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선물·옵션 투자의 이론과 전략

선물·옵션 투자의 이론과 전략 (Loan 342 times)

Material type
단행본
Personal Author
John Hull, 1946- 박경욱, 역 김철중, 역 윤평식, 역
Title Statement
선물·옵션 투자의 이론과 전략 / John C. Hull ; 박경욱, 김철중, 윤평식 공역
Publication, Distribution, etc
서울 :   퍼스트북,   2012  
Physical Medium
xxix, 896 p. : 삽화, 도표 ; 26 cm + 전자광디스크 (CD-ROM) 1매
Varied Title
Options, futures, and other derivatives (8th ed.)
ISBN
9788996391937
Bibliography, Etc. Note
참고문헌과 색인수록
Subject Added Entry-Topical Term
Futures Stock options Derivative securities
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001 000045706952
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504 ▼a 참고문헌과 색인수록
650 0 ▼a Futures
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700 1 ▼a 박경욱, ▼e▼0 AUTH(211009)108377
700 1 ▼a 김철중, ▼e▼0 AUTH(211009)104091
700 1 ▼a 윤평식, ▼e▼0 AUTH(211009)81241
900 1 0 ▼a 헐, 존, ▼e
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No. 2 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.645 2012 Accession No. 121234344 Availability In loan Due Date 2022-07-04 Make a Reservation Service M
No. 3 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.645 2012 Accession No. 121234521 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 4 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.645 2012 Accession No. 121234522 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 5 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.645 2012 Accession No. 121239744 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 6 Location Medical Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.645 2012 Accession No. 131049954 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 7 Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ Call Number 332.645 2012 Accession No. 151327853 Availability Available Due Date Make a Reservation Service M
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No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.645 2012 Accession No. 111692076 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
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No. 1 Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ Call Number 332.645 2012 Accession No. 151327853 Availability Available Due Date Make a Reservation Service M

Contents information

Author Introduction

존 헐(지은이)

토론토 대학 조셉 엘 로트만 경영대학원의 대학교수다. 이 책을 쓰기 전에 파생상품과 위험관리 분야에서 베스트셀러 3권을 썼다. 그의 책 모두 실무 적용에 초점을 두고 있으며, 저자는 저서가 실무자와 대학 시장에서 동등하게 잘 팔린다는 것을 자랑스럽게 생각한다. 그리고 그는 금융 혁신의 모든 측면에서 연구와 교육 자료를 개발하는 로트맨의 금융 혁신 연구소 핀허브의 학술 이사다. 전 세계의 많은 기업을 위해 자문해 왔고 토론토 대학의 권위 있는 노스럽 프리에 상을 포함한 많은 교수 상을 받았다.

윤평식(옮긴이)

[약력] 연세대학교 정법대학 정치외교학과 졸업 캐나다 York University(MBA) 미국 University of Texas at Austin(경영학 박사) 공인회계사 시험위원 현재, 충남대학교 경영학과 교수 [저서 및 역서] 채권의 가치평가와 투자전략(2008) 재무관리의 개념원리와 연습(2008) 차익거래(2009) 리스크관리(2010) 파생상품의 평가와 헷징전략(2014) 투자론(2014) 파생상품의 원리(2014) 등 [주요논문] KOSPI200 지수편입과 투자자별 거래행태(금융공학연구, 2014) 자사주취득과 내부자 거래의 정보신호 효과(재무연구, 2015) 애널리스트 커버리지 중단과 기업가치의 관련성에 관한 연구(재무관리연구, 2015) 분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 장단기 공시효과에 관한 연구(한국증권학회지, 2015) 분리형 사모 신주인수권부사채 발행제도의 문제점(한국증권학회지, 2015) 유상증자의 공시효과에 관한 재고찰(한국증권학회지, 2016) 일반공모 방식 유상증자의 수익률과 할인율에 관한 연구(한국증권학회지, 2016) 등

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

목차
역자 서문 = ⅴ
저자 서문 = ⅶ
CHAPTER 1 서론 = 1
 1.1. 거래소시장 = 2
 1.2. 장외시장 = 3
 1.3. 선도계약 = 5
 1.4. 선물계약 = 7
 1.5. 옵션 = 8
 1.6. 거래자 유형 = 10
 1.7. 헷저 = 11
 1.8. 투기자 = 14
 1.9. 차익거래자 = 16
 1.10. 파생상품의 위험성 = 17
 요약 = 17
 참고문헌 = 19
 연습문제 = 19
 과제물 문제 = 21
CHAPTER 2 선물시장의 구조와 운영 = 25
 2.1. 배경 지식 = 25
 2.2. 선물계약의 규정 = 26
 2.3. 선물가격과 현물가격의 수렴 = 29
 2.4. 일일정산과 증거금 = 30
 2.5. 장외시장 = 34
 2.6. 선물시세표 = 37
 2.7. 인도 = 39
 2.8. 거래자 유형 = 40
 2.9. 규제 = 42
 2.10. 회계와 세금 = 43
 2.11. 선도계약과 선물계약의 비교 = 45
 요약 = 46
 참고문헌 = 47
 연습문제 = 47
 과제물 문제 = 49
CHAPTER 3 선물을 이용한 헷징전략 = 51
 3.1. 기본원리 = 51
 3.2. 헷징에 대한 논쟁 = 53
 3.3. 베이시스위험 = 56
 3.4. 교차헷징 = 60
 3.5. 주가지수선물 = 64
 3.6. 헷징의 연장 = 70
 요약 = 72
 참고문헌 = 73
 연습문제 = 73
 과제물 문제 = 75
 부록: 자본자산 가격결정 모형 = 77
CHAPTER 4 이자율 = 79
 4.1. 이자율의 종류 = 79
 4.2. 이자율 측정 = 82
 4.3. 무이표이자율 = 84
 4.4. 채권가격의 결정 = 84
 4.5. 국채 무이표이자율(현물이자율)의 결정 = 86
 4.6. 선도이자율 = 88
 4.7. 선도금리계약 = 91
 4.8. 듀레이션 = 94
 4.9. 볼록성 = 97
 4.10. 이자율의 기간구조이론 = 99
 요약 = 102
 참고문헌 = 102
 연습문제 = 103
 과제물 문제 = 105
CHAPTER 5 선도가격과 선물가격의 결정 = 107
 5.1. 투자자산과 소비자산의 비교 = 107
 5.2. 공매 = 107
 5.3. 가정과 기호 정의 = 109
 5.4. 투자자산의 선도가격 = 109
 5.5. 예정소득 투자자산의 선도가격 = 113
 5.6. 예정수익률 투자자산의 선도가격 = 115
 5.7. 선도계약의 평가 = 116
 5.8. 선도가격과 선물가격은 동일한가? = 117
 5.9. 주가지수선물의 가격 = 119
 5.10. 통화선도계약과 통화선물계약 = 120
 5.11. 상품선물계약 = 124
 5.12. 보유비용 = 127
 5.13. 인도시점의 선택 = 128
 5.14. 선물가격과 기대현물가격 = 128
 요약 = 131
 참고문헌 = 132
 연습문제 = 132
 과제물 문제 = 134
CHAPTER 6 금리선물 = 137
 6.1. 일수계산과 시세 표시방법 = 137
 6.2. T-bond선물 = 140
 6.3. 유로달러선물 = 145
 6.4. 듀레이션에 근거한 헷징전략 = 151
 6.5. 자산과 부채 포트폴리오의 헷징 = 152
 요약 = 153
 참고문헌 = 154
 연습문제 = 154
 과제물 문제 = 156
CHAPTER 7 스왑 = 157
 7.1. 금리스왑의 구조 = 157
 7.2. 일수계산 = 163
 7.3. 확인서 = 164
 7.4. 비교우위 논리 = 164
 7.5. 스왑이자율의 성격 = 168
 7.6. LIBOR/스왑이자율의 결정 = 169
 7.7. 금리스왑의 가치평가 = 170
 7.8. 오버나이트 지수스왑 = 174
 7.9. 통화스왑 = 175
 7.10. 통화스왑의 평가 = 179
 7.11. 신용위험 = 181
 7.12. 다른 형태의 스왑 = 183
 요약 = 185
 참고문헌 = 186
 연습문제 = 186
 과제물 문제 = 189
CHAPTER 8 증권화와 2007년 신용위기 = 191
 8.1. 증권화 = 191
 8.2. 미국 주택시장 = 195
 8.3. 무엇이 잘못되었는가? = 199
 8.4. 금융위기의 여파 = 202
 요약 = 203
 참고문헌 = 204
 연습문제 = 204
 과제물 문제 = 204
CHAPTER 9 옵션시장의 구조와 운영 = 207
 9.1. 옵션의 종류 = 207
 9.2. 옵션포지션 = 209
 9.3. 기초자산 = 211
 9.4. 주식옵션에 관한 규정 = 212
 9.5. 옵션거래 = 216
 9.6. 수수료 = 217
 9.7. 증거금 = 218
 9.8. 옵션결제소 = 220
 9.9. 규제 = 221
 9.10. 세금 = 221
 9.11. 워런트, 종업원스톡옵션, 전환사채 = 223
 9.12. 장외시장 = 223
 요약 = 224
 참고문헌 = 225
 연습문제 = 225
 과제물 문제 = 226
CHAPTER 10 주식옵션의 속성 = 229
 10.1. 옵션의 가격에 영향을 미치는 요인들 = 229
 10.2. 가정과 기호 = 233
 10.3. 옵션가격의 상한선과 하한선 = 233
 10.4. 풋-콜 패리티 = 237
 10.5. 무배당주식에 대한 콜옵션의 경우 = 240
 10.6. 무배당주식에 대한 풋옵션의 경우 = 242
 10.7. 배당의 효과 = 244
 요약 = 246
 참고문헌 = 247
 연습문제 = 247
 과제물 문제 = 249
CHAPTER 11 옵션을 이용한 투자전략 = 251
 11.1. 원금보장증권 = 251
 11.2. 옵션과 기초자산의 거래 = 253
 11.3. 스프레드 = 254
 11.4. 콤비네이션 = 263
 11.5. 기타 이득패턴 = 267
 요약 = 267
 참고문헌 = 268
 연습문제 = 268
 과제물 문제 = 269
CHAPTER 12 이항 모형 = 271
 12.1. 1기간 이항 모형과 무차익논리 = 271
 12.2. 위험중립 가치평가 = 275
 12.3. 2기간 이항 모형 = 277
 12.4. 풋옵션을 이용한 사례 = 280
 12.5. 아메리칸옵션 = 281
 12.6. 델타 = 282
 12.7. u와 d를 변동성과 일치시키는 방법 = 283
 12.8. 이항 모형의 공식 = 285
 12.9. 보다 많은 기간의 고려 = 286
 12.10. DerivaGem의 이용 = 287
 12.11. 다른 자산을 기초자산으로 하는 옵션의 평가 = 287
 요약 = 290
 참고문헌 = 292
 연습문제 = 292
 과제물 문제 = 293
 부록: 이항 모형으로부터 블랙-숄즈-머튼 공식의 도출 = 295
CHAPTER 13 위너과정과 이토정리 = 299
 13.1. 마코브과정 = 299
 13.2. 연속적 시간 확률과정 = 300
 13.3. 주가행태과정 = 305
 13.4. 모수 = 308
 13.5. 상관확률과정 = 309
 13.6. 이토정리 = 309
 13.7. 대수정규분포의 속성 = 311
 요약 = 312
 참고문헌 = 313
 연습문제 = 313
 과제물 문제 = 314
 부록: 이토정리 등식 유도 = 316
CHAPTER 14 블랙-숄즈-머튼 모형 = 319
 14.1. 주가의 대수정규분포 속성 = 320
 14.2. 수익률의 분포 = 322
 14.3. 기대수익률 = 322
 14.4. 변동성 = 323
 14.5. 블랙-숄즈-머튼 미분방정식의 개념 = 328
 14.6. 블랙-숄즈-머튼의 미분방정식의 유도 = 330
 14.7. 위험중립 가치평가 = 332
 14.8. 블랙-숄즈-머튼 옵션가격 결정 모형 = 334
 14.9. 누적정규분포 함수 = 336
 14.10. 신주인수권과 종업원스톡옵션 = 337
 14.11. 내재변동성 = 339
 14.12. 배당금 = 340
 요약 = 345
 참고문헌 = 346
 연습문제 = 346
 과제물 문제 = 349
 부록: 위험중립 가치평가를 이용한 블랙-숄즈-머튼 공식의 증명 = 351
CHAPTER 15 종업원스톡옵션 = 355
 15.1. 계약 내용 = 355
 15.2. 옵션이 주주와 매니저의 이해를 일치시키는가? = 357
 15.3. 회계적 이슈 = 358
 15.4. 가치평가 = 359
 15.5. 백데이팅 스캔들 = 364
 요약 = 365
 참고문헌 = 366
 연습문제 = 366
 과제물 문제 = 367
CHAPTER 16 주가지수옵션과 통화옵션 = 369
 16.1. 주가지수옵션 = 369
 16.2. 통화옵션 = 371
 16.3. 배당수익률을 지급하는 주식에 대한 옵션 = 373
 16.4. 유러피언 주가지수옵션의 가치평가 = 376
 16.5. 유러피언 통화옵션의 가치평가 = 379
 16.6. 아메리칸옵션 = 380
 요약 = 381
 참고문헌 = 381
 연습문제 = 382
 과제물 문제 = 384
CHAPTER 17 선물옵션 = 385
 17.1. 선물옵션의 속성 = 385
 17.2. 선물옵션 인기 있는 이유 = 388
 17.3. 유러피언 현물옵션과 선물옵션 = 388
 17.4. 풋-콜 패리티 = 389
 17.5. 선물옵션 가격의 범위 = 390
 17.6. 이항분포 모형을 이용한 선물옵션의 평가 = 391
 17.7. 위험중립 세계에서의 선물가격의 변화 = 393
 17.8. 블랙의 모형을 이용한 선물옵션 평가 = 395
 17.9. 아메리칸 선물옵션과 아메리칸 현물옵션 = 396
 17.10. 선물형 옵션 = 397
 요약 = 398
 참고문헌 = 398
 연습문제 = 399
 과제물 문제 = 400
CHAPTER 18 그릭문자 = 403
 18.1. 예시 = 403
 18.2. 노출된 포지션과 보호된 포지션 = 404
 18.3. 손실 방지전략 = 404
 18.4. 델타헷징 = 406
 18.5. 세타 = 413
 18.6. 감마 = 415
 18.7. 델타, 세타, 감마 간의 관계 = 418
 18.8. 베가 = 419
 18.9. 로 = 421
 18.10. 헷징의 실제 = 422
 18.11. 시나리오 분석 = 422
 18.12. 공식의 확장 = 424
 18.13. 포트폴리오 보험 = 426
 18.14. 주식시장의 변동성 = 428
 요약 = 428
 참고문헌 = 430
 연습문제 = 430
 과제물 문제 = 432
 부록: 테일러 전개식과 헷징 모수 = 435
CHAPTER 19 변동성 미소 = 437
 19.1. 변동성 미소가 콜옵션과 풋옵션에 동일한 이유 = 437
 19.2. 통화옵션 = 439
 19.3. 주식옵션 = 442
 19.4. 변동성 미소를 규정하는 다른 방법 = 444
 19.5. 변동성의 기간구조와 변동성 표면 = 444
 19.6. 그릭문자 = 445
 19.7. 모형의 역할 = 446
 19.8. 큰 점프가 한 번 예상되는 경우 = 446
 요약 = 448
 참고문헌 = 449
 연습문제 = 449
 과제물 문제 = 451
 부록: 변동성 미소로부터 내재된 위험중립 분포를 결정하는 방법 = 453
CHAPTER 20 기본 수치화 절차 = 457
 20.1. 이항 모형 = 47
 20.2. 이항 모형을 이용한 주가지수옵션, 통화옵션, 선물옵션의 가치평가 = 465
 20.3. 배당 주식에 대한 이항 모형 = 467
 20.4. 이항과정을 구성하는 다른 기법들 = 473
 20.5. 시간의존적 모수 = 475
 20.6. 몬테카를로 시뮬레이션 = 476
 20.7. 분산감소 기법 = 483
 20.8. 유한차분법 = 486
 요약 = 497
 참고문헌 = 498
 연습문제 = 498
 과제물 문제 = 500
CHAPTER 21 VaR(Value at Risk) = 503
 21.1. VaR의 개념 = 503
 21.2. 역사적 시뮬레이션 = 506
 21.3. 모형기반 접근방법 = 510
 21.4. 선형 모형 = 513
 21.5. 2차함수 모형 = 518
 21.6. 몬테카를로 시뮬레이션 = 521
 21.7. 접근방법의 비교 = 522
 21.8. 위기분석과 사후검증 = 522
 21.9. 주성분분석 = 523
 요약 = 526
 참고문헌 = 526
 연습문제 = 527
 과제물 문제 = 529
CHAPTER 22 변동성과 상관성의 추정 = 531
 22.1. 변동성의 추정 = 531
 22.2. 지수가중 이동평균 모형 = 533
 22.3. CARCH(1, 1)모형 = 535
 22.4. 모형의 선택 = 536
 22.5. 최우추정법 = 537
 22.6. CARCH(1, 1)모형을 이용한 미래변동성의 예측 = 542
 22.7. 상관성 = 545
 22.8. 네 가지 주가지수를 이용한 예시 = 548
 요약 = 550
 참고문헌 = 550
 연습문제 = 551
 과제물 문제 = 552
CHAPTER 23 신용위험 = 555
 23.1. 신용등급 = 555
 23.2. 역사적 채무불이행 확률 = 556
 23.3. 회수율 = 557
 23.4. 채권가격을 이용한 채무불이행 확률의 추정 = 558
 23.5. 채무불이행 확률 추정치의 비교 = 560
 23.6. 주식가격을 이용한 채무불이행 확률의 추정 = 564
 23.7. 파생상품계약에서의 신용위험 = 566
 23.8. 신용위험의 경감 = 568
 23.9. 채무불이행 상관계수 = 570
 23.10. 신용 VaR = 574
 요약 = 576
 참고문헌 = 577
 연습문제 = 578
 과제물 문제 = 580
CHAPTER 24 신용파생상품 = 581
 24.1. 신용 디폴트 스왑 = 582
 24.2. CDS의 가치평가 = 586
 24.3. 신용 지수 = 590
 24.4. 이표의 이용 = 591
 24.5. CDS 선도계약과 CDS 옵션계약 = 592
 24.6. 바스켓 CDS = 593
 24.7. 총수익 스왑 = 593
 24.8. 부채담보부 증권 CDO = 595
 24.9. 바스켓 CDS와 CDO에서 상관계수의 역할 = 597
 24.10. 합성 CDO의 가치평가 = 597
 24.11. 표준시장 모형의 대체 모형들 = 604
 요약 = 606
 참고문헌 = 607
 연습문제 = 607
 과제물 문제 = 608
CHAPTER 25 이색옵션 = 611
 25.1. 패키지 = 611
 25.2. 비표준형 아메리칸옵션 = 612
 25.3. 갭옵션 = 612
 25.4. 선도유효옵션 = 614
 25.5. 클리켓옵션 = 614
 25.6. 복합옵션 = 614
 25.7. 선택옵션 = 615
 25.8. 장애물옵션 = 619
 25.9. 이원옵션 = 619
 25.10. 룩백옵션 = 620
 25.11. 샤우트옵션 = 622
 25.12. 아시안옵션 = 622
 25.13. 교환옵션 = 624
 25.14. 기초자산이 다수인 옵션들 = 625
 25.15. 변동성 스왑과 분산 스왑 = 626
 25.16. 정적옵션복제 = 629
 요약 = 632
 참고문헌 = 632
 연습문제 = 633
 과제물 문제 = 635
CHAPTER 26 기타 가치평가 모형과 수치화 절차 = 637
 26.1. 블랙-숄즈-머튼 모형의 대체 모형들 = 638
 26.2. 확률적 변동성 모형 = 643
 26.3. 내재변동성 함수 모형 = 645
 26.4. 전환사채 = 646
 26.5. 경로의존적 파생상품 = 650
 26.6. 장애물옵션 = 654
 26.7. 상관관계가 있는 두 자산에 대한 옵션 = 658
 26.8. 몬테카를로 시뮬레이션과 아메리칸옵션 = 660
 요약 = 665
 참고문헌 = 666
 연습문제 = 667
 과제물 문제 = 668
CHAPTER 27 마팅게일과 측도 = 671
 27.1. 시장위험가격 = 672
 27.2. 상황변수가 여러 개인 경우 = 675
 27.3. 마팅게일 = 677
 27.4. 가치척도로서 이용 가능한 요소들 = 678
 27.5. 독립 요소가 여러 개인 경우로의 확장 = 682
 27.6. 블랙 모형 = 683
 27.7. 한 자산을 다른 자산과 교환할 수 있는 옵션 = 684
 27.8. 가치척도의 교체 = 686
 요약 = 687
 참고문헌 = 688
 연습문제 = 688
 과제물 문제 = 690
CHAPTER 28 금리파생상품: 표준시장 모형 = 691
 28.1. 채권옵션 = 691
 28.2. 금리캡과 금리플로어 = 696
 28.3. 유러피언 스왑옵션 = 702
 28.4. 일반화 = 707
 28.5. 금리파생상품의 헷징 = 707
 요약 = 708
 참고문헌 = 709
 연습문제 = 709
 과제물 문제 = 711
CHAPTER 29 볼록성 조정, 시기 조정 및 콴토 조정 = 713
 29.1. 볼록성 조정 = 713
 29.2. 시기 조정 = 717
 29.3. 콴토 = 719
 요약 = 722
 참고문헌 = 723
 연습문제 = 723
 과제물 문제 = 724
 부록: 볼록성 조정 공식의 증명 = 726
CHAPTER 30 금리파생상품: 단기이자율 모형 = 727
 30.1. 배경지식 = 727
 30.2. 균형 모형 = 728
 30.3. 무차익 모형 = 735
 30.4. 채권옵션 = 740
 30.5. 변동성 구조 = 742
 30.6. 이자율 다항과정 = 742
 30.7. 일반적인 다항 모형 구성의 절차 = 744
 30.8. 모형의 모수 추정 = 755
 30.9. 1요인 모형을 이용한 헷징 = 757
 요약 = 757
 참고문헌 = 758
 연습문제 = 758
 과제물 문제 = 760
CHAPTER 31 금리파생상품: HJM 모형과 LMM 모형 = 763
 31.1. 히스-재로우-모튼 모형 = 763
 31.2. LIBOR시장 모형 = 766
 31.3. 공적 주택저당채권 담보부 증권 = 777
 요약 = 780
 참고문헌 = 780
 연습문제 = 781
 과제물 문제 = 782
CHAPTER 32 여러 형태의 스왑 = 783
 32.1. 기본형 스왑의 변형 = 783
 32.2. 복리스왑 = 785
 32.3. 통화스왑 = 787
 32.4. 더욱 복합적인 스왑들 = 788
 32.5. 주식스왑 = 791
 32.6. 부가된 옵션이 포함된 스왑 = 792
 32.7. 기타 스왑 = 795
 요약 = 796
 참고문헌 = 797
 연습문제 = 797
 과제물 문제 = 798
CHAPTER 33 에너지파생상품 및 상품파생상품 = 799
 33.1. 농축산물 = 799
 33.2. 금속 = 800
 33.3. 에너지파생상품 = 801
 33.4. 상품가격 확률과정의 모형화 = 803
 33.5. 날씨파생상품 = 809
 33.6. 보험파생상품 = 810
 33.7. 날씨파생상품과 보험파생상품의 가치 평가 = 811
 33.8. 에너지 생산업자가 위험을 헷지하는 방법 = 812
 요약 = 813
 참고문헌 = 814
 연습문제 = 814
 과제물 문제 = 815
CHAPTER 34 실물옵션 = 817
 34.1. 투자안 평가 = 817
 34.2. 위험중립 가치평가의 확장 = 818
 34.3. 시장위험가격의 추정 = 820
 34.4. 기업가치 평가에의 응용 = 821
 34.5. 투자기회 옵션의 평가 = 823
 요약 = 829
 참고문헌 = 829
 연습문제 = 829
 과제물 문제 = 830
CHAPTER 35 파생상품 투자의 실패와 교훈 = 831
 35.1. 파생상품 사용자들을 위한 교훈 = 831
 35.2. 금융기관을 위한 교훈 = 836
 35.3. 비금융기관을 위한 교훈 = 841
 요약 = 843
 참고문헌 = 843
CHAPTER 36 개발도상국의 파생상품시장 = 845
 36.1. 중국의 시장 = 845
 36.2. 인도의 시장 = 847
 36.3. 다른 개발도상국들 = 848
 요약 = 848
 참고문헌 = 849
용어 해설 = 851
DerivaGem Software 사용법 = 873
세계의 주요 선물ㆍ옵션거래소 = 878
누적표준정규분포표 = 879
찾아보기 = 881

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