고려대학교 도서관

Back to the Search Result Search Page

MARC

國民年金基金의 債券信用危險管理方案

Material type

단행본

Personal Author

박태영. 정완호.

Corporate Author

국민연금관리공단. 국민연금연구원

Title Statement

國民年金基金의 債券信用危險管理方案 / 朴台暎, 鄭완호.

Publication, Distribution, etc

서울 : 국민연금관리공단 국민연금연구원, 2005.

Physical Medium

143 p. : 삽도 ; 24 cm.

Series Statement

연구보고서 ;2005-13

ISBN

8991137431

Bibliography, Etc. Note

참고문헌 : p. 130-143.

000		00000cam c2200205 k 4500
001		000045243289
005		20221013135200
007		ta
008		060411s2005 ulka b h000c kor
020		▼a 8991137431
035		▼a (KERIS)BIB000010356556
040		▼a 211032 ▼d 211009 ▼c 211009
082	0 4	▼a 331.2524 ▼a 368.43 ▼2 22
090		▼a 331.2524 ▼b 2005a
100	1	▼a 박태영.
245	1 0	▼a 國民年金基金의 債券信用危險管理方案 / ▼d 朴台暎, ▼e 鄭완호.
260		▼a 서울 : ▼b 국민연금관리공단 국민연금연구원, ▼c 2005.
300		▼a 143 p. : ▼b 삽도 ; ▼c 24 cm.
490	1 0	▼a 연구보고서 ; ▼v 2005-13
504		▼a 참고문헌 : p. 130-143.
700	1	▼a 정완호. ▼0 AUTH(211009)139051
710		▼a 국민연금관리공단. ▼b 국민연금연구원 ▼0 AUTH(211009)147053
830	0	▼a 연구보고서(국민연금관리공단 국민연금연구원) ; ▼v 2005-13
890		▼h 245완 ▼h 245호.
945		▼a KINS

Holdings Information

Main Library

No.	Location	Call Number	Accession No.	Availability	Due Date	Make a Reservation	Service
No. 1	Location Main Library/Education Reserves1/	Call Number 331.2524 2005a	Accession No. 111356306	Availability Available	Due Date	Make a Reservation	Service B M

Contents information


목차
要約
Ⅰ. 서론 = 1
 1. 연구의 배경과 필요성 = 1
 2. 연구의 목적과 기대효과 = 2
Ⅱ. 국민연금기금의 채권운용 실태 및 한계점 = 4
 1. 국민연금기금의 채권운용 실태 및 운용성과 분석 = 4
 2. 국내 타기관과의 채권운용 실태 비교 = 6
 3. 해외 연기금의 채권운용 실태 비교 = 9
 4. 현행 운용 실태의 한계점과 원인 = 17
Ⅲ. 연구방법론 = 24
 1. 신용위험관리의 일반적 체계와 절차 = 24
  가. 신용위험관리의 의의와 일반적 방법론 = 24
  나. 국내의 일반적 신용위험관리 방안 = 30
  다. 신용위험관리를 위한 조직 체계 = 33
 2. 신용위험 측정 방법의 비교 = 34
  가. 개별채권 차원의 신용위험 측정 = 34
   (1) PD측정 방법의 비교 = 34
   (2) LGD측정 방법의 비교 = 47
  나. 포트폴리오 차원의 신용위험 측정방법 비교 = 49
   (1) 측정 대상 손실의 정의 = 49
   (2) 익스포져의 측정 = 51
   (3) PD, LGD의 측정 = 51
   (4) 변동성 및 상관관계의 측정 = 52
   (5) 분포 및 UL의 측정 = 55
 3. 국민연금 상황에 적절한 신용위험 측정 및 관리방안 = 56
  가. 적정 신용위험 측정 방법의 선정 = 56
  나. CRO Plus에 의한 신용위험 측정방법 = 59
   (1) 익스포져 측정 방법 = 61
   (2) PD 측정 방법 = 62
   (3) LGD 측정 방법 = 65
   (4) 변동성 측정 방법 = 68
   (5) 예상손실변화율의 분포 = 74
Ⅳ. 실증 분석 = 78
 1. 국민연금기금 채권포트폴리오의 신용위험 측정 = 78
 2. 타기관과의 위험량 비교 = 88
 3. 국민연금 채권 포트폴리오의 성과분석 = 95
 4. 신용위험을 고려한 투자전략효과 시뮬레이션 = 105
Ⅴ. 신용위험관리 개선 방안 = 120
Ⅵ. 결론 = 128
참고문헌 = 130

Open