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파생금융상품의 이해 개정판

파생금융상품의 이해 개정판 (Loan 17 times)

Material type
단행본
Personal Author
김운섭 강철준 姜哲駿, 저 노상규, 저
Title Statement
파생금융상품의 이해 / 김운섭, 강철준, 노상규 공저
판사항
개정판
Publication, Distribution, etc
서울 :   한국금융연수원,   2010  
Physical Medium
481 p. : 삽화, 도표 ; 25 cm
ISBN
9788982749988
Bibliography, Etc. Note
참고문헌 수록
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100 1 ▼a 김운섭 ▼0 AUTH(211009)13422
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945 ▼a KLPA

Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.64 2010z1 Accession No. 111604410 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.64 2010z1 Accession No. 111604411 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Author Introduction

강철준(지은이)

연세대학교 경제학과 졸업 미 Texas Tech University 대학원 경제학과 졸업(Ph.D. in Economics) (현) 한국금융연수원 교수 미, DePaul University Research Fellow, 기획예산처 기 금평가위원,국무총리실 규제개혁위원회 심의위원,한국금융선물협회 선물거래소 시스템도입 평가위원, 행정쇄신위원회 금융분과 전문위원, 동양선물(주) 부장, 대유증권(주) 국제부장, 한국은행 조사역 등 역임 주요저서 자산운용-주식, 채권, 파생금융상품, 한국금융연수원(2002) 한국의 금융 외환위기와 IMF, 경문사(이종욱 교수외 공저)(1998. 2) 금융선물 옵션거래, 경문사(1997) 파생금융상품, 한국금융연수원(1996) 선물거래 실무, 동양선물(주)(1992)

김운섭(지은이)

경북대학교 인문대학 영어영문학과 졸업 연세대학교 경영대학원 경제학과 졸업 뱅크오브아메리카 서울지점 자금부 LG종합금융 국제금융팀 크레디리요네은행 서울지점 자금부 (현)한국금융연수원 실무전문교수 ■ 저서 『수출입 및 환리스크관리』, 공저, 한국금융연수원(2013) 『파생금융상품의 이해』, 공저, 한국금융연수원(2009) 『외환딜링』, 한국금융연수원 (2004) 『외환실무』, 공저, 형설(2000)

노상규(지은이)

1996. 6~1999: 대한(KR)선물, 농협(NH)선물 2000: BOB Consulting 공동창업 2001: 국민선물 2001. 9~2003. 4: 신한은행 자금시장부 2003. 4~2005. 12: 하나증권 금융공학팀 팀장 2006. 1~현재: 신한은행 금융공학센터 강의경력 금융연수원 한국리스크관리협회 증권연수원, 한국언론협회, 국제금융연수원 등 주요저서 장외파생상품을 활용한 신금융상품 설계(공저 임원규), 도서출판 구상

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

목차
01 선도ㆍ선물
 제1장 파생금융상품 이해의 기초 = 15
  제1절 파생금융상품의 개요 = 15
   1. 파생금융상품의 의의 = 15
   2. 파생금융상품의 기능 = 17
   3. 파생금융상품의 특징 = 19
   4. 파생금융상품의 종류 = 19
   5. 파생금융상품의 거래 유형 = 21
   6. 파생금융상품을 왜 공부해야 하는가? = 25
  제2절 외환관련 파생금융상품 학습을 위한 기초 지식 = 27
   1. 외환시장과 자금시장 = 27
   2. 환율의 표시 방법 = 28
   3. Two-way Quotation = 29
   4. 결제일 = 30
   5. 외환포지션 = 31
   6. 현물환거래 = 36
 제2장 선도 = 41
  제1절 선물환거래 = 41
   1. 선물환거래의 의의 = 41
   2. 선물환거래의 동기 및 목적 = 42
   3. 선물환거래의 만기일 = 44
   4. 차액정산 선물환거래 = 45
  제2절 선물환율 = 47
   1. 선물환율의 의의 = 47
   2. 스왑포인트 산출 = 50
   3. 선물환율 산출 = 58
   4. 선물환거래의 만기연장 = 59
   5. 역선물환거래 = 62
  제3절 외환스왑 = 64
   1. 외환스왑의 의의 = 64 
   2. 외환스왑의 메커니즘 = 64
   3. 외환스왑의 장점 = 67
   4. 외환스왑의 조건 = 68
   5. 외환스왑의 만기일 = 69
   6. 외환스왑의 활용 사례 = 70
   7. 금리차익거래 = 74
  제4절 금리선도 = 76
   1. 금리선도의 의의 = 76
   2. 금리선도의 사례 = 76
 제3장 선물 = 82
  제1절 선물의 개요 = 82
   1. 선물의 의의 = 82
   2. 금융선물거래 = 85
   3. 선물의 특성 = 88
  제2절 통화선물 = 95
   1. 통화선물의 개요 = 95
   2. 통화선물의 가격결정 = 95
   3. 통화선물의 계약명세 = 96
   4. 통화선물의 활용 사례 = 98
  제3절 금리선물 = 102
   1. 금리선물의 개요 = 102
   2. 금리선물의 계약명세 = 103
   3. 금리선물의 활용사례 = 106
  제4절 주식관련 선물 = 108
   1. 주식관련 선물의 개요 = 108
   2. 주식관련 선물의 가격결정 = 109
   3. 주식관련 선물의 계약명세 = 111
   4. 주식관련 선물의 활용사례 = 114
   5. 주가지수선물의 차익거래 = 118
02 옵션
 제1장 옵션 기초 = 127
  제1절 콜과 풋 옵션 = 127
   1. 콜 옵션 = 127
   2. 풋 옵션 = 132
   3. 내가, 등가, 외가옵션 = 134
  제2절 옵션거래의 위험과 수익 = 135
   1. 콜 옵션 매입거래의 경우 = 135
   2. 콜 옵션 매도거래의 경우 = 136
   3. 풋 옵션 매입거래의 경우 = 138
   4. 풋 옵션 매도거래의 경우 = 139
   5. 옵션포지션 손익 = 141
   6. 옵션거래자의 이익 확률과 리스크 = 145
  제3절 옵션의 종류 = 147
   1. 선물옵션과 현물옵션 = 147
   2. 미국식(American) 옵션과 유럽식(European) 옵션 = 147
   3. 상장옵션과 장외옵션 = 148
  제4절 주가지수 옵션거래 = 149
   1. 시세표 보기 = 149
   2. KOSPI200 옵션의 주요 거래조건 = 150
   3. 장외옵션거래(forward option) = 152
 제2장 옵션 프리미엄과 리스크 지표 = 157
  제1절 프리미엄 결정요소 = 157
   1. 기초자산가격 = 157
   2. 잔존만기 = 159
   3. 시장가격 변동성(volatility) = 160
   4. 이자율 = 161
  제2절 옵션가격 모형 = 162
   1. 개요 = 162
   2. 옵션가격 모형의 종류 = 162
   3. 이론가격의 한계 = 164
  제3절 옵션 리스크 지표 = 166
   1. 주요 리스크 지표 = 166
   2. 옵션거래 리스크 분석 사례 = 171
 제3장 옵션거래 전략 = 181
  제1절 거래 전략 포인트 = 181
   1. 전략 선택 변수 = 181
   2. 고려사항 = 182
  제2절 옵션 스프레드 거래 = 185
   1. 행사가격 스프레드(Vertical Spread) = 185
   2. 시간 스프레드 = 187
  제3절 변동성 이용 전략(Volatility Play) = 188
   1. 스트래들(straddle) = 188
   2. 스트랭글(Strangle)과 거트(Guts) = 189
   3. 현물 옵션 합성 거래 = 192
   4. 풋-콜 등가관계(Put-Call Party) = 194
 제4장 이색옵션(exotic options) = 201
  1. Rocket Scientist의 월가 진출 = 201
  2. 표준형 옵션(Plain Vanilla or Generic Option)의 한계 = 202
  3. 복합옵션 = 204
  4. 표준거래조건 변형옵션 = 205
  5. 경로종속옵션 = 208
  6. 다중요소옵션 = 214
 제5장 옵션 헤지거래 = 219
  제1절 선물 헤지거래와의 차이 = 219
  제2절 옵션 헤지 사례 = 221
   1. 환위험 헤지 사례 = 221
   2. 옵션 매도 헤지 기법 = 229
   3. Range Forward 기법 = 230
   4. KIKO = 233
   5. 옵션 헤지시 유의사항 = 235
   6. 옵션 헤지 고객과 상담시 고려사항 = 237
 제6장 금리옵션거래 = 245
  1. 금리 캡(Interest Rate Caps) = 245
  2. 금리 플로어(Interest Rate Floors) = 246
  3. 금리 칼라(Interest Rate Collar) = 246
03 스왑거래
 제1장 스왑거래의 기초 = 253
  제1절 스왑거래의 개념 = 253
   1. 기본개념 = 253
   2. 통화스왑 = 254
   3. 금리스왑 = 255
  제2절 스왑거래의 생성 발전과정 = 256
   1. 개요 = 256
   2. 외환시장 스왑거래(Foreign Exchange Swap) = 257
   3. Parllel Loan과 Back-to-Back Loan = 259
  제3절 금리스왑거래 = 262
   1. 거래 예시 = 262
   2. 스왑거래 동기 = 264
   3. 주요 거래 용어 = 265
 제2장 스왑시장거래 = 273
  제1절 스왑시장가격(Swap Rate) 고시 = 273
   1. Swap Rate 고시 = 273
  제2절 거래 사례 = 278
   1. 변동금리 이자지급 고정화 - 금리상승 리스크 관리 = 278 
   2. 고정금리 차입을 변동금리로 전환 = 279
   3. 유리한 차입조건 달성 = 280
   4. 자산스왑(Asset Swap) = 281
  제3절 국내시장 스왑거래 = 284
   1. 스왑시세표 = 284
   2. 거래사례 = 286
 제3장 스왑가격 결정과 스왑포지션 평가 = 295
  제1절 비교우위 모형(Comparative Advantage Model) = 295
   1. 차입조건상의 비교우위 = 295
   2. 스왑금리의 결정 = 296
  제2절 스왑 스프레드의 결정요인 = 300
  제3절 스왑포지션 평가 = 302
   1. 기본원리 = 302
   2. Swap Rate, Zero Rate 및 Forward Rate 간의 관계 = 303
  제4절 금리스왑 포지션의 평가 = 313
   1. 선도금리(Forward Rate) 이용방법 = 313
   2. Par Bond와 FRN 현금흐름 이용방법 = 314
   3. 예시 = 315
 제4장 스왑거래 활용 = 321
  제1절 개요 = 321
  제2절 비표준형 스왑거래 = 323
   1. 베이시스 스왑(Basis Swap) = 323
   2. 일금리지수 스왑(Overnight Index Swap) = 325
   3. 주식스왑(Equity Swap) = 326
   4. 상품스왑(Commodity Swap) = 327
   5. 자산스왑(Asset Swap) = 328
  제3절 스왑과 옵션의 결합형태 = 333
   1. Callable, Puttable, Extendible Swap = 333
   2. Exotic Swap Structure = 336
   3. 스왑션(Swaptions) = 337
 제5장 스왑거래의 위험과 관리 방안 = 345
  제1절 스왑거래 위험(Swap Risk Exposure) = 345
  제2절 스왑거래 위험관리 = 347
   1. 시장위험(Market Risk)관리 = 347
   2. 신용위험(Credit Risk)관리 = 348
04 파생상품이 결합된 한국의 신상품 흐름
 제1장 주가연계 장외파생상품의 발전 = 357
  제1절 주가연계상품의 분류 = 357
   1. 설계 또는 운용 주체에 따른 분류(ELF, ELD, ELS) = 357
   2. 원금보장 정도에 따른 분류(원금보장형과 원금비보장형) = 358
  제2절 원금보장형 주가연계상품 유형들 = 360
   1. 유형 1: European Up&Out Call With Low Rebate = 360
   2. 유형 2: European ATM Digital Call = 363
   3. 유형 3: 기본금리+보너스옵션 = 365
  제3절 원금비보장 주가연계상품 유형들 = 369
   1. 유형 1: Single Index 조기상환형 구조 = 369
   2. 유형 2: Issuer's Call 구조 = 373
   3. 유형 3: Hi Five(Untouchable) = 376
   4. 유형 4: Hi-Five의 변형 = 380
  제4절 자산운용사에서 출시된 독특한 ELF 유형들 = 382
   1. 추가 수익추구형 상품의 실패 = 382
   2. 자산운용사의 금융공학펀드 재도전 = 384
 제2장 금리연계 장외파생상품의 발전 = 391
  제1절 금리연계상품의 흐름 = 391
  제2절 금리연계상품의 발전 = 394
   1. Inverse FRN(역변동금리부 채권) = 394
   2. Dual Index FRN = 397
   3. KTB(Korea Treasury Bond) Swap = 401
   4. CD Daily Range Accrual = 403
   5. CMS Spread Daily Range Accural = 406
   6. Power Spread = 411
   7. Power Plus(파워콤보) = 417
   8. Volatility Bond = 420
   9. KTB linked Yield Enhancement 상품 = 422
 제3장 환율연계 장외파생상품의 발전 = 427
  제1절 기업들의 환위험 헤지를 위한 구조 = 427
   1. 환율연계 장외파생상품의 흐름 = 427
   2. 1세대(2003년 중반∼2005년 초) 구조 = 429
   3. 2세대(2005년 초∼2006년 초) 구조 = 436
   4. 3세대(2006년 초∼현재) 구조 = 438
  제2절 여유자금 운용을 위한 외환파생상품 구조들 = 444
   1. 유형 1: 선물환을 이용한 예금(원/엔 스왑예금) = 444
   2. 유형 2: 이색옵션을 이용한 예금(웨딩케이크 Style) = 446
 제4장 신용연계 장외파생상품의 발전 = 449
  제1절 IMF사태 이전∼외화표시 신용파생상품의 활성화 이전(제1기) = 449
  제2절 외화표시 신용파생위주의 발전(제2기) = 452 
   1. 유형 1: Synthetic CDO = 452
   2. 유형 2: Single Tranche synthetic CDO = 455
   3. 유형 3: CDO Squared = 456
   4. 유형 4: Leveraged Super Senior Note =456 
  제3절 원화표시 신용파생상품의 도입기(제3기) = 458
   1. 유형 1: 원화표시 Single Name CDS거래 = 458
   2. 유형 2: 변형 Synthetic CDO방식(삼성 FN Fine구조) = 461
   3. 유형 3: ABCP를 이용한 CLN 구조 = 463
   4. 유형 4: FTD(First to Default) 구조 = 465
 제5장 Commodity연계 장외파생상품의 발전 = 469
  제1절 기업체 헤지수요를 위한 원자재 장외파생상품 = 470
   1. 유형 1: Commodity Swap을 통한 헤징(원유스왑의 사례) = 470
   2. 유형 2: 옵션을 통한 헤징(Zero Cost Collar의 예) = 473
   3. 유형 3: 선물을 통한 헤징의 예(Basis거래의 응용) = 474
  제2절 투자상품으로서의 원자재 장외파생상품 = 476
   유형 1: 기초자산이 원자재로 만들어지 특수 인덱스연계상품 유형 = 476
   유형 2: 원자재개발과 결합된 파생상품을 이용한 상품 유형 = 480

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