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국민연금 기금운용의 허용위험기준에 관한 연구

국민연금 기금운용의 허용위험기준에 관한 연구 (Loan 2 times)

Material type
단행본
Personal Author
박태영
Title Statement
국민연금 기금운용의 허용위험기준에 관한 연구 / 박태영
Publication, Distribution, etc
서울 :   국민연금연구원,   2008  
Physical Medium
xx, 100 p. : 삽화 ; 24 cm
Series Statement
연구보고서 ;2008-15
ISBN
9788963380186
Bibliography, Etc. Note
참고문헌과 부록수록
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Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 331.2524 2006 2008-15 Accession No. 111533199 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Table of Contents

목차
〈요약〉 = ⅸ
Ⅰ. 서론 = 1
 1. 연구 배경과 목적 = 1
 2. 연구 방법과 범위 = 4
Ⅱ. 국민연금기금의 특징과 기금운용의 목적 = 5
 1. 국민연금기금의 특징 = 5
  가. 공적연금으로서의 국민연금의 기금운용 = 5
  나. 국민연금기금의 특징 = 6
 2. 국민연금의 목적과 원칙 = 9
  가. 기금운용의 목적 = 9
  나. 기금운용의 원칙 = 10
Ⅲ. 국민연금 기금운용전략과 허용위험 = 11
 1. 국민연금 기금운용전략 = 11
  가. 장기적 재정안정 목표 = 11
  나. 기금지배구조 = 16
  다. 전략적 자산배분 = 18
  라. 위험예산과 총허용위험 = 22
 2. 허용위험기준 = 24
  가. 허용위험의 정의 = 24
  나. 허용위험기준의 변화 추이 = 25
  다. 수익성의 원칙과 허용위험기준 = 29
  라. 안정성의 원칙과 허용위험기준 = 31
Ⅳ. 해외연기금 사례 = 37
 1. 미국 OASDI = 37
 2. 스웨덴 AP3 = 41
 3. 일본 GPIF = 47
 4. 캐나다 CPPIB = 52
 5. 네덜란드 APG(구 ABP) = 54
 6. 미국 CalPERS = 55
Ⅴ. 자산부채관리와 전략적 자산배분모형 = 57
 1. 전략적 자산배분과 자산부채관리 = 57
 2. 부채를 고려한 전략적 자산배분모형(PALM) = 61
  가. PALM 시스템 개관 = 62
  나. 연금의 현금흐름 분석 = 64
  다. 경제변수 분석 = 64
  라. 투자대상 자산안 분석 = 65
  마. ALM 분석 = 65
  바. SAA 분석 = 66
Ⅵ. 자산배분 시나리오에 따른 허용위험 분석 = 67
 1. 과거 자료를 사용한 검증 = 67
  가. 총위험 = 67
  나. Shortfall risk = 68
 2. 허용위험 분석의 주요 고려 요인 = 68
  가. 투자 horizon = 69
  나. 현재 재정상태와 장기적 재정안정 목표 = 70
 3. 허용위험 기준별 분석 = 71
  가. 변동성(표준편차) = 74
  나. Shortfall Risk = 75
  다. 연간손실확률(Loss Probability) = 76
  라. 최저적립금비율(Minimum Fund Ratio) = 77
  마. Funded Ratio-at-Risk = 80
Ⅶ. 결론 및 제언 = 82
부록 = 84
참고문헌 = 86

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