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글로벌 금융위기 이후 금융규제 개혁 논의

글로벌 금융위기 이후 금융규제 개혁 논의 (Loan 7 times)

Material type
단행본
Personal Author
성병희, 편 원종석, 저 임윤상, 저 한영철, 저
Title Statement
글로벌 금융위기 이후 금융규제 개혁 논의 / 성병희 편집
Publication, Distribution, etc
서울 :   한국은행,   2014  
Physical Medium
181 p. : 천연색삽화, 도표 ; 26 cm
ISBN
9791155380901
General Note
집필자: 원종석, 임윤상, 한영철 외  
Bibliography, Etc. Note
참고문헌: p. 175-180
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Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.1068 2014 Accession No. 111720093 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Table of Contents

Ⅰ. 금융위기와 글로벌 금융규제 개혁 노력 9


1. 금융위기와 금융안정위원회(FSB)의 출범 11


2. 금융안정위원회(FSB)와 바젤위원회(BCBS)의 조직구조와 역할 15


3. 우리나라의 금융안정위원회(FSB), 바젤위원회(BCBS) 가입과 활동 17


Ⅱ. 글로벌 금융규제 개혁 논의의 주요 내용 19


1. 글로벌 금융시스템의 취약성 평가 21


가. 논의 배경 21


나. 주요 논의 내용 22


다. 여타 부문별 취약성 논의 24


2. 바젤 Ⅲ 32


가. 자본규제 강화 33


나. 레버리지 규제 도입 38


다. 거액익스포저 규제 도입 42


라. 트레이딩계정의 근본적 재검토 45


마. 장외파생상품 거래상대방 신용리스크에 대한 자본규제 강화 52


바. 유동성 규제 도입 55


3. 시스템적으로 중요한 금융기관에 대한 규제 63


가. 논의 배경 63


나. 주요 논의 내용 65


4. 그림자금융 규제 81


가. 논의 배경 81


나. 주요 논의 내용 82


5. 장외파생상품시장 개혁 95


가. 논의 배경 95


나. 주요 논의 내용 96


다. 국가별 개혁 이행 현황 100


6. 거시건전성정책체계 수립 101


가. 논의 배경 101


나. 주요 논의 내용 102


다. 향후 과제 107


7. 기준 이행 108


가. 논의 배경 108


나. 주요 논의 내용 109


다. 향후 과제 115


8. 금융안정위원회(FSB) 지역자문그룹 116


가. 논의 배경 116


나. 구성 현황 및 역할 116


9. 신흥개도국의 금융안정 이슈 119


가. 논의 배경 119


나. 신흥개도국 보고서의 주요 내용 120


다. 규제개혁이 신흥개도국에 미칠 영향에 대한 모니터링 결과 122


10. 회계기준 일치 126


가. 논의 배경 126


나. 주요 논의 내용 127


다. 향후 과제 132


11. 기타 논의 137


가. 금융시스템 내 시스템적 리스크 파악을 위한 자료 확충 137


나. 금융소비자 보호 139


다. 신용평가사 규제 강화 141


Ⅲ. 주요국의 자체적인 규제개혁 동향 145


1. 미국 146


2. 영국 149


3. 유럽연합(EU) 152


Ⅳ. 향후 과제 158


1. 분야별 남은 개혁과제들 159


2. 이행 강화 163


3. FSB의 역량 강화 164


중요용어 해설 166


참고문헌 177


판권기 184


〈표 Ⅱ-1〉 글로벌 금융규제 개혁의 주요 논의 이슈 20


〈표 Ⅱ-2〉 바젤 Ⅲ 자본증권의 인정요건 35


〈표 Ⅱ-3〉 레버리지비율 산정 기준 40


〈표 Ⅱ-4〉 트레이딩계정과 은행계정 간 경계구분에 대한 현행 방식과 개정된 방식 간 비교 47


〈표 Ⅱ-5〉 「거래상대방 신용리스크 표준방법(SA-CCR)」의 기본구조 54


〈표 Ⅱ-6〉 G-SIBs 「시스템적 중요도」 측정 사용지표 및 가중치 66


〈표 Ⅱ-7〉 구간별 손실흡수추가자본 부과 규모 68


〈표 Ⅱ-8〉 D-SIBs 규제체계 기본원칙 70


〈표 Ⅱ-9〉 G-SIIs 「시스템적 중요도」 측정 사용지표 및 가중치 72


〈표 Ⅱ-10〉 사업부문별 위험 가중치 73


〈표 Ⅱ-11〉 G-SIIs 명단 (2013년 7월 공표 기준) 73


〈표 Ⅱ-12〉 ''핵심 속성''의 구성 및 내용 77


〈표 Ⅱ-13〉 MMF관련 IOSCO 정책권고안의 주요 내용부문 정책권고안 87


〈표 Ⅱ-14〉 여타 그림자금융 부문 규제안 88


〈표 Ⅱ-15〉 자산유동화 관련 IOSCO 정책권고안의 주요 내용 90


〈표 Ⅱ-16〉 증권대여 및 Repo 거래 관련 FSB 정책권고안의 주요 내용 92


〈표 Ⅱ-17〉 6개 지역자문그룹 회원 현황 117


〈그림 Ⅰ-1〉 G20, 금융안정위원회(FSB), 국제기준제정기구들의 관계 12


〈그림 Ⅰ-2〉 금융안정위원회(FSB)의 조직도 15


〈그림 Ⅰ-3〉 바젤위원회(BCBS)의 조직도 16


〈그림 Ⅱ-1〉 글로벌 금융시스템의 주요 취약성 추이 24


〈그림 Ⅱ-2〉 바젤 Ⅱ와 바젤 Ⅲ 자본규제체계 비교 34


〈그림 Ⅱ-3〉 조건부자본의 보통주전환 또는 상각 절차 36


〈그림 Ⅱ-4〉 바젤 Ⅲ 자본규제 이행 일정 38


〈그림 Ⅱ-5〉 레버리지비율 정의 39


〈그림 Ⅱ-6〉 동일인/동일차주 신용공여 한도 제도와 거액익스포저 규제 비교 44


〈그림 Ⅱ-7〉 내부모형의 승인 여부 결정 과정 50


〈그림 Ⅱ-8〉 장외파생상품의 거래상대방 신용리스크 익스포저 산정 체계 53


〈그림 Ⅱ-9〉 LCR 정의 56


〈그림 Ⅱ-10〉 거래상대방별 예금의 현금이탈률 57


〈그림 Ⅱ-11〉 고유동성자산 사용 메커니즘 58


〈그림 Ⅱ-12〉 NSFR 정의 59


〈그림 Ⅱ-13〉 SIFI 문제 대응을 위한 논의체계 64


〈그림 Ⅱ-14〉 G-SIBs 명단(2013년 11월 공표 기준) 67


〈그림 Ⅱ-15〉 자산유동화시장의 구조와 유인체계 불일치 89


〈그림 Ⅱ-16〉 글로벌 증권대여 및 Repo 시장의 구조 91


〈그림 Ⅱ-17〉 글로벌 장외파생상품시장 현황 95


〈그림 Ⅱ-18〉 CCP를 통한 중앙청산 구조 98


〈그림 Ⅱ-19〉 G20 보고를 위한 모니터링 협조체계(CFIM)의 정보흐름 구조 110


〈그림 Ⅲ-1〉 미국 금융규제 개혁의 주요 내용 149


〈그림 Ⅲ-2〉 영국의 새로운 금융감독체계 151


〈그림 Ⅲ-3〉 새로운 유럽금융감독시스템(ESFS) 153


참고목차


〈참고 Ⅰ-1〉 금번 글로벌 금융위기의 원인에 대한 논의 13


〈참고 Ⅱ-1〉 시스템적 리스크 29


〈참고 Ⅱ-2〉 시스템적 리스크 탐지를 위한 한국은행의 노력 30


〈참고 Ⅱ-3〉 스왑 상장지수펀드(swap-based ETFs)의 개요 31


〈참고 Ⅱ-4〉 발생가능한 최대손실액(VaR)과 예상손실(ES) 비교 51


〈참고 Ⅱ-5〉 NSFR 자산항목별 RSF factor 및 자본ㆍ부채항목별 ASF factor(잠정안) 62


〈참고 Ⅱ-6〉 G-SIBs 및 D-SIBs 규제체계 비교 79


〈참고 Ⅱ-7〉 바젤 Ⅲ 자본규제 체계 79


〈참고 Ⅱ-8〉 「SIFI 감독 강화 및 효과성 제고를 위한 권고안」의 주요 내용 80


〈참고 Ⅱ-9〉 그림자금융의 시스템적 리스크에 대한 논의 93


〈참고 Ⅱ-10〉 FSB의 글로벌 그림자금융 모니터링 결과(2013.11월) 94


〈참고 Ⅱ-11〉 신흥개도국 금융시스템의 특징 124


〈참고 Ⅱ-12〉 글로벌 금융규제 개혁이 신흥개도국에 미칠 영향 125


〈참고 Ⅱ-13〉 금융자산의 분류 및 측정 기준 개요 136

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