목차
머리말 = 1
제1장 금융파생상품
1.1 금융파생상품시장 = 14
1.2 선물계약 = 16
1.3 옵션 = 35
1.4 파생상품과 금융공학의 역사 = 42
참고문헌 = 52
제2장 유렵형옵션
2.1 Black-Scholes식 = 53
2.2 Black-Scholes식의 음미 = 71
2.3 그릭스 = 81
2.4 Black-Scholes모형의 확장 = 122
참고문헌 = 126
제3장 옵션투자전략
3.1 옵션의 결합 = 127
3.2 옵션거래전략 = 171
3.3 Black-Scholes식과 그릭스 = 176
3.4 그릭스 = 180
참고문헌 = 229
제4장 위험중립가치평가와 1기간모형
4.1 무재정조건 = 231
4.2 가치평가범함수 = 240
4.3 완비시장 = 249
4.4 최적화 이론 = 253
4.5 자산가치평가의 근본적 정리 = 265
4.6 순수증권 = 269
4.7 위험중립확률 = 275
4.8 금융파생상품의 가치평가 = 280
4.9 위험프리미엄 = 293
4.10 영투자포트폴리오와 재정거래 = 296
4.11 불완비시장 = 312
4.12 확률측도의 변환 = 317
4.13 CAPM과 동치마팅게일측도 = 320
4.14 최소분산마팅게일밀도 = 325
4.15 대수효용함수 = 330
참고문헌 = 333
제5장 확률과정론의 기초
5.1 확률과정의 정의 = 335
5.2 Poisson과정 = 338
5.3 재생과정 = 357
5.4 확률보행 = 369
5.5 Markov연쇄 = 380
5.6 연속시간형 Markov과정 = 421
참고문헌 = 431
제6장 유한다기간모형
6.1 조건부기대값 = 433
6.2 마팅게일의 정의 = 458
6.3 자산가치평가의 근본적 정리 = 486
6.4 나무모형 = 499
참고문헌 = 516
제7장 이산시간형 마팅게일
7.1 정지시점 = 517
7.2 마팅게일변환과 국소마팅게일 = 528
7.3 Girsanov변환 = 533
7.4 Doob수렴정리 = 541
7.5 일양적분가능성 = 561
7.6 Radon-Nikodym정리 = 570
7.7 Burkholder수렴정리 = 577
7.8 마팅게일 부등식들 = 582
참고문헌 = 623
부록 A 측도와 적분
A.1 집합론 = 626
A.2 Lebesgue측도 = 631
A.3 Lebesgue적분 = 637
A.4 미분과 적분 = 644
A.5 측도와 적분 = 652
A.6 Banach공간 = 661
A.7 부호측도 = 669
참고문헌 = 674
부록 B 확률
B.1 측도의 확장 = 675
B.2 확률 = 684
B.3 확률변수 = 688
B.4 다변량 확률공간 = 690
B.5 확률벡터 = 701
B.6 독립성 = 706
B.7 기대값 = 710
B.8 수렴이론 = 714
B.9 대수법칙 = 725
B.10 중심극한정리 = 730
B.11 경험분포 = 732
참고문헌 = 733
색인 = 735
