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확률 프로그래밍을 활용한 국민연금 ALM에 관한 연구. 2

확률 프로그래밍을 활용한 국민연금 ALM에 관한 연구. 2

Material type
단행본
Personal Author
김민정 정지영, 저
Title Statement
확률 프로그래밍을 활용한 국민연금 ALM에 관한 연구. 2 / 김민정, 정지영
Publication, Distribution, etc
전주 :   국민연금공단 국민연금연구원,   2019  
Physical Medium
108 p. : 도표 ; 24 cm
Series Statement
정책보고서 ;2018-08
ISBN
9788963384450
Bibliography, Etc. Note
참고문헌: p. [105]-108
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Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 331.2524 2000 2018-8 Accession No. 111808049 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Table of Contents

<요 약> 1

Ⅰ. 서론 15

1. 연구배경과 목적 15

2. 연구범위와 방법 17

Ⅱ. 문헌연구 19

1. 확률 프로그래밍(Stochastic Programming) 19

2. ALM 연구 22

가. 김민정·최영민(2017) 연구 22

나. 기타 ALM 연구 24

3. 국민연금 자산 및 부채 산출 연구 26

Ⅲ. 확률적 보험료 및 급여 산출 모형 29

1. 확률변수 범위 설정 29

2. 경제변수 확률모형 33

가. 경제변수 확률모형의 종류 33

나. 경제성장률 추정 35

다. 실질임금상승률 및 실질금리 추정 38

라. 물가상승률 추정 40

마. 자산군별 기대수익률 41

3. 확률적 보험료 및 급여 산출 모형 41

가. 보험료 수입 추계 41

나. 급여액 추계 43

Ⅳ. 국민연금 ALM 모형 51

1. 국민연금 ALM 모형  51

가. ALM 모형의 구조 및 범위 51

나. 모형 가정 52

다. 의사결정 및 매개 변수 53

라. 목적함수 및 제약식 55

마. 국민연금 ALM 확률 프로그래밍 모형 58

2. 자산-부채 시나리오 트리 생성 방법 61

가. 시나리오 트리 생성 방법 62

나. 차익거래 기회 제거 방법 67

Ⅴ. 시뮬레이션 결과 분석 71

1. ALM 모형 구현 방법 71

2. 시뮬레이션 가정 및 데이터 72

3. 시뮬레이션 결과 77

가. 시나리오 트리 검증 77

나. 최적 자산배분 결과 – 투자비중 제약이 없는 경우 85

다. 최적 자산배분 결과 – 투자비중 제약이 있는 경우 89

라. 확률변수 범위에 따른 모형 결과 비교 93

마. 민감도 분석 95

Ⅵ. 결론 및 시사점 101

참고문헌 105

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