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R로 하는 퀀트 트레이딩 : R을 활용한 금융 데이터 분석과 알고리즘 트레이딩

R로 하는 퀀트 트레이딩 : R을 활용한 금융 데이터 분석과 알고리즘 트레이딩 (Loan 24 times)

Material type
단행본
Personal Author
Georgakopoulos, Harry 이민재, 역
Title Statement
R로 하는 퀀트 트레이딩 : R을 활용한 금융 데이터 분석과 알고리즘 트레이딩 / 해리 조가코퓰러스 지음 ; 이민재 옮김
Publication, Distribution, etc
서울 :   에이콘,   2017  
Physical Medium
377 p. : 삽화, 도표 ; 24 cm
Varied Title
Quantitative tranding with R : understanding mathematical and computational Tools from a Quant's perspective
ISBN
9791161750651
Bibliography, Etc. Note
참고문헌(p. 351-364)과 색인수록
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No. 2 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.0285 2017z2 Accession No. 111815234 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 3 Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ Call Number 332.0285 2017z2 Accession No. 151337902 Availability Available Due Date Make a Reservation Service
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No. 1 Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ Call Number 332.0285 2017z2 Accession No. 151337902 Availability Available Due Date Make a Reservation Service

Contents information

Book Introduction

실무에서 투자 업무를 수행하거나 관련 분야로 진출하기 원하는 사람들을 위한 R과 퀀트 분석. 무료로 사용이 가능한 통계 분석용 프로그래밍 언어인 R을 활용해 최근 자산운용에서 널리 쓰이는 퀀트 분석을 수행하는 법을 배운다. 퀀트 투자에 필요한 통계이론과 R 사용법을 기초부터 설명해 퀀트 분석에 익숙하지 않거나 처음 R을 접하는 사람도 따라갈 수 있도록 구성했다.

무료로 사용이 가능한 통계 분석용 프로그래밍 언어인 R을 활용해 최근 자산 운용에서 널리 쓰이는 퀀트 분석을 수행하는 법을 배운다. 퀀트 투자에 필요한 통계 이론과 R 사용법을 기초부터 설명해 퀀트 분석에 익숙하지 않거나 처음 R을 접하는 사람도 따라갈 수 있도록 구성했다. 실제 금융 데이터를 가지고 트렌드 팔로잉(trend following) 전략과 평균 회귀(mean reverting) 전략을 구현해봄으로써 퀀트 투자를 체험해 본다.

★ 이 책의 대상 독자 ★

실무에서 퀀트 투자 업무를 수행하거나 향후 관련 분야로 진출하고자 R과 퀀트 분석을 배우려는 독자에게 적합하다.


Information Provided By: : Aladin

Author Introduction

해리 조가코퓰러스(지은이)

로욜라(Loyola) 대학교의 계량 금융 담당 교수이자 Blue Fire Capital, LLC의 퀀트 트레이더다. 2007년부터 일리노이 주 시카코에서 고빈도 매매 분야의 퀀트 트레이더로 일하고 있다. 이전에는 모토로라(Motorola)와 앤드류(Andrew Corp.)에서 전자공학자로 일하며 3G 모바일용 마이크로파 송수신기를 만들었고, 밀리만(Milliman)에서 퀀트 컨설턴트로 일했다. 주된 연구 분야는 선물, 주식의 고빈도 자동 매매 시스템 개발이다. 시카코 대학교에서 금융 수학 박사 학위를 받았다.

이민재(옮긴이)

한성과학고등학교, KAIST 경영공학과를 졸업했다. 증권사 HTS, 파생 상품 거래 시스템을 개발했고, 싱가포르의 프랍 트레이딩 회사에서 외환, 상품 선물 트레이더로 일했다. 국내 투자 자문사, 사모 전문 운용사의 주식 운용 펀드매니저를 거쳐 현재 퀀티브인베스트먼트에서 퀀트 애널리스트로 일하고 있다. CFA(국제재무분석사, Chartered Financial Analyst), FRM(국제재무위험관리사, Financial Risk Manager)을 보유하고 있다.

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

1장. 개요 
__목표 
__금융 시장과 금융 상품 
__트레이딩 전략 
__고빈도 매매 
__주문장 
__거래 자동화 
__데이터 구하기 
__요약 

2장. 거래 도구 
__R 언어 
__R 시작 
__c() 객체 
__matrix() 객체 
__data 
__list() 객체 
__new.plot() 함수 사용하기 
__함수형 프로그래밍 
__R에서 함수 작성 
__분기와 반복 
__추천하는 스타일 가이드 
__상관관계 예제 
__요약 

3장. 데이터 작업 
__R로 데이터 불러오기 
__R에서 패키지 설치 
__데이터의 저장과 전달 
__스프레드시트에서 데이터 추출 
__데이터베이스 접근 
__dplyr 패키지 
__xts 패키지 사용 
__quantmod 패키지 사용 
__quantmod로 그래프 그리기 
__ggplot2로 그래프 그리기 
__요약 

4장. 기초 확률 통계 
__통계란? 
__모집단과 표본 집단 
__R에서 중심 극한 정리 
__비편향성과 효율성 
__확률 기초 
__확률 변수 
__확률 
__확률 분포 
__베이즈와 빈도학파 접근 
__동전 시뮬레이션 
__RStan 사용 
__요약 

5장. 중급 확률 통계 
__무작위 과정 
__주가 분포 
__정상성 
__urca를 이용한 정상성 확인 
__정규성의 가정 
__상관관계 
__데이터 필터링 
__R구조식 
__선형 회귀 분석의 선형성 
__변동성 
__요약 

6장. 스프레드, 베타, 리스크 
__주식 스프레드 정의 
__보통 최소 제곱법과 전체 최소 제곱법 
__스프레드 구성 
__신호 생성과 검증 
__스프레드 거래 
__리스크 고려 
__수익 곡선에서 발견할 수 있는 추가 사항 
__전략 특성 
__요약 

7장. Quantstrat를활용한 백테스팅 
__백테스팅 방법 
__blotter와 PerformanceAnalytics 
__초기 설치 
__첫 번째 전략:단순한 추세 추종 
__첫 번째 전략 백테스팅 
__성과 평가 
__두 번째 전략: 누적 Connors RSI 
__평균 회귀 전략 평가 
__요약 

8장. 고빈도 데이터 
__고빈도 호가 
__호가 간 도착 시간 
__유동성 국면 확인 
__마이크로 가격 
__분포와 자기 상관 
__highfrequency 패키지 
__요약 

9장. 옵션 
__옵션의 이론 가치 
__옵션의 역사 
__옵션의 가치 
__옵션 거래 데이터 살펴보기 
__내재 변동성 
__요약 

10장. 최적화 
__동기를 유발하는 포물선 
__뉴턴법 
__무작위 대입법 
__R 최적화 순서 
__곡선 맞춤 예제 
__포트폴리오 최적화 
__요약 

11장. 속도, 테스트, 리포팅 
__실행 시간 개선 
__R코드 벤치마킹 
__Rcpp 솔루션 
__Rinside로 C++에서 R 호출 
__testthat으로 단위 테스트 작성 
__knitr을 이용한 문서화 
__요약

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