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Numerical methods in finance

Numerical methods in finance (4회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
Breton, Michele. Ben-Ameur, Hatem.
단체저자명
GERAD.
서명 / 저자사항
Numerical methods in finance / edited by Michele Breton, Hatem Ben-Ameur.
발행사항
New York :   Springer,   c2005.  
형태사항
xv, 258 p. : ill. ; 25 cm.
총서사항
GERAD 25th anniversary series ;9
ISBN
9780387251172 (HB) 0387251170 (HB) 9780387251189 (e-book) 0387251189 (e-book)
서지주기
Includes bibliographical references.
일반주제명
Finance -- Mathematical models
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260 ▼a New York : ▼b Springer, ▼c c2005.
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490 1 ▼a GERAD 25th anniversary series ; ▼v 9
504 ▼a Includes bibliographical references.
546 ▼a Foreword also in French.
650 0 ▼a Finance ▼x Mathematical models
700 1 ▼a Breton, Michele.
700 1 ▼a Ben-Ameur, Hatem.
710 2 ▼a GERAD.
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No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/서고6층/ 청구기호 332.0151 N971 등록번호 111382605 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 과학도서관/Sci-Info(2층서고)/ 청구기호 332.0151 N971 등록번호 121210641 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 3 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.0151 N971 등록번호 151185622 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
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No. 1 소장처 과학도서관/Sci-Info(2층서고)/ 청구기호 332.0151 N971 등록번호 121210641 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
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No. 1 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.0151 N971 등록번호 151185622 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스

컨텐츠정보

목차

Foreword. Avant-propos. Contributing Authors. Preface. 1. Corporate Debt Valuation: The Structural Approach, P. Francois 2. Bessel Processes and Asian Options, D. Dufresne 3. Dynamic Management of Portfolios with Transaction Costs under Tychastic Uncertainty, J.-P. Aubin, D. Pujal, and P. Saint-Pierre 4. The Robust Control Approach to Option Pricing and Interval Models: An Overview, P. Bernhard 5. A Finite Element Method for Two Factor Convertible Bonds, J. de Frutos 6. On Numerical Methods and the Valuation of American Options, M. Bellalah 7. Valuing American Contingent Claims when Time to Maturity is Uncertain, T. Berrada 8. Foreign Direct Investment: The Incentive to Expropriate and the Cost of Expropriation Risk, E. Clark 9. Exact Multivariate Tests of Asset Pricing Models with Stable Asymmetric Distributions, M.-C. Beaulieu, J.-M. Dufour, and L. Khalaf 10. A Stochastic Discount Factor-Based Approach for Fixed-income Mutual Fund Performance Evaluation, M.A. Ayadi and L. Kryzanowski 11. Portfolio Selection with Skewness, P. Boyle and B. Ding 12. Continuous Min-Max Approach for Single Period Portfolio Selection Problem, N. Gulpinar and B. Rustem


정보제공 : Aladin

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