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國民年金基金의 債券 信用危險管理 方案

國民年金基金의 債券 信用危險管理 方案

Material type
단행본
Personal Author
박태영. 정완호.
Corporate Author
국민연금관리공단 . 국민연금연구원
Title Statement
國民年金基金의 債券 信用危險管理 方案 / 朴台暎, 鄭완호.
Publication, Distribution, etc
서울 :   국민연금관리공단 국민연금연구원 ,   2005.  
Physical Medium
143 p. : 삽도 ; 24 cm.
Series Statement
연구보고서 ; 2005-13
ISBN
8991137431
Bibliography, Etc. Note
참고문헌 : p. 130-143.
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Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Education Reserves2/ Call Number 331.2524 2005a Accession No. 111356306 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Table of Contents


목차
要約
Ⅰ. 서론 = 1
 1. 연구의 배경과 필요성 = 1
 2. 연구의 목적과 기대효과 = 2
Ⅱ. 국민연금기금의 채권운용 실태 및 한계점 = 4
 1. 국민연금기금의 채권운용 실태 및 운용성과 분석 = 4
 2. 국내 타기관과의 채권운용 실태 비교 = 6
 3. 해외 연기금의 채권운용 실태 비교 = 9
 4. 현행 운용 실태의 한계점과 원인 = 17
Ⅲ. 연구방법론 = 24
 1. 신용위험관리의 일반적 체계와 절차 = 24
  가. 신용위험관리의 의의와 일반적 방법론 = 24
  나. 국내의 일반적 신용위험관리 방안 = 30
  다. 신용위험관리를 위한 조직 체계 = 33
 2. 신용위험 측정 방법의 비교 = 34
  가. 개별채권 차원의 신용위험 측정 = 34
   (1) PD측정 방법의 비교 = 34
   (2) LGD측정 방법의 비교 = 47
  나. 포트폴리오 차원의 신용위험 측정방법 비교 = 49
   (1) 측정 대상 손실의 정의 = 49
   (2) 익스포져의 측정 = 51
   (3) PD, LGD의 측정 = 51
   (4) 변동성 및 상관관계의 측정 = 52
   (5) 분포 및 UL의 측정 = 55
 3. 국민연금 상황에 적절한 신용위험 측정 및 관리방안 = 56
  가. 적정 신용위험 측정 방법의 선정 = 56
  나. CRO Plus에 의한 신용위험 측정방법 = 59
   (1) 익스포져 측정 방법 = 61
   (2) PD 측정 방법 = 62
   (3) LGD 측정 방법 = 65
   (4) 변동성 측정 방법 = 68
   (5) 예상손실변화율의 분포 = 74
Ⅳ. 실증 분석 = 78
 1. 국민연금기금 채권포트폴리오의 신용위험 측정 = 78
 2. 타기관과의 위험량 비교 = 88
 3. 국민연금 채권 포트폴리오의 성과분석 = 95
 4. 신용위험을 고려한 투자전략효과 시뮬레이션 = 105
Ⅴ. 신용위험관리 개선 방안 = 120
Ⅵ. 결론 = 128
참고문헌 = 130


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