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계량경제학 전정판

계량경제학 전정판 (374회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
이종원
서명 / 저자사항
계량경제학 / 이종원
판사항
전정판
발행사항
서울 :   博英社,   2007  
형태사항
xxv, 1058 p. : 삽화 ; 26 cm
ISBN
9788971894644
일반주기
부록: 1, 회귀분석에 필요한 행렬대수. - 2, RATS 사용안내  
서지주기
참고문헌(p. 1035-1038)과 색인수록
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No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 330.015195 2007 등록번호 111463929 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 330.015195 2007 등록번호 111463930 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 3 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ 청구기호 330.015195 2007 등록번호 121143665 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 4 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ 청구기호 330.015195 2007 등록번호 121143666 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 5 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 330.015195 2007 등록번호 151294943 도서상태 대출중 반납예정일 2022-09-07 예약 예약가능 R 서비스 M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 330.015195 2007 등록번호 111463929 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 330.015195 2007 등록번호 111463930 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ 청구기호 330.015195 2007 등록번호 121143665 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ 청구기호 330.015195 2007 등록번호 121143666 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 330.015195 2007 등록번호 151294943 도서상태 대출중 반납예정일 2022-09-07 예약 예약가능 R 서비스 M

컨텐츠정보

책소개

학부제 시행에 따라 대다수 대학에서 계량경제학은 선택과목으로 재편되고, 그나마 수월한 과목을 선호하는 학부학생들의 성향에도 불구하고 본서는 다행스럽게도 독자들로부터 지속적인 관심을 받아 왔다. 그러나 초판이 발간된 지도 어언 13년이 지나 저자로서는 많은 심적 부담을 가져 왔다. 그간 새로운 계량경제이론 및 분석방법이 꾸준히 개발되어 왔는바, 이를 일정수준만큼 교재에 반영할 필요가 있었기 때문이다. 또한 각종 예제 풀이에 사용된 자료들이 실제 한국경제에 관한 것이기는 하나 상당기간 전의 것이어서 자칫 현실감이 결여된 느낌을 주거나 저자가 불성실해 보일 우려가 있었기 때문이기도 하였다.

그런데 기존의 체제를 가능한 한 유지하면서 새로운 내용을 추가하는 일이 그다지 쉽지는 않았다. 차라리 체제를 조정하더라도 새로 작성하는 일이 편할 듯 싶기도 하였다. 이런저런 점을 감안하여 내용을 개편하였다.


정보제공 : Aladin

저자소개

이종원(지은이)

성균관대학교 경제학과 졸업(경제학학사) 미국 Kent State University 대학원 졸업(경제학석사) 미국 Indiana University 대학원 졸업(경제학박사) 미국 George Washington University 객원교수(Fulbright Researcher) 미국 Stanford University 객원교수 미국 Yale University 객원교수(Fulbright Senior Lecturer) 현: 성균관대학교 경제학과 교수 저  서 한국경제의 거시계량분석(공저), 성대출판부, 1991 국제경제와 한국경제(공편저), 박영사, 1992 경제경영통계학, 박영사(초판 1986, 전정판 1994, 제3판 2004) SAS를 이용한 통계분석(공저), 박영사(초판 1995, 전정판 1996, 제3판 1999, 제4판 2003) RATS를 이용한 계량경제분석(공저), 박영사(초판 1995, 제2판 1999, 제3판 2004) 통일경제론(공편저), 해남, 1997 한국경제의 발전과정과 미래(공저), 해남, 1998 부패의 경제(공저), 해남, 2000 한국제조업의 고용조정 분석(공저), 집문당, 2001 한국경제론: 한국자본주의 발전의 명암과 미래전망, 율곡, 2002 한국경제의 산업조직(공저), 해남, 2003 통일실현시 경제안정화를 위한 주요 정책과제, 한국노동연구원, 2003 한국경제론, 해남, 2004 북한인력에 관한 법제․실태와 활용방안(공저), 한국노동연구원, 2004 THE KOREAN ECONOMY AND ITS PROSPECTS, East West Research Institute, 2004 경제예측론, 해남, 2006

정보제공 : Aladin

목차


서론
  1. 계량경제학이란? = 1
  2. 계량경제분석은 어떻게 = 4
  3. 계량분석의 주요 내용과 이 책의 구성 = 6
제1편 계량경제분석에 필요한 기초통계이론
  제1장 주요 통계분석과정
    제1절 계량분석모형과 인과관계 = 12
    제2절 자료수집방법과 자료의 유형 = 13
      1. 표본추출법 = 13
      2. 자료의 유형 = 14
    제3절 수집된 자료의 정리 및 요약 : 표본통계량의 작성 = 15
      1. 기술통계분석 = 15
      2. 추측통계분석 = 28
    제4절 표본통계량의 확률분포 = 30
      1. 주요 표본통계량들의 특성 Ⅰ : 평균과 분산 = 31
      2. 주요 표본통계량들의 특성 Ⅱ : 표본분포 = 35
    제5절 통계적 추론 Ⅰ : 단일표본 경우의 추정 및 검정 = 46
      1. 추정 = 47
      2. 검정 = 54
    제6절 통계적 추론 Ⅱ : 복수표본 경우의 추론 및 검정 = 62
      1. 복수표본 경우의 통계적 추론 = 62
      2. 다수표본 경우의 통계적 추론 : 분산분석(ANOVA) = 71
    보론
      1. 바람직한 추정량의 특징 = 81
      2. 확률분포에 관한 기본정리 = 89
    연습문제 = 91
    연습문제 해답 = 98
제2편 계량경제분석기초 : 고전적 선형회귀분석
  제2장 단순선형회귀분석 Ⅰ : 모형의 설정과 추정
    제1절 개요 : 회귀분석의 개념과 의의 = 106
    제2절 상관분석 = 107
      1. 상관계수의 개념과 의의 = 107
      2. 상관계수의 (구간)추정 및 검정 = 114
    제3절 회귀모형의 설정 = 121
    제4절 회귀모형의 추정 = 127
      1. 추정방법 : 최소자승법 = 131
      2. 최소자승추정량의 통계적 특성 = 139
    제5절 실증분석 예 = 145
    제6절 요약 = 150
    보론
      1. 순위상관(rank correlation) = 152
      2. OLS가 BLUE가 되는 이유 = 153
    연습문제 = 155
    연습문제 해답 = 160
  제3장 단순선형회귀분석 Ⅱ : 모형의 평가와 예측
    제1절 표본회귀선에 대한 평가 = 164
      1. 적합도 검정(goodness-of-fit-test) = 165
      2. 표본회귀선에 대한 통계적 유의성 검정 = 171
    제2절 상관분석과 회귀분석 = 180
      1. 과 r의 관계 = 181
      2. r과 R² = 182
      3. 상관계수와 회귀분석 = 184
    제3절 예측 = 185
    제4절 실증분석과정 안내 = 190
      1. 모형의 설정 = 190
      2. 자료 = 192
      3. 모형의 추정결과 검토 = 194
      4. 추정결과의 개선 및 활용 = 195
    제5절 실증분석 예 : 소비함수의 추정 = 196
      1. 모형의 설정 = 196
      2. 자료 = 197
      3. 추정결과와 평가 = 198
    제6절 요약 = 202
    보론
      1. Ballentine 도표를 이용한 R²값의 의미 설명 = 204
      2. 개별예측과 평균예측 = 205
    연습문제 = 207
    연습문제 해답 = 210
  제4장 다중선형회귀분석
    제1절 개요 = 214
    제2절 다중회귀분석의 의의 = 214
    제3절 다중회귀모형의 추정 = 218
      1. 다중회귀분석의 기본가정 = 219
      2. 최소자승법에 의한 다중회귀모형의 추정 = 221
    제4절 다중회귀모형에 관한 평가 = 226
      1. 적합도 검정 = 226
      2. 회귀계수에 대한 유의성 검정 = 230
      3. F 검정과 ANOVA = 235
    제5절 예측 = 240
    제6절 다중상관분석 = 242
      1. 편상관계수 = 243
      2. 다중상관계수(coefficient of multiple correlation) = 246
    제7절 실증분석과정 안내 = 249
      1. 일차적 평가기준과 활용법 = 249
      2. 추가적 평가기준(오차항의 탐색)과 대응방안 = 251
    제8절 실증분석 예 : 소비함수에 관한 분석 = 254
    제9절 요약 = 256
    보론
      1. 회귀계수의 합이나 차에 대한 유의성 검정 = 258
      2. 회귀분석과 분산분석(ANOVA)의 비교 = 259
    연습문제 = 264
    연습문제 해답 = 267
제3편 고전적 선형회귀분석의 한계성과 보완책
  제5장 기본가정의 현실성 여부 문제와 다중공선성
    제1절 가정 E[]=0의 의미와 현실성 여부 = 272
    제2절 오차항이 정규분포를 따르는지의 여부 = 273
      1. x² 분포를 이용한 정규분포성 검정 = 274
      2. JB통계량을 이용한 정규분포성 검정 = 276
    제3절 E[ Xi ]= Xi ㆍE[] 가정의 충족성 여부 = 277
    제4절 n≥k+2란 가정의 충족성 여부 = 278
    제5절 가정 ρ( Xi , Xj )≠±1의 현실성 여부와 다중공선성(multicollinearity) = 278
    제6절 다중공선성이 추정에 미치는 직접적 효과 = 281
    제7절 다중공선성이 초래하는 문제점의 추가적 고려사항 = 285
    제8절 다중공선성의 심각성 여부 판정방안 = 287
      1. 상관계수활용법 = 287
      2. 행렬식 │X│의 활용법 = 287
      3. Farrar & Glauber 판정법 = 288
      4. Frisch의 탐색법 = 289
      5. Klein의 실용적 판정기준 = 290
      6. 기타 판정방안 = 290
    제9절 다중공선성에 대한 대응책 = 291
      1. 다중공선성 유발변수의 탐색 및 제거 = 291
      2. 별도 추정방안의 활용 = 293
      3. 자료의 보완 및 변형 = 299
      4. 기타 대응상의 유의사항 = 300
    제10절 실증분석 예 = 301
      1. 소비함수 = 301
      2. 통화량과 물가 = 303
      3. 통화량과 물가에 관한 모형 재추정Ⅰ(능형회귀 분석) = 307
      4. 통화량과 물가모형 재추정Ⅱ(주성분 분석) = 308
    제11절 요약 = 310
    보론
      1. 조건지수(Condition Number of a Square Matrix) = 312
    연습문제 = 313
    연습문제 해답 = 315
  제6장 이분산
    제1절 이분산 현상이란? = 318
    제2절 OLS 적용시 예상되는 문제점 = 320
    제3절 문제점의 심각성 여부 판정방안 = 323
      1. 도표를 이용하는 직관적 방법 = 323
      2. 함수유형을 이용하는 방법 = 325
      3. 오차항분산 크기의 차이를 이용하는 방법 = 327
      4. 비모수적 검정법 = 329
    제4절 이분산 현상에 대한 새로운 접근방안 : 이분산 현상에 강한 표준오차 활용법 = 330
    제5절 이분산 검정문제 재론 = 333
    제6절 대응책 = 336
    제7절 실증분석 예 = 338
      1. 이분산 현상 판정법 = 341
      2. 이분산의 해소방안 : 가중최소자승법(WLS) = 344
      3. 이분산 문제에 대한 새로운 추정방법 예 = 345
    제8절 요약 = 347
    보론
      1. WLS 추정량의 도출과정 = 349
      2. WLS란 GlS가 BLUE가 되는 사유 = 350
      3. 이분산과 회귀계수()의 편의(bias) = 352
      4. 대표본에서의 추정 및 검정 = 354
    연습문제 = 361
    연습문제 해답 = 363
  제7장 자기상관(autocorrelation)
    제1절 자기상관이란? = 366
    제2절 OLS 활용시 예상되는 문제점 = 369
    제3절 문제점의 심각성 여부 판정방안 = 374
      1. 도표를 이용하는 직관적 방법 = 374
      2. Durbin-Watson 검정 = 376
      3. Durbin-Watson 검정법의 보완책 = 379
      4. 비모수적 검정법 : Geary 검정 = 382
    제4절 대응책 = 383
      1. OLS 절차 이용방법 = 385
      2. Durbin의 추정방법 = 385
      3. Prais-Winston 추정방법 = 386
      4. Cochrane-Orcutt 방법 = 388
      5. 기타 방법 = 389
    제5절 자기상관에 관한 새로운 접근방안 = 391
      1. 강ㆍ자기상관 표준오차 활용법(serial correlation-robust inference after OLS) = 391
      2. 이분산과 자기상관현상이 동시에 존재할 경우 대응방안 = 394
      3. 고차 자기상관 = 395
    제6절 실증분석 예 : 투자승수 = 396
    제7절 요약 = 400
    보론
      1. 자기상관과 R²값의 관계 = 403
    연습문제 = 405
    연습문제 해답 = 407
  제8장 설정된 모형의 적절성 문제
    제1절 개요 = 412
    제2절 설정오류의 내용과 원인 = 413
    제3절 설정오류가 초래하는 문제점 = 415
      1. 적절한 설명변수가 모형에서 제외된 경우 = 415
      2. 부적절한 설명변수가 모형에 포함된 경우 = 418
      3. 기타 경우 = 421
    제4절 설정오류의 탐색방법 = 421
      1. 부적절한 설명변수의 포함 여부 판정법 = 422
      2. 적절한 변수의 제외 여부 및 함수형태의 적정성 판정법 = 423
    제5절 대응책 Ⅰ : 과오설정오류(mis-specification error)와 대응방안 = 426
      1. Leamer의 접근법 = 427
      2. Hendry 접근법 = 427
      3. 기타 접근법 = 431
      4. Phillips 곡선 추정과 단계적 추정법(stepwise regression) = 432
    제6절 대응책 Ⅱ : 부적절한 함수형태와 대응방안 = 435
      1. 설명변수가 비선형인 모형 = 436
      2. 회귀계수가 비선형인 모형 : 선형화가 가능한 경우 = 437
      3. 회귀계수에 대한 비선형성이 해소되지 못하는 모형 = 441
      4. 특수 모형 = 445
      5. 비선형 모형의 종합(요약) = 446
    제7절 실증분석 예 = 448
      1. 비용함수의 추정 = 448
      2. 생산함수의 추정 = 454
    제8절 요약 및 결론 = 456
    보론
      1. 추가된 설명변수의 기여도 판정을 위한 F 검정방법 = 459
      2. 추가도입한 관측자료가 미치는 효과분석 = 459
      3. 제한조건부 최소자승법(restricted least squares)에 의한 회귀분석 = 460
    연습문제 = 462
    연습문제 해답 = 467
  제9장 자료의 제유형과 활용상의 문제
    제1절 개요 = 470
    제2절 측정오차와 변수오차 = 470
    제3절 변수오차의 유형과 추정상의 문제점 = 472
      1. 종속변수만의 측정오차 = 473
      2. 설명변수만의 측정오차 = 474
      3. 설명변수와 종속변수 모두에 측정오차가 발생한 경우 = 474
      4. 설명변수가 둘 이상인 경우와 측정오차 = 476
    제4절 변수오차현상의 탐색 및 대응방법 : Hausmann 검정법 = 476
    제5절 변수오차에 대한 대응방안 = 479
      1. 역최소자승법(reverse regression) = 479
      2. 수단변수추정법 = 480
      3. 기타 방법 = 485
      4. 실증분석 예 : 항상소득가설 = 485
    제6절 자료가 그룹화되어 있는 경우 = 488
      1. 단일기준에 의해 분류된 집단자료 = 488
      2. 복수기준에 의해 분류된 집단자료 = 491
      3. 실증분석 예 : 그룹화된 자료 = 493
    제7절 일부 측정치가 빠져 있는 경우 = 495
      1. 측정치가 불완전한 시기를 제외하는 방법 = 495
      2. 사전적 정보의 활용 = 495
      3. 평균값의 활용 = 496
      4. 시간변수활용법 = 496
      5. 최우법의 활용 = 497
      6. 수단변수활용법 = 497
      7. 실증분석 예 : 일부 자료가 빠져 있는 경우 = 499
    제8절 자료가 불충분한 경우 : 시계열자료와 횡단면자료의 결합사용문제 = 500
      1. 결합된 자료활용시 추정모형 = 501
      2. 공분산모형(covariance model) = 502
      3. 복합오차모형(error components model) = 504
      4. 이분산과 계열상관이 복합적으로 나타나는 모형 = 506
      5. 실증분석 예 : 독점기업의 효율성 분석 = 509
    제9절 패널자료 활용법 = 510
      1. 고정효과 모형 = 511
      2. 확률효과 모형 = 513
      3. SUR 모형 = 515
      4. 확률적 계수 모형 = 515
    제10절 요약 = 516
    연습문제 = 518
    연습문제 해답 = 519
  제10장 회귀모형의 제유형
    제1절 설명변수가 가변수일 경우 = 522
      1. 설명변수가 가변수 하나뿐인 경우 = 523
      2. 설명변수가 2개(이상)의 가변수뿐일 경우 = 526
      3. 설명변수가 수량변수와 가변수로 구성될 경우 = 529
      4. 예제 = 531
      5. 가변수 문제의 요약 = 536
    제2절 종속변수가 제한된 값만을 취하는 경우 = 536
      1. 선형확률모형(LPM; linear probability model) = 537
      2. 로지트모형(logit model) = 542
      3. 프로비트모형(probit model) = 546
      4. 다지선다형모형(multiple choice model) = 551
      5. 제한적 종속변수모형(limited dependent variable model) = 553
    제3절 제한조건부모형(model with restricted coefficients) = 554
      1. 단순제한조건(fixed-value restrictions : 단일치 제한조건) = 554
      2. 복합제한조건(inequality constraints : 범위적 제한조건) = 556
      3. 선형제한조건(linear restrictions) = 559
      4. 비선형제한조건(nonlinear restrictions) = 561
    제4절 시차분포모형(distributed-lag model) = 563
      1. 유한시차분포모형 = 564
      2. 무한시차분포모형 = 569
      3. 시차분포모형의 추정문제 = 576
    제5절 가변계수모형(models with varying coefficient) = 577
      1. 체계적 변동계수모형 = 578
      2. 전환회귀모형(switching regression model) = 579
      3. 선형호함수모형(linear spline function model or piecewise regression model) = 580
      4. 연속적 변동계수모형 = 581
    제6절 실증분석 예 : 인과관계 검정(Granger's test of causality) = 582
    제7절 요약 = 583
    연습문제 = 586
    연습문제 해답 = 591
제4편 연립방정식체계와 의태분석
  제11장 연립방정식모형의 특징과 식별문제
    제1절 연립방정식모형의 특성 = 596
    제2절 연립방정식모형의 유형 = 598
      1. 구조방정식모형 = 599
      2. 유도방정식 체계 = 601
    제3절 식별문제 = 602
      1. 수요ㆍ공급모형에서 본 식별문제의 함의 = 603
      2. 식별에 관한 필요충분조건 = 612
      3. 기타 식별방안 = 618
    제4절 실증분석 예 : 국민소득결정모형 = 620
    제5절 요약 = 623
    보론
      1. 행렬식으로 본 식별에 관한 차수조건 및 계수조건 = 625
    연습문제 = 631
    연습문제 해답 = 632
  제12장 연립방정식모형의 추정
    제1절 OLS 적용시 초래되는 문제점 = 636
    제2절 단일방정식추정방법 = 639
      1. 간접최소자승법(ILS) = 640
      2. 수단변수추정방법 = 642
      3. 이단계최소자승법(2SLS) = 649
      4. 기타 단일방정식추정방법 = 656
    제3절 전체방정식 체계 추정방법 = 659
      1. 3단계최소자승법(3SLS) = 659
      2. 완전정보최우법(FIML) = 661
    제4절 제추정방법의 비교 = 661
    제5절 연립방정식 추정에 대한 새로운 접근법 = 664
      1. 설명변수가 하나인 경우 = 665
      2. 다중회귀 또는 연립방정식 경우 = 666
      3. Ⅳ의 정당성 = 667
      4. 과도식별판정법(overidentifying restrictions test) = 669
      5. 정당한 Ⅳ 창출법 = 670
    제6절 실증분석 예 = 670
    제7절 요약 = 674
    보론
      1. 행렬식으로 본 주요 연립방정식추정방법 = 676
      2. 최소분산비율추정법(LVR; least variance ratio) = 680
      3. 소표본 추론 : 반복표본추출법 = 681
      4. 연립성 검정과 외생성 검정 = 687
    연습문제 = 690
    연습문제 해답 = 692
  제13장 연립방정식모형의 동태적 분석 : 의태분석
    제1절 의태분석이란? = 694
    제2절 의태분석의 기본과정 = 696
      1. 연립방정식모형의 설정과 검정 = 696
      2. 의태분석모형의 평가 = 697
    제3절 의태분석모형과 동태분석 = 701
      1. 의태모형의 안정성 = 702
      2. 승수효과와 탄력성분석 = 708
    제4절 의태모형의 조정 = 709
    제5절 실증분석 예 = 710
      1. 사후적 의태분석과 동태적 안정성 = 710
      2. 경제정책 의태분석 = 713
      3. (사후적)미래예측(ex-post forecasting) = 716
      4. 구조조정 및 계수조정 = 719
    제6절 요약 = 722
    연습문제 = 724
    연습문제 해답 = 725
제5편 시계열분석과 경제예측
  제14장 시계열분석기초 : Box-Jenkins 방법
    제1절 개요 = 732
    제2절 ACF와 PACF를 이용한 자료의 검색 = 733
      1. 자기상관함수(ACF : autocorrelation function) = 734
      2. 백색소음모형(white noise model) = 735
      3. ACF의 표본분포를 이용한 백색소음 검정 = 736
      4. Portmanteau 검정 = 737
      5. 편자기상관함수(PACF : partial autocorrelation coefficient) = 738
      6. 계절변동성의 확인과 대응 = 740
    제3절 시계열의 안정성 검정(examination of stationarity) = 741
      1. 불안정성의 제거(removal of non-stationarity) = 743
      2. 불안정성과 계절변동의 동시적 제거 = 745
      3. 안정성 검정(test for stationarity) = 747
    제4절 주요 ARIMA 모형 = 750
      1. AR(1) 모형 = 752
      2. MA(1) 모형 = 752
      3. 고차자기회귀모형 : AR(p) = 753
      4. 고차 이동평균모형 : MA(q) = 756
      5. ARMA 모형과 ARIMA 모형 = 758
      6. ARIMA 모형과 계절변동 = 760
    제5절 모형의 식별(model identification) = 760
    제6절 모형의 추정 = 768
      1. 추정방법 = 768
      2. 추정 결과의 선정(추정 모형의 재식별) = 769
    제7절 진단(diagnostic checking) = 771
    제8절 예측 = 772
      1. 주요 ARIMA 모형에 의한 예측의 특성 = 772
      2. 차분이 예측에 미치는 영향 = 781
      3. 시계열 분해시 ARIMA 모형의 활용 = 783
    보론
      1. 안정성과 가역성 = 787
      2. ACF와 PACF를 이용한 식별법 = 790
      3. 추정상의 참고사항 = 792
      4. 추정 및 진단, 그리고 예측상의 참고사항 = 793
    연습문제 = 794
    연습문제 해답 = 797
  제15장 고급 시계열 예측모형 Ⅰ
    제1절 ARIMA 오차항을 갖는 회귀분석모형 = 803
      1. 추정모형의 탐색 = 803
      2. 예측 = 806
    제2절 ARIMA 오차항을 갖는 동태적 회귀분석 모형 = 807
      1. 시차분포모형과 동태적 회귀모형 = 807
      2. Koyck의 함수전환 = 808
      3. 모형의 식별과 추정 = 809
      4. 예측 = 811
    제3절 ARIMA 오차항을 갖는 충격모형 분석(intervention analysis with ARIMA errors) = 816
      1. 계단형 충격모형(step-based intervention) = 817
      2. 맥박형 충격모형(pulse-based intervention) = 818
    제4절 다변량 자기회귀모형(multivariate autoregressive models : VAR) = 819
      1. VAR 모형의 등장 배경 = 819
      2. VAR 모형의 의의와 특성 = 821
      3. 추정 = 824
      4. 예측 = 825
      5. 충격반응함수와 촐레스키의 행렬 분해 = 825
    제5절 구조형 벡터자기회귀모형(SVAR : structural VAR model) = 834
    연습문제 = 845
    연습문제 해답 = 845
  제16장 고급 시계열 예측모형 Ⅱ
    1. 군집적 변동성과 ARCH 및 GARCH 모형에 의한 예측 = 848
    2. 추세변동과 불안정적 시계열, 그리고 오차수정모형에 의한 예측 = 859
    연습문제 = 896
부록
  A. 회귀분석에 필요한 행렬대수
    제1절 행렬(matrix) = 900
      1. 행렬의 정의 = 900
      2. 행렬의 유형 = 900
      3. 행렬의 연산(operation) = 903
      4. 행렬연산의 여러 가지 간편셈 법칙 = 903
    제2절 행렬식(determinant) = 907
      1. 행렬식의 정의 = 907
      2. 행렬식의 간편셈 법칙 = 910
      3. 행렬(식)의 기하학적 설명 = 912
    제3절 연립방정식과 행렬(식) = 914
      1. 연립방정식의 해를 구하는 기본적인 방법 = 914
      2. 계수(rank) = 915
    제4절 행렬식의 기타 응용 = 918
      1. 특성근과 특성벡터(대칭행렬 경우만 해당) = 918
      2. 직교행렬과 대각화(orthogonal matrices and diagonalization) = 920
      3. 대각화와 이차형식 = 923
      4. 행렬(식)의 미분 = 926
    제5절 행렬(식)을 이용한 회귀분석의 기초내용 = 927
      1. 일반적인 다중선형회귀모형 = 927
      2. 기본가정 = 928
      3. 통상최소자승법(OLS; ordinary least squares)에 의한 추정 = 928
      4. OLS 추정량의 특성 = 929
      5. 검정 = 933
      6. 예측 = 934
  B. RATS 사용안내
    1. RATS 사용방법 기초 = 936
    2. RATS 작업구조 = 941
    3. 주요 계량분석방안 = 946
부표
  A. 누적표준정규분포표 = 1009
  B. t분포의 임계치() = 1010
  C. x²분포의 임계치() = 1011
  D. F분포의 임계치 = 1012
  E. Zr =½ln{1+r}/{1-r}의 값 = 1020
  F. 스피어만의 순위상관계수의 rs 의 임계치 = 1021
  G. Durbin-Watson 통계량 = 1022
  H. Geary검정통계량(τ)의 임계치 = 1030
  I. Dickey-Fuller검정통계량의 분포 = 1031
  J. Dickey-Fuller의 φ검정통계량의 분포 = 1032
  K. CRDW검정통계량의 임계치 = 1033
  L. 공적분검정통계량(τ)의 임계치 = 1034
참고문헌 = 1035
사항색인 = 1039
영문색인 = 1049

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