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CVaR를 사용한 전략적 자산배분에 관한 연구

CVaR를 사용한 전략적 자산배분에 관한 연구

자료유형
단행본
개인저자
최영민 김성태, 저 손경우, 저
단체저자명
국민연금연구원, 편
서명 / 저자사항
CVaR를 사용한 전략적 자산배분에 관한 연구 / 최영민, 김성태, 손경우 ; [국민연금연구원 편]
발행사항
전주 :   국민연금연구원,   2016  
형태사항
108 p. : 삽화, 도표 ; 24 cm
총서사항
정책보고서 ;2015-05
ISBN
9788963383026
서지주기
참고문헌: p. [107]-108
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소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 331.2524 2000 2015-5 등록번호 111753787 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M

컨텐츠정보

목차

요 약 1

  

I. 서 론 13

1. 연구의 배경 13

2. 자산배분(asset allocation) vs. 위험배분(risk allocation) 15

3. 연구의 목표 19

  

Ⅱ. 위험측도와 포트폴리오 이론 21

1. 위험측도와 자산배분 21

2. 전통적 포트폴리오 이론 23

3. 최근의 포트폴리오 이론 27

  

Ⅲ. VaR와 CVaR 33

1. 기본개념 33

2. Value-at-Risk 34

3. Conditional Value-at-Risk 41

  

Ⅳ. 자산배분 49

1. 평균-분산 접근법 49

2. 평균-VaR 접근법 54

3. 평균-CVaR 접근법 57

4. 배분 방법론별 차이 59

  

Ⅴ. 자산배분 방법론별 차이검정 61

  

Ⅵ. 성과비교 71

1. 동적투자전략(Dynamic investment strategies) 71

2. 장기성과분석 – 시뮬레이션 데이타 72

  

Ⅶ. 실데이타(real data) 검증 93

  

Ⅷ. 결론 및 정책적 시사점 101

  

참고문헌 107

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