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수리금융의 이해와 응용 : Portfolio, risk, pricing of derivatives

수리금융의 이해와 응용 : Portfolio, risk, pricing of derivatives (27회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
박유성
서명 / 저자사항
수리금융의 이해와 응용 : Portfolio, risk, pricing of derivatives / 박유성 저
발행사항
파주 :   자유아카데미,   2011  
형태사항
x, 301 p. : 삽화 ; 26 cm
ISBN
9788973388844
서지주기
참고문헌(p. 296)과 색인수록
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No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.0151 2011 등록번호 111629703 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.0151 2011 등록번호 151306535 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 3 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.0151 2011 등록번호 151306536 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.0151 2011 등록번호 111629703 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
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No. 1 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.0151 2011 등록번호 151306535 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 2 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.0151 2011 등록번호 151306536 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스

컨텐츠정보

저자소개

박유성(지은이)

<통계적 탐구>

정보제공 : Aladin

목차

목차
Chapter 01 금융에 필요한 통계 및 수학적 개념 
 1. 확률변수, 확률, 분포함수 = 1 
 2. 확률과정, 정상성과정, 적률 = 8
  2.1 결합확률(joint probability), 조건부확률(conditional probability), 독립성(independence) = 9
  2.2 확률과정 및 정상성과정 = 11
  2.3 적률(moment) = 13
  2.4 평균, 분산, 공분산 = 18
 3. 적률의 추정 = 25
Chapter 02 포트폴리오 
 1. 행렬의 연산 = 31
 2. 행렬로 표현된 기대값과 분산 그리고 이에 관련된 행렬의 미분 = 34
 3. 제약조건이 있는 이차형식의 최적화 = 37
 4. 포트폴리오 = 46
  4.1 Efficient Frontier = 47
  4.2 자본가산 가격결정모형(Capital Asset Pricing Model) = 53
   4.2.1 자본시장선(Capital Market Line) = 56
   4.2.2 베타 및 증권시장선(Beta and Security Market Line) = 57
Chapter 03 분포함수와 통계적 추론 
 1. 정규분호 = 64
 2. 기타 연속형 분포 = 70
  2.1 로그정규분포 = 70
  2.2 파레토분포(Pareto Distribution) = 71
 3. 모수 추정 및 중심극한정리 = 73
  3.1 모수의 추정 = 73
  3.2 중심극한정리(Central Limit Theorem) = 76
 4. 표번 분포 = 81
 5. 표본분포의 응용(신뢰구간 및 검정을 중심으로) = 85
  5.1 모평균μ에 대한 구간추정과 검정 = 86
  5.2 모분상σ²에 대한 구간 추정과 검정 = 92 
 6. 비모수적 방법에 의한 접근법 = 96
 7. 이산형 확률변수(discrete random variables) = 99
  7.1 베르누이 시행와 이항분포(Bernoulli trial and Binominal Distribution) = 99
  7.2 포아송 분포(Poisson distribution) = 103
Chapter 04 VaR(Value at Risk)과 ES(Expected Shorfall) 
 1. 위험요소와 손실분포 = 106
 2. VaR(Value at Risk)과 ES(Expected Shorfall) = 114
 3. 시장위험 = 117
  3.1 경험분포에 의한 VaR과 ES = 117
  3.2 정규분포에 의한 VaR과 ES = 121
  3.3 파레토 분포를 이용한 VaR과 ES = 125
 4.낮은 빈도의 VaR과 ES = 131 
Chapter 05 회귀모형 
 1. 회귀모형에 대한 추정 = 139
  1.1 단순회귀모형에서의 회귀계수 추정 = 139
  1.2 다중회귀모형에서의 회귀계수 추정 = 143 
 2. 회귀계수의 성질과 의미 = 147
  2.1 회귀모형에 대한 가정 = 147
  2.2 최소제곱 추정량β의 성질 = 149
  2.3 회귀계수의 의미 = 151
 3. 회귀모형에 대한 검정 = 152
  3.1 회귀계수 검정 = 152
  3.2 회귀모형 검정 및 설명력 = 156 
  3.3 회귀계수β의 신뢰구간 = 163
  3.4 예측(Prediction)과 y의 신뢰구간 = 164
 4. 회귀모형 진단 
  4.1 더빈왓슨 통계량과 잔자플롯 = 167
  4.2 다중공선성과 이상치 = 170
Chapter 06 파생상품 투자전략 및 선물ㆍ선도거래 가격결정 
 1. 자산의 현재가치와 기본가정 = 174
 2. 선물과 옵션 = 178
 3. 옵션을 이용한 투자전략 = 184
 4. 선물거래 및 선물 가격 결정 = 187
 5. 위험중심측도 = 194 
Chapter 07 plain vanilla option 의 가격결정 
 1. brownian motion 과 It◆U00F4◆공식 = 205
 2.european option 과 greeks hedging = 213
  2.1 유럽형 옵션의 가격결정 = 213
  2.2 Greeks와 Greeks hedging = 223
 3.이항나무(Binominal Tree)와 미국형 옵션 가격 결정 = 237
 4.옵션의 가격 결정을 위한 모수의 추정 = 244
Chapter 08 이색옵션과 Monte Carlo Simulation에 의한 Pricing 
 1. 이색옵션(Exotic Option) = 249 
 2. 이색옵션가격결정을 위한 Monte Carlo 및 이항 Simulation = 252
 3. 다변량 Geometric Brownian Motion = 254
  3.1 다변량 정규분포(Multivariate Normal Distribution) = 255
  3.2 다변량 정규분포로부터의 자료 생성 = 257
  3.3 다변량 Geometric Brownian Motion = 263
Chapter 09 이자율 
 1. Yield = 272
 2. Duration 과 이자률의 hedge = 273
  2.1 채권 포트폴리오 = 275
  2.2 Duriation을 통한 이자율 hedge = 277
 3. Bond, yield, short rate 그리고 forward rate = 282
 4. Swap Rate and Forward Swap Rate = 289
 5. 이자율 파생상품 = 291
참고문헌 = 296 
찾아보기 = 297

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