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(실무자를 위한) 파생상품과 금융공학 = 제4판

(실무자를 위한) 파생상품과 금융공학 = 제4판

Material type
단행본
Personal Author
정대용
Title Statement
(실무자를 위한) 파생상품과 금융공학 = Derivatives & financial engineering for practitioners / 정대용 지음
판사항
제4판
Publication, Distribution, etc
서울 :   한국금융연수원 출판사업부,   2017  
Physical Medium
726 p. : 도표 ; 27 cm
Series Statement
한국금융연수원 금융총서. 자산운용
ISBN
9788928720651
Bibliography, Etc. Note
참고문헌(p. 713-718)과 색인수록
Subject Added Entry-Topical Term
금융 공학[金融工學] 파생 상품[派生商品]
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Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ Call Number 332.64 2017 Accession No. 151354671 Availability Available Due Date Make a Reservation Service C

Contents information

Author Introduction

정대용(지은이)

현재 개인자산관리와 투자자문 업무를 하는 Midas WMC의 대표로 활동하고 있다. 저자는 자산운용 및 투자전략, 파생상품 및 리스크관리 분야의 전문가로서 한국개발연구원(KDI), 한화증권, 삼성선물 등에서 금융시장 및 파생상품시장의 분석경험과 리서치 및 자산운용부서를 총괄한 실무경험, 한국금융 연수원의 자산운용분야 주임교수, 대학의 겸임교수와 전문교육 기관의 초청 강사로서 풍부한 강의경험을 가지고 있다. 또한 금융감독원 제재심의위원회 위원, 신한은행 경영자문위원, 하나저축은행 사외이사로 활동하였다. 저자는 서울대학교 사회과학대학원 경제학 석사과정(국제경제학 전공)을 마치고 한국개발연구원에서 금융부문 연구원으로 근무하였으며, 조지아 주립대학교 경영 대학원 재무학(finance) 박사학위를 취득하였다. 조지아 주립대학교 재무학과 강사, 한화증권연구원 선물팀장, 증권팀장, 증권/금융부문 총괄 연구위원을 역임하였으며, ㈜삼성선물에서 금융공학팀과 자산운용팀을 총괄하는 금융공학실장으로 근무 시 파 생상품시장의 분석, 리스크관리 및 투자 컨설팅, 자기매매, 차익거래, 선물펀드 상품 개발 등 금융공학 업무를 수행하였다. 한국금융연수원의 교수실장으로 재직시 자산 운용 분야의 주임교수로서 글로벌자산운용전문가과정(GPMP), 자산운용전문인력 과정, 주식운용전문가과정, 채권운용전문가과정, 파생상품과정, 주식파생상품 및 주식연계 구조화상품과정, 채권 및 금리파생상품 실무과정, 글로벌 IB전문가과정 (GIBP), 금융공학전문가과정(FEP) 등 자산운용 분야의 고급 프로그램의 개발 및 강의를 담당하였다. 저서 실무자를 위한 자산운용과 투자전략, 2017(제2판), 한국금융연수원 실무자를 위한 파생상품과 금융공학, 2017(제4판), 한국금융연수원. 실무자를 위한 금리파생상품: 투자전략과 리스크관리, 2017(제4판), 탐진 파생상품투자권유자문인력 길라잡이, 2017, 탐진 헤지펀드의 이해와 운용전략, 2015, 한국금융연수원(공저)

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

제Ⅰ부 금융공학 개요
제1장 금융공학의 개념과 활용
1.1 금융공학이란?
1.2 금융공학의 도구(tools)
1.3 금융공학의 활용

제2장 금융공학의 빌딩블록
2.1 현물시장
2.2 파생상품 개요
2.3 다양한 금융계약의 현금흐름

제Ⅱ부 금융공학 실무와 예제
제3장 현금흐름 엔지니어링과 선도계약
3.1 선물환 엔지니어링
3.2 외환스왑(FX Swap) 엔지니어링
3.3 선도차입(forward loan)과 선도금리계약(forward rate agreement) 엔지니어링

제4장 스왑 엔지니어링
4.1 금리스왑
4.2 통화스왑
4.3 주식스왑(equity swap)
4.4 변동성스왑(volatility swap)
4.5 비표준형 스왑 엔지니어링

제5장 Repo와 채권 엔지니어링
5.1 Repo
5.2 Repo와 채권 엔지니어링 예제

제6장 옵션 엔지니어링
6.1 풋-콜 패리티와 옵션전략
6.2 옵션스프레드전략
6.3 변동성매매 수단으로서의 옵션
6.4 장외 금리옵션을 활용한 엔지니어링
6.5 이색옵션(exotic option) 엔지니어링
[부록6.2] 옵션의 Greek Letters
[부록6.3] 옵션포지션의 민감도분석

제7장 볼록성 엔지니어링
7.1 수익률곡선의 퍼즐
7.2 채권의 볼록성 매매
7.3 볼록성의 원천
7.4 파생상품의 가격결정과 볼록성 조정

제8장 신용 엔지니어링
8.1 신용파생상품(Credit Derivatives)
8.2 신용디폴트스왑(CDS) 엔지니어링
8.3 총수익스왑(TRS) 엔지니어링
8.4 신용연계 구조화채권(Credit Linked Structured Notes)
8.5 부채담보부증권(CDO)

제9장 주식 엔지니어링
9.1 지수차익거래(Index Arbitrage)
9.2 주식연계상품의 엔지니어링
9.3 전환사채(CB) 엔지니어링
9.4 주식관련 파생상품을 이용한 주식포트폴리오관리

제Ⅲ부 금융공학의 가격결정 방법론
제10장 금융이론의 기본 정리와 파생상품의 리스크중립적 가격결정\
10.1 금융이론의 기본정리
10.2 리스크중립적 가격결정

제11장 리스크 중립적 가격결정의 일반화: 마팅게일 방법론
11.1 리스크 중립적 가격결정의 일반화
11.2 마팅게일 방법론(martingale approach)에 의한 파생상품의 가격결정

제12장 기간구조모형과 금리옵션의 가격결정
12.1 기간구조(Term Structure)
12.2 기간구조모형을 이용한 금리옵션의 가격결정

제13장 수치법 기법에 의한 옵션가격결정
13.1 수치적 기법(Numerical Methods)
13.2 트리모형(Tree Model)에 의한 옵션가격결정
13.3 몬티칼로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)에 의한 옵션가격결정
13.4 유한차분법(Finite Difference Method)에 의한 옵션가격결정


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