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| 090 | ▼a 332.6453 ▼b H638i | |
| 100 | 1 | ▼a Higham, D. J. ▼q (Desmond J.) |
| 245 | 1 3 | ▼a An introduction to financial option valuation : ▼b mathematics, stochastics, and computation / ▼c Desmond J. Higham. |
| 260 | ▼a New York : ▼b Cambridge University Press, ▼c 2004 ▼g (2008 printing) | |
| 300 | ▼a 273 p. : ▼b ill. ; ▼c 25 cm. | |
| 500 | ▼a Reprinted with corrections. | |
| 504 | ▼a Includes bibliographical references and index. | |
| 650 | 0 | ▼a Options (Finance) ▼x Valuation ▼x Mathematical models. |
| 650 | 0 | ▼a Options (Finance) ▼x Prices ▼x Mathematical models. |
| 650 | 0 | ▼a Derivative securities. |
| 945 | ▼a KINS |
소장정보
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/서고6층/ | 청구기호 332.6453 H638i | 등록번호 111530714 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(2층서고)/ | 청구기호 332.6453 H638i | 등록번호 121126076 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 3 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(2층서고)/ | 청구기호 332.6453 H638i | 등록번호 121207299 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 4 | 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ | 청구기호 332.6453 H638i | 등록번호 151311876 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 중앙도서관/서고6층/ | 청구기호 332.6453 H638i | 등록번호 111530714 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(2층서고)/ | 청구기호 332.6453 H638i | 등록번호 121126076 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. 2 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(2층서고)/ | 청구기호 332.6453 H638i | 등록번호 121207299 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
| No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ | 청구기호 332.6453 H638i | 등록번호 151311876 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
목차
1. Introduction; 2. Option valuation preliminaries; 3. Random variables; 4. Computer simulation; 5. Asset price movement; 6. Asset price model: part I; 7. Asset price model: part II; 8. Black?Scholes PDE and formulas; 9. More on hedging; 10. The Greeks; 11. More on the Black?Scholes formulas; 12. Risk neutrality; 13. Solving a nonlinear equation; 14. Implied volatility; 15. The Monte Carlo method; 16. The binomial method; 17. Cash-or-nothing options; 18. American options; 19. Exotic options; 20. Historical volatility; 21. Monte Carlo part II: variance reduction by antithetic variates; 22. Monte Carlo part III: variance reduction by control variates; 23. Finite difference methods; 24. Finite difference methods for the Black?Scholes PDE.
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