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(Pharos)선물거래상담사 제2판

(Pharos)선물거래상담사 제2판 (30회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
김선태
서명 / 저자사항
(Pharos)선물거래상담사 = Certified futures consultant / 김선태 편저.
판사항
제2판.
발행사항
서울 :   삼우사 ,   2006.  
형태사항
588 p. : 삽도 ; 26 cm.
ISBN
8991083420
일반주기
부록: 1, 주요 용어 색인. 2, 선물시장 업무규정.  
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소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.645076 2006 등록번호 111397024 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.645076 2006 등록번호 111397025 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M

컨텐츠정보

저자소개

김선태(엮은이)

한국아동문학회 회장, 한국문인협회 정보화위원, 한글학회 정회원, 국가브랜드위원회 문화멘토, 경복궁 문화해설사, TV건강 강사, 오마이뉴스, 한국교육신문, 에듀뉴스 등 사이버신문 시민기자 김선태 황조근정훈장, 한국아동문학작가상, 한국아동문화대상

정보제공 : Aladin

목차


목차
제Ⅰ편 선물ㆍ옵션 개론
 제1장 선물의 개요 = 21
  1. 파생상품의 본질 = 21
   1.1 정의 = 21
   1.2 분류 = 21
  2. 선도 및 선물 = 22
   2.1 선도계약 = 22
   2.2 선물계약 = 22
  3. 선물시장의 특징 = 25
   3.1 선물시장의 이용자 = 25
   3.2 선물시장의 경제적 기능 = 26
   3.3 선물가격의 특징 = 26
  4. 선물시장의 일반적인 거래 메커니즘 = 27
   4.1 인수도와 청산소 = 27
   4.2 증거금 = 28
   4.3 주문의 형태 = 29
   4.4 수수료 및 거래비용 = 30
   4.5 가격제한폭 = 30
 제2장 옵션의 개요 = 31
  1. 옵션의 기초 = 31
   1.1 정의 및 특징 = 31
   1.2 일반적인 옵션의 종류 및 이용형태 = 32
  2. 옵션가격의 결정 = 34
   2.1 주요용어 = 34
   2.2 옵션의 가격결정 = 35
  3. 옵션거래의 메커니즘 = 37
  4. 옵션에 투자하는 이유 = 38
   4.1 헤지의 수단 = 38
   4.2 투자위험 한정 = 38
   4.3 다양한 투자전략 = 38
   4.4 높은 레버리지 효과 = 38
  기출문제 및 핵심문제 = 40
제Ⅱ편 주가지수 선물ㆍ옵션
 제3장 주가지수 선물 = 49
  1. 주가지수 선물거래의 개요 = 49
   1.1 정의 = 49
   1.2 특징 = 49
  2. 주가지수 선물거래의 경제적 기능 = 49
   2.1 순기능 = 49
   2.2 역기능 = 50
  3. 주가지수의 산출방법 및 유형 = 50
   3.1 주가지수의 산출방법 = 50
   3.2 주가지수의 유형 = 51
   3.3 주가지수의 복제 = 52
   3.4 KOSPI 200 = 52
  4. 주가지수 선물의 균형가격 결정 = 53
   4.1 Cost of Carry 모형 = 53
   4.2 완전시장 가정하에서 주가지수선물 이론가격 = 56
   4.3 KOSPI 200 선물의 이론가격 산출 = 56
   4.4 선물가격과 지수차익거래 = 57
   4.5 베이시스와 선물가격 = 58
  5. 주가지수 선물의 이용방법 및 거래유형 = 62
   5.1 선물시장의 기본적인 이용전략 = 62
   5.2 헤지거래 = 63
   5.3 차익거래 전략 = 66
   5.4 투기거래 전략 = 67
   5.5 스프레드 전략 = 67
  6. 주가지수 선물을 이용한 투자전락 = 68
   6.1 기초사항 = 68
   6.2 인덱스펀드 구성 = 68
   6.3 포트폴리오 보험 = 69
  기출문제 및 핵심문제 = 72
 제4장 주가지수 옵션 = 82
  1. 주가지수 옵션의 개요 = 82
   1.1 의의 = 82
   1.2 주가지수 옵션의 대상지수 = 82
   1.3 주가지수 옵션 상품의 특징 = 82
   1.4 주가지수 옵션과 주가지수 선물과의 차이점 = 83
   1.5 KOSPI 200 옵션의 종목구분 = 84
  2. 옵션가격의 결정요인 = 84
   2.1 옵션가격(프리미엄)의 의의 = 84
   2.2 프리미엄의 구성요소 = 84
   2.3 옵션가격의 결정 = 85
   2.4 주식(주가지수) 옵션의 가격결정 모형 = 88
   2.5 옵션의 민감도 분석지표 = 91
  3. 옵션투자 전략 = 94
   3.1 옵션거래 전략의 의의 = 94
   3.2 옵션투자의 위험성 = 94
   3.3 기본적인 옵션거래 전략 = 94
   3.4 고급 옵션투자 전략 = 102
  기출문제 및 핵심문제 = 115
제Ⅲ편 가격분석
 제5장 기본적 분석 = 127
  1. 가격분석의 개요 = 127
   1.1 가격분석의 유용성 = 127
   1.2 가격분석의 종류 = 127
   1.3 기본적 분석과 기술적 분석의 비교 = 128
  2. 기본적 분석 = 128
   2.1 기본적 분석의 기초 = 128
   2.2 미국달러선물의 수요ㆍ공급 요인 = 129
   2.3 금리선물의 수요ㆍ공급 요인 = 130
   2.4 금선물의 수요ㆍ공급 요인 = 131
   2.5 주가지수 선물의 수요ㆍ공급 요인 = 132
 제6장 기술적 분석 = 134
  1. 기술적 분석의 개요 = 134
   1.1 기술적 분석의 의의 = 134
   1.2 기술적 분석의 특징과 종류 = 134
  2. 차트의 종류 = 135
   2.1 차트의 의의 = 135
   2.2 기본적인 차트의 종류 = 135
  3. 패턴분석 = 140
   3.1 패턴의 분류 = 140
   3.2 전환형 패턴 = 140
   3.3 지속형 패턴 = 144
  4. 주요 기술적 지표들 = 147
   4.1 이동평균 = 147
   4.2 스토캐스틱 = 149
   4.3 이격도 = 151
   4.4 투자심리도와 RSI = 152
   4.5 OBV와 VR = 153
  5. 기타 = 155
   5.1 필터기법과 반대의견법 = 155
   5.2 거래량과 미결제약정의 분석 = 155
 제7장 가격분석의 확장 = 158
  1. 가격분석과 효율적 시장가설 = 158
   1.1 효율적 시장 = 158
   1.2 시장효율성과 예측가능성 = 159
   1.3 이자율의 특성 = 161
   1.4 예측가능성 측면에서의 시계열 분류 = 162
  2. 거래시스템의 구축 = 162
   2.1 시스템 트레이딩의 개념 = 162
   2.2 거래규칙의 개발 = 164
   2.3 거래전략의 개발 = 164
  3. 가격분석의 새로운 경향 = 165
   3.1 시장 수급 지표 = 165
   3.2 투자자별 매매 정보 = 167
   3.3 거래 정보 = 167
   3.4 계량모형에 의한 가격분석 = 167
  기출문제 및 핵심문제 = 168
제Ⅳ편 금리선물ㆍ옵션
 제8장 금리선물 = 175
  1. 금리 및 채권 기초이론 = 175
   1.1 화폐의 시간가치 = 175
   1.2 수익률 곡선 = 176
   1.3 채권수익률과 채권가격 = 176
   1.4 듀레이션 = 178
   1.5 볼록성 = 180
  2. 금리선물 = 180
   2.1 의의 및 종류 = 180
   2.2 유로달러 선물 = 182
   2.3 우리나라 CD금리선물 = 184
   2.4 미국 재무성 채권선물 = 185
   2.5 우리나라 국채선물 = 189
  3. 금리선물을 이용한 거래전략 = 192
   3.1 국채선물을 이용한 차익거래 = 192
   3.2 헤지거래 = 192
   3.3 국채선물을 이용한 스프레드 거래 = 195
   3.4 국채선물을 이용한 방향성 투자 = 195
 제9장 금리옵션 = 196
  1. 금리옵션의 개요 = 196
   1.1 정의 = 196
   1.2 종류 = 196
  2. 거래소 금리옵션 = 197
   2.1 3년국채선물옵션 = 197
   2.2 금리옵션 활용전략 = 199
  3. 장외옵션 = 202
   3.1 금리 캡 = 202
   3.2 스왑션 = 204
  기출문제 및 핵심문제 = 205
제Ⅴ편 통화선물ㆍ옵션
 제10장 통화선물 = 217
  1. 외환거래의 기초 = 217
   1.1 외환 및 환율 = 217
   1.2 외환포지션과 환리스크 = 218
   1.3 외환시장 = 220
   1.4 환율제도 = 223
   1.5 외환시장 환율 변동요인 = 223
  2. 선물환 거래 = 225
   2.1 선물환율의 결정 = 225
   2.2 외환스왑 거래 = 229
 3. 통화선물 거래 = 232
  3.1 기본적인 사항들 = 232
  3.2 통화선물 이론가격의 계산 = 233
  3.3 환리스크 헤징 = 234
  3.4 헤지 대안 비교 = 234
 제11장 통화옵션 = 237
  1. 선물옵션(futures option) 거래 = 237
   1.1 의의 = 237
   1.2 특징 = 237
  2. 통화옵션의 가치 계산 = 238
  3. 옵션헤징 거래 = 238
   3.1 선물헤징과의 차이 = 238
   3.2 옵션헤징시 유의사항 = 239
   3.3 우리나라 미국달러옵션의 계약명세 = 240
   3.4 선물 및 옵션을 이용한 환위험 관리 = 240
  기출문제 및 핵심문제 = 241
제Ⅵ편 상품선물ㆍ옵션
 제12장 상품선물 = 249
  1. 상품선물 개요 및 분류 = 249
   1.1 상품선물의 개요 = 249
   1.2 상품선물의 분류 = 250
  2. 상품선물의 가격결정 = 252
   2.1 보유비용 모형 = 252
   2.2 보유비용 모형에 따른 상품선물 가격의 결정 = 253
   2.3 정상시장과 비정상시장 = 254
  3. 상품선물의 거래전략 = 255
   3.1 헤지거래 = 255
   3.2 투기거래 = 265
   3.3 차익거래 = 266
   3.4 스프레드 거래 = 271
 제13장 상품옵션 = 273
  1. 상품옵션의 개요 = 273
   1.1 상품옵션의 분류 = 273
   1.2 상품옵션의 발전 = 273
  2. 상품선물옵션 가격의 결정 = 274
   2.1 상품선물옵션의 가격결정 모형 : Black의 모형 = 274
   2.2 풋-콜 패리티 = 274
  3. 상품옵션을 이용한 거래전략 = 275
   3.1 매도헤지 = 275
   3.2 매입헤지 = 277
   3.3 델타헤지 = 279
 기출문제 및 핵심문제 = 281
제Ⅶ편 장외파생상품
 제14장 장외파생상품의 개요 및 설계 = 289
  1. 장외파생상품의 개요 = 289
   1.1 장외파생상품의 의의 = 289
   1.2 장외파생상품의 특징 = 290
  2. 장외파생상품의 설계 = 291
  3. 장외파생상품의 분류 = 292
   3.1 옵션의 변형 및 응용 = 292
   3.2 스왑의 변형 = 294
   3.3 선도계약의 변형 = 294
   3.4 주식관련 장외파생상품의 응용 = 294
   3.5 무비용 Knock-Out 칼라 = 294
 제15장 장외옵션 = 295
  1. 장외옵션의 종류 = 295
   1.1 경로의존형 옵션 = 295
   1.2 첨점수익구조형 옵션 = 298
   1.3 시간의존형 옵션 = 299
   1.4 다중변수 옵션 = 299
   1.5 복합옵션 = 301
   1.6 레버리지형 옵션 = 301
  2. 장외옵션의 신용위험 = 301
   2.1 일반적인 논의 = 301
   2.2 장외옵션 투자전략과 신용위험의 크기 = 303
 제16장 스왑거래 = 306
  1. 스왑거래의 기초 = 306
   1.1 스왑거래의 개념 = 3O6
   1.2 스왑거래의 생성과 발전과정 = 306
   1.3 주요 거래용어 = 307
   1.4 기본적인 스왑거래의 유형 = 308
  2. 스왑시장거래 = 311
   2.1 스왑 시장가격(Swap Rate) 고시 = 311
   2.2 거래 사례 = 311
   2.3 국내시장 스왑거래 = 313
   2.4 스왑계약서 작성 = 313
  3. 스왑가격의 결정과 포지션 평가 = 314
   3.1 비교우위 모형 = 314
   3.2 헤지 모형(자금구조 변환 효과) = 315
   3.3 스왑포지션의 평가 = 317
  4. 비표준형 스왑 = 317
   4.1 비표준형 스왑의 특징 = 317
   4.2 비표준형 스왑거래 예시 = 318
  5. 스왑거래의 위험과 관리방안 = 320
   5.1 스왑거래의 위험 = 320
   5.2 스왑거래 위험의 측정 = 321
   5.3 스왑거래의 위험관리 = 321
 제17장 장외파생상품의 응용과 신상품 = 323
  1. 기초파생상품을 합성한 신상품 = 323
   1.1. 장외파생상품의 응용과 신상품 = 323
   1.2 스왑과 스왑의 결합 = 323
   1.3 선도와 옵션의 결합 = 324
   1.4 옵션과 스왑의 결합 = 326
   1.5 옵션과 옵션의 결합 = 326
  2. 장외파생상품의 응용 = 327
   2.1 국내시장에서의 장외파생상품의 응용 = 327
   2.2 ELS의 구조 = 328
   2.3 ELS의 예 = 328
   2.4 대표적인 ELS구조 = 329
 제18장 장외파생상품의 위험관리 = 330
  1. 장외파생상품과 위험관리 = 330
   1.1 파생상품시장 위험의 유형 = 330
   1.2 파생상품투자 실패의 교훈 = 332
  2.시장위험의 측정 = 333
   2.1 VaR의 소개 = 333
   2.2 VaR의 측정방법 = 333
   2.3 VaR 측정에 사용되는 주요개념  = 334
   2.4 각 방법간의 비교 = 336
   2.5 장외파생상품의 VaR 측정 = 336
   2.6 VaR의 한계 = 338
  3. 신용위험 측정 = 339
   3.1 파생상품 신용위험 = 339
   3.2 신용증대제도 = 340
   3.3 ISDA = 342
   3.4 신용위험 측정: BIS 접근방법 = 342
   3.5 자산별 신용위험 노출금액 = 343
   3.6 위험노출금액의 시간적 변화 = 344
   3.7 크레디트 매트릭스 접근방법 = 344
  기출문제 및 핵심문제 = 346
제Ⅷ편 선물거래 관련법령
 제19장 선물거래 법령 및 감독규정 = 363
  1. 우리나라 선물시장의 감독제도 = 363
   1.1 우리나라의 금융감독 체계 = 363
   1.2 공적규제기관 및 기관별 기능 = 365
   1.3 자율규제기관 및 기관별 기능 = 368
   1.4 기타 관계기관 및 기관별 기능 = 369
  2. 선물거래법 = 370
   2.1 선물거래법 개요 = 370
   2.2 선물거래법 적용대상 선물거래 = 373
   2.3 선물거래소 = 375
   2.4 선물업 = 378
   2.5 해외선물거래 = 392
   2.6 공정거래질서 유지 및 벌칙 = 393
   2.7 한국증권선물거래소법 = 396
   보론 : 「금융투자업과 자본시장에 관한 법률(가칭)」 제정의 기본방향 = 399
 기출문제 및 핵심문제 = 401
제Ⅸ편 거래소 규정
 제20장 선물거래소 개요 = 409
  1. 거래소 연혁 및 선물거래 현황 = 409
   1.1 설립 연혁 = 409
   1.2 선물거래 현황 = 410
  2. 거래소 업무 및 위험관리 = 410
   2.1 주요 업무 = 410
   2.2 결제이행 및 위험관리 = 411
   2.3 채무불이행시 손실보전 순서 = 412
  3. 상장상품 = 413
   3.1 KOSPI 200 선물 = 413
   3.2 KOSDAQ 50 선물 = 413
   3.3 KOSPI 200 옵션 = 414
   3.4 개별주식옵션 = 414
   3.5 3년국채선물 = 415
   3.6 3년국채선물 옵션 = 416
   3.7 통화안정증권금리선물 = 416
   3.8 CD금리선물 = 417
   3.9 5년국채선물 = 417
   3.10 미국달러선물 = 417
   3.11 미국달러옵션 = 418
   3.12 금선물 = 418
   3.13 엔선물 = 418
   3.14 유로선물 = 419
  4. 회원구조 = 419
   4.1 회원의 종류와 업무 = 419
   4.2 청산약정 = 420
   4.3 회원의 가입 = 420
 제21장 거래소의 거래ㆍ결제제도 = 422
  1. 거래제도 = 422
   1.1 거래시간 및 주문접수시간 = 422
   1.2 주문입력 및 통지 = 425
   1.3 주문 유형 및 정정 = 426
   1.4 거래 체결 및 정정 = 428
   1.5 거래중단 = 429
   1.6 주문입력 및 통지 = 431
   1.7 주문 유형ㆍ조건 및 정정 = 431
   1.8 거래 체결 및 정정 = 433
   1.9 스타지수선물의 거래중단 = 435
  2. 청산제도 = 437
   2.1 청산 및 결제 = 437
   2.2 KOSPI 200 선물ㆍ옵션, 주식옵션의 결제금액 및 권리행사 = 438
   2.3 KOSPI 200 선물ㆍ옵션의 거래증거금 = 440
   2.4 선물ㆍ옵션거래의 결제금액 및 권리행사 = 443
   2.5 거래증거금 = 446
   2.6 계좌주문 위탁증거금 = 449
  기출문제 및 핵심문제 = 452
제Ⅹ편 중개업무 실무
 제22장 선물 중개업무 실무 = 461
  1. 계좌개설 및 입ㆍ출금 업무 = 461
   1.1 계좌개설 업무 = 461
   1.2 주문의 내용 = 464
   1.3 거래시간 = 466
   1.4 거래중단조치(주가지수 선물/옵션 및 주식옵션) = 467
   1.5 주문가격 제한범위 = 467
   1.6 주문 등의 처리 = 468
   1.7 주문의 유형 및 조건 = 470
   1.8 주문체결 규칙 = 473
  2. 매매체결 업무 = 475
   2.1 증거금 = 475
   2.2 대용증권 = 483
  3. 정산, 결제, 인수도 = 486
   3.1 정산 = 486
   3.2 결제 = 488
   3.3 인수도 = 490
  기출문제 및 핵심문제 = 494
제XI편 직무윤리
 제23장 직무윤리 = 505
  1. 직무윤리 개요 = 505
   1.1 직무윤리의 중요성 = 505
   1.2 윤리준칙의 목적ㆍ적용대상ㆍ성격 = 506
   1.3 선물인의 윤리준칙 = 506
  2. 선물시장의 규제 = 508
   2.1 선물시장의 규제기관 및 규제법 = 508
   2.2 시장관리 및 공정거래질서 유지를 위한 규제 = 508
   2.3 영업행위에 대한 규제 = 509
  3. 금융실명제 = 512
   3.1 금응실명제거래 원칙 = 512
   3.2 금융거래에 대한 비밀보장 = 513
   3.3 금융실명법 위반에 대한 과태료 부과 및 제재기준 = 514
  4. 검사 및 조사 = 517
   4.1 검사 및 조사 개요 = 517
   4.2 금융기관 검사 및 제재에 관한 규정 = 518
   4.3 증권ㆍ선물조사업무 규정 = 522
  5. 분쟁조정 = 524
   5.1 금융분쟁조정제도 개요 = 524
   5.2 분쟁조정 절차 = 525
   5.3 분쟁조정 사례 = 526
  기출문제 및 핵심문제 = 528
부록
 1. 주요 용어 색인 = 535
 2. 선물시장 업무규정 = 555


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Ingham, Geoffrey K. (2020)