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| 090 | ▼a 331.2524 ▼b 2006 ▼c 2008-9 | |
| 100 | 1 | ▼a 원종현 ▼0 AUTH(211009)19570 |
| 245 | 1 0 | ▼a 국민연금 ALM을 반영한 기금운용 전략 수립방안 / ▼d 원종현, ▼e 신성환, ▼e 박원웅 |
| 260 | ▼a 서울 : ▼b 국민연금연구원, ▼c 2008 | |
| 300 | ▼a xxxix, 143 p. : ▼b 삽화 ; ▼c 24 cm | |
| 490 | 1 0 | ▼a 연구보고서 ; ▼v 2008-09 |
| 504 | ▼a 참고문헌 수록 | |
| 700 | 1 | ▼a 신성환, ▼e 저 |
| 700 | 1 | ▼a 박원웅, ▼e 저 ▼0 AUTH(211009)74608 |
| 830 | 0 | ▼a 연구보고서 (국민연금연구원) ; ▼v 2008-09 |
| 945 | ▼a KINS |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 331.2524 2006 2008-9 | 등록번호 111533197 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
목차
목차 요약 = ⅶ Ⅰ. 서론 = 1 Ⅱ. 국민연금기금운용과 ALM = 5 1. 국민연금 제도 운영과 기금운용간의 상호 연계 = 5 2. 국민연금제도하에서의 ALM 적용의 문제점 = 10 3. 기금운용 측면에서의 전통적 방식과 ALM 방식의 차이점 = 14 4. 국민연금 자산-부채 관계 = 17 5. 부채를 고려한 경우와 고려하지 않은 경우의 기금운용 = 19 6. 연금 급여 지급 의무액을 고려한 장기 운용목표 설정의 필요성 = 24 7. 장기기금운용의 특성 = 34 Ⅲ. 연금 ALM 메커니즘과 운영 = 36 1. ALM 시스템 개요 = 36 2. 시나리오 방법론의 적용 필요성 = 41 3. ALM 분석을 위한 시스템 세팅 = 52 4. 할인율 결정 = 59 5. Financial Module 요건 = 67 6. 기금적립율과 요구포트폴리오 수익률간의 비 선형관계 = 72 7. 국민연금기금의 부채와 자산의 추정 사례 = 75 8. 자산-부채의 구조 = 82 9. ALM Report 사례 = 86 Ⅳ. ALM 위원회 구성과 운영 = 102 1. 국민연금과 ALM 위원회 = 102 2. ALM 분과위원회 설치 = 113 Ⅴ. 결론 = 121 참고문헌 = 125