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Excel과 VBA를 활용한 금융모형 기법

Excel과 VBA를 활용한 금융모형 기법 (Loan 74 times)

Material type
단행본
Personal Author
Jackson, Mary , 1936- Staunton, Mike 김수덕 , 역 윤원철 , 역
Title Statement
Excel과 VBA를 활용한 금융모형 기법 / 지은이: Mark Jackson , Mike Staunton ; 김수덕 , 윤원철 [역].
Publication, Distribution, etc
서울 :   교보문고 ,   2004.  
Physical Medium
xii, 332 p. : 삽도 ; 24 cm + CD-ROM 1매.
Varied Title
Advanced modelling in finance using Excel and VBA
ISBN
8970855513 9788970855516
General Note
부록: 기타 VBA 함수들  
Bibliography, Etc. Note
참고문헌 및 색인수록 서지적 각주 수록
Subject Added Entry-Topical Term
Finance --Mathematical models.
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500 ▼a 부록: 기타 VBA 함수들
504 ▼a 참고문헌 및 색인수록
504 ▼a 서지적 각주 수록
630 0 0 ▼a Microsoft Excel (Computer file)
630 0 0 ▼a Microsoft Visual Basic for applications.
650 0 ▼a Finance ▼x Mathematical models.
700 1 ▼a Staunton, Mike
700 1 ▼a 김수덕 , ▼e▼0 AUTH(211009)137967
700 1 ▼a 윤원철 , ▼e▼0 AUTH(211009)7894
940 ▼a 엑셀과 브이비에이를 활용한 금융모형 기법
945 ▼a KINS

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.015118 2004 Accession No. 111414886 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.015118 2004 Accession No. 111414887 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 3 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.015118 2004 Accession No. 121172161 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 4 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.015118 2004 Accession No. 121172162 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 5 Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ Call Number 332.015118 2004 Accession No. 151254947 Availability Available Due Date Make a Reservation Service
No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
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No. 1 Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ Call Number 332.015118 2004 Accession No. 151254947 Availability Available Due Date Make a Reservation Service

Contents information

Author Introduction

mary Jackson(지은이)

김수덕(옮긴이)

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents


목차
저자 서문 = ⅸ
역자 서문 = xi
1장 개요 = 1
 1.1 금융이해 = 2
 1.2 자산가격 가정 = 2
 1.3 수학적, 통계적 문제점 = 3
 1.4 계산방법 = 3
 1.5 엑셀 해 = 3
 1.6 주제의 범위 = 4
 1.7 관련 엑셀 워크북〔workbook〕파일 = 6
 1.8 지적사항과 제안 = 7
1부 고급엑셀모형 = 9
 2장 고급엑셀함수와 프로시저 = 11
  2.1 엑셀함수 접근하기 = 11
  2.2 수학적 함수 = 13
  2.3 통계학적 함수들 = 14
   2.3.1 FREQUENCY 함수의 사용법 = 15
   2.3.2 Quartile 함수의 사용법 = 18
   2.3.3 엑셀의 정규분포 관련 함수 사용법 = 19
  2.4 Lookup 함수 사용법 = 20
  2.5 다른 함수들 = 22
  2.6 분석도구들 = 23
  2.7 데이터, 표 = 25
   2.7.1 한 개의 입력변수를 갖는 데이터, 표 사용법 = 25
   2.7.2 두 개의 변수를 이용한 데이터, 표 설정 = 26
  2.8 XY 차트 = 29
  2.9 데이터 분석과 목표값 찾기 기능 사용하기 = 32
  2.10 범위이름 사용하기 = 33
  2.11 회귀분석 = 34
  2.12 목표값 찾기 = 38
  2.13 행렬대수와 관련 함수 = 39
   2.13.1 행렬 소개 = 39
   2.13.2 행렬의 전치 = 40
   2.13.3 행렬의 합 = 40
   2.13.4 행렬의 곱 = 41
   2.13.5 역행렬 = 43
   2.13.6 연립선형식 체계의 해 = 44
   2.13.7 엑셀의 행렬함수 요약 = 45
  요약 = 45
 3장 VBA 소개 = 47
  3.1 VBA 정복의 장점 = 47
  3.2 VBA의 개체지향적 측면 = 49
  3.3 VBA 매크로 작성하기 시작 = 51
   3.3.1 몇몇 VBA 서브루틴의 단순 예제 = 51
   3.3.2 쌍방대화를 위한 MsgBox = 53
   3.3.3 작성환경 = 54
   3.3.4 코드 입력과 매크로 실행하기 = 54
   3.3.5 키 입력 기록과 코드의 편집 = 56
  3.4 프로그래밍의 요소 = 58
   3.4.1 변수와 데이터 형태 = 58
   3.4.2 VBA 배열변수들 = 59
   3.4.3 통제구조 = 62
   3.4.4 반복된 프로시저의 통제 = 63
   3.4.5 코드 내에서 엑셀함수와 VBA 함수 사용하기 = 64
   3.4.6 프로그래밍에서의 일반적인 점 = 65
  3.5 매크로와 스프레드시트 간의 대화 = 65
  3.6 서브루틴의 예제들 = 69
   3.6.1 차트들 = 70
   3.6.2 정규확률도 = 73
   3.6.3 해찾기를 이용한 효율곡선 만들기 = 75
  요약 = 79
  참고문헌 = 80
  부록 3A 비주얼베이직 편집기(VBE) = 80
   매크로 단계적 수행과 다른 디버그 도구 = 83
  부록 3B '상대적 참조' 모드에서 키 입력 기록하기 = 85
 4장 VBA 사용자 정의 함수 작성하기 = 87
  4.1 단순한 판매수수료 함수 = 87
  4.2 스프레드시트에서 Commission〔Sales〕만들기 = 89
  4.3 옵션평가를 위한 다중 입력값을 갖는 두 개의 함수 = 90
  4.4 VBA에서 배열다루기 = 94
  4.5 배열형태의 입력값을 갖는 기대값과 분산함수 = 95
  4.6 배열 입력자료를 갖는 포트폴리오 분산함수 = 98
  4.7 배열 출력값을 갖는 함수들 = 101
  4.8 사용자 정의 함수 내에서 엑셀과 VBA 함수 사용하기 = 102
   4.8.1 사용자 정의 함수 내에서 VBA 함수 사용하기 = 103
   4.8.2 추가기능 = 103
  4.9 VBA 함수 개발의 장단점 = 104
  요약 = 105
  부록 4A 배열 다루기 예시 함수들 = 106
  부록 4B 이항모형 옵션 가치평가 함수 = 108
  함수작성 연습 = 114
  함수연습에 대한 해답관련 메모 = 115
2부 증권 = 119
 5장 증권에 대한 개요 = 121
 6장 포트폴리오 최적화 = 123
  6.1 포트폴리오 평균과 분산 = 123
  6.2 포트폴리오의 위험 - 수익률 간의 관계 = 126
  6.3 효율적인 조합을 찾기 위한 해찾기 사용하기 = 127
  6.4 효율곡선 만들기 = 130
  6.5 제약 하의 효율적 포트폴리오 = 133
  6.6 무위험자산과 위험자산 조합 하기 = 135
  6.7 문제 1 - 무위험자산과 위험자산 조합하기 = 136
  6.8 문제 2 - 두 개의 위험자산 조합하기 = 138
  6.9 문제 3 - 무위험자산과 위험자산의 포트폴리오 조합하기 = 140
  6.10 Module1에 있는 사용자 정의 함수들 = 142
  6.11 세 개의 공통적 포트폴리오 문제와 관련된 Module1에 있는 함수들 = 144
  6.12 ModuleM에 있는 매크로들 = 146
  요약 = 147
  참고문헌 = 148
 7장 자산가격결정 = 149
  7.1 단일지수모형 = 150
  7.2 베타계수 추정 = 151
  7.3 자산가격결정모형〔CAPM〕 = 154
  7.4 분산 - 공분산 행렬 = 155
  7.5 위험하의 가치 = 157
  7.6 시간의 흐름에 따른 부의 변화예측 = 160
  7.7 정규, 로그정규분포와 같은 관련 분포의 적률 = 162
  7.8 Module1에 있는 사용자 정의 함수들 = 163
  요약 = 165
  참고문헌 = 165
 8장 성과측정과 그 특성 = 167
  8.1 전통적인 성과측정 = 168
  8.2 능동적 - 수동적 관리 = 170
  8.3 스타일 분석의 개요 = 173
  8.4 단순 스타일 분석 = 175
  8.5 기간연결 스타일 분석 = 176
  8.6 스타일 가중치의 신뢰구간 = 179
  8.7 Module1에 있는 사용자 정의 함수들 = 182
  8.8 ModuleM에 있는 매크로들 = 182
  요약 = 184
  참고문헌 = 185
3부 주식옵션 = 187
 9장 주식옵션의 소개 = 189
  9.1 블랙-숄즈 방정식의 기원 = 190
  9.2 블랙-숄즈 방정식 = 191
  9.3 헤지포트폴리오 = 193
  9.4 위험중립적 가치평가 = 195
  9.5 위험중립적 가치평가를 위한 단순한 형태의 1단계 이항수 = 195
  9.6 풋-콜 패리티〔put-call parity〕 = 197
  9.7 배당금〔dividends〕 = 198
  9.8 미국식 옵션의 특징 = 198
  9.9 수치최적화 방식 = 199
  9.10 변동성과 비정규적 형태의 주가수익 = 200
  요약 = 201
  참고문헌 = 201
 10장 이항수 = 203
  10.1 이항수에 관한 소개 = 204
  10.2 단순화된 이항수 = 205
  10.3 JR 이항모형 = 207
  10.4 CRR 이항모형 = 212
  10.5 이항분포 근사화와 블랙-숄즈 방정식 = 214
  10.6 CRR 이항수의 수렴 = 215
  10.7 LR 이항모형 = 216
  10.8 CRR 이항모형과 LR 이항모형의 비교 = 218
  10.9 미국식 옵션과 CRR 미국식 이항모형 = 220
  10.10 Module0 및 Module1의 사용자 정의된 함수 = 223
  요약 = 225
  참고문헌 = 225
 11장 블랙-숄즈 방정식 = 227
  11.1 블랙-숄즈 방정식 = 227
  11.2 스프레드시트에서 블랙-숄즈 방정식 = 229
  11.3 외환 및 일반상품을 기초로 하는 옵션 = 230
  11.4 옵션의 '그리스문자〔Greeks〕' 파라미터 산출 = 232
  11.5 헤지포트폴리오〔Hedge Portfolio〕 = 234
  11.6 블랙 - 숄즈 방정식의 체계적인 도출 = 236
  11.7 Module1의 사용자 정의된 함수들 = 239
  요약 = 241
  참고문헌 = 241
 12장 유럽식 옵션의 가치평가를 위한 여타 수치최적화 기법들 = 243
  12.1 몬테카를로 시뮬레이션에 대한 소개 = 244
  12.2 대조변량을 활용한 시뮬레이션 = 246
  12.3 준무작위 표본추출을 활용한 시뮬레이션 = 247
  12.4 시뮬레이션 방식의 비교 = 249
  12.5 몬테카를로 시뮬레이션에서 그리스문자의 추정 = 251
  12.6 수치최적화 적분 = 251
  12.7 Module1의 사용자 정의된 함수들 = 253
  요약 = 255
  참고문헌 = 256
4부 채권을 기초로 하는 옵션 = 273
 14장 채권옵션의 가치평가 소개 = 275
  14.1 이자율의 기간구조 = 277
  14.2 이표채권의 현금흐름과 만기수익률 = 278
  14.3 이항수 = 279
  14.4 블랙의 채권옵션 가치평가 방정식 = 281
  14.5 듀레이션과 볼록성 = 282
  14.6 표기 = 284
  요약 = 284
  참고문헌 = 285
 15장 이자율모형 = 287
  15.1 Vasicek 기간구조모형 = 287
  15.2 Vasicek 모형을 활용한 무이표채권에 대한 유럽식 옵션의 가치평가 = 291
  15.3 Vasicek 모형을 활용한 이표채권에 대한 유럽식 옵션의 가치평가 = 293
  15.4 CIR 기간구조모형 = 294
  15.5 CIR 모형을 활용한 무이표채권에 대한 유럽식 옵션의 가치평가 = 295
  15.6 CIR 모형을 활용한 이표채권에 대한 유럽식 옵션의 가치평가 = 296
  15.7 Module1의 사용자 정의된 함수들 = 296
  요약 = 298
  참고문헌 = 299
 16장 기간구조의 일치 = 301
  16.1 로그정규분포를 따르는 이자율에 대한 이항수 = 302
  16.2 정규분포를 따르는 이자율에 대한 이항수 = 305
  16.3 BDT 이항수 = 306
  16.4 BDT 이항수를 활용한 채권옵션에 대한 가치평가 = 308
  16.5 Module1의 사용자 정의된 함수들 = 310
  요약 = 312
  참고문헝 = 313
부록 : 기타 VBA 함수들 = 315
 예측 = 315
 ARIMA 모형화 = 317
 스플라인 = 319
 특성근과 특성벡터 = 321
 참고문헌 = 322
찾아보기 = 323


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