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국민연금의 신용파생상품 투자에 관한 연구

국민연금의 신용파생상품 투자에 관한 연구

Material type
단행본
Personal Author
남재우 변석준
Corporate Author
국민연금연구원
Title Statement
국민연금의 신용파생상품 투자에 관한 연구 / 남재우, 변석준.
Publication, Distribution, etc
서울 :   국민연금연구원 ,   2006.  
Physical Medium
129 p. : 삽도 ; 24 cm.
Series Statement
연구보고서 ; 2006-08
ISBN
8991137561
Bibliography, Etc. Note
참고문헌 수록
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Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Centennial Digital Library/Stacks(Preservation4)/ Call Number 331.2524 2006 2006-8 Accession No. 111409092 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Table of Contents


목차
〈요약〉
Ⅰ. 서론 = 1
 1. 연구의 배경 = 1
 2. 연구의 목적 및 구성 = 3
Ⅱ. 신용파생상품 시장의 발전 = 5
 1. 신용파생상품의 특징 = 5
  1.1 개념 및 거래동기 = 5
  1.2 경제적 기능 = 8
 2. 신용파생상품의 유형 = 10
  2.1 신용디폴트스왑(Credit Default Swap, CDS) = 11
  2.2 총수익스왑(Total Return Swap, TRS) = 13
  2.3 신용연계채권(Credit Linked Note, CLN) = 15
  2.4 자산담보부채권(Collateralized Debt Obligation, CDO) = 16
  2.5 신용스프레드옵션(Credit Spread Option, CSO) = 19
  2.6 기타 신용파생상품 = 20
 3. 신용파생상품시장 현황 = 20
  3.1 국내 신용파생상품 시장 = 20
  3.2 해외 신용파생상품 시장 = 24
Ⅲ. 실증분석 = 36
 1. 이론적 배경 = 36
  1.1 신용위험의 측정 및 평가 = 36
  1.2 신용디폴트스왑 프리미엄 결정모형 = 39
  1.3 신용위험 스프레드의 이론적 결정요인 = 42
  1.4 관련 기존 연구의 고찰 = 48
 2. 분석 자료 = 52
  2.1 신용디폴트스왑 자료 = 52
  2.2 준거자산과 스프레드 산출 = 54
  2.3 무위험이자율 자료 = 55
  2.4 기타 설명변수 = 56
  2.5 기초분석 = 57
 3. 스프레드 결정요인 분석 = 69
  3.1 CDS스페레드 결정모형 = 70
  3.2 신용스프레드 결정모형 = 73
  3.3 베이시스스프레드 결정모형 = 79
 4. 스왑시장과 채권시장의 장단기 동적 관계 = 86
  4.1 공적분 관계(Cointegration) = 86
  4.2 벡터오차수정모형(VECM) = 89
 5. 실증분석 결과 = 98
Ⅳ. 국민연금기금의 신용파생상품 도입 가능성 = 101
 1. 국민연금 기금의 신용위험 관리 현황 = 101
 2. 신용파생상품 시장의 확대가 연기금 운용에 미치는 영향 = 105
 3. 신용파생상품시장 참여 방안 = 106
  3.1 보장매수자(protection buyer)로서의 역할 = 106
  3.2 보장매도자(protection seller)로서의 역할 = 108
 4. 관련 법규 및 제도적 보완 사항 = 110
  4.1 법규의 문제 = 110
  4.2 제도적 보완 = 113
Ⅴ. 결론 = 115
〈참고문헌〉= 117


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