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(확률 미적분을 이용한)옵션의 가격 결정

(확률 미적분을 이용한)옵션의 가격 결정 (49회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
김호일 金鎬馹 김선희
서명 / 저자사항
(확률 미적분을 이용한)옵션의 가격 결정 / 김호일, 김선희.
발행사항
대구 :   경북대학교출판부 ,   2006.   (2007년 2쇄)  
형태사항
vii, 238 p. ; 22 cm.
ISBN
8971801832 9788971801833
일반주기
2007년도 대한민국학술원 기초학문육성 '우수학술도서' 선정  
서지주기
참고문헌(p. [234]-235)과 색인수록
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No. 2 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.6453 2006 등록번호 111446170 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 3 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.6453 2006 등록번호 111446171 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 4 소장처 중앙도서관/교육보존(보건)/ 청구기호 332.6453 2006 등록번호 141067790 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 5 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ 청구기호 332.6453 2006 등록번호 121132211 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 6 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ 청구기호 332.6453 2006 등록번호 121132212 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 7 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.6453 2006 등록번호 151246289 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 8 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.6453 2006 등록번호 151246290 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
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No. 1 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.6453 2006 등록번호 151246289 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 2 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.6453 2006 등록번호 151246290 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스

컨텐츠정보

책소개

수학적 접근에 주목하여 기본적인 파생 금융상품 중 하나인 옵션의 가격 결정을 다뤘다. 확률론, 이항모델, 이산 모델, 미적분 등의 수학 이론을 접목시켜 옵션 상품에 대해 이해를 높이고, 이를 다양하게 응용할 수 있도록 했다.


정보제공 : Aladin

목차


목차
머리말 = ⅰ
1장 파생상품과 가격 = 1
 1.1 선도 및 선물 계약 = 1
 1.2 옵션 = 2
 1.3 옵션의 페이오프 = 3
 1.4 옵션의 가격 결정 = 7
2장 확률론 = 9
 2.1 기본적인 확률론 = 11
 2.2 중심 극한 정리 = 18
 2.3 조건부 기대값 = 22
 2.4 마팅게일 = 26
 2.5 브라운 운동 = 32
 2.6 마팅게일 확률 과정 = 36
3장 이항모델 = 43
 3.1 이항모델을 이용한 가격 결정 = 43
 3.2 기하 브라운 운동 = 53
4장 이산 모델 = 59
 4.1 일반적인 이산모델 = 59
 4.2 마팅게일 표현 정리 = 70
 4.3 가격 결정의 기본 정리 = 76
 4.4 유럽형 조건부 청구권의 가격 결정 = 77
 4.5 셀프-파이낸싱 포트폴리오 = 85
5장 It o ^  적분 = 89
 5.1 It o ^  적분 = 91
 5.2 It o ^  공식 = 99
 5.3 마팅게일 표현 정리 = 107
 5.4 확률 미분 방정식 = 112
 5.5 Girsanov 정리 = 119
6장 연속모델 = 125
 6.1 연속모델 = 125
 6.2 완비성 = 136
 6.3 가격 결정 = 144
 6.4 -claim 헷징 = 148
 6.5 일반화된 Black-Scholes 모델 = 156
7장 가격 결정 = 165
 7.1 편미분방정식 방법 = 165
 7.2 마팅게일 방법 = 167
 7.3 옵션 가격 = 172
 7.4 무위험 포트폴리오 = 175
8장 금리 파생상품 = 183
 8.1 채권 가격 방정식 = 183
 8.2 선도 금리와 채권 가격 = 185
 8.3 새 확률 측도 = 189
 8.4 시장 = 198
 8.5 선물 가격과 선물 계약 = 205
 8.6 Numeraire = 208
 8.7 옵션 가격 결정 방정식 = 212
 8.8 기간 구조 모델 = 219
 8.9 단기 금리 모델 = 221
 8.10 채권 옵션 = 223
 8.11 Heath-Jarrow-Morton 모델 = 227
참고문헌 = 234
찾아보기 = 236


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