목차
머리말 = ⅲ
제Ⅰ편 표준시계열 분석 = 1
제1장 서론 = 3
1.1 표준시계열과 금융시계열 = 3
제2장 시계열의 기본개념 = 8
2.1 시계열의 의미 = 8
2.2 시계열의 분석 방법 = 16
2.3 시계열의 모수적 분류와 기술 방법 = 17
2.4 시계열의 정상성 = 21
2.4.1 정상시계열 = 21
2.4.2 정상시계열의 성질 = 30
2.4.3 교차상관과 결합정상 = 34
2.4.4 편자기상관성 = 35
2.5 정상시계열의 모수추론 = 41
2.6 연합 정상시계열과 모수추론 = 49
2.7 차분방정식과 그 해 = 50
2.8 정규성검정 = 54
2.9 사례연구 [1] 자기 및 교차상관을 이용한 분석 = 57
제2장 연습문제 = 63
제3장 시간영역분석 = 67
3.1 서론 = 67
3.2 정상시계열의 모수적 모형 = 68
3.2.1 순수확률과정 : WN = 68
3.2.2 자기회귀과정 : AR = 70
3.2.3 이동평균과정 : MA = 88
3.2.4 혼합된 자기회귀이동평균과정 : ARMA = 92
3.2.5 여러 ARMA과정의 특징비교 = 97
3.3 비정상시계열과 모수적 모형 = 97
3.3.1 비정상시계열의 정상화 = 98
3.3.2 등질비정상과 계절시계열 : ARIMA, SARIMA = 102
3.3.3 비정상시계열의 분해모형 : 가법ㆍ승법 = 108
3.3.4 시계열의 예측 : ARIMA 모형 = 111
3.4 시계열 회귀모형과 분석 = 125
3.4.1 최소제곱원리와 그 추정량 = 125
3.4.2 개별 회귀모수의 신뢰구간과 검정 = 131
3.4.3 평균반응값의 신뢰구간 = 133
3.4.4 실제값의 신뢰구간 = 134
3.4.5 회귀모형의 유의성검정 : 분산분석방법 = 135
3.4.6 예측변수의 부분집합에 관한 검정 = 138
3.4.7 일반화된 최소제곱추정 : 가중 최소제곱추정량 = 140
3.4.8 비선형회귀모형과 모수추정 = 145
3.5 시계열 모형의 모수추정과 모형선별 = 150
3.5.1 최소제곱원리 : AR 모형 = 151
3.5.2 최우도원리 : AR 모형 = 154
3.5.3 모형선별의 규준과 적합성검정 = 156
3.6 상태공간모형과 칼만 필터 = 159
3.6.1 상태공간모형 = 159
3.6.2 칼만 필터와 칼만 평활추정량 = 163
3.6.3 상태공간모형의 모수추정 = 166
제3장 연습문제 = 167
제4장 박스-젠킨스 방법과 분석사례 = 169
4.1 박스-젠킨스 방법 : B0X-JENKINS = 169
4.2 사례연구 [2] 박스-젠킨스 분석 : 비정상ㆍ비계절성 = 176
4.3 사례연구 [3] 박스-젠킨스 분석 : 비정상ㆍ비계절성 = 187
4.4 사례연구 [4] 박스-젠킨스 분석 : 비정상ㆍ계절성 = 198
4.5 사례연구 [5] 박스-젠킨스 분석 : 비정상ㆍ계절성 = 207
4.6 사례연구 [6] 박스-젠킨스 분석 : 비정상ㆍ계절성 = 221
제4장 연습문제 = 235
제5장 주파수영역분석 : 스펙트럼 분석 = 236
5.1 서론 = 236
5.2 주기함수와 시계열의 주기성 = 237
5.3 스펙트럼 표현 = 240
5.3.1 정상시계열의 스펙트럼 표현 = 240
5.3.2 자기공분산의 스펙트럼 표현 = 245
5.4 시계열의 스펙트럼 분포 = 247
5.5 에일리어스 문제와 나이퀴스트 주파수 = 251
5.6 시계열과 푸리에 변환 = 255
5.7 연속시계열의 표본화 = 263
5.8 스펙트럼의 추론 = 266
5.9 고속 푸리에 변환 = 275
5.10 교차스펙트럼 = 278
5.11 사례연구 [7] 시계열의 스펙트럼 분석 = 282
제5장 연습문제 = 288
제6장 벡터 시계열의 분석 : 이변수 시계열 = 291
6.1 서론 = 291
6.2 전이함수모형 = 292
6.2.1 전이함수와 충격반응함수 = 292
6.2.2 전이함수의 계수와 모수 = 294
6.3 전이함수모형의 설정 = 295
6.3.1 전이함수모형의 설정 : 사전백색화 = 296
6.3.2 잡음모형의 설정 = 298
6.3.3 최종 전이함수모형의 결정 = 299
6.3.4 전이함수모형의 진단 = 300
6.3.5 전이함수모형의 예측 = 301
6.4 사례연구 [8] 이변수 시계열의 전이함수모형 분석 = 315
제6장 연습문제 = 329
제Ⅱ편 금융시계열 분석 = 331
제7장 금융시계열의 모형 = 333
7.1 이분산시계열 = 333
7.2 ARCH 모형 = 335
7.2.1 ARCH 모형의 정의와 성질 = 335
7.2.2 ARCH 모형의 설정과 모수추론 = 345
7.2.3 ARCH 모형의 점검과 예측절차 = 348
7.2.4 조건부 모형의 역할 = 349
7.3 사례연구 [9] ARCH 오차항을 갖는 회귀모형 = 353
7.4 GARCH 모형 = 362
7.4.1 GARCH 모형의 정의와 성질 = 362
7.4.2 GARCH 모형의 모수추론 = 367
7.4.3 GARCH 모형의 점검과 예측절차 = 368
7.5 사례연구 [10] AR-GARCH 모형 = 370
7.6 GARCH 모형의 확장 : IGARCH, EGARCH 등 = 382
7.7 확률변동성모형 : SV 모형 = 386
7.7.1 확률변동성모형과 그 성질 = 386
7.7.2 확률변동성모형의 모수추론 = 388
7.7.3 일반화된 적률법 : GMM = 389
7.8 이선형모형 : BL 모형 = 397
7.8.1 이선형모형의 정의와 성질 = 397
7.8.2 이선형모형의 추론 = 400
7.9 사례연구 [11] 주가 수익률변동에 관한 분석 = 406
7.10 사례연구 [12] 보험 손해율의 예측모형 = 417
제7장 연습문제 = 434
제8장 벡터시계열과 그 모형 = 436
8.1 서론 = 436
8.2 벡터시계열 = 437
8.3 벡터 ARMA 모형 : VARMA = 442
8.4 벡터 AR 모형 : VAR = 446
8.4.1 벡터 AR 모형의 축약형과 구조형 = 451
8.4.2 벡터 AR 모형의 차수결정과 모수추정 = 456
8.4.3 벡터 AR 모형의 예측 = 458
8.5 벡터 AR 모형의 구조적 분석 = 459
8.5.1 그랜저 인과성검정 : 왈드 검정 = 460
8.5.2 충격반응분석 = 463
8.5.3 예측오차 분산분해 = 466
제8장 연습문제 = 468
제9장 금융시계열과 공적분 = 469
9.1 비정상시계열과 공적분 = 469
9.2 단위근시계열 : 비정상시계열 = 470
9.3 정상성과 단위근검정 = 473
9.3.1 디키-풀러 검정 : DF 검정 = 473
9.3.2 확대된 디키-풀러 검정 : ADF 검정 = 476
9.4 단위근시계열과 허구적 회귀 = 479
9.5 비정상시계열의 분류 = 482
9.6 공적분 = 485
9.7 오차수정모형 = 492
9.8 공적분검정과 모수추정 = 496
9.8.1 공적분검정 (1) = 496
9.8.2 오차수정모형의 계수추정 = 498
9.8.3 공적분검정 (2) = 498
9.8.4 공적분된 오차수정모형의 모수추정 = 505
9.9 사례연구 [13] 금융시계열의 공적분분석 = 509
제9장 연습문제 = 527
부록 A SAS 프로그램 = 531
부록 B 분석용 자료 모음 = 608
부록 C 기호 요약 = 615
참고문헌 = 619
찾아보기 = 632
