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금융위기와 리스크관리

금융위기와 리스크관리 (Loan 10 times)

Material type
단행본
Personal Author
김진호
Title Statement
금융위기와 리스크관리 = Financial crises & risk management / 김진호 지음
Publication, Distribution, etc
서울 :   박영사,   2012  
Physical Medium
xiii, 434 p. : 삽화, 도표 ; 24 cm
ISBN
9788964543306
Bibliography, Etc. Note
참고문헌(p. 415-421)과 색인, 부록수록
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No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.10681 2012 Accession No. 111683974 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ Call Number 332.10681 2012 Accession No. 151318706 Availability Available Due Date Make a Reservation Service
No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.10681 2012 Accession No. 111683974 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ Call Number 332.10681 2012 Accession No. 151318706 Availability Available Due Date Make a Reservation Service

Contents information

Author Introduction

김진호(지은이)

서울대학교 경제학과를 졸업하고 동 대학원에서 경제학 석사학위, 미국 컬럼비아대학교 경영대학원에서 금융학 박사학위를 받았다. 한국재무학회, 한국증권학회, 한국금융학회 등 관련 학회의 이사회 및 학술지 편집위원회에서 활발히 활동했으며, 예금보험공사, 동부화재, 한화증권 등 여러 기관에서 금융 분야 자문 및 컨설팅을 진행한 바 있다. 현재 이화여자대학교 경영학과 교수로 재직 중이다. 저서로는 『금융위기와 리스크관리』(2012), 『참여정부 시기의 금융 이야기』(2007), 『리스크의 이해』(2005), 『김진호 교수의 금융 이야기』(2003), 『위험관리론』(1999, 공저) 등이 있으며 『신용경제』, 『금융』 등 다수의 잡지에 칼럼을 게재했다.

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

목차
PART 01 금융위기와 리스크관리 
 CHAPTER 01. 금융위기 
  제1절 위기가 반복되는 이유 = 5
  제2절 위기에서 얻는 교훈: 새로운 규제 = 7
  제3절 분석 대상 위기의 선택 = 8
 CHAPTER 02. 1997 외환위기 
  제1절 외환위기의 시작 = 10
  제2절 외환위기의 책임 = 12
   1. 기업 = 12
   2. 정부 = 13
   3. 금융회사 = 14
  제3절 외환위기의 극복과정 = 14
   1. 과감한 구조조정 = 14
   2. 긴추정책 시행 = 15
  제4절 외환위기를 극복하려는 노력들이 남긴 결과 = 18
   1. 금융회사 경영의 개선 = 18
   2. 무리한 경기부양의 부작용 = 18
   3. 양극화 = 19
   4. 안정희구성향과 외국인 투자 = 20
   5. 우리 사회 가치관의 변화 = 20
  제5절 1997년 외환위기는 끝났는가? = 21
 CHAPTER 03. 1997∼2012년 기간 중 실물경제와 금융시장의 리스크 환경 특성분석 
  제1절 실물경제와 금융환경 분석 = 23
   1. 경기 = 24
   2. 경상수지 = 32
   3. 금리와 부동산 거품 = 35
   4. 주가 = 40
   5. 환율 = 42
   6. 원자재와 곡물가격, 그리고 인플레이션 = 44
  제2절 우리 경제의 리스크 요인들 = 47
   1. 금값의 폭등 = 47
   2. 부동산 거품과 가계대출 급증 = 48
   3. 위기의 재발 = 49
 CHAPTER 04. 2008년 글로벌 금융위기 
  제1절 위기의 징후 = 51
  제2절 2008년 글로벌 금융위기의 배경 = 53
   1. 글로벌 불균형 = 54
   2. 지나친 확장적 통화정책 = 55
   3. 파생금융상품의 폐해와 리스크관리의 실패 = 56
   4. 금융감독의 실패 = 57
  제3절 글로벌 금융위기의 진행과정 = 57
   1. 낙관론과 비관론 = 57
   2. 확장적 통화정책이 한계를 보임 = 58
   3. 달러가치의 하락과 인플레이션 우려 = 59
   4. 치유되지 않는 글로벌 불균형 = 60
  제4절 글로벌 금융위기를 극복하는 방안 = 60
   1. 금융시장의 제도개선 = 61
   2. 구조조정과 자산시장 거품의 제거 = 61
   3. 국제적 불균형의 제거 = 62
   4. 부동산 거품의 제거 = 62
   5. 국내 금융시장 체질강화 = 63
  제5절 2008년 글로벌 금융위기는 극복되었는가? = 64
   1. 수면 아래로 잠복한 위기 = 64
   2. 위기극복과 재도약을 꿈꾸다 = 66
  제6절 글로벌 금융위기가 리스크관리에 주는 교훈 = 67
   1. 바젤Ⅱ의 개선 필요성 = 67
   2. 시스템리스크의 부각 = 9
   3. 거시건전성감독 = 72
 CHAPTER 05. 2011∼2012년 글로벌 재정위기 
  제1절 글로벌 재정위기의 전개상황 = 74
  제2절 글로벌 재정위기의 원인과 배경 = 75
   1. 글로벌 금융위기 시 양적완화정책의 후유증 = 75
   2. 남유럽의 재정위기 악화일로 = 76
   3. EU체제, 근본적 한계에 봉착하다 = 77
 CHAPTER 06. 글로벌 금융ㆍ재정위기의 교훈 
  제1절 역사상 다른 위기들과의 비교 = 78
   1. 1997년 우리나라 외환위기와 비교 = 78
   2. 1930년대 대공황과 비교 = 79
   3. 일본의 '잃어버린 20년'과 비교 = 81
  제2절 글로벌 위기 이후 새롭게 등장하는 금융개혁 = 82
   1. 금융규제환경의 변화 = 82
   2. 글로벌 위기극복을 위한 초기 정책적 대응 = 86
   3. 금융감독과 리스크관리의 개선방안 = 87
   4. 새로운 금융개혁안에 대한 갈망 = 93
   5. 새로운 글로벌 금융감독체제를 둘러싼 제안들 = 95
   6. 바젤Ⅲ의 도입 = 98
  제3절 글로벌 금융ㆍ재정위기 에필로그 = 103
PART 02 리스크관리의 의의와 개선방안 
 CHAPTER 01. 리스크의 의미 
  제1절 risk와 danger의 차이 = 110
  제2절 리스크 프리미엄 = 112
 CHAPTER 02. 리스크관리의 의의 
  제1절 리스크관리의 의미 = 114
  제2절 리스크관리의 비유 = 114
   1. 타이타닉호 사건 = 114
   2. 다이달로스와 아카로스 = 116
   3. 영화 쿼바디스의 로마 장군 = 118
   4. 자동차의 액셀레이터와 브레이크 = 119
  제3절 금융회사 경영과 리스크관리 = 121
   1. 금융회사 경영의 특징 = 121
   2. 금융회사 경영에서 리스크관리의 중요성 대두 = 122
  제4절 리스크관리를 통해서 얻는 것 = 124
   1. 자원배분의 타당성 판별 = 124
   2. 부문별 성과평가 = 125
   3. 금융상품 가격결정 = 125
   4. 리스크의 상품화 = 125
  제5절 리스크관리의 발전단계 = 126
   1. 1단계: 리스크의 인식 및 모니터링 = 126
   2. 2단계: 리스크의 계량화 = 126
   3. 3단계: 리스크의 통합화 = 127
   4. 4단계: 포트폴리오 최적화 = 127
  제6절 리스크관리와 위기관리의 차이 = 127
 CHAPTER 03. 리스크 지배구조 
  제1절 통상적 리스크 지배구조 = 130
  제2절 리스크관리 담당임원(CRO)의 중요성 = 131
  제3절 관련부서 간 권한과 책임의 중첩 또는 공백 현상 = 133
 CHAPTER 04. 비금융회사의 리스크관리
  제1절 비금융업과 금융업 간 자본금 성격의 차이 = 134
  제2절 제조업ㆍ서비스업의 리스크관리 필요성 = 135
   1. 헤지비용 지불의 타당성 = 136
   2. 비금융업의 헤지 필요성 여부에 대한 학계의 논쟁 = 137
   3. 헤지에 대한 오해와 부정적 시각 = 139
  제3절 제조업과 서비스업의 리스크 중심 경영 = 140
  제4절 ERM = 141
   1. ERM의 대상이 되는 리스크 종류 = 143
   2. 회사 내 각 부서가 담당하는 리스크관리 기능 = 143
   3. ERM 시행과정에서 흔히 당면하는 문제점들 = 144
PART 03 금융회사 리스크관리의 4단계 
 CHAPTER 01. 리스크 목표 설정과 사업단위 간 배분 
  제1절 경영계획과 리스크의 연계 = 151
   1. 외형목표와 리스크선호도 선택의 구분 = 151
   2. 리스크 목표의 설정방법 = 153
  제2절 리스크 예산과정(risk budgeting) = 155
  제3절 W-planning의 도입 = 159
 CHAPTER 02. 리스크의 측정
  제1절 개별 리스크의 측정 = 162
   1. 시장리스크와 ALM리스크 = 162
   2. 신용리스크 = 163
   3. 운영리스크 = 165
   4. 유동성리스크 = 169
   5. 통합리스크 = 170
  제2절 금융그룹의 통합리스크 측정 = 170
   1. 리스크 측정방식의 표준화 = 171
   2. 지주회사 고유리스크의 측정 = 174
   3. 금융그룹 내 자회사 간 리스크관리 역량 차이 축소 = 177
   4. 복합금융 리스크관리 필요성 = 178
 CHAPTER 03. 목표 대비 현재 리스크 수준의 조정
  제1절 개별 리스크의 조정 = 180
   1. 시장리스크의 조정 = 180
   2. 신용리스크의 조정 = 180
   3. 운영리스크의 조정 = 182
   4. 유동성리스크의 조정 = 185
  제2절 금융그룹 차원의 리스크 통합관리 = 187
   1. 기존 silo 접근법의 문제점 = 187
   2. integrated 접근법 도입 = 187
   3. 포트폴리오 관리팀의 역할과 책임 = 189
  제3절 금융글굽의 초과좌본금(excess capital) 관리 = 190
  제4절 금융그룹 차원의 유동성관리 = 192
  제5절 리스크 한도초과에 대한 패널티 부과 = 192
 CHAPTER 04. 성과평가 및 보상
  제1절 성과평가 방법의 구분 = 194
   1. 리스크 프리미엄을 추구한 경우 = 194
   2. 헤징을 추구한 경우 = 197
  제2절 금융그룹의 성과평가 = 199 
 CHAPTER 05. 맺음말
PART 04 금융권역별 리스크관리의 특성: IB와 보증회사를 중심으로 
 CHAPTER 01. 서론 
  제1절 금융투자업무의 특성 = 205
  제2절 보증업무의 특성 = 207
   1. 보증과 보험업무의 공통적 특성 = 208
   2. 보증보험업무와 손해보험업무의 차이 = 209
 CHAPTER 2. 국내 금융투자회사(IB)의 리스크관리 
  제1절 IB 업무를 둘러싼 금융환경 변화 = 211
   1. IB 업무의 발전가능성 = 211
   2. 금융그룹들의 IB 업무 확대추세 = 211
   3. IB 업무의 성공요소 = 213
   4. IB 리스크의 개관 = 214
  제2절 IB 리스크 특성과 국내 IB 영업현황 = 216
   1. IB 업무 및 리스크 특성 = 216
   2. 국내 IB 현황 = 223
  제3절 국내 금융그룹의 IB부문 리스크관리 역량 진단 = 227
   1. 금융권역별 차이 = 228
   2. IB 리스크관리 단계별 현황 = 230
   3. 리스크관리조직과 시스템 = 238
  제4절 IB부문의 리스크관리 개선방안 = 241
   1. IB 리스크 심사 및 평가를 위한 계량분석 전문리서치팀 구축 = 242
   2. IB 거래(deal) 심사 및 사후관리능력 개선 = 242
   3. 은행과 증권회사의 IB 부문 성과평가 및 보상기준 정비 = 243
   4. IB 리스크관리분야 인력관리 및 조직문화 개선 = 245
   5. IB 부문 리스크관리 시스템 발전방향 = 250
  제5절 맺음말 = 251
 CHAPTER 3. 보증보험의 리스크관리 
  제1절 서론 = 255
  제2절 보증보험 리스크의 계량적 특성 = 256
   1. 일반손해보험에서 발견된 시계열 단절현상 = 257
   2. 손해율과 이재율의 비교 = 262
   3. 보증보험과 일반손해보험 이재율의 비교분석 = 265
   4. 이재율 시계열의 확률분포 특성 = 268
   5. 이재율과 거시경제변수와의 연관성 비교 = 271
  제3절 보증보험 리스크의 정성적 특성 = 274
   1. 보증보험의 성격 = 274
   2. 보증보험 리스크의 특성 = 277
   3. 보증보험과 일반손해보험 간 리스크 종류와 상대적 크기 비중 비교 = 280
   4. 보증리스크의 계약자리스크와 상품리스크 분해 = 282
  제4절 보증보험 리스크 특성에 따른 내부 리스크관리 및 감독방안 = 289
   1. 보증리스크 특성을 감안한 보증보험의 효율적 내부 리스크관리 방안 = 290
   2. 보증리스크 특성을 감안한 보증보험 감독방안 = 291
  제5절 리스크 특성을 고려한 보증보험 시장개방안 = 294
   1. 시장개방의 긍정적 효과 = 294
   2. 시장개방의 부정적 효과 = 294
   3. 점진적 시장개방 주장 = 296
   4. 보증리스크의 계량적ㆍ정성적 특성을 고려한 시장개방안 = 297
  제6절 맺음말 = 299
부록 = 308
참고문헌 = 415
찾아보기 = 422

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