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투자론 제7판

투자론 제7판 (Loan 10 times)

Material type
단행본
Personal Author
김건우
Title Statement
투자론 / 김건우
판사항
제7판
Publication, Distribution, etc
서울 :   弘文社,   2012  
Physical Medium
xvi, 581 p. : 삽화 ; 26 cm
ISBN
9788977703025
General Note
색인수록  
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Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ Call Number 332.6 2012z8 Accession No. 151311349 Availability Available Due Date Make a Reservation Service C

Contents information

Author Introduction

김건우(지은이)

<금융공학>

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

목차
Chapter 1 투자와 증권시장
 1 투자의 의의 = 1
  (1) 투자의 의의 = 1
  (2) 증권투자의 대상 = 3
  (3) 증권시장 = 11
 2 증권투자과정 = 12
  (1) 내재가치와 증권평가 = 12
  (2) 포트폴리오 관리 = 13
 3 증권투자환경 = 15
  (1) 주식형 적립식 펀드 가입 열풍 확대 = 16
  (2) 홈트레이딩시스템(HTS : Home Trading System)의 급성장 = 16
  (3) 증권투자의 글로벌화 = 16
  (4) 증권시장의 기관화현상 = 17
 4 우리나라 증권시장의 발전과정 = 17
  보론 1.1 삼성전자 자료 = 20
  보론 1.2 주식시세표 보는 법 = 28
 중요영어용어 = 29
 관련웹사이트 = 29
 연습문제 = 30
Chapter 2 증권시장지표와 투자수익률
 1 증권시장지표 = 33
  (1) 주가지수 = 33
  (2) 주식거래량과 거래대금 = 38
  (3) 기타 주식시장지표 = 39
  (4) 채권지수 = 41
 2 투자수익률 = 42
  (1) 연간수익률과 연간유효수익률 = 43
  (2) 보유기간수익률 = 44
  (3) 역사적 수익률과 기대수익률 = 46
  (4) 가치가중수익률 = 47
  (5) 시간가중수익률 = 48
  (6) 산술평균수익률 = 49
  (7) 기하평균수익률 = 50
 중요영어용어 = 51
 관련웹사이트 = 51
 연습문제 = 52
Chapter 3 주식ㆍ채권ㆍ펀드
 1 주식의 종류 = 55
  (1) 보통주ㆍ우선주 = 55
  (2) 의결권주ㆍ무의결권주 = 56
  (3) 액면주ㆍ무액면주 = 56
  (4) 기명주ㆍ무기명주 = 57
  (5) 전환주식ㆍ상환주식 = 57
  (6) 자사주 = 58
 2 채권의 종류 = 58
  (1) 회사채 = 58
  (2) 국채와 지방채 = 60
  (3) 특수채와 금융채 = 61
  (4) Repo 거래 = 61
 3 펀드 = 62
  (1) 투자신탁의 의의와 기능 = 62
  (2) 투자신탁의 형태 = 63
  (3) 뮤추얼펀드 = 66
  (4) ETF = 72
  (5) 사모펀드 = 73
  (6) 우리나라의 각종 펀드 = 74
  (7) 실물펀드 = 77
 중요영어용어 = 78
 관련웹사이트 = 78
 연습문제 = 78
Chapter 4 발행시장
 1 발행시장의 의의와 구조 = 83
  (1) 발행자(또는 발행주체) = 84
  (2) 투자자 = 84
  (3) 발행기관 = 84
 2 발행방법 = 85
  (1) 공모발행과 비공모발행 = 85
  (2) 직접발행과 간접발행 = 86
 3 기업공개 = 87
  (1) 기업공개의 의의 = 87
  (2) 기업공개의 필요성 = 88
  (3) 기업공개의 요건 = 88
  (4) 기업공개의 혜택 = 88
  (5) 발행가액(공모가액)의 결정 = 88
  (6) 기업공개와 투자수익률 = 89
 4 유상증자 = 90
  (1) 유상증자의 의의 = 90
  (2) 유상증자의 방식 = 90
 5 무상증자 = 92
 6 채권의 발행형태와 절차 = 93
 중요영어용어 = 94
 관련웹사이트 = 94
 연습문제 = 95
Chapter 5 유통시장
 1 유통시장의 의의와 구조 = 99
 2 상장 = 101
  (1) 상장의 의의 = 101
  (2) 상장의 종류 = 101
  (3) 주식의 상장요건 = 103
  (4) 외국법인의 국내상장 = 103
 3 매매거래 형태 = 103
  (1) 보통거래와 당일결제거래 = 103
  (2) 현금거래와 신용거래 = 104
 4 매매거래시간과 단위 = 105
  (1) 매매거래시간 = 105
  (2) 매매거래단위 = 105
 5 매매거래의 절차 = 107
  (1) 위탁계좌의 설정 = 107
  (2) 주문방법 = 107
  (3) 주문의 유효기간 = 108
  (4) 위탁증거금 = 109
  (5) 위탁수수료 = 110
 6 매매계약의 체결 = 110
 7 매매거래의 관리 = 111
  (1) 하루 가격폭 제한 = 112
  (2) 매매거래의 일시중단 및 재개 = 112
  (3) 상장주식 관리 = 113
  (4) 배당락 = 115
  (5) 권리락 = 116
 8 결제제도 = 116
 9 기업내용 공시제도 = 117
  (1) 공시제도의 의의 = 117
  (2) 다트(DART) = 117
  (3) 카인드(KIND) = 118
 10 장외시장 = 119
  (1) 장외시장의 의의와 특징 = 119
  (2) 우리나라의 주식장외시장 = 120
  (3) 우리나라의 채권장외시장 = 120
 11 채권의 유통시장 = 120
 중요영어용어 = 122
 관련웹사이트 = 122
 연습문제 = 124
Chapter 6 위험과 포트폴리오 이론
 1 위험 = 129
  (1) 위험의 개념 = 129
  (2) 위험과 기대수익률 = 131
  (3) 위험회피와 효용 = 132
 2 두 위험자산의 포트폴리오 위험 = 135
  (1) 공분산과 포트폴리오 위험 = 135
  (2) 개별자산 위험과 포트폴리오 위험 = 140
  (3) 서로 다른 상관게수와 포트폴리오 위험 = 141
 3 마코위츠의 포트폴리오 이론 = 143
 보론 6.1 VaR = 148
 보론 6.2 n개 자산으로 구성된 포트폴리오의 위험 = 150
 중요영어용어 = 151
 관련웹사이트 = 151
 연습문제 = 152
Chapter 7 무위험자산과 자본시장선 
 1 무위험자산과 위험자산의 결합 = 159
  (1) 무위험자산의 의미 = 159
  (2) 무위험자산과 위험자산의 결합 = 160
  (3) 무위험자산과 위험자산의 최적결합 = 162
 2 자본시장선과 시장포트폴리오 = 163
  (1) 자본시장선과 시장포트폴리오 = 163
  (2) 차입포트폴리오 = 165
  (3) 차입이자율이 예금금리보다 높은 경우와 적정포트폴리오 = 166
 중요영어용어 = 173
 관련웹사이트 = 173
 연습문제 = 173
Chapter 8 자본자산가격결정모형
 1 CAPM = 179
  (1) 가정 = 179
  (2) 내용 = 180
  (3) 베타와 개별증권의 기대수익률 = 181
  (4) 증권시장선 = 184
 2 CAPM과 단일지수모형 = 187
  (1) 단일지수모형 = 187
  (2) 총위험, 체계적 위험, 비체계적 위험 = 190
  (3) 단일지수모형의 장점과 한계점 = 193
 3 베타(β) = 194
  (1) 베타계산의 예제 = 195
  (2) 베타의 의미 = 197
  (3) 베타의 유용성 = 198
  (4) 베타의 안정성과 수정베타 = 200
  (5) 베타 추정 = 201
  (6) 부채사용기업 베타와 하마다 모형 = 202
  (7) 베타계산시 유의할 점 = 203
 중요영어용어 = 204
 관련웹사이트 = 204
 연습문제 = 205
Chapter 9 CAPM의 확장과 검증 
 1 가정의 완화에 의한 CAPM의 확장 = 213
  (1) 무위험자산이 존재하지 않는 경우: 제로-베타 모형 = 214
  (2) 이질적 예측(heterogeneous expectations) = 216
  (3) 세금의 존재 = 217
  (4) 비거래자산의 존재(non-marketable assets)의 존재 = 218
  (5) 비가격순응자(non-price-taker)의 존재 = 218
  (6) 복수투자기간(multi-period investment horizon) = 219
 2 CAPM의 실증적 검증 = 221
  (1) CAPM의 검증 모형 = 222
  (2) 검증가능한 CAPM의 가설들 = 222
  (3) CAPM의 실증적 검증결과 = 223
 중요영어용어 = 229
 관련웹사이트 = 229
 연습문제 = 229
Chapter 10 차익거래가격결정이론
 1 arbitrage = 233
  (1) arbitrage의 개념 = 233
  (2) 차익거래와 위험-수익률 지배논리와의 차이 = 234
 2 APT = 235
  (1) APT의 내용 = 235
  (2) 요인포트폴리오 = 236
  (3) 요인프레미엄λ의 결정요인 = 238
 3 개별증권의 기대수익률과 APT = 238
 4 APT와 CAPM 비교 = 239
 중요영어용어 = 241
 관련웹사이트 = 241
 연습문제 = 241
Chapter 11 시장효율성
 1 효율적 시장가설(EMH) = 247
  (1) 의의 = 247
  (2) EMH의 종류 = 249
 2 수익률 예측능력연구: 약형 EMH 검증 = 251
  (1) 단기수익률 예측능력 = 251
  (2) 장기수익률 예측능력 = 252
  (3) 시장지수수익률 예측능력 = 253
 3 시장이례현상연구: 약형 EMH 검증 = 254
  (1) 소규모기업효과 = 255
  (2) 소외기업효과 = 256
  (3) 유동성효과 = 257
  (4) 주말효과 = 257
  (5) 시가-장부가 비율 = 258
 4 사건연구: 준강형 EMH 검증 = 259
  (1) 이론적 배경 = 259
  (2) CAR 계산과정 = 260
  (3) 실증분석의 예 = 261
 5 사적정보연구: 강형 EMH 검증 = 262
  (1) 내부정보 = 263
  (2) 증권전문분석가의 사적정보 = 263
  (3) 뮤추얼펀드 투자성과 = 264
 6 효율적 시장과 투자정책 = 266
 7 우리나라 증권시장의 효율성 = 267
 중요영어용어 = 269
 관련웹사이트 = 269
 연습문제 = 270
Chapter 12 경제분석 및 산업분석 
 1 경제분석 = 276
  (1) 거시경제변수와 주가 = 276
  (2) 경제정책 = 279
 2 산업분석 = 281
  (1) 산업분석의 중요성 = 281
  (2) 경기와 산업 = 281
  (3) 산업의 수명주기 = 283
 중요영어용어 = 284
 관련웹사이트 = 284
 연습문제 = 285
Chapter 13 주식평가와 기업가치평가 
 1 재무제표에 기초한 주가관련지표 = 288
 2 배당할인모형 = 289
  (1) 일정성장배당모형 = 291
  (2) 배당성장률 계산 = 293
  (3) ROE와 재무분석 = 295
  (4) 내재가치와 시가와의 관계 = 296
  (5) 2단계 배당성장모형 = 296
 3 FCF할인모형 = 298
 4 PER모형, PBR모형 그리고 PSR모형 = 302
  (1) PER모형 = 302
  (2) PBR모형 = 305
  (3) PSR모형 = 308
 5 콜옵션 가격결정모형에 의한 주식평가 = 309
 6 인플레이션과 주가 = 310
 7 경제적 부가가치 = 311
  (1) EVA의 개념 = 311
  (2) EVA의 산출방법 = 312
  (3) 상장기업의 EVA 측정결과 = 314
 8 자사주 매입 = 314
 중요영어용어 = 316
 관련웹사이트 = 316
 연습문제 = 317
Chapter 14 기술적 분석 
 1 기술적 분석의 의의, 유용성, 한계 = 325
  (1) 기술적 분석의 의의 = 325
  (2) 기술적 분석의 유용성과 한계 = 327
 2 기술적 분석자료 = 327
  (1) 도표 = 327
  (2) 다우이론 = 328
  (3) 엘리옷의 파도이론 = 329
  (4) 이동평균선 = 330
  (5) 이격도 = 331
  (6) 투자심리선 = 331
  (7) 등락선 또는 등락비율선 = 332
  (8) 주식거래대금과 거래량 = 332
  (9) 거래량 비율 = 332
  (10) 추세분석 = 333
  (11) 패턴분석 = 333
 중요영어용어 = 335
 관련웹사이트 = 335
 연습문제 = 335
Chapter 15 채권가격과 수익률 
 1 채권의 특성과 종류 = 339
 2 채권가격결정과 채권수익률 = 341
  (1) 채권가격결정 = 341
  (2) 채권수익률 = 345
 3 채권수익률의 기간구조 = 349
  (1) 기간구조와 수익률곡선 = 349
  (2) 현물이자율, 선도이자율 그리고 만기수익률 = 351
 4 기간구조이론 = 355
  (1) 기대이론 = 355
  (2) 유동성 선호설 = 358
  (3) 시장분할가설 = 359
  (4) 기간구조이론의 요약 = 361
 5 채권수익률의 위험구조 = 361
  (1) 약속수익률, 기대수익률 그리고 실현수익률 = 361
  (2) 회사채 등급평가 = 363
 중요영어용어 = 365
 관련웹사이트 = 365
 연습문제 = 365
Chapter 16 채권투자전략 
 1 이자율위험 = 373
 2 듀레이션 = 375
  (1) 듀레이션의 정의 = 375
  (2) 왜 듀레이션이 중요한가? = 376
  (3) 듀레이션의 특성 = 377
 3 소극적 채권투자전략 = 378
  (1) 채권지수펀드 = 379
  (2) 면역화 = 379
 4 적극적 채권투자전략 = 385
  (1) 투자계획기간분석 = 385
  (2) 수익률곡선타기 = 386
  (3) 채권스왑 = 386
  (4) 조건부면역전략 = 388
 중요영어용어 = 389
 관련웹사이트 = 389
 연습문제 = 390
Chapter 17 투자성과측정과 포트폴리오관리의 재조명
 1 전통적인 포트폴리오 투자성과평가방법 = 397
  (1) 세 가지 성과평가방법 = 398
  (2) 전통적 성과평가방법의 문제점 = 403
 2 채권포트폴리오 성과평가 = 406
  (1) 채권지수 선정 = 406
  (2) 채권수익률 측정 = 407
  (3) 채권위험측정 = 407
  (4) 채권포트폴리오 성과측정 = 408
 3 포트폴리오 관리의 재조명 = 410
  (1) 투자목표설정 = 410
  (2) 자본배분결정 = 413
  (3) 자산배분결정 = 413
  (4) 증권분석/증권선택 = 414
  (5) 적정 포트폴리오 선택 = 415
  (6) 투자성과의 측정과 평가 = 416
  (7) 포트폴리오 수정 = 416
 중요영어용어 = 417
 관련웹사이트 = 417
 연습문제 = 417
Chapter 18 우리나라의 옵션거래와 옵션투자전략 
 1 옵션의 의의와 종류 = 423
  (1) 옵션의 의의 = 423
  (2) 옵션의 종류 = 425
 2 우리나라의 옵션거래 = 428
  (1) KOSPI200주가지수옵션 = 428
  (2) 개별주식옵션 = 430
  (3) 미국달러옵션 = 430
 3 만기시 옵션가치 = 432
  (1) 콜옵션 가치 = 432
  (2) 풋옵션 가치 = 434
 4 옵션투자전략 = 435
  (1) 방어적 풋과 보호적 풋 = 436
  (2) 옵션 스프레드 = 439
  (3) 옵션 콤비네이션 = 440
 5 풋-콜 패리티이론 = 443
  (1) 풋-콜 패리티의 의의 = 443
  (2) 풋-콜 패리티의 변형 = 445
  (3) 풋-콜 패리티의 응용 = 446
 중요영어용어 = 448
 관련웹사이트 = 448
 연습문제 = 448
Chapter 19 옵션평가와 옵션관련증권 
 1 옵션평가의 의의 = 455
  (1) 옵션가격에 영향을 미치는 요인 = 455
  (2) 콜옵션가격의 범위 = 457
  (3) 조기행사와 배당 = 458
 2 이항옵션 가격결정 = 459
  (1) 이항옵션 가격결정원리와 예 = 459
  (2) 헷지비율과 그 응용 = 461
  (3) 2기간 BOPM에 대한 예제 = 462
 3 블랙-숄즈 옵션 가격결정모형 = 465
  (1) BS옵션 가격결정모형 원리와 예 = 465
  (2) 풋옵션가치의 계산 = 466
  (3) BS모형의 문제점 = 468
  (4) 배당지급과 BS모형 = 468
  (5) BS모형의 응용: 델타헷징 = 469
 4 옵션관련증권 = 471
  (1) 전환사채 = 472
  (2) 신주인수권부사채 = 473
  (3) 부채사용기업 평가 = 474
  (4) 예금보험 = 475
  (5) 지급보증 = 475
  (6) 실물옵션 = 475
 중요영어용어 = 477
 관련웹사이트 = 477
 연습문제 = 477
Chapter 20 우리나라의 선물거래 
 1 선물의 의의와 종류 = 485
  (1) 선물의 의의 = 485
  (2) KOSPI200주가지수 선물 = 486
  (3) 선물거래의 종류와 발전과정 = 489
 2 우리나라의 선물거래 개관 = 491
  (1) 선물시장의 구조 = 492
  (2) 선물거래의 개시와 절차 = 492
  (3) 증거금제도 = 493
  (4) 주문제도 = 494
  (5) 반대매매 = 495
  (6) 일일정산제도 = 496
  (7) 결제 = 497
 3 우리나라의 선물상품 = 498
  (1) 국채선물 = 498
  (2) 미국달러선물 = 499
  (3) 엔선물, 유로선물 = 500
  (4) 금선물 = 500
  (5) KOSDAQ 스타지수선물 = 501
  (6) 돈육선물 = 502
 중요영어용어 = 503
 관련웹사이트 = 503
 연습문제 = 503
Chapter 21 선물이론과 선물가격결정원리
 1 선물가격결정원리 = 507
  (1) 현물-선물 패리티이론 = 507
  (2) 스프레드 = 511
 2 선물거래전략 = 512
  (1) 헷징 = 513
  (2) 투기 = 519
  (3) 차익거래 = 520
  (4) 스프레드 거래 = 521
 3 콘탱코와 백워데이션 = 523
  (1) 콘탱코 = 523
  (2) 백워데이션 = 523
 중요영어용어 = 525
 관련웹사이트 = 525
 연습문제 = 526
Chapter 22 스왑ㆍ금리캡ㆍ해외증권투자
 1 스왑 = 531
  (1) 금리스왑 = 531
  (2) 통화스왑 = 535
 2 금리캡, 금리플로어 그리고 금리칼라 = 535
  (1) 금리캡 = 535
  (2) 금리플로어 = 536
  (3) 금리칼러 = 537
 3 스왑션 = 537
 4 해외증권투자 = 538
  (1) 해외증권투자와 국제분산투자 = 538
  (2) 글로벌시장 포트폴리오 = 540
  (3) 해외증권투자 위험 = 541
 중요영어용어 = 543
 관련웹사이트 = 543
 연습문제 = 543
연습문제 해답 = 551
찾아보기 = 575

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