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엑셀과 금융공학 실습

엑셀과 금융공학 실습 (Loan 58 times)

Material type
단행본
Personal Author
박건엽 장기천
Title Statement
엑셀과 금융공학 실습 / 박건엽, 장기천 공저.
Publication, Distribution, etc
서울 :   에프알엠코리아 ,   2006.  
Physical Medium
313 p. : 삽도 ; 26 cm.
ISBN
8995867507
Bibliography, Etc. Note
참고문헌: p. 312-313
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No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.0285554 2006 Accession No. 111403442 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.0285554 2006 Accession No. 111403443 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 3 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.0285554 2006 Accession No. 121142638 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
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No. 2 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.0285554 2006 Accession No. 111403443 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
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Contents information

Table of Contents


목차
제1부 금융공학을 위한 엑셀기초 = 1
 1. 엑셀함수 및 특수기능 = 3
  1.1. 함수 개요 = 3
   1.1.1. 엑셀함수의 구성 = 3
   1.1.2. 함수 입력하는 방법 = 4
  1.2. 엑셀함수 = 6
   1.2.1. 수학함수 = 6
   1.2.2. 통계함수 = 12
   1.2.3. 찾기함수 = 18
   1.2.4. 논리함수 = 22
   1.2.5. 날짜함수 = 23
   1.2.6. 재무함수 = 24
   1.2.7. 데이터베이스 함수 = 26
   1.2.8. 정보함수 = 27
   1.2.9. 텍스트 함수 = 29
   1.2.10. 행렬함수 = 32
  1.3. 특수기능 = 34
   1.3.1. 목표값 찾기(Goal Seek) = 34
   1.3.2. 해 찾기(Solver) = 36
 2. 엑셀 매크로 및 VBA 기초 = 44
  2.1. 매크로 = 44
   2.1.1. 매크로 사용법 = 45
  2.2. VBA = 49
   2.2.1. VBA란? = 49
   2.2.2. VBA의 요소 = 50
   2.2.3. VBA문법 = 51
   2.2.4. 연산자 = 53
   2.2.5. VBA 데이터형식 = 54
  2.3. VBA프로그래밍 기초 = 56
   2.3.1. 기본적인 구문 = 57
   2.3.2. 이벤트 프로시저 = 60
   2.3.3. 디버그(Debug) = 62
   2.3.4. 엑셀함수를 VBA에서 사용하기 = 68
   2.3.5. 인수전달 방식 = 69
   2.3.6. 외부데이터를 자동으로 연결하기 = 73
 3. 엑셀 VBA 활용 = 79
  3.1. 배열 입출력 = 79
   3.1.1. 배열을 입력변수로 하는 함수 = 79
   3.1.2. 배열을 출력변수로 하는 함수 = 82
  3.2. "해 찾기"를 VBA에서 사용하기 = 84
   3.2.1. 애드인 파일 참조설정하기 = 84
   3.2.2. "해 찾기"를 VBA에서 실습하기 = 86
  3.3. 사용자 정의함수를 엑셀에서 공통으로 사용하기 = 89
   3.3.1. 추가기능 파일 만들기 = 89
  3.4. VBA를 이용한 수치해석 = 93
   3.4.1. 연립방정식 풀이 = 94
   3.4.2. 대칭행렬의 제곱근 구하기 = 102
   3.4.3. 보간법(Interpolation) = 104
   3.4.4. 최적해 구하기 = 111
   3.4.5. 시뮬레이션(Simulation) = 115
   3.4.6. 수치적분 = 119
   3.4.7. 자주 사용되는 함수 만들어 두기 = 122
제2부 재무이론 실습 = 127
 4. 포트폴리오 = 129
  4.1. 투자분석 기초 = 129
   4.1.1. 수익률 = 129
   4.1.2. 현재가치와 할인계수 = 132
  4.2. 포트폴리오 이론 = 133
   4.2.1. 포트폴리오의 기대 수익률과 분산 = 133
   4.2.2. 효율적 경계선(Efficient Frontier) 만들기 = 136
   4.2.3. 최적 포트폴리오(Optimal Portfolio) 선택하기 = 143
  4.3. 위험자산의 가격결정 = 144
 5. 채권 = 147
  5.1. 채권의 가격 = 147
  5.2. 듀레이션(Duration) = 151
   5.2.1. 맥컬리 듀레이션(Macauley Duration) = 151
   5.2.2. 수정 듀레이션(Modified Duration) = 153
  5.3. 컨벡시티(Convexity) = 154
   5.3.1. 채권가격 함수의 테일러 전개(Taylor Series Expansion) = 154
   5.3.2. 컨벡시티(Convexity) = 155
  5.4. 채권투자 전략 = 157
   5.4.1. 적극적 투자전략 = 157
   5.4.2. 소극적 투자전략 = 157
   5.5.3. 면역전략(Immunization) = 157
  5.5. 채권평가 = 164
   5.5.1. 무이표채(Zero Coupon Bond, Pure Discount Bond) = 164
   5.5.2. 부트스트래핑(Bootstrapping) = 164
제3부 금융파생상품 실습 = 169
 6. 선물(Futures) 및 선도(Forward) = 171
  6.1. 선도이론 = 171
  6.2. 주가지수 선물 = 173
  6.3. 이자율 선도(FRA: Forward Rate Agreement) = 174
  6.4. 금리선물(Interest rate Futures) = 177
   6.4.1. 국고채 선물 = 177
  6.5. 통화선도(선물환) = 189
   6.5.1. 원-달러 통화선도시장 = 190
 7. 옵션(Options) = 193
  7.1. 옵션기초 = 193
  7.2. 이항트리(Binomial tree)모형 = 193
   7.2.1. 1-기간 모형 = 193
   7.2.2. n-기간 모형 = 196
  7.3. 블랙-숄즈(Black & Scholes) 옵션 가격결정 공식 = 200
   7.3.1. 옵션가격 공식 = 200
  7.4. 그릭스(Greeks) = 202
   7.4.1. 델타(Delta) = 202
   7.4.2. 감마(Gamma) = 203
   7.4.3. 쎄타(Theta) = 203
   7.4.4. 로(Rho) = 203
   7.4.5. 베가(Vega) = 204
   7.4.6. 그릭스의 관계 = 206
  7.5. 델타헤지(Delta hedge)와 동적헤지(Dynamic hedge) = 207
  7.6. 변동성 추정 = 210
   7.6.1. 변동성의 의미 = 210
   7.6.2. 역사적 변동성 = 211
  7.7. 내재변동성(Implied volatility) = 211
   7.7.1. 내재변동성 계산 = 211
  7.8. 옵션거래 전략 = 214
 8. 스왑(Swap) = 219
  8.1. 이자율 스왑(Interest Rate Swap: IRS) = 219
   8.1.1. 원화 이자율 스왑 = 220
   8.1.2. 이자율 스왑 가격결정 = 222
 9. 위험관리 = 228
  9.1. 신용위험 측정 = 228
   9.1.1. 최초 노출액 측정법 = 229
   9.1.2. 현재 노출액 측정법 = 230
  9.2. VaR(Value-at-Risk)를 이용한 시장위험 측정 = 231
   9.2.1. VaR 모형의 구축방법 = 231
   9.2.2. 델타 노말(Delta-Normal) VaR = 233
 10. 고급응용 = 241
  10.1. 블랙-숄즈 모형의 문제점과 대안 = 241
   10.1.1. 정규분포를 따르지 않는 수익률 = 241
   10.1.2. 에지워스 전개를 이용한 옵션가격 계산 = 243
  10.2. 이자율 파생상품 = 248
   10.2.1. 블랙 모형(Black Model) = 248
   10.2.2. 단기 (현물)이자율 모형(Spot Rate Models) = 255
   10.2.3. 이자율 파생상품을 이용한 구조화 채권분석 = 271
  10.3. 옵션 모형을 이용한 신용위험 측정기법 = 275
   10.3.1. 머튼 모형(Merton's Model) = 275
   10.3.2. KMV(Kealhoffer-McQuown-Vasicek) 방법론 = 277
  10.4. 이색옵션(Exotic option) = 279
   10.4.1. 배리어옵션(Barrier Option) = 279
   10.4.2. 배리어 옵션을 이용한 투자상품 분석 = 284
   10.4.3. 아시안 옵션(Asian option) = 285
   10.4.4. 조기 상환부 옵션을 이용한 투자상품: Two Stock ELS = 298
  10.5. 최우추정법(Maximum Likelihood Methods) = 307
   10.5.1. GARCH(1,1) 모형의 모수 추정 = 309
   10.5.2. MLE을 이용한 GARCH(1,1) 모형 모수 추정 = 309
참고 문헌 = 312


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