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금융수학개론

금융수학개론 (30회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
이재성
서명 / 저자사항
금융수학개론 / 이재성
발행사항
파주 :   청문각,   2013   (2015)  
형태사항
410 p. : 삽화, 도표 ; 26 cm
ISBN
9788963641669
서지주기
참고문헌(p. 396-399)과 색인수록
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No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ 청구기호 332.0151 2013 등록번호 121234743 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 의학도서관/자료실(3층)/ 청구기호 332.0151 2013 등록번호 131050129 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B
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No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 의학도서관/자료실(3층)/ 청구기호 332.0151 2013 등록번호 131050129 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B

컨텐츠정보

저자소개

이재성(지은이)

서강대학교 경제학과(경제학사) 서강대학교 수학과(이학사) 위스컨신대학교 수학과(이학박사) 서울대학교, 고등과학원 연구원 서강대학교, 수학과 조교수, 부교수, 교수

정보제공 : Aladin

목차

Ⅰ. 금융수학의 기초 
1. 옵션가격결정이론의 소개 
2. 파생상품의 소개 
3. 이자율과 채권 
4. 선도가격 
5. 옵션가격과 이항모형 
6. 위험중립가치평가 

Ⅱ. 확률, 통계의 기초 
1. 확률변수의 기댓값과 분산 
2. 확률분포 
3. 독립성과 상관성 
4. 중심극한정리 
5. 다변량 정규분포 
6. 표본분포 

Ⅲ. 옵션가격이론 
1. 주가의 확률분포 
2. 변동성과 블랙-숄즈 공식 
3. 배당주식에 대한 옵션가격 
4. 다기간 이항모형 

Ⅳ. 확률과정 및 확률미분방정식의 기초 
1. 확률과정의 소개 
2. 브라운운동 
3. 확률미분방정식 
4. 이토의 보조정리 

Ⅴ. 옵션가격이론의 응용 
1. 블랙-숄즈 방정식 
2. 편미분방정식의 해 
3. 선물옵션 
4. 그릭스(Greeks) 
5. 블랙-숄즈 옵션가격 곡선 
6. 옵션으로서의 자본과 부채 
7. 블랙모형 
8. 위험중립가치평가의 증명 

Ⅵ. 리스크와 포트폴리오 
1. Value at Risk 
2. 최적 포트폴리오 
3. 변동성과 상관성의 추정 

Ⅶ. 이색옵션 
1. 이항옵션 
2. 배리어옵션 
3. 룩백옵션 
4. 아시안옵션 
5. 교환옵션 

Ⅷ. 이자율과 채권 
1. 이자율모형의 소개 
2. 이자율 파생상품이론 
3. 균형모형 
4. 무차익모형 
5. 채권옵션

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