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파생상품의 평가와 헷징전략 제5판

파생상품의 평가와 헷징전략 제5판 (Loan 231 times)

Material type
단행본
Personal Author
Hull, John C , 1946- 김철중 , 역 윤평식 , 역
Title Statement
파생상품의 평가와 헷징전략 / John C. Hull 지음 ; 김철중, 윤평식 옮김.
판사항
제5판
Publication, Distribution, etc
서울 :   탐진 :   피어슨에듀케이션코리아 ,   2005.  
Physical Medium
783 p. : 삽도 ; 27 cm + CD-ROM 1매.
Varied Title
Fundamentals of futures and options markets. 5th ed.
ISBN
8945010246
General Note
부록수록  
Bibliography, Etc. Note
참고문헌 및 색인수록
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005 20100806065716
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100 1 ▼a Hull, John C , ▼d 1946- ▼0 AUTH(211009)48617
245 1 0 ▼a 파생상품의 평가와 헷징전략 / ▼d John C. Hull 지음 ; ▼e 김철중, ▼e 윤평식 옮김.
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500 ▼a 부록수록
504 ▼a 참고문헌 및 색인수록
700 1 ▼a 김철중 , ▼e▼0 AUTH(211009)104091
700 1 ▼a 윤평식 , ▼e▼0 AUTH(211009)81241
945 ▼a KINS

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.645 2005b Accession No. 111335571 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Education Reserves(Health Science)/ Call Number 332.645 2005b Accession No. 111335572 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 3 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.645 2005b Accession No. 121125403 Availability In loan Due Date 2022-12-20 Make a Reservation Service M
No. 4 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.645 2005b Accession No. 121125404 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.645 2005b Accession No. 111335571 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Education Reserves(Health Science)/ Call Number 332.645 2005b Accession No. 111335572 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.645 2005b Accession No. 121125403 Availability In loan Due Date 2022-12-20 Make a Reservation Service M
No. 2 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.645 2005b Accession No. 121125404 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Author Introduction

존 헐(지은이)

토론토 대학 조셉 엘 로트만 경영대학원의 대학교수다. 이 책을 쓰기 전에 파생상품과 위험관리 분야에서 베스트셀러 3권을 썼다. 그의 책 모두 실무 적용에 초점을 두고 있으며, 저자는 저서가 실무자와 대학 시장에서 동등하게 잘 팔린다는 것을 자랑스럽게 생각한다. 그리고 그는 금융 혁신의 모든 측면에서 연구와 교육 자료를 개발하는 로트맨의 금융 혁신 연구소 핀허브의 학술 이사다. 전 세계의 많은 기업을 위해 자문해 왔고 토론토 대학의 권위 있는 노스럽 프리에 상을 포함한 많은 교수 상을 받았다.

김철중(옮긴이)

[약력] 성균관대학교 경영학과 졸업 한국산업은행 근무 서울대학교 대학원 졸업(경영학 석사) 성균관대학교 대학원 졸업(경영학 박사) 미국 University of Texas at Austin 연구교수 공인회계사 시험위원, 홍익대학교 경영대학장 현재, 홍익대학교 경영학과 교수 [저서 및 역서] 가치평가론(1998) VAR(1998) 신용위험관리(2001) 파생상품의 평가와 헷징전략(2008) 기업가치 중심의 경영분석(제3판, 2009) [주요논문] 주식대량거래자의 투자행태에 관한 실증적 연구(증권학회지) 소유권구조, 자본조달정책 및 배당정책의 상호관련성에 관한 연구(재무관리연구) 기업공개 전 무상증자의 실시동기와 영향(재무관리연구) 원/달러 선물환시장의 위험프리미엄에 관한 연구(재무연구) IR활동과 투자행태에 관한 연구(증권학회지) M&A에 있어서 가격결정과 주가행태(재무연구)

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

목차
제1장 서론
 1.1 선물계약 = 22
 1.2 선물시장의 역사 = 23
 1.3 장외시장 = 25
 1.4 선도계약 = 26
 1.5 옵션계약 = 27
 1.6 옵션시장의 역사 = 30
 1.7 거래자의 유형 = 31
 1.8 헷저 = 32
 1.9 투기자 = 34
 1.10 차익거래자 = 38
 1.11 용도의 다양성으로 인한 위험 = 39
 요약 = 40
 참고문헌 = 41
 퀴즈 = 42
 연습문제 = 42
 과제물 문제 = 44
제2장 선물시장의 구조
 2.1 포지션의 개설과 마감 = 48
 2.2 선물계약의 규정 = 49
 2.3 선물기격과 현물가격의 수렴 = 52
 2.4 증거금제도의 운영 = 53
 2.5 선물시세표를 읽는 법 = 59
 2.6 인도 = 63
 2.7 거래자 유형 = 64
 2.8 규제 = 66
 2.9 회계와 세금 = 68
 2.10 선도계약과 선물계약의 비교 = 71
 요약 = 73
 참고문헌 = 74
 퀴즈 = 75
 연습문제 = 75
 과제물 문제 = 77
제3장 선물을 이용한 헷징전략
 3.1 기본원리 = 80
 3.2 헷징에 대한 논쟁 = 83
 3.3 베이시스 위험 = 86
 3.4 교차헷징 = 92
 3.5 주가지수선물 = 97
 3.6 헷지의 연장 = 105
 요약 = 107
 참고문헌 = 108
 퀴즈 = 110
 연습문제 = 110
 과제물 문제 = 112
 부록3A = 114
제4장 이자율
 4.1 이자율의 종류 = 118
 4.2 이자율 측정 = 120
 4.3 무이표이자율 = 124
 4.4 채권의 가격결정 = 124
 4.5 국채 무이표이자율(현물이자율)의 결정 = 126
 4.6 선도이자율 = 129
 4.7 선도금리계약 = 132
 4.8 이자율의 기간구조이론 = 135
 요약 = 136
 참고문헌 = 137
 퀴즈 = 138
 연습문제 = 139
 과제물 문제 = 140
 부록4A = 142
제5장 선도가격과 선물가격의 결정
 5.1 투자자산과 소비자산의 비교 = 146
 5.2 공매 = 146
 5.3 가정과 기호 정의 = 148
 5.4 중간무소득 투자자산의 선도가격 = 149
 5.5 예정소득 투자자산의 선도가격 = 153
 5.6 예정수익률 투자자산의 선도가격 = 156
 5.7 선도계약의 평가 = 156
 5.8 선도가격과 선물가격은 동일한가? = 159
 5.9 주가지수선물 = 160
 5.10 통화선도계약과 통화선물계약 = 163
 5.11 상품선물계약 = 167
 5.12 보유비용 = 172
 5.13 인도시점의 선택 = 173
 5.14 선물가격과 기대현물가격 = 173
 요약 = 176
 참고문헌 = 177
 퀴즈 = 179
 연습문제 = 179
 과제물 문제 = 181
 부록5A = 183
 부록5B = 186
 부록5C = 196
제6장 금리선물
 6.1 일수계산 = 202
 6.2 T-bond와 T-bill의 가격공시 = 203
 6.3 T-bond선물 = 205
 6.4 유로달러선물 = 212
 6.5 듀레이션 = 215
 6.6 듀레이션에 근거한 헷징전략 = 221
 요약 = 226
 참고문헌 = 227
 퀴즈 = 228
 연습문제 = 228
 과제물 문제 = 231
제7장 스왑
 7.1 금리스왑의 구조 = 234
 7.2 일수계산 = 241
 7.3 확인서 = 242
 7.4 비교우위 논리 = 243
 7.5 스왑이자율의 성격 = 247
 7.6 LIBOR/스왑이자율의 결정 = 248
 7.7 금리스왑의 가치평가 = 250
 7.8 통화스왑 = 255
 7.9 통화스왑의 가치평가 = 260
 7.10 신용위험 = 263
 요약 = 265
 참고문헌 = 266
 퀴즈 = 267
 연습문제 = 268
 과제물 문제 = 270
제8장 옵션시장의 구조와 운영
 8.1 옵션의 종류 = 274
 8.2 옵션 포지션 = 277
 8.3 기초자산 = 280
 8.4 주식옵션에 관한 규정 = 281
 8.5 주식옵션 시세표 = 286
 8.6 옵션거래 = 288
 8.7 수수료 = 289
 8.8 증거금 = 290
 8.9 옵션결제소 = 293
 8.10 규제 = 294
 8.11 세금 = 294
 8.12 워런트, 경영자스톡옵션, 전환사채 = 296
 8.13 장외시장 = 298
 요약 = 298
 참고문헌 = 299
 퀴즈 = 300
 연습문제 = 300
 과제물 문제 = 302
제9장 주식옵션의 기본 성격
 9.1 옵션의 가격에 영향을 미치는 요인들 = 306
 9.2 가정과 기호 = 309
 9.3 옵션가격의 상한선과 하한선 = 311
 9.4 풋-콜 패리티 = 316
 9.5 만기일 전 권리행사: 무배당 주식에 대한 콜옵션의 경우 = 320
 9.6 만기일 전 권리행사: 무배당 주식에 대한 풋옵션의 경우 = 322
 9.7 배당의 효과 = 324
 요약 = 325
 참고문헌 = 327
 퀴즈 = 328
 연습문제 = 328
 과제물 문제 = 330
 부록9A = 332
 부록9B = 339
제10장 옵션을 이용한 투자전략
 10.1 옵션과 주식을 이용한 전략 = 344
 10.2 스프레드 = 346
 10.3 콤비네이션 = 356
 10.4 기타 이득패턴 = 360
 요약 = 361
 참고문헌 = 362
 퀴즈 = 363
 연습문제 = 363
 과제물 문제 = 365
제11장 이항분포모형: 기초
 11.1 1기간 이항분포모형 = 368
 11.2 위험중립가치평가 = 373
 11.3 옵션과 주식을 이용한 전략 = 375
 11.4 풋옵션을 이용한 사례 = 379
 11.5 아메리칸 옵션 = 380
 11.6 델타 = 382
 11.7 u와 d의 결정 = 383
 11.8 적정 기간의 선택 = 385
 11.9 주식 이외의 다른 자산에 대한 옵션의 평가 = 386
 요약 = 390
 참고문헌 = 391
 퀴즈 = 392
 연습문제 = 392
 과제물 문제 = 394
제12장 블랙-숄즈의 주식옵션 가격결정모형
 12.1 주가변화에 대한 가정 = 398
 12.2 기대수익률 = 402
 12.3 변동성 = 404
 12.4 과거 자료로부터 변동성 추정 = 405
 12.5 블랙-숄스 모형의 가정 = 408
 12.6 블랙-숄스/머튼의 연구 = 409
 12.7 위험중립가치평가 = 414
 12.8 내재변동성 = 416
 12.9 배당금 = 417
 요약 = 420
 참고문헌 = 421
 퀴즈 = 422
 연습문제 = 422
 과제물 문제 = 425
 부록12A = 427
 부록12B = 430
제13장 주가지수옵션과 통화옵션
 13.1 간단한 규칙 = 440
 13.2 옵션가격공식 = 442
 13.3 이항분포모형 = 443
 13.4 주가지수옵션 = 444
 13.5 통화옵션 = 451
 요약 = 454
 참고문헌 = 455
 퀴즈 = 456
 연습문제 = 457
 과제물 문제 = 459
 부록13A = 460
제14장 선물옵션
 14.1 선물옵션의 속성 = 468
 14.2 선물옵션 시세표 = 470
 14.3 선물옵션이 인기를 얻고 있는 이유 = 470
 14.4 풋-콜 패리티 = 470
 14.5 선물옵션가격의 범위 = 474
 14.6 이항분포모형을 이용한 선물옵션의 평가 = 475
 14.7 수익률을 지급하는 주식과 선물의 유사점 = 478
 14.8 블랙의 모형을 이용한 선물옵션평가 = 479
 14.9 선물옵션가격과 현물옵션가격의 비교 = 480
 요약 = 482
 참고문헌 = 482
 퀴즈 = 483
 연습문제 = 483
 과제물 문제 = 485
제15장 헷징 모수: 그릭 문자
 15.1 예시 = 488
 15.2 노출된 포지션과 보호된 포지션 = 488
 15.3 손실방지전략 = 489
 15.4 델타헷징 = 491
 15.5 세타 = 502
 15.6 감마 = 505
 15.7 델타, 세타, 감마간의 관계 = 510
 15.8 베가 = 510
 15.9 로 = 513
 15.10 실제 헷징 행태 = 514
 15.11 시나리오분석 = 516
 15.12 옵션합성을 통한 포트폴리오보험 = 516
 15.13 주식시장의 변동성 = 519
 요약 = 521
 참고문헌 = 522
 퀴즈 = 523
 연습문제 = 523
 과제물 문제 = 526
 부록15A = 528
제16장 이항분포모형의 실제 적용
 16.1 무배당 주식의 이항분포모형 = 534
 16.2 주가지수옵션, 통화옵션, 선물옵션의 이항분포모형 = 542
 16.3 배당을 지급하는 주식의 이항분포모형 = 546
 16.4 이항분포모형의 확장 = 551
 16.5 이항과정을 구성하는 다른 방법 = 552
 16.6 몬테카를로 시뮬레이션 = 555
 요약 = 556
 참고문헌 = 557
 퀴즈 = 559
 연습문제 = 559
 과제물 문제 = 561
제17장 변동성미소
 17.1 풋-콜 패리티 = 564
 17.2 통화옵션 = 565
 17.3 주식옵션 = 569
 17.4 변동성의 기간구조와 변동성표면 = 571
 17.5 큰 점프가 한 번 예상되는 경우 = 573
 요약 = 575
 참고문헌 = 576
 퀴즈 = 577
 연습문제 = 577
 과제물 문제 = 579
제18장 Value at Risk(VaR)
 18.1 VaR의 개념 = 582
 18.2 역사적 시뮬레이션 = 584
 18.3 모형기반 접근방법 = 587
 18.4 선형모형 = 591
 18.5 2차함수모형(quadratic model) = 595
 18.6 변동성과 상관계수의 추정 = 598
 18.7 접근방법의 비교 = 604
 18.8 위기분석과 사후검증 = 605
 요약 = 606
 참고문헌 = 607
 퀴즈 = 609
 연습문제 = 609
 과제물 문제 = 611
 부록18A = 614
제19장 금리옵션
 19.1 거래소 금리옵션 = 618
 19.2 내재된 채권옵션 = 620
 19.3 블랙의 모형 = 621
 19.4 유러피언 채권옵션 = 623
 19.5 금리캡 = 626
 19.6 유러피언 스왑옵션 = 633
 19.7 기간구조모형 = 637
 요약 = 638
 참고문헌 = 639
 퀴즈 = 641
 연습문제 = 642
 과제물 문제 = 644
제20장 이색옵션과 비표준형 상품
 20.1 이색옵션 = 648
 20.2 부동산담보증권 = 655
 20.3 비표준형 스왑 = 657
 요약 = 665
 참고문헌 = 665
 퀴즈 = 668
 연습문제 = 668
 과제물 문제 = 670
제21장 신용파생상품
 21.1 CDS(Credit Default Swap) = 674
 21.2 TRS = 683
 21.3 CDS선도와 CDS옵션 = 684
 21.4 CDO = 685
 요약 = 687
 참고문헌 = 688
 퀴즈 = 689
 연습문제 = 689
 과제물 문제 = 691
제22장 날씨ㆍ에너지ㆍ보험 파생상품
 22.1 날씨파생상품 = 694
 22.2 에너지파생상품 = 696
 22.3 보험파생상품 = 699
 요약 = 701
 참고문헌 = 702
 퀴즈 = 703
 연습문제 = 703
 과제물 문제 = 704
제23장 파생상품 투자의 실패와 교훈
 23.1 파생상품 사용자들을 위한 교훈 = 706
 23.2 금융기관을 위한 교훈 = 710
 23.3 비금융기관을 위한 교훈 = 715
 요약 = 717
 참고문헌 = 718
퀴즈 해답 = 719
용어해설 = 751
DerivaGem 프로그램 사용법 = 763
 Options Calculator = 764
 Applications Builder = 767
누적표준정규분포표 = 770
세제의 주요 선물ㆍ옵션거래소 = 772
찾아보기 = 773

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