CHAPTER 1 금융시장의 이해
1.1 간접금융과 직접금융 = 1
1.2 주식과 채권 = 3
1.3 수익률 = 4
1.4 위험 = 5
1.5 파생상품 = 7
1.6 화폐의 시간가치 = 9
1.7 확률의 기초 = 13
1.8 자산수익률 = 30
CHAPTER 2 파생상품의 개요
2.1 선도거래 = 39
2.2 선물거래 = 45
2.3 옵션계약 = 48
2.4 이자율 파생상품 = 69
CHAPTER 3 확률과정
3.1 결정적 과정 = 77
3.2 확률과정 = 81
3.3 확률공간 = 84
3.4 확률과정 = 100
3.5 랜덤 워크 = 107
3.6 브라운운동 = 112
3.7 확률미분방정식 = 119
3.8 이토적분 = 121
3.9 거사노프 정리 = 127
CHAPTER 4 주식 파생상품
4.1 주가를 나타내는 확률과정 = 135
4.2 기하 브라운운동의 성질 = 137
4.3 파생상품 가격 결정 메커니즘과 거사노프정리 = 138
4.4 위험중립세상에서의 가격 결정 = 141
4.5 블랙-숄즈(Black-Scholes) 가격 결정 공식 = 142
4.6 이색 옵션 = 146
CHAPTER 5 이자율 모형
5.1 수익률 = 158
5.2 현물이자율 곡선의 추정 = 163
5.3 이자율 확률과정 : 순간단기이자율 모델 = 168
5.4 이자율 확률과정 : LIBOR 시장 모델 = 184
5.5 이자율 파생상품의 가격 결정 = 188
5.6 구조화 채권 = 196
5.7 구조화 채권의 가격 결정 = 203
CHAPTER 6 상관관계와 코퓰러
6.1 상관관계 및 종속성 측도 = 207
6.2 코퓰러 = 211
6.3 코퓰러의 종류 = 214
6.4 코퓰러의 성질 = 222
6.5 시뮬레이션 = 223
6.6 코퓰러의 문제점 = 227
CHAPTER 7 신용파생상품
7.1 신용위험 = 229
7.2 CDS = 232
7.3 부채담보부증권 = 240
참고문헌 = 255
찾아보기 = 258
