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본서를 학부 시계열 강의의 교재로 사용하면서 항상 개정해야겠다는 생각을 하고 있었다. 특히, 시계열을 전공하는 동료 학자들로부터 너무 고전적이라는 언급과 함께 최근의 주제 등을 포함했으면 좋겠다는 많은 조언이 있었다. 2판에서는 그동안 학부 강의에 포함시켰던 내용과 실제 자료의 분석 시 유용하게 사용되는 내용들을 대폭 추가하고 기존의 내용도 일부 수정을 하였으며, 독자들의 편의를 위해 분석에 사용된 SAS 프로그램들에 설명을 추가하였다.
1장부터 6장까지의 내용에는 큰 변화가 없이 부분적인 수정을 하였으며, 7장에서는 비정상성 여부의 판단을 위해 사용되는 단위근에 대한 설명과 검정 방법들을 부록으로 추가하였다. 모형의 식별, 적합, 진단을 체계적으로 설명하기 위해 기존의 8장부터 10장까지를 합쳐서 2판에서는 ARIMA 모형의 적합이라는 새로운 장으로 만들어 예제를 따라가면서 시계열모형을 적합하는 방법을 익히는데 도움이 되도록 하였다. 9장과 10장은 기존의 예측과 계절형 ARIMA 모형에 대한 내용으로 변화가 없다.
11장부터 14장까지는 새롭게 추가된 내용들이다. 11장에는 입력시계열과 출력시계열 사이의 관계를 설명해 주는 전이함수모형에 대한 내용을 12장에는 개입분석 및 이상점의 탐지절차에 대한 내용을 추가하였다. 재무관련 시계열분석과 관련된 이분산 모형에 대한 내용은 학부 수준으로는 조금 어렵다는 생각이 들지만 많은 분들이 추천하여 13장으로 추가하였다. 본서에 포함된 대부분의 내용이 시간영역에서의 분석 방법인데 비해 14장은 진동수영역에서의 분석법이다. 최근 들어 많은 사람들이 관심을 갖는 분야로서 시계열을 공부하는 학생들에게 도움이 될 것으로 기대된다.
처음 본서를 저술할 때만 해도 기존의 내용들이 학부 수준의 강의에 충분하다고 생각하였으나 학생들에게 실제 자료 분석을 과제로 부과하면서 시계열자료의 이해를 위해 3판에 추가되는 내용들이 꼭 필요하다는 생각을 갖게 되었다. 벌써 개정을 했어야 하는데 차일피일 미루다가 이제라도 개정을 하게 되어 다행이라고 생각된다. 3판을 준비하면서 주위의 동료교수들과 시계열연구실의 졸업생들에게 많은 도움을 받았다. 강근석 교수는 초판부터 여러 가지 오류들을 지적하고 수정해 주었으며, 이재준 교수, 여인권 교수, 성병찬 교수도 새로 추가되는 내용과 관련하여 많은 조언을 해 주었다. 이외에도 많은 교수님들이 교재로 사용하면서 많은 의견을 주셨다. 모든 분들께 감사드린다. 마지막으로 시계열연구실을 거쳐 간 많은 졸업생들이 교재에 포함된 오류의 수정 및 연습문제의 해답을 구하는데 시간을 할애해 주었고 박숙경 박사는 이 수업의 조교로서 일하면서 또한 강의를 하면서 본서의 내용이 보다 충실해 질 수 있도록 많은 시간을 같이 고민하였다. 아직도 오류가 남아 있을 것이라고 생각되며 모든 것이 저자가 미숙한 탓으로 이해해 주고 계속 여러 동료 교수들의 조언을 부탁드립니다.(머리말 중에서)

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목차
제1장 시계열자료
 1.1 시계열자료의 예 = 3
 1.2 시계열자료의 여러 형태 = 4
 1.3 시계열자료의 분석법 및 모형 = 9
  1.3.1 분석 목적 및 방법 = 9
  1.3.2 분석모형의 구분 = 10
 1.4 예측모형의 종류 = 12
 1.5 모형적합의 3단계 및 예측시스템 = 14
 1.6 예측 방법의 선택기준 = 17
 1.7 시계열의 역사 = 18
 1.8 시계열분석을 위한 통계패키지 = 21
 1.9 SAS 프로그램 및 설명 = 22
 연습문제 = 25
제2장 추세분석
 2.1 회귀모형 = 29
  2.1.1 회귀모형 = 29
  2.1.2 최소제곱법에 의한 모수추정 = 32
  2.1.3 최소제곱추정량의 성질들 = 34
  2.1.4 구간추정과 가설검정 = 38
  2.1.5 잔차분석 = 41
  2.1.6 예측 = 47
 2.2 다항추세모형 = 49
  2.2.1 불규칙요인만을 갖는 경우 : 상수평균모형 = 49
  2.2.2 추세성분만을 갖는 경우 : 선형추세 또는 2차 추세모형 = 51
  2.2.3 계절성분만을 갖는 경우 : 계절추세모형 = 56
  2.2.4 추세 및 계절성분을 동시에 갖는 경우 : 선형계절추세모형 = 59
 2.3 비선형추세모형 = 64
 2.4 자기회귀오차모형 = 71
 2.5 SAS 프로그램 및 설명 = 76
 연습문제 = 82
제3장 평활법
 3.1 지수평활법 = 87
  3.1.1 단순지수평활법 = 87
  3.1.2 이중지수평활법 = 97
  3.1.3 삼중지수평활법 = 103
 3.2 Winters의 계절지수평활법 = 105
  3.2.1 Winters의 가법계절지수평활법 = 105
  3.2.2 Winters의 승법계절지수평활법 = 108
 연습문제 = 118
제4장 분해법과 계절조정
 4.1 추세모형에 의한 분해 = 122
 4.2 이동평균법에 의한 분해 = 129
 4.3 계절조정 = 138
  4.3.1 계절조정에 사용되는 이동평균법 = 139
  4.3.2 X-11 ARIMA와 X-12 ARIMA = 143
 4.4 SAS 프로그램 및 설명 = 150
 연습문제 = 159
제5장 확률과정
 5.1 정상확률과정 = 162
 5.2 확률과정의 예 = 165
  5.2.1 백색잡음과정 = 165
  5.2.2 확률보행과정 = 166
  5.2.3 이동평균과정 = 168
  5.2.4 선형과정 = 169
  5.2.5 자기회귀과정 = 170
 5.3 자기상관함수 = 172
 5.4 부분자기상관함수 = 176
 5.5 SAS 프로그램 및 설명 = 182
 연습문제 = 188
제6장 정상 자기회귀-이동평균과정
 6.1 자기회귀과정 = 192
  6.1.1 AR(1) 과정 = 193
  6.1.2 AR(2) 과정 = 198
  6.1.3 AR(p) 과정 = 202
 6.2 이동평균과정 = 204
  6.2.1 MA(1) 과정 = 205
  6.2.2 MA(2) 과정 = 208
  6.2.3 MA(q) 과정 = 210
 6.3 자기회귀과정과 이동평균과정의 쌍대성 = 211
 6.4 자기회귀-이동평균과정 = 215
 6.5 SAS 프로그램 및 설명 = 219
 연습문제 = 225
부록 : 선형차분방정식 = 227
제7장 비정상 자기회귀-이동평균과정
 7.1 비정상시계열의 정상화 = 236
  7.1.1 분산이 일정하지 않은 경우 = 236
  7.1.2 수준이 일정하지 않은 경우 = 237
 7.2 비정상 자기회귀-이동평균과정 = 245
 7.3 과대차분 = 251
 7.4 SAS 프로그램 및 설명 = 253
 연습문제 = 256
부록 : 단위근과 단위근검정 = 261
제8장 ARIMA 모형의 적합
 8.1 모형의 적합절차 = 272
 8.2 모형의 식별 = 273
  8.2.1 SACF, SPACF 및 SIACF를 이용한 식별법 = 275
  8.2.2 여러 가지 모형식별법 = 277
 8.3 모수의 추정 = 279
  8.3.1 적률추정법 = 280
  8.3.2 조건부 최소제곱추정법 = 283
  8.3.3 비조건부 최소제곱추정법 = 286
  8.3.4 최대가능도추정법 = 291
  8.3.5 비선형추정법과 추정량의 점근분포 = 294
 8.4 모형의 진단 = 295
  8.4.1 잔차분석 = 296
  8.4.2 과대적합 = 299
 8.5 모형의 적합 예제 = 302
 8.6 SAS 프로그램 및 설명 = 318
 연습문제 = 321
제9장 예측
 9.1 최소 평균제곱오차 예측 = 326
 9.2 궁극적 예측함수와 예측구간 = 330
 9.3 예측의 갱신 = 331
 9.4 예제 = 332
 9.5 SAS 프로그램 및 설명 = 348
 연습문제 = 350
제10장 계절형 자기회귀-이동평균모형
 10.1 계절형 ARIMA모형 = 356
 10.2 예제 = 364
 10.3 SAS 프로그램 및 설명 = 370
 연습문제 = 371
제11장 전이함수모형
 11.1 전이함수모형 = 374
 11.2 교차상관함수 = 378
 11.3 전이함수모형의 적합 = 381
 11.4 전이함수모형의 적합 예제 = 391
 11.5 SAS 프로그램 및 설명 = 395
 연습문제 = 400
제12장 개입분석 및 이상점의 탐지
 12.1 개입분석 = 405
  12.1.1 개입변수의 두 가지 형태 = 405
  12.1.2 개입변수의 형태에 다른 반응형태 = 406
  12.1.3 개입모형의 적합 예제 = 409
 12.2 이상점 탐지 = 413
  12.2.1 시계열에서의 이상점 = 414
  12.2.2 이상점 탐지 = 419
 12.3 SAS 프로그램 및 설명 = 425
  12.3.1 개입분석을 위한 SAS 프로그램 = 425
  12.3.2 이상점의 탐지를 위한 SAS 프로그램 = 426
 연습문제 = 430
제13장 이분산시계열모형
 13.1 ARCH 모형 = 433
  13.1.1 ARCH(p) 모형 = 436
  13.1.2 ARCH 모형의 추론 = 438
 13.2 GARCH 모형 = 440
 13.3 예제 = 443
 13.4 SAS 프로그램 및 설명 = 453
 연습문제 = 459
제14장 스펙트럼분석
 14.1 스펙트럼 = 462
 14.2 확률과정의 스펙트럼 = 465
 14.3 주기도분석 = 470
 14.4 스펙트럼의 추정 = 477
 14.5 예제 = 482
 14.6 SAS 프로그램 및 설명 = 485
 연습문제 = 486
부록 A 분석에 사용된 자료 = 489
부록 B 표준정규분포표, t-분포표, X²분포표, F-분포표, Durbin-Watson 검정의 상한 $$d_U$$와 하한 $$d_L$$ = 503
참고문헌 = 517
찾아보기 = 525