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리스크 예산의 개념과 활용방안에 관한 연구

리스크 예산의 개념과 활용방안에 관한 연구 (3회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
정문경 김인준
단체저자명
국민연금관리공단 . 국민연금연구센터
서명 / 저자사항
리스크 예산의 개념과 활용방안에 관한 연구/ 정문경 ; 김인준 [공저].
발행사항
서울 :   국민연금관리공단 국민연금연구센터 ,   2003.  
형태사항
xxx, 119 p. : 삽도 ; 24 cm.
총서사항
硏究報告書 ; 2003-04
서지주기
참고문헌: p. [118]-119
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700 1 ▼a 김인준
710 ▼a 국민연금관리공단 . ▼b 국민연금연구센터
950 1 ▼a 가격불명 ▼b \4760

소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 331.252 2003f 등록번호 111295688 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M

컨텐츠정보

목차

Ⅰ. 서론 = 1
Ⅱ. 리스크 예산의 개념 = 6
1. 위험관리의 발전 과정 = 6
2. 리스크 예산(Risk Budgeting)의 개념 = 7
3. 리스크예산제도 과정(Risk Budgeting Process) = 10
4. 연기금의 리스크 예산제도 = 15
5. 확정급여형 기금에서의 리스크 예산제도 활용 = 17
Ⅲ. 리스크 예산의 위험배분 = 31
1. 위험분해(risk decomposition) 방법 = 31
2. 전략적 벤치마크 측면에서 위험 설정 = 35
3. 전략적 자산배분의 위험분해 = 36
4. 적극적 자산운용 위험의 자산배분 = 37
5. 자산별 및 펀드매니저별 최적 적극적 자산배분의 결정 = 41
Ⅳ. 손실(Shortfall) 제약을 이용한 최적 위험배분 = 44
1. 의미 = 44
2. 목적함수 = 45
3. 벌칙비용함수 = 46
4. 시뮬레이션 결과 = 49
Ⅴ. 리스크 예산을 이용한 적극적 위험배분 = 52
1. 현재의 자산 배분 상황 및 운용 관련 자료 = 53
2. 운용 자료를 이용한 위험 분해 및 분석 = 56
3. MR(Marginal Risk)를 이용한 최적의 자산 및 위험배분 = 60
Ⅵ. 국민연금 자료를 이용한 최적 위험배분 실례 = 67
1. 손실(Shortfall) 제약을 이용한 최적자산배분 = 67
2. 리스크 예산(Risk Budgeting)을 이용한 공격적 운용(Active Management) = 71
Ⅶ. 한국 펀드시장에서의 Information Ratio 추정 = 80
1. IR의 개념 = 80
2. 자료 및 방법론 = 85
3. 한국시장에서의 IR 추정 = 87
Ⅷ. 국민연금기금의 리스크 예산제도 한계점 = 94
1. 전략적 위험의 배분 = 94
2. 적극적 위험의 배분 = 100
Ⅸ. 결론 = 109
참고문헌 = 118

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