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금융기관의 위험관리

금융기관의 위험관리 (32회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
Hull, John, 1946- 강병진, 역 김솔, 역 빈기범, 역 윤선중, 역 이상호, 역
서명 / 저자사항
금융기관의 위험관리 / John C. Hull 지음 ; 강병진 [외] 옮김
발행사항
서울 :   시그마프레스,   2013  
형태사항
xiii, 593 p. : 삽화, 도표 ; 26 cm + 전자 광디스크 (CD-ROM) 1매
원표제
Risk management and financial institutions (2nd ed.)
ISBN
9788997927548
일반주기
공역자: 김솔, 빈기범, 윤선중, 이상호  
부록: 1. 이자율의 복리 빈도, 2. 무이표 이자율, 선도 이자율, 무이표 수익률 곡선, 3. 선도 및 선물 계약의 평가 외  
서지주기
참고문헌과 색인수록
일반주제명
Risk management Financial institutions -- Management
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700 1 ▼a 김솔, ▼e▼0 AUTH(211009)128247
700 1 ▼a 빈기범, ▼e▼0 AUTH(211009)46493
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No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.10681 2013 등록번호 111696257 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.10681 2013 등록번호 151327849 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.10681 2013 등록번호 111696257 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.10681 2013 등록번호 151327849 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스

컨텐츠정보

책소개

Hull 교수의 원저를 번역한 이 책은 국제 금융 시장 및 금융규제 환경의 최근 변화를 잘 반영하고 있어 '위험관리'나 '금융기관론' 분야에 있어 훌륭한 교재가 될 수 있다. 아울러 복잡한 수학적 내용은 독자들이 이해하기 쉽도록 풀어 설명하였으며, 중요한 내용들에 대해서는 심도 있는 설명을 제공함으로써 독자들의 직관적인 이해를 돕고자 하였다.

2007년 미국의 서브프라임 위기로 촉발된 글로벌 금융위기 이후 세계 유수의 금융기관들이 파산하였다. 글로벌화된 체제에서 자본주의 시장 경제를 떠받치는 국제 금융 시장이 격변하고 있으며, 각국 금융규제 환경 또한 복잡해지고 엄격화되고 있다. 이와 맞물려 학계와 금융 시장에서 기존의 이론, 모형, 관행은 재평가되고 있다. 위기 상황과 시스템 위험을 제대로 이해하고 대처해야 하며, 신용 위험과 유동성 위험은 매우 중요해지고 있다. Hull 교수의 원저를 번역한 이 책은 이러한 국제 금융 시장 및 금융규제 환경의 최근 변화를 잘 반영하고 있어 ‘위험관리’나 ‘금융기관론’ 분야에 있어 훌륭한 교재가 될 수 있다. 아울러 복잡한 수학적 내용은 독자들이 이해하기 쉽도록 풀어 설명하였으며, 중요한 내용들에 대해서는 심도 있는 설명을 제공함으로써 독자들의 직관적인 이해를 돕고자 하였다. 따라서 이 책은 대학생 및 대학원생은 물론 금융기관 종사자 및 정책 담당자에게도 좋은 지침서가 될 것이다.


정보제공 : Aladin

저자소개

존 헐(지은이)

토론토 대학 조셉 엘 로트만 경영대학원의 대학교수다. 이 책을 쓰기 전에 파생상품과 위험관리 분야에서 베스트셀러 3권을 썼다. 그의 책 모두 실무 적용에 초점을 두고 있으며, 저자는 저서가 실무자와 대학 시장에서 동등하게 잘 팔린다는 것을 자랑스럽게 생각한다. 그리고 그는 금융 혁신의 모든 측면에서 연구와 교육 자료를 개발하는 로트맨의 금융 혁신 연구소 핀허브의 학술 이사다. 전 세계의 많은 기업을 위해 자문해 왔고 토론토 대학의 권위 있는 노스럽 프리에 상을 포함한 많은 교수 상을 받았다.

빈기범(옮긴이)

서울대학교 경제학 박사 현재 명지대학교 경제학과 교수

김솔(옮긴이)

KAIST 경영대학 졸 KAIST 경영학석사 KAIST 경영학박사 삼성 SDS 컨설팅본부 근무 서울여자대학교 조교수 역임 현, 한국외국어대학교 경영대학 교수

강병진(옮긴이)

KAIST 경영공학 박사 현재 숭실대학교 금융학부 교수

윤선중(옮긴이)

KAIST 경영공학 박사 현재 동국대학교 경영대학 교수

이상호(옮긴이)

미시간주립대학교 경영학 박사 현재 서강대학교 경영전문대학원 교수

정보제공 : Aladin

목차

목차
1 서론 
 1.1. 투자자 관점에서의 위험 대 수익 = 2
 1.2. 효율적 경계선 = 6
 1.3. 자본자산 가격결정 모형(CAPM) = 8
 1.4. 차익거래 가격결정 모형 = 14
 1.5. 기업 관점에서의 위험 대 수익률 = 14
 1.6. 금융기관의 위험관리 = 17
 요약 = 19
 참고문헌 = 20
 연습문제 = 20
 심화문제 = 21
2 은행들
 2.1. 상업 은행 = 24
 2.2. 소규모 커뮤니티 은행의 자본 필요 조건 = 26
 2.3. 예금보험 = 29
 2.4. 투자 은행 = 30
 2.5. 증권 거래 = 35
 2.6. 은행 내 잠재적인 이해의 충돌 문제 = 36
 2.7. 오늘날의 대형 은행 = 37
 2.8. 은행이 직면하는 위험 = 40
 요약 = 41
 참고문헌 = 42
 연습문제 = 42
 심화문제 = 43
3 보험회사와 연금 
 3.1. 생명보험 = 46
 3.2. 연금 계약 = 50
 3.3. 사망률 통계표 = 52
 3.4. 장수 위험과 사망 위험 = 55
 3.5. 재산-재해보험(손해보험) = 55
 3.6. 건강보험 = 58
 3.7. 도덕적 해이와 역선택 = 59
 3.8. 재보험 = 61
 3.9. 자본요구량 = 61
 3.10. 보험회사가 직면한 리스크 = 62
 3.11. 규제 = 63
 3.12. 퇴직연금 적립제도 = 64
 요약 = 67
 참고문헌 = 68
 연습문제 = 69
 심화문제 = 70
4 뮤추얼 펀드 및 헷지 펀드
 4.1. 뮤추얼 펀드 = 71
 4.2. 헷지 펀드 = 79
 4.3. 헷지 펀드 전략 = 84
 4.4. 헷지 펀드 수익률 = 89
 요약 = 90
 참고문헌 = 91
 연습문제 = 91
 심화문제 = 92
5 금융상품 
 5.1. 시장 = 93
 5.2. 자산의 매입과 매도 포지션 = 95
 5.3. 파생상품 시장 = 96
 5.4. 표준 파생상품 = 97
 5.5. 위탁 증거금 = 108
 5.6. 비전통적인 파생상품 = 112
 5.7. 이색 옵션과 구조화 상품 = 115
 5.8. 위험관리의 문제점 = 117
 요약 = 118
 참고문헌 = 119
 연습문제 = 119
 심화문제 = 122
6 거래 책임자들의 위험관리 방법 
 6.1. 델타 = 123
 6.2. 감마 = 130
 6.3. 베가 = 132
 6.4. 세타 = 134
 6.5. 로 = 135
 6.6. 그릭 문자의 계산 = 135
 6.7. 테일러 전개식 = 137
 6.8. 헷징의 실제 = 138
 6.9. 이색 옵션의 헷징 = 139
 6.10. 시나리오 분석 = 140
 요약 = 141
 참고문헌 = 142
 연습문제 = 142
 심화문제 = 143
7 이자율 위험 
 7.1. 순이자 수익의 관리 = 146
 7.2. LIBOR와 스와프 이자율 = 148
 7.3. 듀레이션 = 150
 7.4. 볼록성 = 154
 7.5. 일반화 = 156
 7.6. 이자율 곡선의 비수평 이동 = 158
 7.7. 실무에서의 이자율 델타 = 161
 7.8. 주성분 분석 = 163
 7.9. 감마와 베가 = 166
 요약 = 167
 참고문헌 = 168
 연습문제 = 168
 심화문제 = 169
8 VaR
 8.1. VaR의 정의 = 171
 8.2. VaR 계산 사례 = 173
 8.3. VaR 대 기대 대량 손실 = 175
 8.4. VaR와 자본 = 176
 8.5. 일관성을 만족하는 위험 척도 = 178
 8.6. VaR에 대한 모수의 선택 = 180
 8.7. 한계 VaR, 증분 VaR, 성분 VaR = 183
 8.8. 사후검증 = 185
 요약 = 188
 참고문헌 = 189
 연습문제 = 189
 심화문제 = 190
9 변동성
 9.1. 변동성의 정의 = 191
 9.2. 내재변동성 = 193
 9.3. 과거 자료를 이용한 역사적 변동성  추정 = 195
 9.4. 금융자산 가격의 일별 이산 복리 수익률이 정규분포를 따르는가 = 198
 9.5. 일별 변동성의 관찰 = 202
 9.6. 지수가중이동평균(EWMA) 모형 = 204
 9.7. GARCH(1.1) 모형 = 206
 9.8. 모형의 선택 = 208
 9.9. 최우추정법 = 208
 9.10. 미래 변동성 예측을 위한 GARCH(1.1)  모형 = 213
 요약 = 217
 참고문헌 = 218
 연습문제 = 219
 심화문제 = 220
10 상관관계와 코퓰러 
 10.1. 상관관계의 정의 = 224
 10.2. 상관관계의 관찰 = 226
 10.3. 다변량 정규분포 = 229
 10.4. 코퓰러 = 231
 10.5. 대출 포트폴리오에 대한 응용 = 237
 요약 = 240
 참고문헌 = 240
 연습문제 = 241
 심화문제 = 242
11 규제, 바젤 Ⅱ 협약 그리고 솔번시 Ⅱ 
 11.1. 은행을 규제해야 하는 이유 = 243
 11.2. 1988년 이전 은행 규제 = 244
 11.3. 1988년 BIS 협약 = 246
 11.4. G-30 정책 권고 = 249
 11.5. 네팅 = 250
 11.6. 1996년 수정안 = 252
 11.7. 바젤 Ⅱ 협약 = 255
 11.8. 바젤 Ⅱ 협약 하에서의 신용 위험 자본 = 256
 11.9. 바젤 Ⅱ 협약 하에서 운영 위험 자본 = 265
 11.10. pillar 2 : 감독 기능 강화 = 266
 11.11. pillar 3 : 시장 규제 강화 = 267
 11.12. 바젤 Ⅱ 협약의 수정 = 267
 11.13. 솔번시 Ⅱ = 269
 요약 = 271
 참고문헌 = 271
 연습문제 = 272
 심화문제 = 273
12 시장 위험 VaR : 역사적 시뮬레이션 접근법
 12.1. 방법론 개요 = 275
 12.2. 정확도 = 280
 12.3. 확장 = 282
 12.4. 극치 이론 = 286
 12.5. 응용 = 289
 요약 = 292
 참고문헌 = 292
 연습문제 = 293
 심화문제 = 293
13 시장 위험 VaR : 모형 구축 방법론 
 13.1. 기본 방법론 = 295
 13.2. 일반화 = 298
 13.3. 상관계수 행렬과 공분산 행렬 = 299
 13.4. 이자율 다루기 = 303
 13.5. 선형 모형의 응용 = 306
 13.6. 옵션에 대한 선형 모형 = 307
 13.7. 2차 모형 = 310
 13.8. 몬테카를로 시뮬레이션 = 312
 13.9. 비정규분포 가정 = 313
 13.10. 모형 구축 방법론 대 역사적 시뮬레이션 방법론 = 314
 요약 = 315
 참고문헌 = 315
 연습문제 = 315
 심화문제 = 317
14 신용 위험 : 채무 불이행 확률의 추정 
 14.1. 신용등급 = 319
 14.2. 역사적 채무 불이행 확률 = 322
 14.3. 회수율 = 324
 14.4. 신용부도 스와프 = 325
 14.5. 신용 스프레드 = 329
 14.6. 신용 스프레드로부터 채무 불이행 확률의 추정 = 332
 14.7. 채무 불이행 확률 추정치의 비교 = 335
 14.8. 주식 가격을 이용한 채무 불이행 확률 추정 = 339
 요약 = 342
 참고문헌 = 343
 연습문제 = 343
 심화문제 = 345
15 신용 위험 손실과 신용 VaR 
 15.1. 신용 손실의 추정 = 348
 15.2. 신용 위험의 경감 = 354
 15.3. 신용 VaR = 356
 15.4. 바지첵 모형과 머튼 모형 = 358
 15.5. 크레딧 리스크 플러 = 359
 15.6. 크레딧메트릭스 = 361
 요약 = 364
 참고문헌 = 365
 연습문제 = 365
 심화문제 = 366
16 자산유동화증권(ABS), 부채담보부증권(CDO), 그리고 2007년 미국 신용위기 
 16.1. 미국 주택 시장 = 369
 16.2. 유동화 = 373
 16.3. 가치평가 착오 = 378
 16.4. 미래 발생 가능한 위기를 어떻게 방지할 것인가 = 380
 16.5. 합성 = 385
 요약 = 387
 참고문헌 = 388
 연습문제 = 389
 심화문제 = 390
17 시나리오 분석과 스트레스 테스트
 17.1. 시나리오 생성 = 391
 17.2. 규제 = 396
 17.3. 결과를 이용하는 방법 = 400
 요약 = 402
 참고문헌 = 403
 연습문제 = 404
 심화문제 = 404
18 운영 위험 
 18.1. 운영 위험이란 무엇인가 = 406
 18.2. 규제자본의 결정 = 407
 18.3. 운영 위험의 범주화 = 409
 18.4. 손실 정도와 손실 빈도 = 410
 18.5. 주도적 접근법 = 414
 18.6. 운영 위험 자본의 배분 = 416
 18.7. 멱법칙 사용 = 417
 18.8. 보험 = 417
 18.9. 사베인즈-옥슬리법 = 418
 요약 = 419
 참고문헌 = 420
 연습문제 = 421
 심화문제 = 422
19 유동성 위험 
 19.1. 유동성 거래 위험 = 424
 19.2. 유동성 자금 위험 = 431
 19.3. 유동성 블랙홈 = 437
 요약 = 443
 참고문헌 = 444
 연습문제 = 445
 심화문제 = 445
20 모형 위험
 20.1. 일일정산 = 447
 20.2. 선형자산에 대한 모형 = 450
 20.3. 물리학 대 재무학 = 451
 20.4. 모형이 어떻게 표준자산의 가격 결정에 사용되는가 = 452
 20.5. 헷징 = 458
 20.6. 비선형자산에 대한 모형 = 459
 20.7. 모형 구축의 위험성 = 460
 20.8. 모형 문제점의 발견 = 461
 요약 = 4612
 참고문헌 = 462
 연습문제 = 463
 심화문제 = 463
21 경제적 자본과 RAROC 
 21.1. 경제적 자본의 정의 = 466
 21.2. 경제적 자본의 구성요소 = 468
 21.3. 손실분포의 형태 = 470
 21.4. 위험의 상대적 중요성 = 472
 21.5. 경제적 자본의 통합 = 473
 21.6. 경제적 자본의 활용 = 477
 21.7. 도이티 은행의 경제적 자본 = 478
 21.8. RAROC = 479
 요약 = 481
 참고문헌 = 482
 연습문제 = 482
 심화문제 = 483
22 피해야 할 위험관리의 실수들 
 22.1. 위험 한도 = 485
 22.2. 거래부서 관리 = 489
 22.3. 유동성 위험 = 491
 22.4. 비금융 회상에 대한 교훈 = 493
 요약 = 495
 참고문헌 = 495
부록 A. 이자율의 복리 빈도 = 497
부록 B. 무이표 이자율, 선도 이자율, 무이표 수익률 곡선 = 500
부록 C. 선도 및 선물 계약의 평가 = 505
부록 D. 스와프의 가치평가 = 507
부록 E. 유럽형 옵션의 가치평가 = 509
부록 F. 미국형 옵션의 가치평가 = 512
부록 G. Taylor 급수 전개 = 515
부록 H. 고유벡터와 고유값 = 518
부록 I. 주성분 분석 = 521
부록 J. 신용전이행렬의 계산 = 522
해답 = 525
용어해설 = 559
DerivaGem 소프트웨어 = 579
누적 정규분포함수 표 = 585
찾아보기 = 589

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한국은행. 금융결제국. 결제연구팀 (2020)