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(Saunders의) 금융회사 리스크관리 (16회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
Saunders, Anthony, 1949- Cornett, Marcia Millon, 저 이상규 李相圭, 역 지홍민 智弘珉, 역
서명 / 저자사항
(Saunders의) 금융회사 리스크관리 / Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett 지음 ; 이상규, 지홍민 옮김
발행사항
서울 :   McGraw-Hill Korea,   2012  
형태사항
xxiv, 728 p. : 도표 ; 26 cm
원표제
Financial institutions management : a risk management approach (7th ed.)
ISBN
8960552496 9788960552494
일반주기
색인수록  
일반주제명
Financial institutions -- United States -- Management Risk management -- United States Financial services industry -- United States -- Management
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소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.1068 2012 등록번호 111689258 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M

컨텐츠정보

저자소개

Anthony Saunders(지은이)

<신용위험측정>

정보제공 : Aladin

목차

목차
저자 소개 = ⅴ
저자 서문 = ⅶ
역자 소개 = xiii
역자 서문 = xv
제1부 서론 
 제1장 금융회사 특수성의 이해 
  1.1 서론 = 3 
  1.2 금융회사의 특수성 = 4 
  1.3 금융회사의 기타 특수성 = 11 
  1.4 금융회사의 특수성과 규제 = 12 
  1.5 금융회사 특수성의 변화 = 18 
  요약 = 23 
  연습문제 = 23 
  부록 1A 금융위기 : 금융회사 특수성의 실패 = 25 
 제2장 금융회사의 리스크  
  2.1 서론 = 37 
  2.2 이자율리스크 = 37 
  2.3 시장리스크 = 41 
  2.4 신용리스크 = 43 
  2.5 부외거래리스크 = 45 
  2.6 환리스크 = 46 
  2.7 국가리스크 = 49 
  2.8 기술 및 운영리스크 = 50 
  2.9 유동성리스크 = 52 
  2.10 지급불능리스크 = 53 
  2.11 기타 리스크 및 리스크의 상호작용 = 54 
  요약 = 55 
  연습문제 = 56 
제2부 리스크의 측정
 제3장 이자율리스크 Ⅰ  
  3.1 서론 = 63 
  3.2 이자율 수준과 변화 = 64 
  3.3 재가격모형 = 66 
  3.4 재가격모형의 단점 = 76 
  요약 = 78 
  연습문제 = 78 
  부록 3A 이자율의 기간구조 = 84 
 제4장 이자율리스크 Ⅱ
  4.1 서론 = 93 
  4.2 듀레이션의 기초 = 94 
  4.3 듀레이션의 일반공식 = 97 
  4.4 듀레이션의 특성 = 102 
  4.5 듀레이션의 경제적 의미 = 104 
  4.6 듀레이션과 이자율리스크 = 109 
  4.7 면역화와 규제 시 고려사항 = 119 
  4.8 듀레이션모형의 적용상 문제점 = 120 
  요약 = 124 
  연습문제 = 125 
  부록 4A 볼록성을 고려한 듀레이션모형 = 131 
 제5장 시장리스크  
  5.1 서론 =  145
  5.2 시장리스크 노출도의 계산 = 148 
  5.3 RiskMetrics 모형 = 149 
  5.4 역사적 시뮬레이션(후방 시뮬레이션) 방법 = 158 
  5.5 BIS의 표준규제모형 = 166 
  5.6 BIS 규제와 대형은행의 내부모형 = 173 
  요약 = 175 
  연습문제 = 176 
 제6장 신용리스크 : 개별대출의 리스크  
  6.1 서론 = 181 
  6.2 신용의 질 문제 = 183 
  6.3 대출의 종류 = 185 
  6.4 대출의 수익률 계산 = 192 
  6.5 소매신용과 도매신용의 결정 = 197 
  6.6 신용리스크의 측정 = 200 
  6.7 부도리스크 모형 = 201 
  6.8 새로운 신용리스크 측정과 가격결정모형 = 209 
  요약 = 229 
  연습문제 = 229 
 제7장 신용리스크 : 대출포트폴리오리스크와 대출편중리스크  
  7.1 서론 = 237 
  7.2 대출편중리스크를 측정하는 간단한 모형들 = 240 
  7.3 대출포트폴리오의 분산과 현대 포트폴리오이론 = 240 
  요약 = 254 
  연습문제 = 254 
  부록 7A1 CreditMetrics = 259 
  부록 7B1 CreditRisk+ = 264 
 제8장 부외거래리스크  
  8.1 서론 = 269 
  8.2 부외거래활동과 금융회사의 지급능력 = 271 
  8.3 부외거래활동의 수익과 리스크 = 275 
  8.4 Nonschedule L 부외거래활동리스크 = 292 
  8.5 부외거래활동의 리스크 감소 기능 = 295 
  요약 = 297 
  연습문제 = 297 
 제9장 환리스크  
  9.1 서론 = 301 
  9.2 환율과 외환거래 = 302 
  9.3 환리스크노출의 원인 = 304 
  9.4 외환거래 = 308 
  9.5 해외자산과 해외부채 포지션 = 310 
  9.6 이자율, 인프레이션율, 환율의 상호작용 = 319 
  요약 = 323 
  연습문제 = 323 
 제10장 기술 및 기타 운영리스크  
  10.1 서론 = 329 
  10.2 신용리스크의 요소 = 330 
  10.3 기술혁신과 수익성 = 331 
  10.4 금융회사의 서비스 창출에 대한 기술효과 = 333 
  10.5 기술이 수익과 비용에 미치는 영향 = 336 
  10.6 규모 및 범위의 경제 검증 = 343 
  10.7 규모 및 범위의 경제에 대한 실증분석 = 344 
  10.8 기술과 결제시스템의 발전 = 346 
  10.9 기타 운영리스크 = 355 
  10.10 규제상의 이슈와 기술 및 운영리스크 = 357 
  요약 = 359 
  연습문제 = 360 
 제11장 유동성리스크  
  11.1 서론 = 363 
  11.2 유동성리스크의 원인 = 364 
  11.3 은행의 유동성리스크 = 365 
  11.4 유동성리스크와 생명보험회사 = 382 
  11.5 유동성리스크와 손해보험회사 = 383 
  11.6 투자펀드 = 384 
  요약 = 387 
  연습문제 = 387 
 제12장 부채와 유동성 관리  
  12.1 서론 = 393 
  12.2 유동자산관리 = 394 
  12.3 유동자산 포트폴리오의 구성 = 396 
  12.4 유동자산의 수익과 리스크 관계 = 396 
  12.5 부채관리 = 402 
  12.6 부채구조의 선택 = 404
  12.7 미국 예금기관들의 유동성과 부채구조 = 414
  12.8 보험회사의 부채와 유동성리스크 관리 = 416
  12.9 기타 금융회사들의 부채와 유동성 리스크관리 = 417 
제3부 리스크의 관리 
 제13장 예금보험과 기타 채무 보증  
  13.1 서론 = 425 
  13.2 은행과 저축기관의 예금보호기금 = 426 
  13.3 예금기금 부실의 원인 = 429 
  13.4 공황 방지 대 도덕적 해이 = 430 
  13.5 예금기관의 리스크 선택행위 통제 = 432 
  13.6 다른 나라의 예금보험제도 = 445 
  13.7 재할인창구 = 446 
  13.8 기타 보증제도 = 449 
  요약 = 454 
  연습문제 = 454 
 제14장 자본적정성  
  14.1 서론 =  457
  14.2 자본과 지급불능리스크 = 459 
  14.3 상업은행과 저축금융회사의 자본적정성 = 466 
  14.4 기타 금융회사들의 자기자본규제 = 489 
  요약 = 493 
  연습문제 = 493 
  부록 14A 신용리스크가중자산을 측정하기 위한 내부등급법 = 500 
 제15장 업무영역의 지역 확장  
  15.1 서론 = 505 
  15.2 업무영역 분산 = 506 
  15.3 미국 금융산업의 업무영역 분리 = 508 
  15.4 미국과 기타 국가들의 업무영역 제한 = 514 
  15.5 업무영역 분산에 대한 이슈들 = 514 
  15.6 국내 영업지역의 확장 = 523
  15.7 영업지역의 확장에 영향을 주는 규제요인 = 524 
  15.4 영업지역 확장에 영향을 주는 비용 및 수익시너지 = 528 
  15.8 국내 지역확장 결정에 영향을 주는 기타 시장 및 기업요인 = 534 
  15.9 글로벌 확장 = 535 
  15.10 글로벌 확장의 장점과 단점 = 541 
  요약 = 544 
  연습문제 = 544 
 제16장 선물과 선도계약  
  16.1 서론 = 549 
  16.2 선도계약과 선물계약 = 551 
  17.3 선도계약을 이용한 이자율리스크 헤지 = 554 
  16.4 선물계약을 이용한 이자율리스크 헤지 = 556 
  16.5 환리스크 헤지 = 566 
  16.6 선물과 선도계약을 이용한 신용리스크 헤지 = 572 
  요약 = 577 
  연습문제 = 577 
 제17장 옵션, 캡, 플로어, 칼라  
  17.1 서론 = 583 
  17.2 옵션의 기본 특성 = 584 
  17.3 옵션 매도와 매입 = 588 
  17.4 채권(채권포트폴리오)헤지의 역학 = 592 
  17.5 옵션을 이용한 장부상의 이자율리스크 헤지 = 596 
  17.6 옵션을 이용한 환리스크 헤지 = 601 
  17.7 옵션을 이용한 신용리스크 헤지 = 603 
  17.8 캡, 플로어, 칼라 = 605 
  요약 = 610 
  연습문제 = 610 
 제18장 스왑  
  18.1 서론 = 617 
  18.2 스왑시장 = 618 
  18.3 이자율스왑 = 620 
  18.4 통화스왑 = 628 
  18.5 신용스왑 = 631 
  요약 = 638 
  연습문제 = 638 
 제19장 대출채권매각  
  19.1 서론 = 643 
  19.2 은행대출채권매각시장 = 644 
  19.3 은행과 기타 금융회사들은 왜 대출채권을 매각하는가 = 656 
  19.4 대출채권매각에 영향을 미치는 요인 = 657 
  요약 = 660 
  연습문제 = 660 
 제20장 증권화  
  20.1 서론 = 663 
  20.2 대차대조표자산을 증권화자산으로 전환시키기 위해 사용되는 방법 = 664 
  20.3 Pass-Through증권 = 668 
  20.4 다계층모기자담보부증권(CMO) = 694
  20.5 모기지담보부채권(MBB) = 700 
  20.6 증권화의 혁신 = 702 
  20.7 모든 자산들은 증권화될 수 있는가? = 707
  요약 = 709 
  연습문제 = 709 
용어설명 = 715 
관련 웹사이트 = 722 
찾아보기 = 723 

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