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수리금융의 이해와 응용 : portfolio, risk, pricing of derivatives 개정판(제2판)

수리금융의 이해와 응용 : portfolio, risk, pricing of derivatives 개정판(제2판) (21회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
박유성
서명 / 저자사항
수리금융의 이해와 응용 : portfolio, risk, pricing of derivatives / 박유성 저
판사항
개정판(제2판)
발행사항
파주 :   자유아카데미,   2012  
형태사항
x, 301 p. : 도표 ; 26 cm
ISBN
9788973389698
서지주기
참고문헌(p. 296)과 색인수록
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No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.0151 2012 등록번호 111684005 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.0151 2012 등록번호 151315631 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.0151 2012 등록번호 111684005 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.0151 2012 등록번호 151315631 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스

컨텐츠정보

저자소개

박유성(지은이)

<통계적 탐구>

정보제공 : Aladin

목차

목차
Chapter 01 금융에 필요한 통계 및 수학적 개념 
 1. 확률변수, 확률, 분포함수 = 1 
 2. 확률과정, 정상성과정, 적률 = 8
  2.1 결합확률(joint probability), 조건부확률(conditional probability), 독립성(independence) = 9
  2.2 확률과정 및 정상성과정 = 11
  2.3 적률(moment) = 13
  2.4 평균, 분산, 공분산 = 18
 3. 적률의 추정 = 25 
Chapter 02 포트폴리오(Portfolio Theory) 
 1. 행렬의 연산 = 31 
 2. 행렬로 표현된 기대값과 분산 그리고 이에 관련된 행렬의 미분 = 34 
 3. 제약조건이 있는 이차형식의 최적화 = 37 
 4. 포트폴리오 = 46
  4.1 Efficient Frontier = 47
  4.2 자본자산 가격결정모형(Capital Asset Pricing Model) = 53
   4.2.1 자본시장선(Capital Market Line) = 56
   4.2.2 베타 및 증권시장선(Beta and Security Market Line) = 57
Chapter 03 분포함수와 통계적 추론 
 1. 정규분포 = 64 
 2. 기타 연속형 분포 = 70
  2.1 로그정규분포 = 70
  2.2 파레토분포(Pareto Distribution) = 71
 3. 모수 추정 및 중심극한정리 = 73
  3.1 모수의 추정 = 73
  3.2 중심극한정리(Central Limit Theorem) = 76
 4. 표본 분포 = 81 
 5. 표본분포의 응용(신뢰구간 및 검정을 중심으로) = 85
  5.1 모평균 μ에 대한 구간추정과 검정 = 86
  5.2 모분산 σ²에 대한 구간추정과 검정 = 92
 6. 비모수적 방법에 의한 접근법 = 96 
 7. 이산형 확률변수(discrete random variables) = 99
  7.1 베르누이 시행과 이항분포(Bernoulli trial and Binomial Distribution) = 99
  7.2 포아송 분포(Poisson distribution) = 103
Chapter 04 VaR(Value at Risk)과 ES(Expected Shortfall) 
 1. 위험요소와 손실분포 = 106 
 2. VaR(Value at Risk)과 ES(Expected Shortfall) = 114 
 3. 시장위험 = 117
  3.1 경험분포에 의한 VaR과 ES = 117
  3.2 정규분포에 의한 VaR과 ES = 121
  3.3 파레토 분포를 이용한 VaR과 ES = 125
 4. 낮은 빈도의 VaR과 ES = 130 
Chapter 05 회귀모형 
 1. 회귀모형에 대한 추정 = 139 
  1.1 단순회귀모형에서의 회귀계수 추정 = 139
  1.2 다중회귀모형에서 회귀계수 추정 = 143
 2. 회귀계수의 성질과 의미 = 147
  2.1 회귀모형에 대한 가정 = 147
  2.2 최소제곱 추정량 β의 성질 = 149
  2.3 회귀계수의 의미 = 151
 3. 회귀모형에 대한 검정 = 152
  3.1 회귀계수검정 = 152
  3.2 회귀모형검정 및 설명력 = 157
  3.3 회귀계수 β의 신뢰구간 = 163
  3.4 예측(Prediction)과 Y의 신뢰구간 = 165
 4. 회귀모형 진단 = 167
  4.1 더빈왓슨 통계량과 잔차플롯 = 167
  4.2 다중공선성과 이상치 = 170
Chapter 06 파생상품 투자전략 및 선물, 선도거래 가격결정 
 1. 자산의 현재가치와 기본가정 = 174 
 2. 선물과 옵션 = 178 
 3. 옵션을 이용한 투자전략 = 185 
 4. 선물거래 및 선물 가격 결정 = 188 
 5. 위험중심측도 = 195 
Chapter 07 Plain Vanilla Option 의 가격결정 
 1. Brownian Motion과 It?공식 = 205 
 2. European Option과 Greeks Hedging = 212
  2.1 유럽형 옵션의 가격결정 = 213
  2.2 Greeks와 Greeks Hedging = 223 
 3. 이항나무(Biominial Tree)와 미국형 옵션 가격 결정 = 237 
 4. 옵션의 가격 결정을 위한 모수의 추정 = 244 
Chapter 08 이색옵션과 Monte Carlo Simulation에 의한 Pricing 
 1. 이색옵션(Exotic Option) = 249 
 2. 이색옵션가격결정을 위한 Monte Carlo 및 이항 Simulation = 252 
 3. 다변량 Geometric Brownian Motion = 254
  3.1 다변량 정규분포(Multivariate Normal Distribution) = 255
  3.2 다변량 정규분포로부터의 자료 생성 = 257
  3.3 다변량(Geometric Brownian Motion) = 263
Chapter 09 이자율 
 1. Yield = 272 
 2. Duration과 이자율의 hedge = 273
  2.1 채권 포트폴리오 = 275
  2.2 Duration을 통한 이자율 hedge = 277
 3. Bond, yeild, short rate 그리고 forward rate = 282 
 4. Swap Rate and Forward Swap Rate = 289 
 5. 이자율 파생상품 = 291 
참고문헌 = 296 
찾아보기 = 297 

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