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(MATLAB과 함께 하는) 금융수학입문

(MATLAB과 함께 하는) 금융수학입문 (Loan 40 times)

Material type
단행본
Personal Author
Higham, D. J. (Desmond J.) 추정호, 역 황석정, 역
Title Statement
(MATLAB과 함께 하는) 금융수학입문 / 데즈먼드 하이엄 지음 ; 추정호, 황석정 옮김
Publication, Distribution, etc
서울 :   경문사,   2011   (2013 2쇄)  
Physical Medium
xxxi, 397 p. : 삽화 ; 25 cm
Varied Title
An introduction to financial option valuation : mathematics, stochastics and computation
ISBN
9788961055024
Bibliography, Etc. Note
참고문헌과 색인수록
Subject Added Entry-Topical Term
Options (Finance) --Valuation --Mathematical models
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001 000045670944
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041 1 ▼a kor ▼h eng
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085 ▼a 332.6453 ▼2 DDCK
090 ▼a 332.6453 ▼b 2011
100 1 ▼a Higham, D. J. ▼q (Desmond J.) ▼0 AUTH(211009)40476
245 2 0 ▼a (MATLAB과 함께 하는) 금융수학입문 / ▼d 데즈먼드 하이엄 지음 ; ▼e 추정호, ▼e 황석정 옮김
246 1 9 ▼a An introduction to financial option valuation : ▼b mathematics, stochastics and computation
246 3 ▼a 매트랩과 함께 하는 금융수학입문
246 3 9 ▼a Introduction to financial option valuation
260 ▼a 서울 : ▼b 경문사, ▼c 2011 ▼g (2013 2쇄)
300 ▼a xxxi, 397 p. : ▼b 삽화 ; ▼c 25 cm
504 ▼a 참고문헌과 색인수록
650 0 ▼a Options (Finance) ▼x Valuation ▼x Mathematical models
700 1 ▼a 추정호, ▼e
700 1 ▼a 황석정, ▼e▼0 AUTH(211009)33100
900 1 0 ▼a 하이엄, 데즈먼드, ▼e
945 ▼a KLPA

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.6453 2011 Accession No. 111643684 Availability In loan Due Date 2021-09-28 Make a Reservation Available for Reserve R Service M
No. 2 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.6453 2011 Accession No. 121254129 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
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No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.6453 2011 Accession No. 111643684 Availability In loan Due Date 2021-09-28 Make a Reservation Available for Reserve R Service M
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No. 1 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.6453 2011 Accession No. 121254129 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Table of Contents

목차
옮긴이 머리말 = ⅲ
지은이 머리말 = ⅴ
1장 옵션 = 1
 1.1 옵션이란? = 1
 1.2 옵션을 공부하는 이유는? = 3
 1.3 옵션이 거래되는 방식 = 7
 1.4 전형적인 옵션 가격 = 9
 1.5 다른 파생상품 = 10
 1.6 주석 및 참고문헌 = 11
 1.7 프로그램과 연습 = 12
 인용 = 15
2장 옵션 평가의 기초 = 17
 2.1 학습목표 = 17
 2.2 이자율 = 18
 2.3 공매도 = 19
 2.4 차익 거래 = 20
 2.5 풋콜 패리티 = 20
 2.6 옵션가격의 상한과 하한 = 22
 2.7 주석 및 참고문헌 = 25
 2.8 프로그램과 연습 = 27
 인용 = 30
3장 확률 변수 = 31
 3.1 학습목표 = 31
 3.2 확률 변수, 확률 그리고 평균 = 32
 3.3 독립 = 35
 3.4 분산 = 36
 3.5 정규분포 = 37
 3.6 중심 극한 정리 = 40
 3.7 주석 및 참고문헌 = 41
 3.8 프로그램과 연습 = 43
 인용 = 45
4장 컴퓨터 시뮬레이션 = 47
 4.1 학습목표 = 47
 4.2 의사난수 = 48
 4.3 통계 테스트 = 49
 4.4 주석 및 참고문헌 = 57
 4.5 프로그램과 연습 = 60
 인용 = 61
5장 자산 가격의 거동 = 65
 5.1 학습목표 = 65
 5.2 효율시장 가설 = 66
 5.3 주식가격 자료 = 67
 5.4 가정 = 70
 5.5 주석 및 참고문헌 = 70
 5.6 프로그램과 연습 = 74
 인용 = 74
6장 자산 가격 모형 Ⅰ = 77
 6.1 학습목표 = 77
 6.2 이산 자산 모형 = 78
 6.3 연속 자산 모형 = 80
 6.4 대수 정규 분포 = 82
 6.5 자산 모형의 특성 = 84
 6.6 주석 및 참고문헌 = 86
 6.7 프로그램과 연습 = 88
 인용 = 90
7장 자산 가격 모형 Ⅱ = 93
 7.1 자산 경로의 계산 = 93
 7.2 시간척도 불변성 = 97
 7.3 수익률의 제곱 합 = 100
 7.4 주석 및 참고문헌 = 102
 7.5 프로그램과 연습 = 104
 인용 = 105
8장 블랙-숄즈 PDE와 공식 = 109
 8.1 학습목표 = 109
 8.2 자산 변동의 제곱의 합 = 111
 8.3 헤지 = 114
 8.4 블랙-숄즈 PDE = 117
 8.5 블랙-숄즈 공식 = 120
 8.6 주석 및 참고문헌 = 123
 8.7 프로그램과 연습 = 125
 인용 = 127
9장 헤지에 대하여 = 131
 9.1 학습목표 = 131
 9.2 이산 헤지 = 132
 9.3 만기시 델타 = 135
 9.4 대규모 테스트 = 141
 9.5 LTCM = 141
 9.6 주석 및 참고문헌 = 143
 9.7 프로그램과 연습 = 144
 인용 = 146
10장 그릭 = 147
 10.1 학습목표 = 147
 10.2 그릭 = 148
 10.3 그릭의 의미 = 150
 10.4 블랙-숄즈 PDE의 해 = 151
 10.5 주석 및 참고문헌 = 151
 10.6 프로그램과 연습 = 153
 인용 = 154
11장 블랙-숄즈 공식에 대하여 = 157
 11.1 학습목표 = 157
 11.2 μ는 어디로 = 158
 11.3 시간 연관성 = 160
 11.4 3차원 그래프 = 161
 11.5 변수 변환 = 163
 11.6 주석 및 참고문헌 = 164
 11.7 프로그램과 연습 = 166
 인용 = 167
12장 위험 중립 = 169
 12.1 학습목표 = 169
 12.2 기대 수익 = 170
 12.3 위험 중립 = 171
 12.4 주석 및 참고문헌 = 174
 12.5 프로그램과 연습 = 177
 인용 = 179
13장 비선형 방정식의 풀이 = 181
 13.1 학습목표 = 181
 13.2 범용문제 = 181
 13.3 이분법 = 182
 13.4 뉴턴법 = 183
 13.5 실질적인 주제들 = 186
 13.6 주석 및 참고문헌 = 187
 13.7 프로그램과 연습 = 188
 인용 = 190
14장 내재 변동성 = 193
 14.1 학습목표 = 193
 14.2 내재 변동성 = 193
 14.3 변동성의 함수로서 옵션 가격 = 194
 14.4 이분법과 뉴턴법 = 197
 14.5 실제 데이터에서 내재 변동성 = 199
 14.6 주석 및 참고문헌 = 201
 14.7 프로그램과 연습 = 202
 인용 = 204
15장 몬테카를로 Ⅰ = 207
 15.1 학습목표 = 207
 15.2 몬테카를로 = 208
 15.3 옵션 평가를 위한 몬테카를로 = 212
 15.4 그릭 계산를 위한 몬테카를로 = 214
 15.5 주석 및 참고문헌 = 217
 15.6 프로그램과 연습 = 218
 인용 = 219
16장 이항 모형 = 221
 16.1 학습목표 = 221
 16.2 이항 모형 = 222
 16.3 인수 추정하기 = 224
 16.4 실전 이항 모형 = 226
 16.5 주석 및 참고문헌 = 229
 16.6 프로그램과 연습 = 233
 인용 = 235
17장 현금 이원 옵션 = 239
 17.1 학습목표 = 237
 17.2 현금 이원 옵션 = 238
 17.3 현금 이원 옵션을 위한 블랙-숄즈 = 239
 17.4 델타의 움직임 = 242
 17.5 현금 이원을 위한 위험 중립 = 244
 17.6 주석 및 참고문헌 = 245
 17.7 프로그램과 연습 = 247
 인용 = 247
18장 미국식 옵션 = 251
 18.1 학습목표 = 251
 18.2 미국식 콜옵션과 풋옵션 = 252
 18.3 미국식 옵션을 위한 블랙-숄즈 방정식 = 253
 18.4 미국식 옵션을 위한 이항 모형 = 256
 18.5 최적 행사의 경계 = 257
 18.6 미국식 풋옵션을 위한 몬테카를로 = 261
 18.7 주석 및 참고문헌 = 265
 18.8 프로그램과 연습 = 267
 인용 = 269
19장 이색 옵션 = 271
 19.1 학습목표 = 271
 19.2 배리어 옵션 = 272
 19.3 룩백 옵션 = 278
 19.4 아시아 옵션 = 279
 19.5 버뮤다 옵션과 샤우트 옵션 = 281
 19.6 이색 옵션 계산을 위한 몬테카를로와 이항 모형 = 281
 19.7 주석 및 참고문헌 = 286
 19.8 프로그램과 연습 = 289
 인용 = 289
20장 역사적 변동성 = 293
 20.1 학습목표 = 293
 20.2 몬테카를로 방식의 추정 = 294
 20.3 표본 분산 추정 방식의 정확도 = 295
 20.4 최대 우도 추정 = 297
 20.5 그 외의 변동성 추정 방법 = 300
 20.6 실제 데이터를 이용한 예제 = 302
 20.7 주석 및 참고문헌 = 303
 20.8 프로그램과 연습 = 305
 인용 = 307
21장 몬테카를로 Ⅱ : 대조 변수법을 이용한 분산의 감소 = 309
 21.1 학습목표 = 309
 21.2 전체 개념 = 310
 21.3 의존성 = 311
 21.4 대조 변수법 : 균등분포의 예제 = 313
 21.5 균등 분포 예제의 분석 = 316
 21.6 정규분포의 경우 = 318
 21.7 다변량의 경우 = 319
 21.8 옵션 평가에서의 대조 변수법 = 321
 21.9 주석 및 참고문헌 = 324
 21.10 프로그램과 연습 = 325
 인용 = 327
22장 몬테카를로 Ⅲ : 통제 변수법을 이용한 분산의 감소 = 329
 22.1 학습목표 = 329
 22.2 통제 변수법 = 330
 22.3 옵션 평가에서의 통제 변수법 = 333
 22.4 주석 및 참고문헌 = 334
 22.5 프로그램과 연습 = 337
 인용 = 338
23장 유한 차분법 = 341
 23.1 학습목표 = 341
 23.2 유한차분 연산자 = 342
 23.3 열전도 방정식 = 343
 23.4 이산화 = 345
 23.5 FTCS와 BTCS = 346
 23.6 국소 정확도 = 354
 23.7 폰 노이만 안정성과 수렴 = 355
 23.8 크랭크-니콜슨 = 357
 23.9 주석 및 참고문헌 = 360
 23.10 프로그램과 연습 = 362
 인용 = 365
24장 블랙-숄즈 방정식을 위한 유한 차분법 = 367
 24.1 학습목표 = 367
 24.2 블랙-숄즈 방정식을 위한 FTCS와 BTCS, 크랭크-니콜슨 = 368
 24.3 다운 앤드-아웃 콜 예제 = 372
 24.4 유한 차분법으로서의 이항 모형 = 373
 24.5 주석 및 참고문헌 = 375
 24.6 프로그램과 연습 = 378
 인용 = 379
참고문헌 = 381

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