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리스크의 이해

리스크의 이해 (25회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
김진호.
서명 / 저자사항
리스크의 이해 = Risk / 김진호 저.
발행사항
서울 :   經文社 ,   2005.  
형태사항
xviii, 529 p. : 삽도 ; 25 cm.
ISBN
8942003486
서지주기
참고문헌(p. 511-520), 색인수록
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No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332 2005b 등록번호 111339755 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332 2005b 등록번호 111339756 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 3 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332 2005b 등록번호 151195549 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 4 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332 2005b 등록번호 151195550 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
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No. 1 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332 2005b 등록번호 151195549 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 2 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332 2005b 등록번호 151195550 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스

컨텐츠정보

저자소개

김진호(지은이)

<리스크의 이해>

정보제공 : Aladin

목차


목차
PART 1 개론
 제1장 리스크 관리 개요 = 3
  1. 위험과 리스크 = 4
  2. 리스크의 종류 = 7
  3. 리스크 관리에 대한 첫 번째 단상 = 8
  4. 리스크 관리의 정의 = 12
  5. 리스크와 금융회사 자본 = 14
  〈참고〉 자본적정성 평가를 위한 점검항목 = 16
 제2장 금융회사 규제와 리스크 관리 = 19
  1. 최근 금융환경의 변화 = 20
  2. 금융회사 규제 = 21
   2-1 금융회사의 외부성과 공공성 = 21
   2-2 금융규제의 이론적 배경 = 22
   2-3 규제환경의 변화 = 23
  3. 바젤협약안 = 25
   3-1 1988년 협약 = 25
   3-2 1993년 수정안: 표준모형 = 27
   3-3 1995년 개정안: 내부모형 = 28
   3-4 1996년 수정안: BIS 98(바젤 Ⅰ) = 29
   3-5 BIS 2000 협정안 = 42
   3-6 신바젤협약(바젤 Ⅱ) = 45
   3-7 신바젤협약 관련 국내 연구 = 77
  〈참고〉 신바젤협약의 자기자본 계산방식 요약 = 91
  4. 주요국의 리스크 감독시스템 = 93
   4-1 경영실태평가시스템 = 93
   4-2 동류그룹분석시스템 = 95
   4-3 통계적 모델 = 95
   4-4 종합적 리스크 평가시스템 = 96
  〈참고〉 주요국의 리스크 평가 및 조기경보시스템 = 97
  5. 리스크 감독시스템으로서의 바젤협약안 = 98
 제3장 리스크의 측정: VaR 접근법 = 103
  1. VaR의 정의 = 104
  2. VaR의 종류 = 107
   2-1 모수적(parametric) VaR = 107
   2-2 비모수적(non-parametric) VaR = 114
  3. VaR의 확장 = 116
   3-1 Incremental-VaR(IVaR)와 Delta VaR(DVaR) = 116
   3-2 동태적(dynamic) VaR = 117
  4. VaR의 신뢰구간과 사후검증 = 119
   4-1 VaR의 신뢰구간 = 119
   4-2 VaR의 사후검증 = 121
  5. 스트레스 테스팅과 시나리오 분석 = 123
  6. sub-additivity와 conditional VaR = 124
 제4장 RAROC = 127
  1. RAROC의 정의 = 128
  2. 금융회사 경영과 RAROC = 130
  3. RAROC 시스템의 구축 = 136
PART 2 리스크 관리의 4단계
 제5장 현재 리스크 수준의 측정 = 139
  1. 시장리스크 측정 = 141
   1-1 명목가치 측정법 = 141
   1-2 basis point value(또는 delta) 접근법 = 142
   1-3 자산부채 종합관리: ALM = 146
   1-4 시장 VaR = 150
  〈참고논문 A〉 전통적 ALM과 VaR를 결합한 통합리스크 관리에 관한 연구 = 152
   1-5 국내 시장리스크 측정현황 = 159
  2. 신용리스크 측정 = 162
   2-1 신용평가 = 164
   2-2 신용리스크 측정모형 = 177
    (1) 신용등급 이전 접근법(CreditMetrics) = 179
    (2) 조건부 이전확률 접근법(CreditPortfolioView) = 189
    (3) Moody's KMV Portfolio Manager = 192
    (4) CreditRisk+ = 205
    (5) 축약형 접근법(reduced form approach) = 210
   2-3 신용리스크 모형간 비교 = 212
   2-4 신용리스크의 대출등가 접근법 = 217
   2-5 신바젤협약안의 신용리스크 측정 = 223
  3. 운영리스크 측정 = 224
   3-1 운영리스크 측정의 기초 = 229
   3-2 신바젤협약안의 운영리스크 측정 = 230
   3-3 운영리스크 측정단계 = 244
   3-4 운영리스크 자본할당 = 251
   3-5 자체평가와 리스크 관리본부 평가 = 252
   3-6 운영리스크와 다른 리스크들의 통합 = 253
   3-7 파생금융상품과 운영리스크 = 254
  4. 유동성리스크 측정 = 255
   4-1 유동성리스크 측정방법 = 256
  5. 통합리스크 측정 = 257
 제6장 리스크 목표의 설정과 경제적 자본배분 = 261
  1. 리스크 목표의 설정 = 263
  2. 경제적 자본의 배분 = 265
  3. 리스크별 경제적 자본의 책정 = 267
   3-1 시장리스크 자본(Capital for Market Risk) = 267
   3-2 신용리스크 자본(Capital for Credit Risk) = 268
   3-3 운영리스크 자본(Capital for Operational Risk) = 271
  〈참고논문 B〉 통합리스크 분석에 기초한 금융회사의 최적자산배분전략 = 272
 제7장 리스크의 조정 = 287
  1. 시장리스크의 조정 = 288
  2. 신용리스크의 조정 = 291
   2-1 신용리스크 전가시장의 현황과 문제점 = 291
   2-2 신용리스크 관리기법 = 295
   2-3 신용리스크 관리와 규제 = 315
  3. 운영리스크의 조정 = 326
   3-1 운영리스크 관리 모듈 = 330
   3-2 운영리스크 관리 관련업무와의 관계 = 335
   3-3 성공적 운영리스크 관리를 위한 조건 = 344
   3-4 각국의 운영리스크의 관리실태 = 345
   3-5 운영리스크 관리기법 = 346
  4. 유동성리스크의 조정 = 351
 제8장 성과평가 및 보상 = 353
  1. 성과평가방법 = 354
   1-1 리스크 프리미엄을 추구한 경우 = 354
   1-2 헤징을 추구한 경우 = 355
  2. 성과평가와 관련한 이슈들 = 356
PART 3 기타 관련이슈들과 비은행조직의 리스크 관리
 제9장 모형리스크 = 359
  1. 모형리스크의 부각 = 361
  2. 모형리스크의 원인 = 362
  3. 모형리스크의 종류 = 364
   3-1 잘못 설정 또는 설계된 모형 = 365
   3-2 모형의 부정확한 실행 = 366
   3-3 부정확한 모형교정 = 367
   3-4 데이터 처리 = 368
   3-5 모형의 잘못된 적용 = 369
  4. 모형리스크의 사례 = 369
  5. 모형리스크의 관리방법 = 370
   5-1 모형 검증 = 370
   5-2 적절한 DB 구축 = 371
   5-3 'Tinkerbell Syndrome' 조심 = 371
 제10장 리스크 관련 회계기준의 변화 = 373
  1. IAS 32: 금융상품의 공시 = 375
  2. FAS 133 = 376
  3. 국내 관련 법안 및 규정 = 377
   3-1 국내 신용파생금융상품의 회계처리 = 378
   3-2 기업회계기준 해석: (53-70) 파생상품 등의 회계처리 = 380
 제11장 리스크 관리시스템과 조직 = 415
  1. 리스크 관리시스템과 조직구축의 기본요건 = 418
  2. 리스크 관리시스템 = 419
   2-1 리스크 관리시스템의 구성 = 420
   2-2 리스크 관리시스템 구축의 새로운 동향 = 422
   2-3 국내 금융회사 리스크 관리시스템 구축현황 = 423
   2-4 리스크 관리시스템 관련 국내 연구 = 426
   2-5 리스크 관리시스템 보고서 예 = 433
  3. 리스크 관리조직 = 437
   3-1 리스크 관리조직 구성 = 437
   3-2 리스크 관리조직에 관한 국내 연구 = 440
 제12장 비은행조직의 리스크 관리 = 449
  1. 금융지주회사의 리스크 관리 = 450
   1-1 금융지주회사의 리스크 종류와 포트폴리오 효과 = 450
   1-2 금융지주회사의 리스크 관리기능과 국내 현황 = 451
  2. 보험회사의 리스크 관리 = 453
   2-1 보험회사의 리스크 관리의 특징 = 453
   2-2 2004년 금융감독원 '보험리스크 측정에 관한 모범규준' = 456
  3. 비금융 일반회사의 리스크 관리 = 469
   3-1 비금융 일반회사의 리스크 관리 필요성 = 469
   3-2 영업관련 리스크와 재무제표관련 리스크 = 471
   3-3 비금융 일반회사의 리스크 관리단계 = 472
  4. 정부의 리스크 관리 = 476
   4-1 국가부채의 노출 리스크 계량화 = 477
   4-2 적정 국가부채구조의 도출 및 부채정책 = 478
   4-3 적정 부채구조 달성을 위한 부채전략 = 480
   4-4 Cashflow 분석 = 481
   4-5 상이한 리스크들간 조화 = 482
  〈참고논문 C〉 대학 기금운용의 원칙과 현황에 관한 소고 = 482
 제13장 리스크 관리의 미래 = 505
참고문헌 = 511
찾아보기 = 521


관련분야 신착자료

Ingham, Geoffrey K. (2020)