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퇴직연금 손·익 위험 관리전략에 관한 연구 : 평균·분산 최적화 접근법

퇴직연금 손·익 위험 관리전략에 관한 연구 : 평균·분산 최적화 접근법 (2회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
성주호
서명 / 저자사항
퇴직연금 손·익 위험 관리전략에 관한 연구 : 평균·분산 최적화 접근법 / 성주호.
발행사항
서울 :   보험개발원 보험연구소 ,   2007.  
형태사항
126 p. : 삽도 ; 26 cm.
총서사항
연구보고서 ; 2007-3
ISBN
9788957100486
서지주기
참고문헌: p. 123-125
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소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 331.252 2007a 등록번호 111429474 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M

컨텐츠정보

목차

목차
요약 = 9
Ⅰ. 서론 = 15
 1. 연구배경 및 목적 = 15
 2. 연구방법 = 20
 3. 근퇴법상의 급여설계 = 22
Ⅱ. 손익위험 관리모형의 가정 및 해설 = 25
 1. 개요 = 25
 2. 모형화 가정 Ⅰ = 26
 3. 가정 Ⅰ 해설 및 기본 모형 = 27
 4. 모형화 가정 Ⅱ = 31
 5. 가정 Ⅱ 해설 및 기본 모형 = 32
Ⅲ. 손익위험 관리 목표값 설정 = 36
 1. 개요 = 36
 2. PUM 적립방식 = 36
 3. ENT 적립방식 = 44
 4. ATM 적립방식 = 51
 5. 수치 예시 = 54
Ⅳ. 연기금 투자위험 최적관리전략 = 68
 1. 개요 = 68
 2. Markowitz, Tobin, Samuelson의 평균ㆍ분산 모형 = 70
 3. 평균ㆍ분산 무차별 근사곡선 도출 = 75
 4. 최적 연기금자산 배분 전략 = 82
 5. 퇴직연금 자산배분 현황 = 83
Ⅴ. 연기금 적립위험 최적관리전략 = 87
 1. 개요 = 87
 2. 표준부채 vs. 연기금 자산 성장모형 = 88
 3. 이연상각 모형 및 손익위험 측정 모형 = 93
 4. 손익위험의 평균ㆍ분산 분석 = 104
 5. 최적 평가이율 전략 = 110
 6. 최적 손익위험 상각 전략 = 112
 7. 수치 예시 및 시사점 = 115
Ⅵ. 결론 = 121
참고문헌 = 123

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