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금융공학 모델링

금융공학 모델링 (Loan 37 times)

Material type
단행본
Personal Author
이준행
Title Statement
금융공학 모델링 = Financial engineering modeling / 이준행 지음
Publication, Distribution, etc
서울 :   FnGuide,   2011  
Physical Medium
396 p. : 천연색삽화, 도표 ; 29 cm + 전자 광디스크 (CD-ROM) 1매
ISBN
9788996262732
Bibliography, Etc. Note
참고문헌(p. 392-396)과 부록수록
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No. 2 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.60151 2011 Accession No. 121207288 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 3 Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ Call Number 332.60151 2011 Accession No. 151327848 Availability Available Due Date Make a Reservation Service
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Contents information

Author Introduction

이준행(지은이)

연세대학교 대학원을 거쳐 미국 University of Pennsylvania에서 경제학 박사 학위를 취득하였다. 1991년 귀국하기 전 Sanford Grossman교수가 만든 Quantitative Financial Strategies(현재는 QFS 헤지펀드회사)에서 1년 남짓 currenc futures & options trading model을 개발하는 일을 하면서 금융공학을 접할 기회를 가졌고 그 후 귀국하여 금융공학자로 활동하고 있다. 1991년 귀국하여 증권연구원(현재 자본시장연구원) 연구위원과 수원대학교 금융공학대학원 교수를 거쳐 지금 서울여대 경제학과 교수로 재직 중이다. 연구영역은 파생상품, 리스크관리, 자산운용 등 금융재무분야로 증권학회 이사, 재무학회 부회장, 파생상품학회 회장 등 재무관련 학회 임원을 두루 역임했으며 관련 학술지들의 편집위원으로 활동하였다. 국내에 파생상품 도입 초기인 1996년부터 선물 차익거래 시스템, 옵션 트렐이딩시스템, 증권사 리스크관리 시스템, 자산운용시스템을 개발하는 등 금융공학 관련 많은 산학협력 활동 경력을 가지고 있다. 현재는 금융발전심의위원, 금융감독원 금융분쟁조정위원, 금융위원회 시장효율화위원 및 한국거래소와 금융투자협회의 파생상품 관련 위원회 위원으로 활동하고 있으며, 국민연금의 성과평가보사우이원회 위원장, 리스크관리위원, 사학연금, 공무원연금 등 다수 연기금의 자산운용위원으로 활동하고 있다.

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

서문 

Ⅰ 주식 모형 
제1장 Monte Carlo Simulation 
1.1 Monte Carlo Simulation의 이해 
1.2 주가의 확률과정과 시뮬레이션 
1.3 VBA를 이요한 시뮬레이션 
1.4 Monte Carlo Simulation을 이용한 European Call Option의 계산 
1.5 분산감소기법(Variance Reduction Technique) 
1.6 상관관계 반영한 시나리오 생선 
부록 
제2장 이색 옵션 가치 평가 
2.1 Option(or Binary Option : 이항옵션 or 이원옵션) 
2.2 Timing Option(시간옵션) 
2.3 Chooser Option(선택자 옵션 : “As You Like it” Option) 
2.4 Lookback Option(회고옵션 또는 회상옵션) 
2.5 Barrier Option(장벽옵션) 
2.6 Asian Option(아시안옵션 또는 평균가옵션) 
2.7 Ratchet Option(Cliquet Option) 
2.8 Rainbow Option(무지개 옵션) 
부록. KIKO옵션의 가치평가 
제3장 포트폴리오 보험 
3.1 포트폴리오 보험 전략의 개요 
3.2 포트폴리오 보험 전략의 예시 
3.3 CPP(Constant Portion Portfolio Insurance) 전략 
3.4 TIPP(Time Invariant Portfolio Protection) 전략 

Ⅱ 이자율 확률 모형 
제4장 Vasicek 모형 
4.1 Vasicek 모형에 의한 이자율기간구조 
4.2 Vasicek 모형에 의한 채권옵션 가치평가 
제5장 Cox, Ingersoll and Ross 모형 
5.1 CIR 모형에 의한 이자율기간구조 
5.2 CIR 모형에 의한 채권옵션 가치평가 
제6장 Ho and Lee 모형 
6.1 Ho and Lee 모형과 이자율 기간구조 
6.2 Ho-Lee 모형에 의한 채권옵션 가치평가 
제7장 Black-Derman-Toy 모형 
7.1 대수정규분포(long-normal distribution) 모형 
7.2 Black-Derman-Toy 모형 
7.3 BDT 이항트리를 이용한 옵션가치 평가 
제8장 Hull-White 모형 
8.1 Trinomial-Tree를 이용한 Hull-White 모형 구현 
8.2 엑셀 VBA를 이용한 Hull-White 트리의 구현 
8.3 Hull-White 트리를 이용한 파생상품의 평가 
8.4 VBA를 이용한 채권옵션의 평가 
제9장 Heath-Jarrow-Morton 모형 
9.1 Heath-Jarrow-Morton 모형의 이해 
9.2 선도이자율의 이항트리 
9.3 선도이자율 이항트리 전개과정의 예 
9.4 채권옵션의 가치평가 
부록 

Ⅲ 시장위험(Marker Risk) 측정 
제10장 델타노말(Delta Normal) 분석방법에 의한 VaR의 측정 
10.1 VaR의 개념과 변동성 
10.2 현금흐름의 분해 및 매핑 
10.3 상품별 VaR 측정 
제11장 시뮬레이션(Simulation)에 의한 VaR 측정 
11.1 역사적 시뮬레이션 방법(Historical Simulation Method) 
11.2 몬테카를로 시뮬레이션 방법(Monte-Carlo Simulation Method) 

Ⅳ 신용위험(Credit Risk) 측정 
제12장 KMV의 EDF 모형 
제13장 CreditMetrics 모형 
13.1 개별자산의 신용위험 
13.2 분석적방법에 의한 포트폴리오의 신용위험 측정 
13.3 시뮬레이션 방법에 의한 포트폴리오의 신용위험 측정 
13.4 포트폴리오 Credit VaR 추정의 예 
제14장 CreditRisk+ 모형 
14.1 CreditRisk+ 모형의 개요 
14.2 CreditRisk+ 모형의 입력변수 
14.3 CreditRisk+ 모형의 분석과정 
14.4 엑셀을 활용한 손실분포의 계산 

참고문헌

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