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금융회사리스크관리

금융회사리스크관리 (Loan 14 times)

Material type
단행본
Personal Author
Saunders, Anthony, 1949- Cornett, Marcia Millon 이상규 李相圭, 역 지홍민 智弘珉, 역
Title Statement
금융회사리스크관리 / Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett 지음; 이상규, 지홍민 옮김
Publication, Distribution, etc
서울 :   석정,   2009  
Physical Medium
xxvi, 861 p. : 삽화, 도표 ; 27 cm
Varied Title
Financial institutions management : a risk management approach. 6th ed.
ISBN
9788988806531
General Note
색인과 부록수록  
Subject Added Entry-Topical Term
Financial institutions -- United States -- Management Risk management -- United States Financial services industry -- United States -- Management
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Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.1068 2009 Accession No. 121186833 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Author Introduction

Anthony Saunders(지은이)

<신용위험측정>

이상규(옮긴이)

고려대학교와 같은 학교 대학원 경영학과를 졸업했다. 현재 LG경제연구원에서 전략/마케팅 컨설턴트로 일하고 있다.

지홍민(옮긴이)

서울대학교 경영대학에서 경영학 학사와 석사(Finance)를 마치고 미국 University of Pennsylvania의 Wharton School에서 경영학 박사(Insurance & Risk Management)를 취득하였다. 현재 이화여자대학교 경영대학 교수로 재직하며 Wharton Financial Institutions Center의 Senior Fellow로 연구활동을 병행하고 있다. 주요 연구 및 강의분야는 보험/연금, 리스크관리, 금융기관, 파생상품 등이며 Management Science, Journal of Financial Intermediation, Journal of Banking and Finance, Journal of Productivity Analysis, Astin Bulletin, Applied Economics 등 국제학술지를 포함하여 보험, 연금, 재무, 경제분야의 국내외 학술지에 다양한 논문을 게재하였다. 보험학회, 리스크관리학회, 재무학회, 금융학회, 선물학회, 생산성학회, APRIA 등의 이사 및 편집위원으로 활동하였으며 금융감독원 자문교수, 생명보험협회 상품심의위원, 보험개발원 연구자문교수, 국민연금의결권행사전문위원 등을 역임하였다. 현재 고용노동부 보험기금운용위원 및 농림축산식품부 축산기금운용위원을 역임하고 있으며, Journal of Financial Intermediation과 보험학회지로부터 최우수논문상을 수상하였다.

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

목차
제1편 서론
 제1장 금융회사 특수성의 이해 = 3
  1.1 서론 = 3
  1.2 금융회사의 특수성 = 5
  1.3 금융회사의 기타 특수성 = 12
  1.4 금융회사의 특수성과 규제 = 14
  1.5 금융회사 특수성의 변화 = 21
  요약 = 27
  연습문제 = 27
  Web을 활용하는 질문 = 29
  관련 웹사이트 = 30
 제2장 금융중개에서의 리스크 = 31
  2.1 서론 = 31
  2.2 이자율리스크 = 32
  2.3 시장리스크 = 35
  2.4 신용리스크 = 37
  2.5 부외거래리스크 = 41
  2.6 환리스크 = 42
  2.7 국가리스크 = 45
  2.8 기술 및 운영리스크 = 46
  2.9 유동성리스크 = 49
  2.10 지급불능리스크 = 50
  2.11 기타 리스크 및 리스크의 상호작용 = 51
  요약 = 53
  연습문제 = 53
  관련 웹사이트 = 57
제2편 리스크의 측정
 제3장 이자율리스크 Ⅰ = 61
  3.1 서론 = 61
  3.2 이자율 수준과 변화 = 62
  3.3 재가격모형 = 67
  3.4 재가격모형의 단점 = 77
  요약 = 80
  연습문제 = 80
  관련 웹사이트 = 88
  [부록 3A] 이자율의 기간구조 = 88
 제4장 이자율리스크 Ⅱ
  4.1 서론 = 95
  4.2 듀레이션의 기초 = 96
  4.3 듀레이션의 일반공식 = 100
  4.4 듀레이션의 특성 = 106
  4.5 듀레이션의 경제적 의미 = 108
  4.6 듀레이션과 이자율리스크 = 113
  4.8 듀레이션모형의 적용상 문제점 = 124
  요약 = 129
  연습문제 = 129
  관련 웹사이트 = 136
  [부록 4A] 현실에서 금융회사 대차대조표에 듀레이션모형을 적용하는데 발생하는 문제점들 = 136
 제5장 시장리스크 = 153
  5.1 서론 = 153
  5.2 시장리스크노출도의 계산 = 156
  5.3 RiskMetrics 모형 = 156
  5.4 역사적 또는 후방 시뮬레이션방법 = 167
  5.5 BIS의 표준규제모형 = 172
  5.6 BIS 규제와 대형은행의 내부모형 = 180
  요약 = 183
  연습문제 = 183
  관련 웹사이트 = 186
 제6장 신용리스크: 개별대출의 리스크 = 187
  6.1 서론 = 187
  6.2 신용의 질 문제 = 189
  6.3 대출의 종류 = 191
  6.4 대출의 수익률ㆍ계산 = 201
  6.5 소매신용과 도매신용의 결정 = 206
  6.6 신용리스크의 측정 = 209
  6.7 부도리스크 모형 = 210
  6.8 새로운 신용리스크 측정과 가격결정모형 = 219
  요약 = 240
  연습문제 = 240
  Web을 활용하는 질문 = 245
  관련 웹사이트 = 245
 제7장 신용리스크: 대출포트폴리오리스크와 대출집중리스크 = 247
  7.1 서론 = 247
  7.2 대출집중리스크를 측정하는 간단한 모형들 = 248
  7.3 대출포트폴리오의 분산과 현대 포트폴리오이론 = 250
  요약 = 263
  연습문제 = 264
  관련 웹사이트 = 267
  [부록 7A] CreditMetrics = 267
  [부록 7B] CreditRisk+ = 273
 제8장 부외거래리스크 = 279
  8.1 서론 = 279
  8.2 부외거래활동과 금융회사의 지급능력 = 281
  8.3 부외거래활동의 수익과 리스크 = 286
  8.4 Nonschedule L 부외거래활동리스크 = 304
  8.5 부외거래활동의 리스크 감소역할 = 308
  요약 = 310
  연습문제 = 310
  Web을 활용하는 질문 = 313
  관련 웹사이트 = 314
 제9장 환리스크 = 315
  9.1 서론 = 315
  9.2 환율과 외환거래 = 317
  9.3 환리스크노출의 원인 = 320
  9.4 외환거래 = 324
  9.5 해와자산과 해외부채 포지션 = 327
  9.6 이자율, 인프레이션율, 환율의 상호작용 = 336
  요약 = 340
  연습문제 = 341
  Web을 활용하는 질문 = 344
 제10장 국가리스크 = 345
  10.1 서론 = 345
  10.2 신용리스크와 국가리스크 = 349
  10.3 채무지불거부와 채무재조정 = 350
  10.4 국가리스크의 평가 = 353
  요약 = 374
  연습문제 = 374
  Web을 활용하는 질문 = 378
  관련 웹사이트 = 378
  [부록 10A] 국가리스크를 관리하는 방법 = 379
 제11장 기술 및 기타 운영리스크 = 385
  11.1 서론 = 385
  11.2 운영리스크의 요소 = 386
  11.3 기술혁신과 수익성 = 387
  11.4 금융회사의 서비스 창출에 대한 기술효과 = 389
  11.5 기술이 수익과 비용에 미치는 영향 = 393
  11.6 규모 및 범위의 경제 검증 = 403
  11.7 규모 및 범위의 경제에 대한 실증분석 결과와 기술투자의 의의 = 404
  11.8 기술과 결제시스템의 발전 = 406
  11.9 기타 운영리스크 = 416
  11.10 규제상의 이슈와 기술 및 운영리스크 = 419
  요약 = 421
  연습문제 = 422
  Web을 활용하는 질문 = 424
  관련 웹사이트 = 424
 제12장 유동성리스크 = 425
  12.1 서론 = 425
  12.2 유동성리스크의 원인 = 426
  12.3 예금금융회사의 유동성리스크 = 427
  12.4 유동성리스크와 생명보험회사 = 447
  12.5 유동성리스크와 손해보험회사 = 448
  12.6 투자펀드 = 449
  요약 = 452
  연습문제 = 452
  Web을 활용하는 질문 = 456
  미니사례분석 : 유동성리스크의 측정 = 456
  관련 웹사이트 = 457
제3편 리스크의 관리
 제13장 부채와 유동성 관리 = 461
  13.1 서론 = 461
  13.2 유동자산관리 = 462
  13.3 유동자산 포트폴리오의 구성 = 464
  13.4 유동자산의 수익/리스크 교환관계 = 465
  13.5 부채관리 = 476
  13.6 부채구조의 선택 = 478
  13.7 미국 예금금융회사들의 유동성 부채구조 = 489
  13.8 보험회사의 부채와 유동성리스크관리 = 491
  13.9 기타 금융회사들의 부채와 유동성리스크관리 = 492
  요약 = 493
  연습문제 = 494
  Web을 활용하는 질문 = 498
  관련 웹사이트 = 498
 제14장 예금보험과 기타 채무 지급보증 = 499
  14.1 서론 = 499
  14.2 은행과 저축금융회사 보증기금 = 500
  14.3 예금기금 부실의 원인 = 503
  14.4 공황예방 대 도덕적 해이 = 505
  14.5 예금금융회사의 위험행위 통제 = 507
  14.6 다른 나라의 예금보험제도 = 523
  14.7 재할인창구 = 524
  14.8 기타 보증제도 = 528
  요약 = 533
  연습문제 = 533
  Web을 활용하는 질문 = 535
  관련 웹사이트 = 536
 제15장 자본적정성 = 537
  15.1 서론 = 537
  15.2 자본과 지급불능리스크 = 539
  15.3 상업은행과 저축금융회사의 자본적정성 = 549
  15.4 기타 금융회사들의 자본규제 = 573
  요약 = 578
  연습문제 = 578
  Web을 활용하는 질문 = 583
  미니사례분석 : 선물과 옵션을 이용한 이자율리스크헤지 = 584
  관련 웹사이트 = 585
  [부록 15A] 신용리스크가중자산을 측정하기 위한 내부등급법 = 586
 제16장 업무영역의 분산 = 591
  16.1 서론 = 591
  16.2 업무영역 분할의 리스크 = 592
  16.3 미국 금융산업의 업무영역 분할 = 594
  16.4 미국과 기타 국가들의 업무영역 제한 = 603
  16.5 업무영역 분산에 대한 이슈들 = 605
  요약 = 620
  연습문제 = 621
  Web을 활용하는 질문 = 623
  관련 웹사이트 = 623
  [부록 16A] EU G-10 국가들의 은행활동, 증권활동, 보험활동의 겸업과 은행활동과 상업활동의 겸업에 대한 규제내용 = 623
 제17장 영업지역확장 = 625
  17.1 서론 = 625
  17.2 국내 영업지역의 확장 = 626
  17.3 영업지역의 확장에 영향을 주는 규제요인 = 627
  17.4 영업지역확장에 영향을 주는 비용 및 수익시너지 = 637
  17.5 영업지역확장에 영향을 주는 기타 시장요인 및 기업요인 = 644
  17.6 영업지역확장의 성공 = 646
  17.7 글로벌 확장 = 648
  17.8 글로벌확장의 장점과 단점 = 660
  요약 = 663
  연습문제 = 664
  Web을 활용하는 질문 = 666
  관련 웹사이트 = 666
 제18장 선물과 선도 계약 = 667
  18.1 서론 = 667
  18.2 선도계약과 선물계약 = 671
  18.3 선도계약을 이용한 이자율리스크헤지 = 673
  18.4 선물계약을 이용한 이자율리스크헤지 = 675
  18.5 환리스크헤지 = 687
  18.6 선물과 선도계약을 이용한 신용리스크헤지 = 693
  요약 = 697
  연습문제 = 698
  Web을 활용하는 질문 = 703
  관련 웹사이트 = 703
  [부록 18A] WSJ 온라인에 공시된 이자율 선물가격 = 704
 제19장 옵션, 캡, 플로어, 칼라 = 707
  19.1 서론 = 707
  19.2 옵션의 기본 특성 = 708
  19.3 옵션 매도와 매입 = 713
  19.4 채권(채권포트폴리오)의 헤지역학 = 717
  19.5 옵션을 이용한 장부상의 이자율리스크헤지 = 722
  19.6 옵션을 이용한 환리스크헤지 = 727
  19.7 옵션을 이용한 신용리스크헤지 = 729
  19.8 캡, 플로어, 칼라 = 732
  요약 = 737
  연습문제 = 737
  Web을 활용하는 질문 = 743
  미니사례분석 : 선물과 옵션을 이용한 이자율리스크 = 743
 제20장 스왑 = 745
  20.1 서론 = 745
  20.2 스왑시장 = 746
  20.3 이자율스왑 = 747
  20.4 통화스왑 = 755
  20.5 신용스왑 = 759
  요약 = 766
  연습문제 = 767
  관련 웹사이트 = 770
 제21장 대출채권매각 = 771
  21.1 서론 = 771
  21.2 은행대출채권매각시장 = 773
  21.3 은행 등 금융회사들은 왜 대출채권을 매각하는가 = 786
  21.4 대출채권매각에 영향을 미치는 요인들 = 788
  요약 = 792
  연습문제 = 792
  Web을 활용하는 질문 = 793
  관련 웹사이트 = 794
 제22장 증권화 = 795
  22.1 서론 = 795
  22.2 Pass-Through증권 = 796
  22.3 다계층모기지담보부채권(CMO) = 823
  22.4 모기지담보부채권(MBB) = 830
  22.5 증권화의 혁신 = 832
  요약 = 840
  연습문제 = 841
  Web을 활용하는 질문 = 845
  관련 웹사이트 = 845
용어해설 = 846
찾아보기 = 855

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