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(장외파생상품을 활용한)신금융상품 설계

(장외파생상품을 활용한)신금융상품 설계 (Loan 35 times)

Material type
단행본
Personal Author
노상규. 임원규
Title Statement
(장외파생상품을 활용한)신금융상품 설계 = (The)evolution of OTC derivatives in Korea / 노상규 , 임원규 지음.
Publication, Distribution, etc
서울 :   구상 ,   2005.  
Physical Medium
322 p. : 삽도 ; 23 cm.
기타표제
장외파생상품 개발을 위한 국내 최초의 전문서적
ISBN
8991495818
General Note
부록: 1. 주가연동상품의 시장상황. 2. 금리장외파생상품관련 구조화 채권발행(1999년 이후). 3. 2005년 1분기 파생상품 장내 및 장외 잔액현황  
Bibliography, Etc. Note
참고문헌(p. 322)과 색인수록
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504 ▼a 참고문헌(p. 322)과 색인수록
700 1 ▼a 임원규
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Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.64 2005e Accession No. 121121859 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.64 2005e Accession No. 121121860 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Author Introduction

노상규(지은이)

1996. 6~1999: 대한(KR)선물, 농협(NH)선물 2000: BOB Consulting 공동창업 2001: 국민선물 2001. 9~2003. 4: 신한은행 자금시장부 2003. 4~2005. 12: 하나증권 금융공학팀 팀장 2006. 1~현재: 신한은행 금융공학센터 강의경력 금융연수원 한국리스크관리협회 증권연수원, 한국언론협회, 국제금융연수원 등 주요저서 장외파생상품을 활용한 신금융상품 설계(공저 임원규), 도서출판 구상

임원규(지은이)

서울대 독어교육과를 졸업한 후, 서울대 대학원 경영학과에서 재무관리를 전공하였다. 한국산업은행, 신한은행에서 근무했고, 2005년 현재 한국석유공사에서 일하고 있다.

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents


목차
머리말 = 5
1장 우리나라 장외파생상품의 서곡
 장외파생상품 활성화의 배경 = 21
 서막 이전 시대의 분야별 장외파생상품시장 = 22
 장외파생상품의 새로운 주체 등장 = 23
2장 우리나라 주가 연동상품의 발전
 주가 연동 상품의 분류 = 29
  1. 설계 또는 운용주체에 따른 분류(ELF, ELD, ELS) = 29
  2. 원금보장정도에 따른 분류 = 30
  3. 편입자산의 비중에 따른 분류 = 31
  4. 투자시 원금까지 포함하는 여부(워런트와 ELS) = 31
 한국의 주가연동상품의 발전의 흐름(요약) = 35
 한국의 주가연동 신상품유형으로 본 역사 = 39
  1. 주가연동상품 도입기 = 39
   유형 1. European Call Spread 계열 = 39
   유형 2. European Up& Out Call With Low Rebate = 40
  2. 단기 채권화 심화 단계 = 46
   유형 1. 100~105 Ca11 Spread = 46
   유형 2. European ATM Digital Call = 50
  3. 원금비보장형의 실패 및 극심한 단기채권화 단계 = 53
   유형 1. Reverse Convertible = 53
   유형 2. 정기예금금리보장형 ELS : 4%+α = 54
  4. 단기채권 상품화 지양을 위한 시장의 노력 = 57
   유형 1. 양방향 KO 구조 (채권형의 단기화 지양) = 57
   유형 2. 현물 주식+Put계열 워런트 (주식형 상품의 등장) = 59
   유형 3. 3y 만기 원금 비보장 상품 (장기화를 위한 증권사측의 노력) = 61
  5. 채권형 및 원금보장형 상품개선의 노력들 = 63
   유형 1. KB막강 구조 = 63
   유형 2. 니케이 225지수 연동 Quanto 상품 = 66
  6. 주식형 및 원금 비보장상품의 급속한 발전 = 69
   유형 1. 추가 수익추구 주식형 상품의 등장 = 69
   유형 2. 조기상환구조의 등장 = 72
    유형 2-1. Single Index Early Redemption구조 = 72
    유형 2-2. Worst Performer Early Redemption구조 = 79
    유형 2-3. Worst Performer Target Redemption = 83
    유형 2-4. Outperformance옵션계열 = 86
    유형 2-5. Issuer's Call 구조 = 89
    유형 2-6. 이자지급형 ELS(소위 Income Plus) = 93
    유형 2-7. Hi Five 또는 Untouchable = 97
3장 우리나라 금리 연동상품의 발전
 금리연동상품의 분류 = 109
 한국 금리연동상품의 발전의 흐름(요약) = 111
 한국의 금리 연동 신상품유형으로 본 역사 = 114
  1. 선도금리의 착시현상을 이용한 초창기시절 = 114
   유형 1-1. 자산측면의 CD 연동 FRN(소위 스왑펀드) = 114
   유형 1-2. 부채측면의 CD연동 FRN = 117
   유형 2. Inverse FRN = 118
  2. 수익률곡선의 기울기를 이용한 가치창출(소위 Dual Index FRN) = 128
  3. 수익률곡선의 평탄화를 옵션 매도로 해결(Callable Bond의 발행) = 135
  4. 해외로의 시각전환을 통한 난국돌파(Quanto Swap등장) = 142
  5. 하나의 옵션을 더 팔아라! (Range+Callable Bond등장) = 145
  6. 외국과 국내의 시각차를 이용한 소위 KTB Swap = 152
  7. 과거의 아픔을 극복하고 일어서라!(장단기 금리차를 이용한 Daily Accrual방식) = 159
4장 우리나라 환율 연동상품의 발전
 한국의 환율 관련 상품 개관 = 165
 환율 관련 상품의 발전 = 166
  1. 특정업체의 헤지 수요를 대상으로 한 발전 = 166
   유형 1. Range Forward = 166
   유형 2. Target Forward = 169
   유형 3. Seagull = 171
  2. 불특정 업체를 대상으로 한 상품의 등장 = 173
  3. 일반 개인고객 대상으로한 상품의 등장 = 175
   유형 1. 소위 Dual Currency 예금 = 175
   유형 2. 원/엔 스왑예금 = 177
   유형 3. 원/엔 레인지 Accural = 179
   유형 4. 이동식 Range Digital = 181
   유형 5. Double No Touch방식 = 183
5장 우리나라 신용파생상품의 발전
 신용파생상품 = 187
  1. 은행의 신용위험관리 = 187
  2. 신용파생상품 = 191
 상품설계사례 = 204
  1. 주요 신용파생상품 = 204
  2. 신용디폴트스왑(Credit Default Swap) 사례 = 204
  3. 신용연계채권 사례연구 = 208
   유형 1. 신용디폴트채권(Credit Default Notes) = 210
   유형 2. 총수익률 신용연계채권(Total Return Credit-Linked Note) = 214
   유형 3. 신용스프레드채권(Credit Spread Note) = 216
   유형 4. Synthetic CDO = 218
 우리나라의 신용파생상품 설계의 흐름 = 219
  1. 1년 만기 Single Name CLN = 220
  2. 3년 만기 준국가신용물 FTD Basket = 221
  3. 5년 만기 준국가신용물+민간기업신용 FTD Basket = 221
  4. 10년 만기 Dual-Reference Entity = 222
  5. 이자율옵션의 매도와 신용파생을 결합한 수익율 제고방식 = 222
  6. Synthetic CDO방식 = 223
  7. 변형 Synthetic CDO방식 = 223
6장 우리나라 Commodity상품의 발전
 우리나라의 Commodity관련 역사개관 = 229
 실물업체의 헤징수요를 대상으로 한 발전 = 230
  1. 개요 = 230
  2. 원유시장의 사례 = 231
  3. 원유시장에서의 장외파생상품 거래유형 = 233
   유형 1. 선물(Futures)을 이용한 원유 매입가격 헤지 = 233
   유형 2. 스왑을 이용한 원유 매입가격 헤지 = 235
   유형 3. Zero-Cost옵션을 이용한 원유 매입가격 헤지 = 238
   유형 4. Call옵션매입을 통한 원유 매입가격 헤지 = 240
 개인고객을 대상으로 한 원자재 연등 상품으로의 발전 = 242
   유형 1. Gold 연계상품 = 242
   유형 2. 유가 연계상품 = 243
7장 새로운 영역에의 도전(파생결합상품시장)
 파생결합상품시장의 형성 배경 = 249
 파생결합상품의 전개 = 250
  유형 1. 금리와 주가지수의 결합 (LIBOR+KOSPI 연동예금) = 250
  유형 2. 환율과 주가지수의 결합 (원/달러+KOSPI 연계증권) = 253
 새롭게 열려지는 장외파생상품의 길 = 255
  1. 신상품설계 영역의 확장(예시) = 255
  2. 신상품개발과 판매를 위한 사내Infra 정비(예시) = 258
8장 장외파생상품을 이용한 신상품설계
 장외파생상품을 이용한 상품 설계 일반론 = 263
  1. PRM(Product & Relationship Manager)의 필요성 = 263
  2. 신 금융상품개발의 분류 = 264
  3. 상품개발 과정 = 265
 상품설계의 실전사례 = 268
  1. 자산측면의 상품개발 = 268
  2. 부채측면의 상품개발 = 273
 신상품설계에 가장 필요한 요소 = 274
  1. Value의 원천을 찾아내는 눈 = 274
  2. Value 원천별 상품개발의 실제 성공사례 = 275
   유형 1. Regulation Arbitrage상품 = 276
   유형 2. 파생상품시장의 내재된 기회요인을 잘 살린 상품 = 276
   유형 3. 시각을 Global로 전환하여 성공한 상품 = 276
   유형 4. 대중이 이해하기 쉬운 파생상품을 이용하여 성공한 상품 = 277
   유형 5. 시장의 수요를 구조화하여 성공한 상품 = 277
   유형 6. 시장간 Arbitrage기회를 이용한 상품 = 277
   유형 7. 새로운 분야의 개척을 통한 상품 = 277
   유형 8. Cross Product의 결합으로 인한 상품 = 277
부록 1 주가연동상품의 시장상황 = 281
부록 2 금리장외파생상품관련 구조화 채권발행(1999년 이후) = 283
부록 3 2005년 1분기 파생상품 장내 및 장외 잔액현황 = 316
찾아보기 = 317
참고문헌 = 322


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