HOME > 상세정보

상세정보

(C와 C# 을 이용한)금융공학

(C와 C# 을 이용한)금융공학 (9회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
Levy, George. 여영구 , 역
서명 / 저자사항
(C와 C# 을 이용한)금융공학 / George Levy ; 여영구 역.
발행사항
서울 :   아진 ,   2010.  
형태사항
vi, 487 p. : 삽도 ; 25 cm.
원표제
Computational finance using C and C#
ISBN
9788957612897 8957612890
일반주기
색인수록  
원서의 총서명: Elsevier finance  
부록: 1, 바닐라 유럽옵션에 대한 그리이스 문자. 외  
일반주제명
Finance --Mathematical models.
000 00922namccc200301 k 4500
001 000045576906
005 20100805050415
007 ta
008 100211s2010 ulka 001c kor
020 ▼a 9788957612897 ▼g 93320: ▼c \30,000
020 ▼a 8957612890
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 ▼d 244002
041 1 ▼a kor ▼h eng
082 0 4 ▼a 332.0285/5133 ▼2 22
090 ▼a 332.0285513 ▼b 2010
100 1 ▼a Levy, George. ▼0 AUTH(211009)19773
245 2 0 ▼a (C와 C# 을 이용한)금융공학 / ▼d George Levy ; ▼e 여영구 역.
246 1 9 ▼a Computational finance using C and C#
260 ▼a 서울 : ▼b 아진 , ▼c 2010.
300 ▼a vi, 487 p. : ▼b 삽도 ; ▼c 25 cm.
500 ▼a 색인수록
500 ▼a 원서의 총서명: Elsevier finance
500 ▼a 부록: 1, 바닐라 유럽옵션에 대한 그리이스 문자. 외
650 0 ▼a Finance ▼x Mathematical models.
700 1 ▼a 여영구 , ▼e▼0 AUTH(211009)66781
945 ▼a KINS
949 ▼a Elsevier finance

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.0285513 2010 등록번호 111569211 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 세종학술정보원/학과비치/ 청구기호 정보수학과 332.0285513 2010 등록번호 151284590 도서상태 대출불가(열람가능) 반납예정일 예약 서비스 M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.0285513 2010 등록번호 111569211 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 세종학술정보원/학과비치/ 청구기호 정보수학과 332.0285513 2010 등록번호 151284590 도서상태 대출불가(열람가능) 반납예정일 예약 서비스 M

컨텐츠정보

책소개

이 책은 저자가 이전에 저술하였으며 C 코드를 이용한 지분 옵션의 가격책정에 관한 정보를 담고 있는 책인 전산금융: 금융구조의 가격평가를 위한 수치적 방법에 바탕을 두고 있다. 이 책은 다음과 같은 형태의 도구들을 다루고 있다:

금융 파생상품
이율 파생상품
외환금융 파생상품
신용 파생상품

아울러 C에 근거한 해석적 가격책정 라이브러리가 어떻게 C# 포트폴리오 평가 소프트웨어에서 이용될 수 있는가를 보여주는 포괄적인 내용의 마지막 장을 제시하고 있다.


정보제공 : Aladin

목차

목차
1 금융 파생상품의 개요 = 1
2 확률과정 입문 = 5
 2.1 브라운 운동 = 5
 2.2 자산가격 변동의 브라운 모델 = 11
 2.3 Ito의 공식(혹은 보조정리) = 12
 2.4 Girsanov의 정리 = 16
 2.5 다중자산 기하 브라운 운동에 대한 Ito의 보조정리 = 16
 2.6 2차원에서의 Ito 곱셈 및 나눗셈 규칙 = 19
 2.7 n차원에서의 Ito 곱셈 = 23
 2.8 브라운 브리지 = 24
 2.9 시간변환 브라운 운동 = 28
 2.10 Ornstein-Uhlenbeck 과정 = 32
 2.11 Ornstein-Uhlenbeck 브리지 = 36
 2.12 다른 유용한 결과들 = 42
 2.13 선정된 문제들 = 44
3 랜덤 변량들의 생성 = 47
 3.1 서론 = 47
 3.2 의사(擬似) 랜덤 및 유사(類似) 랜덤 수열 = 48
 3.3 다변량 분포의 생성: 독립적인 변량 = 52
 3.4 다변량 분포의 생성: 상관변량 = 60
4 유럽 옵션 = 77
 4.1 서론 = 77
 4.2 고정자 척도를 이용한 파생상품의 가격결정 = 78
 4.3 풋 콜 등가 = 79
 4.4 바닐라 옵션과 Black-Scholes 모델 = 81
 4.5 방벽옵션 = 113
5 단일자산 미국옵션 = 127
 5.1 서론 = 127
 5.2 바닐라 미국 옵션들의 근사 = 128
 5.3 바닐라 옵션에 대한 격자방법 = 151
 5.4 바닐라 옵션에 대한 격자방법 = 181
 5.5 확률적 격자를 이용한 미국 옵션들의 가격결정 = 226
6 다중자산 옵션 = 237
 6.1 서론 = 237
 6.2 다중자산 Black-Scholes 식 = 238
 6.3 다차원 Monte Carlo 방법 = 239
 6.4 다차원 격자방법 입문 = 242
 6.5 두 가지 자산 옵션 = 249
 6.6 3자산 옵션 = 264
 6.7 4자산 옵션 = 271
7 다른 금융 파생상품들 = 275
 7.1 서론 = 275
 7.2 이자율 파생상품들 = 275
 7.3 해외 외환 금융파생상품 = 301
 7.4 신용 금융파생상품 = 307
 7.5 순자산 금융파생상품 = 313
8 C# 포트폴리오 가격결정 응용 = 323
 8.1 서론 = 323
 8.2 시장 데이터의 저장과 검색 = 336
 8.3 PricingUtils 클래스와 Analytics_MathLib = 346
 8.4 순자산 deal 클래스 = 352
 8.5 FX deal 클래스 = 371
부록 A 바닐라 유럽옵션에 대한 그리이스 문자 = 383
 A.1 서론 = 383
 A.2 감마 = 385
 A.3 델타 = 386
 A.4 세타 = 387
 A.5 로(Rho) = 389
 A.6 베가 = 390
부록 B 방벽 옵션 적분 = 391
 B.1 다운 및 아웃 콜 = 391
 B.2 업 및 아웃 콜 = 395
부록 C 표준적인 통계결과들 = 401
 C.1 큰 수들의 법칙 = 401
 C.2 중심 극한 정리 = 402
 C.3 랜덤 변수들의 분산과 공분산 = 403
 C.4 정규분포의 조건 평균과 공분산 = 409
 C.5 모멘트 생성함수 = 411
부록 D 통계분포함수 = 413
 D.1 정규(가우스)분포 = 413
 D.2 로그정규분포 = 416
 D.3 스튜던트 t 분포 = 418
 D.4 일반 오차분포 = 421
부록 E 수학적 참고사항 = 425
 E.1 표준적인 적분들 = 425
 E.2 감마함수 = 426
 E.3 누적 정규분포함수 = 426
 E.4 산술 및 기하급수 = 428
부록 F Black-Scholes 유한차분 기법 = 429
 F.1 일반적인 경우 = 429
 F.2 로그변환 및 균일격자 = 429
부록 G 브라운 브리지: 다른 유도 = 435
부록 H 브라운 운동; 추가적인 결과들 = 441
 H.1 브라운 운동에 관한 몇 가지 결과들 = 441
 H.2 식(H.1.2)의 증명 = 442
 H.3 식(H.1.4)의 증명 = 444
 H.4 식(H.1.5)의 증명 = 444
 H.5 식(H.1.6)의 증명 = 445
 H.6 식(H.1.7)의 증명 = 448
 H.7 식(H.1.8)의 증명 = 448
 H.8 식(H.1.9)의 증명 = 449
 H.9 식(H.1.10)의 증명 = 450
부록 I Feynman-Kac 공식 = 453
부록 J 문제들에 대한 해답 = 457
 문제 1 = 457
 문제 2 = 459
 문제 3 = 460
 문제 4 = 461
 문제 5 = 462
 문제 6 = 463
 문제 7 = 465
 문제 8 = 467
 문제 9 = 468
 문제 10 = 469
 문제 11 = 472
참고문헌 = 475
찾아보기 = 483

관련분야 신착자료