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Basel Ⅱ와 리스크 관리

Basel Ⅱ와 리스크 관리 (58회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
문종진 임철순 박병수 고일용 이승국
서명 / 저자사항
Basel Ⅱ와 리스크 관리 = Risk management under Basel Ⅱ / 문종진 [외저].
발행사항
서울 :   經文社 ,   2007.  
형태사항
xx, 601 p. : 삽도 ; 27 cm.
ISBN
8942003583 9788942003587
일반주기
공저자: 임철순, 박병수, 고일용, 이승국  
서지주기
참고문헌 및 색인수록
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소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.1068 2007b 등록번호 111409707 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.1068 2007b 등록번호 111409708 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M

컨텐츠정보

저자소개

문종진(지은이)

연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 미국 텍사스 공과대학 재무관리 석사 미국 텍사스 공과대학 재무경제학 박사 European Central Bank(유럽중앙은행)파견근무 국제금융센타 파견근무 초빙연구원 한국은행 과장, 은행감독원 팀장 성균관대학교 경영대학원 겸임교수 금융감독원 신BIS실장/분쟁조정국장/현)연구위원

정보제공 : Aladin

목차

목차
Ⅰ 금융감독과 리스크
 제1장 리스크이론의 기초 = 3
  1.1 리스크의 정의와 분류 = 4
  1.2 리스크관리의 필요성 및 방법 = 7
   1) 리스크관리의 필요성 = 7
   2) 리스크 측정방법의 변화 = 9
 제2장 금융감독의 필요성 및 유형 = 13
  2.1 금융의 본질과 금융회사의 역할 = 13
  2.2 금융감독의 필요성 = 17
  2.3 금융감독의 유형 = 20
   1) 기관감독 = 20
   2) 시장감독 = 26
 제3장 바젤위원회의 자기자본규제 = 31
  3.1 Basel Ⅱ의 도입배경 = 31
  3.2 새로운 자기자본규제안(신BIS협약, Basel Ⅱ) = 33
   1) Pillar 1 : 최저자기자본규제 = 34
   2) Pillar 2 : 감독당국의 점검 = 40
   3) Pillar 3 : 시장규율 강화(Market Discipline) = 41
 제4장 미시건전성 감독과 거시건전성 감독 = 43
  4.1 거시건전성 감독의 필요성 = 43
   1) 미시건전성 감독의 한계 = 43
   2) 거시건전성 감독의 필요성 = 47
   3) 미시건전성 감독과 거시건전성 감독의 관계 = 52
  4.2 거시건전성 감독방안 = 55
   1) 주요국 감독기구의 거시건전성 감독 현황 = 55
   2) 거시건전성 감독 강화방안 = 58
   3) 소결 = 60
 〈부록 1〉 Solvency Ⅱ에 대한 이해 = 62
Ⅱ ALM과 시장리스크 관리
 제5장 ALM리스크 관리 = 71
  5.1 ALM에 대한 이해 = 71
   1) ALM의 기본개념 = 71
   2) ALM의 운영 = 73
  5.2 유동성리스크 관리 = 74
   1) 유동성리스크의 정의 = 74
   2) 유동성리스크 측정 = 75
   3) 유동성리스크 관리 = 77
  5.3 금리리스크 관리 = 79
   1) 금리리스크의 정의 = 79
   2) 금리리스크 측정 = 81
 제6장 표준방법에 의한 시장리스크 측정 = 89
  6.1 시장리스크 개요 = 89
  6.2 표준방법에 의한 시장리스크 산출 = 93
   1) 금리리스크 = 93
   2) 주식리스크 = 95
   3) 환율변동리스크 = 96
   4) 상품리스크 = 97
   5) 옵션리스크 = 98
 제7장 내부모형에 의한 시장리스크 측정(Basel Ⅱ) = 103
  7.1 VaR의 기본 개념 = 103
  7.2 포트폴리오의 VaR 측정 = 105
   1) 분산ㆍ공분산법 = 105
   2) 시뮬레이션 기법 = 109
  7.3 기여 VaR와 한계 VaR = 115
  7.4 내부모형에 의한 시장리스크의 산출 = 119
Ⅲ 신용평가모형과 Credit VaR
 제8장 신용평가모형 = 125
  8.1 기업 익스포져의 신용평가모형 = 125
   1) 전문가판단모형 = 126
   2) 재무정보 활용모형 = 128
   3) 시장정보 활용모형 : 예상부도확률(EDF)모형 = 135
  8.2 소매 익스포져의 신용평가모형 = 142
   1) 소매 익스포져의 정의와 관리역사 = 142
   2) 신용평점모형 = 144
   3) 소매 익스포져의 분류 = 147
   4) 소매 익스포져의 특징 = 151
 제9장 Basel Ⅱ의 신용리스크 측정방법 = 155
  9.1 표준방법 = 155
  9.2 내부등급법 = 157
   1) 기업, 정부, 은행 익스포져의 위험가중자산 산출 = 160
   2) 소매 익스포져의 최저 자기자본 산출 = 162
 제10장 포트폴리오 신용리스크 측정모형: Credit VaR = 167
  10.1 Credit VaR의 기초적 이해 = 167
  10.2 CreditMetrics = 171
   1) 신용등급전이행렬 = 176
   2) 회수율의 분포추정 = 178
   3) 상관관계 추정 = 178
   4) 포트폴리오 가치분포의 생성 = 178
  10.3 CreditRisk+ = 182
  10.4 CreditPortfolioView = 189
  10.5 Portfolio Manager(KMV모형) = 194
 제11장 신용리스크 경감기법 = 201
  11.1 신용리스크 경감기법의 이해 = 201
   1) 신용리스크 경감기법(CRM)의 유형 = 202
   2) 신용리스크 경감기법의 활용 = 208
Ⅳ 운영리스크 관리
 제12장 Basel Ⅱ의 운영리스크 측정 = 219
  12.1 운영리스크 도입배경과 특징 = 219
   1) 운영리스크 도입배경 = 219
   2) 운영리스크의 특징 = 221
  12.2 운영리스크 관리 역사 = 222
  12.3 운영리스크 최저자기자본 산출 = 224
   1) 기초지표법 = 225
   2) 운영표준방법 = 226
   3) 고급측정법 = 229
 제13장 Op VaR모형의 이해 = 233
  13.1 손실분포접근법에 의한 Op VaR 산출방법 = 234
   1) 손실분포접근법 실행절차 = 234
   2) 분포 모형화 = 236
   3) 모수추정법 = 236
   4) 적합도검정(Goodness of Fitness Test) = 238
   5) 분포통합 및 집계화 = 244
  13.2 시나리오 기반 손실분포접근법에 의한 OP VaR 산출방법 = 246
   1) Basel Ⅱ에서 규정한 시나리오분석의 요건 = 247
   2) 시나리오 분석방법 및 절차 = 247
  13.3 주요 이슈 및 향후과제 = 250
 제14장 운영리스크 관리체계 = 253
  14.1 운영리스크 통제구조 = 254
  14.2 리스크통제자가진단(RCSA) = 256
   1) RCSA의 정의 및 목적 = 256
   2) 수행방법 = 257
  14.3 핵심리스크지표(KRI) = 266
   1) 핵심리스크지표의 필요성 = 266
   2) KRI 선정 및 관리방안 = 267
  14.4 운영리스크 관리상 주요 이슈 = 269
   1) 효과적인 운영리스크 통제구조 미정착 = 269
   2) 운영리스크 관리문화의 확산 미흡 = 271
   3) 대규모 운영손실사건에 대한 사전대응 미흡 = 271
 〈부록 2〉 6σ(six sigma)와 운영리스크관리(ORM) 비교 = 275
Ⅴ 기타 주요 리스크 관리(Pillar2 리스크)
 제15장 신용편중리스크 관리 = 283
  15.1 신용편중리스크의 정의 및 발생요인 = 283
   1) 신용편중리스크 정의 = 283
   2) 신용편증리스크 발생요인 = 284
  15.2 신용편중리스크 평가 및 측정 = 285
   1) 편중도 측도 = 285
   2) 리스크 측도 = 288
   3) 모니터링 및 통제 = 291
  15.3 편중리스크에 대한 위기상황분석 = 291
  15.4 추가자본 적립방안 = 294
 제16장 거래상대방 리스크 관리 = 297
  16.1 거래상대방 리스크 개요 = 297
   1) 거래상대방 리스크의 정의 = 298
   2) Basel Ⅱ하에서 적용범위 = 298
  16.2 거래상대방 리스크 측정방법 = 300
   1) Current Exposure 방법 = 300
   2) CCR 표준방법 = 306
   3) CCR 표준방법하에서 장외파생상품 분산효과 = 308
 제17장 전략 및 평판리스크 관리 = 311
  17.1 전략리스크 관리방안 = 311
   1) 전략리스크의 정의 및 발생원천 = 311
   2) 전략리스크의 관리방안 = 313
  17.2 평판리스크의 관리 = 318
   1) 평판리스크의 의의 및 발생원천 = 318
   2) 평판리스크 관리의 중요성 = 320
   3) 평판리스크 관리방안 = 321
Ⅵ 위기상황분석과 사후검증
 제18장 위기상황분석 = 329
  18.1 위기상황분석의 필요성 = 329
  18.2 위기상황분석 방법 = 331
  18.3 위기상황분석의 활용 = 345
 제19장 사후검증방안 = 349
  19.1 사후검증의 필요성 = 349
  19.2 사후검증방법 = 350
   1) 시장리스크 = 350
   2) 신용리스크 = 354
   3) 운영리스크 = 355
  19.3 부가승수의 적용문제 = 358
 제20장 Basel Ⅱ의 모형 적합성 검증방안 = 363
  20.1 적합성 검증 개요 및 원칙 = 363
   1) 적합성 검증 개요 = 363
   2) 적합성 검증원칙 = 364
  20.2 신용리스크 모형의 적합성 검증 = 367
   1) 변별력 검증 = 367
   2) 계량화 검증방법 = 378
   3) 안정성 검증 = 384
  20.3 운영리스크 모형에 대한 적합성 검증 = 387
   1) 양적 검증 = 387
   2) 질적 검증 = 389
Ⅶ 리스크 헤징수단
 제21장 구조화증권과 자산유동화증권 = 395
  21.1 구조화증권 = 395
   1) 금리연계채권 = 397
   2) 주가연계채권 = 403
  21.2 자산유동화증권 = 407
   1) 자산유동화의 의의와 구분 = 407
   2) 자산유동화증권의 기본 구조 = 409
 제22장 신용파생상품 = 413
  22.1 신용파생상품 종류와 구조 = 415
   1) 신용부도스왑 = 415
   2) 총수익스왑 = 419
   3) 신용연계채권 = 421
   4) 신용스프레드옵션 = 424
   5) 신용바스켓스왑 = 425
   6) 합성 CDO = 427
  22.2 신용파생상품의 유용성, 리스크 및 한계 = 429
   1) 신용파생상품의 유용성 = 429
   2) 신용파생상품의 리스크 = 431
   3) 신용파생상품의 한계 = 432
 제23장 운영리스크 헤징 : 보험 및 운영파생상품 = 435
  23.1 보험을 이용한 운영리스크 경감 = 437
   1) Basel Ⅱ의 보험경감요건 = 437
   2) 보험경감을 위한 시뮬레이션 방안 = 440
  23.2 운영파생상품과 리스크 경감 = 442
   1) 운영리스크 연계채권 = 442
   2) 운영리스크 스왑 = 443
 〈부록 3〉 신용파생상품의 가격결정 = 445
 〈부록 4〉 영업연속성계획(BCP) = 456
Ⅷ 전사적 리스크관리
 제24장 내부통제와 리스크관리 = 469
  24.1 금융회사의 내부통제제도 = 469
   1) 내부통제의 정의와 목적 = 469
   2) 내부통제제도 운영주체 = 470
   3) 내부통제의 주요수단 = 472
   4) 내부통제의 구성요소 = 474
   5) 내부통제의 중요성 = 479
   6) 내부통제와 내ㆍ외부감사 및 감독당국 간의 관계 = 479
  24.2 내부통제와 리스크관리 개념 = 480
  24.3 내부통제와 운영리스크 = 482
   1) 내부통제제도 운영방식의 변천 = 482
   2) 리스크와 통제의 경제적 의사결정 = 483
 제25장 전사적 리스크관리 = 487
  25.1 전사적 리스크관리(ERM)의 정의 및 도입배경 = 487
  25.2 전사적 리스크관리체계 = 490
   1) ERM Framework = 490
   2) ERM의 조직설계 = 493
   3) ERM 실행상 고려사항 = 495
  25.3 ERM 체계 구축을 위한 성과평가 = 499
   1) 리스크조정성과평가의 필요성 = 499
   2) RAPM 수행방안 = 499
 제26장 자본적정성 평가 및 관리 = 503
  26.1 경제적 자본에 의한 적정 자기자본 산출 = 504
   1) 경제적 자본의 개념 = 504
   2) 적정 자기자본 규모의 결정 = 505
  26.2 자본적정성 관리방안 = 508
   1) 내부 자본적정성 평가 및 관리체계의 구축 = 508
   2) 포괄적인 리스크 평가 = 509
   3) 건전한 자기자본 평가 = 512
   4) 자본계획의 수립 = 514
   5) 모니터링 및 보고 = 515
  26.3 감독당국의 자본적정성 평가 = 515
Ⅸ 금융통계이론
 제27장 금융통계의 기초 = 523
  27.1 확률분포에 대한 이해 = 523
   1) 이산형 확률분포 = 523
   2) 연속형 확률분포 = 531
  27.2 상관성 분석 = 541
   1) 공분산과 상관계수 = 541
   2) 기존 상관분석의 문제점 = 543
   3) 대안 : 순위상관계수 = 544
  27.3 회귀분석 = 547
   1) 회귀분석의 원리 = 548
   2) 회귀모형의 적합도 검정 = 550
   3) 회귀모형의 가정과 위반시 해결책 = 551
 제28장 금융통계이론의 응용 = 557
  28.1 Black-Scholes모형의 이해 = 557
   1) Black-Scholes의 확률미분방정식 = 557
  28.2 금리기간구조모형에 대한 이해 = 563
   1) 균형모형 = 565
   2) 무재정모형 = 572
  28.3 극단치 이론 = 577
   1) 극단치이론에 대한 기초적 이해 = 577
   2) EVT의 확률분포 = 578
   3) EVT의 한계 = 588
  28.4 코플라함수를 이용한 상관성 분석 = 589
   1) 코플라함수의 정의 = 589
   2) 코플라함수의 종류 = 591
찾아보기 = 597

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