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VaR과 금융기관의 리스크관리

VaR과 금융기관의 리스크관리 (Loan 35 times)

Material type
단행본
Personal Author
남두우
Title Statement
VaR과 금융기관의 리스크관리 / 남두우 저
Publication, Distribution, etc
서울 :   한경사,   2008  
Physical Medium
150 p. : 삽화 ; 23 cm
ISBN
9788989269656
General Note
VaR = Value at Risk  
부록: 히스토그램 및 정규확률도표  
Bibliography, Etc. Note
참고문헌(p. 133-140)과 색인수록
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No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.1068 2008 Accession No. 111474645 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.1068 2008 Accession No. 111474646 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 3 Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ Call Number 332.1068 2008 Accession No. 151259799 Availability Available Due Date Make a Reservation Service
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No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.1068 2008 Accession No. 111474645 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.1068 2008 Accession No. 111474646 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
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No. 1 Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ Call Number 332.1068 2008 Accession No. 151259799 Availability Available Due Date Make a Reservation Service

Contents information

Author Introduction

남두우(지은이)

<신바젤 자본협약과 BIS비율>

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

목차
제1장 VaR과 리스크관리 = 7
 제1절 리스크 측정 및 관리 = 7
 제2절 VaR 방법론 개선의 필요성 = 12
 참고문헌 = 19
제2장 VaR 추정 방법 = 21
 제1절 리스크의 개념 및 종류 = 21
 제2절 VaR에 대한 개관 = 23
  1. VaR의 정의 및 측정 방법 = 23
  2. 기존 VaR 모델의 비교 평가 = 33
  3. VaR의 한계 및 스트레스 테스팅 = 35
 제3절 자본적정성과 VaR = 38
 참고문헌 = 45
제3장 분포의 두꺼운 꼬리 문제와 VaR = 49
 제1절 첨도 및 꼬리지표 = 50
 제2절 자산수익률 분포의 두꺼운 꼬리 = 57
 제3절 꼬리가 두꺼운 분포의 모델링 = 60
 참고문헌 = 66
제4장 분위수 VaR 방법론 = 71
 제1절 g-and-h 분포에 대한 소개 = 72
  1. g-and-h 분포의 속성 = 72
  2. 파라미터 추정 절차 = 81
  3. 아래쪽 꼬리와 위쪽 꼬리에 대한 모델링 = 85
 제2절 자산수익률에 대한 시계열자료 = 87
 제3절 g-and-h 방법에 의한 VaR 추정 = 94
  1. VaR 추정 및 백테스팅 = 95
  2. 포트폴리오 VaR 추정 및 검증 = 112
 참고문헌 = 116
부록 : 히스토그램 및 정규확률도표 = 119
참고문헌 종합 = 133
찾아보기 = 141

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