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An introduction to financial option valuation : mathematics, stochastics, and computation

An introduction to financial option valuation : mathematics, stochastics, and computation (47회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
Higham, D. J. (Desmond J.)
서명 / 저자사항
An introduction to financial option valuation : mathematics, stochastics, and computation / Desmond J. Higham.
발행사항
New York :   Cambridge University Press,   2004   (2008 printing)  
형태사항
273 p. : ill. ; 25 cm.
ISBN
0521838843 0521547571 (pbk.) 9780521547574 (pbk.)
일반주기
Reprinted with corrections.  
서지주기
Includes bibliographical references and index.
일반주제명
Options (Finance) -- Valuation -- Mathematical models. Options (Finance) -- Prices -- Mathematical models. Derivative securities.
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No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/서고6층/ 청구기호 332.6453 H638i 등록번호 111530714 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 과학도서관/Sci-Info(2층서고)/ 청구기호 332.6453 H638i 등록번호 121126076 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
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컨텐츠정보

목차

1. Introduction; 2. Option valuation preliminaries; 3. Random variables; 4. Computer simulation; 5. Asset price movement; 6. Asset price model: part I; 7. Asset price model: part II; 8. Black?Scholes PDE and formulas; 9. More on hedging; 10. The Greeks; 11. More on the Black?Scholes formulas; 12. Risk neutrality; 13. Solving a nonlinear equation; 14. Implied volatility; 15. The Monte Carlo method; 16. The binomial method; 17. Cash-or-nothing options; 18. American options; 19. Exotic options; 20. Historical volatility; 21. Monte Carlo part II: variance reduction by antithetic variates; 22. Monte Carlo part III: variance reduction by control variates; 23. Finite difference methods; 24. Finite difference methods for the Black?Scholes PDE.


정보제공 : Aladin

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