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파이낸셜 이코노믹스 : 응용분야: 투자ㆍ보험ㆍ연기금

파이낸셜 이코노믹스 : 응용분야: 투자ㆍ보험ㆍ연기금 (Loan 9 times)

Material type
단행본
Personal Author
Panjer, Harry H., 저 Boyle, Phelim P., 저 Cox, Samuel H., 저 Dufresne, Daniel, 저 Gerber, Hans U., 저 Mueller, Heinz H., 저 Pedersen, Hal W., 저 Pliska, Stanly R., 저 Sherris, Michael, 저 Shiu, Elias S., 저 Tan, Ken Seng, 저 여상구, 역 권영준, 역
Title Statement
파이낸셜 이코노믹스 : 응용분야: 투자ㆍ보험ㆍ연기금 / [Harry H. Panjer 외 저]; 여상구 , 권영준 공역
Publication, Distribution, etc
서울 :   한국금융연수원,   2010  
Physical Medium
xxxi, 961 p. : 삽화 ; 26 cm
Varied Title
Financial economics : with applications to investments, insurance, and pensions
ISBN
9788982749018
General Note
저자: Harry H. Panjer, Phelim P. Boyle, Samuel H. Cox, Daniel Dufresne, Hans U. Gerber, Heinz H. Mueller, Hal W. Pedersen, Stanly R. Pliska, Michael Sherris, Elias S. Shiu, Ken Seng Tan  
Bibliography, Etc. Note
참고문헌(p. 931-946)과 색인수록
Subject Added Entry-Topical Term
Investments Finance Insurance
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700 1 ▼a Boyle, Phelim P., ▼e▼0 AUTH(211009)88325
700 1 ▼a Cox, Samuel H., ▼e▼0 AUTH(211009)16429
700 1 ▼a Dufresne, Daniel, ▼e▼0 AUTH(211009)140936
700 1 ▼a Gerber, Hans U., ▼e▼0 AUTH(211009)3189
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700 1 ▼a Pedersen, Hal W., ▼e
700 1 ▼a Pliska, Stanly R., ▼e
700 1 ▼a Sherris, Michael, ▼e▼0 AUTH(211009)38966
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700 1 ▼a 권영준, ▼e▼0 AUTH(211009)39411
945 ▼a KLPA

Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332 2010z16 Accession No. 111606189 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332 2010z16 Accession No. 111606190 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Author Introduction

권영준(지은이)

미국 펜실베이니아 대학교 와튼 스쿨에서 경영학 박사 학위를 받았으며 현재 경희대학교 경영대학 교수로 재직 중이다. 한국선물학회 회장, 한국재무학회 편집위원장, 한국 금융학회 이사를 역임하였으며, 경제정의실천시민연합 정책위원장 및 상임집행위원장과 경제정의연구소 이사장을 역임하였고, 재정경제부 금융 및 세제 발전 심의위원과 대검찰청 및 공정거래위원회 정책 자문위원을 역임하였으며, 현재 서울시 투명성 시민위원회 위원장을 맡고 있다. 저서로「21세기 한국 금융의 발전 방향」(소화),「 경제자유와 경제 정의」(경희대학교출판부),「산업자본과 금융자본 관계의 국제비교」,「은행 지배구조에 따른 효율성 분석에 관한 국제비교」(이상 한국학술정보) 등이 있다.

여상구(지은이)

보험계리사(FIAK) 미국 보험계리사(ASA) 금융감독원 국장 현 에이온 보험중개(주) 준법 감시인 -학력 . 서울대학교 상과대학 경영학과 졸업(경영학 학사) 1975 . 미국 위스콘신주립대학교 경영대학원 졸업(경영학석사 MBA Finance, Investment and Banking) 1981 . 미국 펜실베니아대학교 경영대학원 워튼스쿨(Finance) 1984 - 주요 자격증 . 미국생명보험계리사(Associate of Society of Actuaries, U.S.A.) 1989 . 한국보험계리사(1998

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

목차
제1장 금융시장 = 1
 제1.1절 서언 = 1
 제1.2절 주식시장 = 6
  제1.2.1절 주식의 공급 = 7
  제1.2.2절 주식 거래 = 8
 제1.3절 단기 화폐시장 증권 = 14
 제1.4절 장기채권 시장 = 20
 제1.5절 수익률에 대한 일반 모형 = 23
 제1.6절 이자율 =25 
  제1.6.1절 한 기간에 한 번씩 복리 계산하는 경우 = 26
  제1.6.2절 연속복리 계산하는 경우 = 30
 제1.7절 위험과 수익률 : 마코위츠 모델 = 33
 제1.8절 보험과 연금 = 38
  제1.8.1절 보험계약 포트폴리오 = 39
  제1.8.2절 연금 계약 = 40
 제1.9절 결론 = 43
 제1.10절 연습문제 = 44
제2장 파생상품증권 = 51
 제2.1절 서언 = 51
 제2.2절 선도계약 = 54
  제2.2.1절 사례 : 통화선도계약 = 55
  제2.2.2절 변동선도환율 = 57
  제2.2.3절 현물시장과 선도시장 사이의 관계 = 59
 제2.3절 선물시장 모형 = 61
  제2.3.1절 선물시장을 이용한 현물시장 가격헤징 = 66
  제2.3.2절 T-BILL 선물계약 = 69
  제2.3.3절 주가지수 선물 = 70
 제2.4절 옵션 = 72
  제2.4.1절 옵션계약 용어 정의 = 75
  제2.4.2절 풋-콜 패리티 = 77
  제2.4.3절 옵션 가치 산정 = 79
  제2.4.4절 블랙-숄즈 옵션 모형 = 85
 제2.5절 스왑 = 86
  제2.5.1절 이자율 스왑 = 87
  제2.5.2절 이자율 스왑 응용 분야 = 88
  제2.5.3절 통화 스왑 = 89
  제2.5.4절 커버된 이자율 차익거래 = 90
 제2.6절 캡과 플로어 = 92
 제2.7절 재보험 = 94
 제2.8절 자산의 증권화 = 98
  제2.8.1절 장기국채 담보부 증권 = 99
  제2.8.2절 모기지 담보부 증권 = 101
  제2.8.3절 약관대출 담보부 증권 = 107
  제2.8.4절 약관대출 조항의 메커니즘 = 108
  제2.8.5절 약관대출 유동화 = 109
 제2.9절 보험채무의 증권화 = 111
  제2.9.1절 보험옵션 = 111
  제2.9.2절 대형 재난 재보험채무증권 : 하이일드 본드 = 117
 제2.10절 결론 = 120
 제2.11절 연습문제 = 122
제3장 금리 위험과 면역화 = 127
 제3.1절 서언 = 127
 제3.2절 금리 위험 = 128
 제3.3절 현금흐름의 매칭과 금리 위험 면역화 = 129
 제3.4절 레딩톤의 면역화 이론 = 131
 제3.5절 듀레이션, 볼록성 및 엠-스퀘어드 = 136
 제3.6절 다중변수 금리 위험 면역화 = 145
 제3.7절 금리 민감형 현금흐름 = 147
 제3.8절 레딩톤 이론의 일반화 = 152
 제3.9절 선형계획법 활용방안 = 160
 제3.10절 : 부록 = 163
 제3.11절 연습문제 = 175
제4장 균형가격 이론 = 181
 제4.1절 서언 = 181
 제4.2절 불확실성하의 의사결정 이론 : 기대효용 가설 = 184
 제4.3절 단일기간 증권시장 모형 = 200
  제4.3.1절 확실성하에서의 모형 = 201
  제4.3.2절 불확실성하에서의 증권시장 모형 = 203
  제4.3.3절 균형가격 이론과 위험중립적 가치 평가 = 217
 제4.4절 대표대리인 모형 = 223
 제4.5절 CAPM의 유도 = 227
 제4.6절 블랙-숄즈의 옵션가격 = 233
 제4.7절 다기간 증권시장 모형 = 241
 제4.8절 연습문제 = 246
제5장 무차익거래 자산가치 결정에 대한 근본 정리 = 253
 제5.1절 서언 = 253
 제5.2절 단일기간 모형 = 254
  제5.2.1절 모형의 내용 = 254
  제5.2.2절 차익거래와 자산가치 결정에 대한 근본 정리 = 257
  제5.2.3절 위험중립적 확률측도 = 265
  제5.2.4절 현금흐름 가치평가 = 269
  제5.2.5절 단일기간 모형의 완전성 = 274
  제5.2.6절 자산가치 결정에 대한 근본 정리 응용 = 275
  제5.2.7절 정리 5.2.3의 증명(완결) = 279
  제5.2.8절 단일기간 확장 모형 사례 = 283
 제5.3절 다기간 모형 = 287
  제5.3.1절 모형 설명 = 287
  제5.3.2절 무차입 증권거래 전략 = 294
  제5.3.3절 자산가치 결정에 대한 근본 정리 = 298
  제5.3.4절 유럽형 옵션과 기타 현금흐름의 가치평가 = 309
  제5.3.5절 다기간 모형의 완전성 = 318
 제5.4절 결론 = 320
 제5.5절 연습문제 = 322
제6장 옵션 및 기타 파생금융상품 = 329
 제6.1절 서언 = 329
 제6.2절 파생상품의 가격산정 방법 = 331
  제6.2.1절 파생상품 가격결정 방법 - 단일기간 모형 = 331
  제6.2.2절 다기간 모형 = 341
 제6.3절 이항모형 옵션가격 모델 = 351
  제6.3.1절 유럽형 콜옵션과 풋옵션 = 353
  제6.3.2절 이항모형 옵션가격 모형의 연속시간 극한값 = 357
  제6.3.3절 이항모형의 파라미터 = 362
  제6.3.4절 재귀적 가치평가방법 = 365
  제6.3.5절 거래전략 = 368
  제6.3.6절 배당 및 기타 수익 = 372
 제6.4절 이색 파생상품 = 385
  제6.4.1절 디지털옵션 및 갭옵션 = 385
  제6.4.2절 아시안옵션 = 386
  제6.4.3절 룩백옵션 = 387
  제6.4.4절 배리어옵션 = 388
  제6.4.5절 최대값과 최소값 연계옵션 = 389
  제6.4.6절 클리케트 = 390
  제6.4.7절 콴토 = 391
  제6.4.8절 기타 이색옵션 = 391
 제6.5절 미국형 옵션 = 391
  제6.5.1절 만기 전 행사 = 391
  제6.5.2절 이항모형을 이용한 미국형 옵션 가치평가 = 397
 제6.6절 수치분석 방법 = 405
  제6.6.1절 격자 모형 = 407
  제6.6.2절 몬테칼로 시뮬레이션 = 409
 제6.7절 헤징 = 413
  제6.7.1절 델타 = 413
  제6.7.2절 감마 = 414
  제6.7.3절 쎄타등 = 415
  제6.7.4절 시뮬레이션을 이용한 위험 민감도 산출 = 417
  제6.7.5절 다이나믹 헤징 = 418
  제6.7.6절 정태적 헤징과 경로 의존형 옵션 = 421
  제6.7.7절 기타 요소들 = 421
 제6.8절 보험 및 연금에 적용한 예제 = 423
  제6.8.1절 보험상품 = 423
  제6.8.2절 연금 = 425
 제6.9절 연습문제 = 430
제7장 이자율의 기간구조모형 = 435
 제7.1절 서언 = 435
 제7.2절 수익률 곡선, 선도이자율 및 무이표채권 = 437
 제7.3절 스왑, 스왑션, 캡, 플로어 = 442
 제7.4절 무차익거래 이자율 모형 = 448
 제7.5절 이자율 파생상품 가치평가 = 457
 제7.6절 이항모형 이자율 모형 = 466
 제7.7절 블랙-더만-토이 모형의 활용 = 476
 제7.8절 금리선물 = 490
 제7.9절 상환채권 = 493
 제7.10절 모기지담보부증권 = 503
  제7.10.1절 고정금리부 모기지 = 503
  제7.10.2절 조기상환 모형 = 506
  제7.10.3절 금리변화에 따른 조기상환 = 508
  제7.10.4절 MBS 가치평가 사례 = 511
 제7.11절 일시납 거치 연금 = 515
  제7.11.1절 SPDA 계약 조건 = 516
  제7.11.2절 금리변화에 따른 해약 상황 = 518
  제7.11.3절 SPDA 모형화 관련 기타 이슈 = 521
 제7.12절 연습문제 = 524
제8장 포트폴리오 선택 = 531
 제8.1절 서언 = 531
 제8.2절 마코위츠 모형과 그 특성 = 538
  제8.2.1절 마코위츠 모형 = 538
  제8.2.2절 무위험자산이 있는 경우의 마코위츠 모형 = 546
  제8.2.3절 예제 : 스위스 투자자의 포트폴리오 선택 = 552
  제8.2.4절 자본자산 가격 결정 모형 = 554
 제8.3절 마코위츠 모형 : 추가적 선형제약조건의 경우 = 560
  제8.3.1절 현실의 선형제약 조건 사례들 = 560
  제8.3.2절 이론적 틀 = 561
  제8.3.3절 예제 : 스위스 투자자의 포트폴리오 선택(계속) = 564
 제8.4절 자산-부채 모형 = 566
  제8.4.1절 연금플랜 = 566
  제8.4.2절 자산-부채 모형의 본질 = 569
  제8.4.3절 예제 : 스위스 연금펀드의 포트폴리오 선택 = 574
 제8.5절 최저수익률 제한조건 = 575
  제8.5.1절 서언 = 575
  제8.5.2절 최저수익률 제한조건하의 최적화 문제의 본질 = 577
 제8.6절 요인모형 = 579
  제8.6.1절 차익거래 가격결정 모형 = 581
  제8.6.2절 요인 모형에 의한 위험 통제 = 585
 제8.7절 단일기간 모형 기대효용 극대화 = 586
  제8.7.1절 최적화 조건 = 588
  제8.7.2절 최초 보유재산과 포트폴리오 선택과의 관계 = 589
  제8.7.3절 마코위츠 접근 방법과 기대효용 극대화 방법과의 일치성 = 592
 제8.8절 다기간 기대효용 극대화 : 공식 유도 = 594
 제8.9절 다기간 기대효용 극대화 : 동적계획법 활용 = 598
 제8.10절 다기간 기대효용 극대화 : 위험 중립적 접근 방법 활용 = 603
 제8.11절 부록 : 쿤-터커 정리 = 609
 제8.12절 연습문제 = 611
제9장 투자수익률 모형 = 617
 제9.1절 서언 = 617
 제9.2절 금융경제 모형 = 619
  제9.2.1절 랜덤위크 = 619
  제9.2.2절 시계열 자기 상관성 = 621
  제9.2.3절 가격과 수익률 = 623
  제9.2.4절 실증 연구상의 이슈 = 624
  제9.2.5절 보험 및 연금채무 이슈들 = 625
  제9.2.6절 다변량 정규수익률 = 626
  제9.2.7절 다변량 정규분포 확률변수의 생성 = 627
 제9.3절 계량경제 모형 = 629
  제9.3.1절 VARMA 모형 = 629
  제9.3.2절 단위근 = 632
  제9.3.3절 동조화 현상 및 오차수정 모형 = 633
  제9.3.4절 GARCH 모형 = 634
 제9.4절 보험계리상 확률적 투자 모형 = 635
  제9.4.1절 윌키 모형 = 635
  제9.4.2절 기타 모형 = 642
  제9.4.3절 기타 이슈들 = 646
 제9.5절 보험 및 연금 분야에 대한 응용 = 647
  제9.5.1절 투자전략 및 포트폴리오 인슈어런스 = 647
  제9.5.2절 보험채무의 가치평가 = 653
  제9.5.3절 만기 환급금과 최저보장 사망보험금 = 657
  제9.5.4절 지급 여력 = 659
 제9.6절 연습문제 = 661
제10장 연속시간형 옵션가격 산정 이론 = 665
 제10.1절 서언 = 665
 제10.2절 조건부 청구권 = 667
 제10.3절 주가 프로세스에 대한 모형 = 667
 제10.4절 무차입 포트폴리오 = 672
 제10.5절 조건부 청구권의 가격 = 675
 제10.6절 기하학적 브라운 운동 케이스 = 679
 제10.7절 2개 주식에 대한 옵션 = 683
 제10.8절 배당 = 688
 제10.9절 불완전 시장 모형 = 692
 제10.10절 아메리칸 옵션 = 702
 제10.11절 러시아 옵션 = 711
 제10.12절 만기가 없는 룩백옵션 = 716
 제10.13절 부록 : 브라운 운동(위너 프로세스)에 대한 레이만의 해석 = 717
 제10.14절 연습문제 = 723
제11장 무차익거래 자산가치 결정에 대한 고등수학 이론 = 735
 제11.1절 서언 = 735
 제11.2절 다기간 모형 : 재논의 = 736
  제11.2.1절 정보 체계에 사용된 표기 방법 = 736
  제11.2.2절 증권시장 모형 = 741
  제11.2.3절 차익거래에 대한 정의 = 748
  제11.2.4절 자산가치 결정에 대한 근본 정리 = 750
  제11.2.5절 완전성 = 755
  제11.2.6절 기타 가치평가 공식 = 759
  제11.2.7절 상태가격 확률밀도 과정 = 764
  제11.2.8절 위험중립적 확률측도 또는 동치 마팅게일 확률측도 = 768
  제11.2.9절 불확실한 현금흐름에 대한 가치평가 방법 : 재귀식 가치평가 = 794
  제11.2.10절 자산가격 결정에 대한 보다 일반적인 근본 정리 = 802
 제11.3절 선도 및 선물계약의 가격 = 807
  제11.3.1절 선도가격 = 808
  제11.3.2절 선물가격 = 810
  제11.3.3절 이자율이 확정적인 값일 때 선물가격과 선도가격의 일치성 = 813
 제11.4절 아메리칸 옵션의 가격결정 이론 = 823
 제11.5절 연습문제 = 848
Appendix A. PROBABILITY BACKGROUND = 853
 Section A.1 Finite Sample Spaces = 853
  SECTION A.1.1 THE INFORMATION STRUCTURE = 854
  SECTION A.1.2 PROBABILITY, EXPECTATION, CONDITIONAL EXPECTATION = 863
  SECTION A.1.3 INDEPENDENCE = 868
  SECTION A.1.4 MARTINGALES = 873
  SECTION A.1.5 STOPPING TIMES = 874
 Section A.2 Information Structures, Stochastic Processes in the General Case = 877
 Section A.3 Probability Measures, Expectations = 884
  SECTION A.3.1 MEASURES = 884
  SECTION A.3.2 DISTRIBUTIONS = 886
  SECTION A.3.3 INTEGRATION, EXPECTATION = 887
  SECTION A.3.4 ABSOLUTE CONTINUITY, RADON-NIKODYM THEOREM = 890
  SECTION A.3.5 CONDITIONAL EXPECTATION = 892
  SECTION A.3.6 PROPERTIES OF CONDITIONAL EXPECTATION = 895
 Section A.4 Brownian Motion = 896
  SECTION A.4.1 HITTING TIMES OF BROWNIAN MOTION = 900
  SECTION A.4.2 BROWNIAN MOTION IN SEVERAL DIMENSIONS = 902
  SECTION A.4.3 BROWNIAN MOTION AS A LIMIT OF POISSON PROCESSES = 903
  SECTION A.4.4 BROWNIAN MOTION AS A LIMIT OF RANDOM WALKS = 904
 Section A.5 Martingales = 906
  SECTION A.5.1 DISCRETE-TIME MARTINGALES = 907
  SECTION A.5.2 CONTINUOUS-TIME MARTINGALES = 911
 Section A.6 Exercises = 913
Appendix B. Answers To Selected Exercises = 925
참고문헌(References) = 931
색인(Index) = 947

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