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투자와 금융수학

투자와 금융수학 (23회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
전흥기 田興基
서명 / 저자사항
투자와 금융수학 = Financial mathematics credit & investment / 전흥기 지음
발행사항
서울 :   교우사,   2010  
형태사항
xi, 305 p. : 삽화, 도표 ; 28 cm
ISBN
9788981728526
서지주기
참고문헌(p. 295-298)과 색인수록
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No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.0151 2010z1 등록번호 111649221 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.0151 2010z1 등록번호 111649222 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 3 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ 청구기호 332.0151 2010z1 등록번호 121215007 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 4 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.0151 2010z1 등록번호 151303995 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 5 소장처 세종학술정보원/학과비치/ 청구기호 정보수학과 332.0151 2010z1 등록번호 151304747 도서상태 대출불가(열람가능) 반납예정일 예약 서비스
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No. 1 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ 청구기호 332.0151 2010z1 등록번호 121215007 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
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No. 1 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.0151 2010z1 등록번호 151303995 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 2 소장처 세종학술정보원/학과비치/ 청구기호 정보수학과 332.0151 2010z1 등록번호 151304747 도서상태 대출불가(열람가능) 반납예정일 예약 서비스

컨텐츠정보

저자소개

전흥기(지은이)

<최신 보험통계학>

정보제공 : Aladin

목차

목차
제1장 금리측정 = 1
 1.1 원리합계 = 2
  1.1.1 원리합계함수 = 2
  1.1.2 실이율 = 4
  1.1.3 단리 = 5
  1.1.4 복리 = 8
  1.1.5 단리와 복리 비교 = 13
 1.2 현가와 할인 = 14
  1.2.1 현가함수 = 14  
  1.2.2 할인함수 = 17
 1.3 명목이율과 명목할인율 = 22
  1.3.1 명목이율 = 22
  1.3.2 명목할인율 = 26
 1.4 순간이율과 순간할인율 = 29
 1.5 기간과 이율산정 = 36
제2장 연금 = 39
 2.1 기본적 연금 = 40
  2.1.1 기말급과 기시급 = 40
  2.1.2 다양한 시점에서의 연금가치산정 = 46
  2.1.3 영구연금 = 49
  2.1.4 연금이율산정 = 50
  2.1.5 이율변동연금 = 54
 2.2 일반연금 = 57
  2.2.1 연금주기가 이자전환주기보다 큰 경우 = 57
  2.2.2 연금주기가 이자전환주기보다 작은 경우 = 61
  2.2.3 연속연금 = 69
  2.2.4 금액변동연금(전환기간=매회지급기간) = 71
  2.2.5 금액변동연금(전환기간≠매회지급기간) = 80
  2.2.6 거치영구연금의 현가 = 85
  2.2.7 금액변동연속연금 = 87
 2.3 정리 = 90
제3장 수익률 = 91
 3.1 현금흐름 할인법 = 91
 3.2 수익률의 유일성 = 94
 3.3 재투자 수익률 = 97
 3.4 수익률 산정 = 99
  3.4.1 금액가중 수익률 = 99
  3.4.2 시간가중 수익률 = 103
 3.5 자본예산 = 106
 3.6 차입과 대출모형 = 111
 3.7 포트폴리오법과 투자년도법 = 115
제4장 대출원리금 상환 = 119
 4.1 대출원리금상환잔액계정 = 120
 4.2 원리금균등분할상환 = 122
 4.3 감채기금 = 126
 4.4 비균등분할상환 = 132
 4.5 원리금연속지급상환 = 135
 4.6 금액차등이율 = 137
 4.7 응용사례 = 141
  4.7.1 대출원리금 상환 = 141
  4.7.2 부동산 모기지 = 143
  4.7.3 근사치 계산법 = 145
  4.7.4 감가상각 = 154
  4.7.5 자본 비용 = 161
제5장 채권 = 165
 5.1 채권의 가격 = 166
 5.2 만기수익률과 채권가격 = 174
 5.3 액면이자 지급일 사이 시점의 채권가격 = 179
 5.4 채권 수익률 = 184
 5.5 수의상환채권 = 189
 5.6 연속상환채권 = 192
 5.7 다양한 주기의 수익률과 표면이자율 = 193
 5.8 보통주 = 194
 5.9 우선주와 영구채권 = 196
제6장 이자율 기간구조 = 199
 6.1 현물이자율 = 200
 6.2 현물이자율과 채권 만기수익률 = 202
 6.3 선도이자율 = 203
 6.4 적용사례 = 206
  6.4.1 차익거래 = 206
  6.4.2 선도이자율과 이력 = 207
  6.4.3 액면가 수익률 = 209
  6.4.4 이자율스왑 = 211
제7장 채권의 듀레이션과 면역 = 215
 7.1 듀레이션 = 215
  7.1.1 현금흐름듀레이션과 채권듀레이션 = 220
  7.1.2 포트폴리오 듀레이션 = 227
 7.2 자산-부채 매칭과 면역화 = 228
  7.2.1 자산-부채 매칭 = 228
  7.2.2 면역 = 232
제8장 선도계약과 선물계약 = 243
 8.1 선도계약 = 243
  8.1.1 선도계약의 매입과 매도 = 244
  8.1.2 선도계약의 가치결정 = 244
 8.2 선물계약 = 249
  8.2.1 선물거래의 구성요소 = 250
  8.2.2 선물계약의 매입과 매도 = 253
  8.2.3 선물가격의 결정 = 254
 8.3 선물거래의 헷징 = 258
  8.3.1 베이시스위험 = 259
  8.3.2 헷지비율 = 260
 8.4 선물계약의 역할과 기능 = 261
제9장 옵션 등 = 263
 9.1 옵션의 기초개념 = 264
  9.1.1 옵션의 개념과 용어 = 264
  9.1.2 옵션거래와 선물거래의 비교 = 266
  9.1.3 옵션의 기능 및 특징 = 267
 9.2 만기시점에서의 옵션가치 = 269
  9.2.1 콜 옵션의 가치 = 269
  9.2.2 풋 옵션의 가치 = 271
 9.3 옵션전략 = 273 
  9.3.1 옵션을 이용한 헤지포지션 = 273
  9.3.2 스프레드와 컴비네이션 = 275
  9.3.3 풋-콜 패리티 = 277
 9.4 옵션가격의 결정모형 = 279
  9.4.1 옵션가격의 가치구분과 결정요인 = 279
  9.4.2 블랙-숄즈 옵션가격결정모형 = 280
  9.4.3 이항옵션가격결정모형 = 282
 9.5 스왑 = 286
  9.5.1 금리스왑 = 286
  9.5.2 통화스왑 = 288
  9.5.3 스왑거래의 이용 = 290
참고문헌 = 295
찾아보기 = 299

관련분야 신착자료

한국은행. 금융결제국. 결제연구팀 (2020)