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국민연금기금의 동태적 ALM 구축의 타당성 연구

국민연금기금의 동태적 ALM 구축의 타당성 연구

자료유형
단행본
개인저자
원종현
단체저자명
국민연금연구원
서명 / 저자사항
국민연금기금의 동태적 ALM 구축의 타당성 연구 / 원종현.
발행사항
서울 :   국민연금연구원 ,   2006.  
형태사항
125 p. : 삽도 ; 23 cm.
총서사항
연구보고서 ; 2006-07
ISBN
8991137555
일반주기
부록수록  
서지주기
참고문헌 수록
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소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(보존서고4)/ 청구기호 331.2524 2006 2006-7 등록번호 111401842 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M

컨텐츠정보

목차


목차
〈요약〉 = 1
Ⅰ. 서론 = 1
Ⅱ. 자산부채종합관리 모형의 개념과 운영목적 = 5
 1. ALM 모형의 기본 개념 = 5
 2. ALM 모형의 주요특징과 기본 메커니즘 = 9
  1) ALM 모형의 기본 특징 = 9
  2) ALM 모형의 구축 = 13
  3) 시나리오 생성 = 22
 3. ALM 모형의 관리 = 25
  1) ALM 관리 필요 요건 = 25
  2) ALM 모형에 기초한 전략적 자산배분 = 29
Ⅲ. ALM 모형에서의 부채 인식 = 34
 1. 연금부채의 정의 = 36
 2. 연금부채의 측정 = 41
  1) 연금부채의 측정 기준 = 42
  2) 연금부채의 측정 절차 = 47
  3) ALM 시스템에서의 부채 시뮬레이션 정의 = 48
Ⅳ. 국민연금의 ALM 적용 타당성과 해외 사례 = 50
 1. 기금운용 측면에서의 전통적 방식과 ALM 방식의 차이점 = 51
 2. 국민연금제도의 ALM 모형의 적용 타당성 = 58
  1) 국민연금제도하에서의 ALM 적용의 문제점 = 58
  2) 국민연금의 ALM 모형 적용의 필요성 = 61
 3. CaIPERS의 ALM 모형 관리 사례 = 64
 4. 온타리오 교직원연금 (Ontario Teachers' Pension Plan : OTPP) = 68
 5. 네덜란드공무원연금(ABP) = 72
Ⅴ. 국민연금의 ALM 모형에 대한 적용 방안 = 76
 1. 부분적립방식에 근거한 기금운용 비중의 설정 = 78
  1) 부분적립방식의 정의 = 78
  2) 모형의 설정 = 80
  3) 시점간 대체탄력성 반영 = 87
 2. 시점간 대체탄력성과 부채를 동시에 고려한 자산배분안 = 92
  1) Funding Ratio의 변화에 따른 주식보유 비중의 변화 = 96
  2) 연금기금운용자의 위험기피성향에 따른 주식부문의 보유 비중 변화 = 98
  3) 연금기금 제도의 분담비율에 따르는 주식 보유 비중변화 = 99
Ⅵ . 결론 = 101
〈부록 1〉 수식의 증명 = 106
〈부록 2〉 기본 데이터 = 110
참고문헌 = 113


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