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금융파생상품의 수리적 배경

금융파생상품의 수리적 배경 (99회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
최병선
서명 / 저자사항
금융파생상품의 수리적 배경 / 최병선 지음
발행사항
서울 :   世經社,   2004  
형태사항
422 p. : 삽화 ; 29 cm
총서사항
IM&F 시리즈 ;8
ISBN
8971270888
서지주기
참고문헌(p. 413-414)과 색인수록
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컨텐츠정보

저자소개

최병선(지은이)

<다변량시계열분석>

정보제공 : Aladin

목차


목차
머리말 = 5
제1장 서론 = 13
 1.1 본서의 목적 = 13
 1.2 금융파생상품이론의 역사 = 15
  1.2.1 Markowitz-Sharpe와 평균·분산모형 = 16
  1.2.2 Black-Scholes와 파생상품 = 18
  1.2.3 Harrison-Kreps-Pliska와 무재정정리 = 19
 1.3 금융파생상품 = 20
  1.3.1 파생상품의 가격평가 = 20
  1.3.2 금융자산가격평가의 예제들 = 21
제2장 파생상품의 가격평가를 맛보기 = 27
 2.1 정의와 표기법 = 27
 2.2 무재정조건 = 29
 2.3 금융이론의 근본적 정리 = 31
 2.4 위험조정확률 = 34
 2.5 마팅게일 = 37
 2.6 예제들 = 39
 2.7 격자모형 = 42
 2.8 변형모형들 = 45
  2.8.1 배당이 있는 경우 = 46
  2.8.2 외화인 경우 = 46
 2.9 연속시간모형과 확률미분방정식 = 48
 2.10 결론 = 49
제3장 금융이론의 근본적 정리 = 51
 3.1 증권과 확률모형 = 51
 3.2 상태가격과 재정 = 53
 3.3 무위험포트폴리오 = 63
 3.4 위험중립평가법 = 67
제4장 확률론의 기초 = 69
 4.1 확률미적분의 필요성 = 69
 4.2 확률분포 = 71
 4.3 기대값과 적률모함수 = 75
 4.4 조건부기대값 = 79
 4.5 중요한 확률분포들 = 84
  4.5.1 이항분포 = 84
  4.5.2 정규분포 = 85
  4.5.3 대수정규분포 = 88
  4.5.4 지수분포와 Poisson분포 = 90
 4.6 왜도와 첨도 = 93
 4.7 통계적 수렴성 = 97
  4.7.1 $$L^P$$-수렴과 평균제곱수렴 = 97
  4.7.2 분포수렴 = 98
  4.7.3 확률수렴 = 101
  4.7.4 거의 모든 점에서 수렴 = 101
  4.7.5 대수의 법칙과 중심극한정리 = 102
 4.8 다변량정규분포 = 104
제5장 확률과정론의 기초 = 109
 5.1 이항확률과정 = 109
 5.2 Poisson과정 = 116
 5.3 정상성 = 118
 5.4 확률보행과정 = 120
 5.5 Markov과정 = 129
  5.5.1 Markov과정의 정의와 중요성 = 129
  5.5.2 다변량Markov과정 = 130
 5.6 Brown운동과 Wiener과정 = 132
  5.6.1 Brown운동과 재무이론 = 132
  5.6.2 이항확률변수와 Wiener과정 = 135
  5.6.3 Wiener과정과 Brown운동 = 141
  5.6.4 Wiener과정의 통계적 성질 = 143
  5.6.5 Brown다리 = 150
  5.6.6 반사원리 = 152
  5.6.7 적분Wiener과정 = 157
 5.7 금융시장의 정규사건과 우발사건 = 162
  5.7.1 정규사건과 우발사건 = 163
  5.7.2 Wiener과정과 Poisson과정 = 164
  5.7.3 이산형 시간구간 = 171
  5.7.4 우발사건의 모형화 = 175
  5.7.5 적률 = 176
제6장 마팅게일의 기초 = 181
 6.1 마팅게일게임 = 181
 6.2 마팅게일의 정의와 필요성 = 186
  6.2.1 마팅게일의 정의 = 186
  6.2.2 마팅게일로의 변환 = 189
 6.3 Wiener과정과 마팅게일 = 196
 6.4 금융자산가격평가에서 마팅게일의 필요성 = 202
 6.5 마팅게일 표본경로 = 208
  6.5.1 변동 = 208
  6.5.2 Wiener과정의 변동 = 210
  6.5.3 마팅게일의 변동들 = 213
 6.6 마팅게일과 확률적분 = 215
  6.6.1 확률적분의 가능성과 필요성 = 215
  6.6.2 Doob-Meyer분해의 마팅게일표현 = 217
  6.6.3 금융자산가격평가와 확률적분 = 218
 6.7 마팅게일과 금융자산가격평가 = 219
제7장 확률미적분의 기초 = 225
 7.1 확률미분 = 225
  7.1.1 확률미분의 필요성 = 225
  7.1.2 확률증분 = 226
  7.1.3 확률미분방정식의 유도 = 228
  7.1.4 Wiener과정의 미분 = 233
 7.2 Riemann적분과 Stieltjes적분 = 234
 7.3 확률미분과 확률적분방정식 = 237
 7.4 Wiener적분 = 241
  7.4.1 Riemann적분과 Ito적분 = 241
  7.4.2 Wiener적분 = 244
 7.5 Ito적분 = 253
  7.5.1 Ito적분의 정의 = 253
  7.5.2 Ito적분과정의 성질 = 256
  7.5.3 경로별적분 = 265
 7.6 Ito보조정리 = 267
  7.6.1 확률함수의 전미분 = 267
  7.6.2 Ito보조정리의 유도 = 268
  7.6.3 Ito보조정리의 응용 = 273
  7.6.4 Ito보조정리의 확장 = 281
제8장 확률미분방정식의 기초 = 291
 8.1 확률미분방정식 = 291
 8.2 확률미분방정식의 해 = 294
  8.2.1 해의 종류 = 294
  8.2.2 확률미분방정식에 대한 해의 확인 = 299
  8.2.3 확률미분방정식의 해와 마팅게일 = 301
 8.3 여러 확률미분방정식들 = 304
  8.3.1 확산계수가 결정적인 확률미분방정식 = 304
  8.3.2 선형Wiener과정 = 306
  8.3.3 Black-Scholes확률과정 = 307
  8.3.4 Brown다리 = 309
  8.3.5 Vasicek의 확률미분방정식 = 313
  8.3.6 Cox-Ingersoll-Ross의 확률미분방정식 = 319
  8.3.7 일반화된 확률미분방정식 = 321
제9장 Black-Scholes방정식 = 325
 9.1 Black-Scholes방정식의 유도 = 325
 9.2 Black-Scholes방정식의 해설 = 331
 9.3 편미분방정식 = 333
  9.3.1 Black-Scholes방정식과 편미분방정식 = 333
  9.3.2 편미분방정식의 분류 = 334
  9.3.3 2차편미분방정식 = 336
 9.4 Black-Scholes방정식과 열전도방정식 = 337
 9.5 열전도방정식의 해 = 341
 9.6 Black-Scholes방정식의 해 = 347
 9.7 Black-Scholes식의 해석 = 350
 9.8 편미분방정식의 수치해 = 356
 9.9 그릭스 = 358
  9.9.1 Delta(Δ) = 359
  9.9.2 Rho(ρ) = 361
  9.9.3 Theta(Θ) = 362
  9.9.4 Gamma(Γ) = 363
  9.9.5 베가 = 364
  9.9.6 옵션의 탄력성 = 366
  9.9.7 행사가격에 대한 변화율 = 367
  9.9.8 내재변동성 = 368
 9.10 자산가격평가에 관한 편미분방정식 = 369
  9.10.1 Black-Scholes환경 = 369
  9.10.2 중간배당이 있는 Black-Scholes모형 = 369
  9.10.3 이색옵션 = 371
제10장 동치마팅게일측도 = 375
 10.1 평균의 이동 = 375
 10.2 동치확률측도 = 380
 10.3 동치마팅게일측도를 사용한 Black-Scholes식의 유도 = 385
  10.3.1 Black-Scholes환경 = 385
  10.3.2 동치마팅게일측도 = 386
  10.3.3 동치마팅게일측도에 의한 확률미분방정식 = 389
  10.3.4 Black-Scholes식 = 390
 10.4 Girsanov정리 = 394
  10.4.1 다변량정규분포와 Girsanov정리 = 394
  10.4.2 지수마팅게일과 Girsanov정리 = 398
 10.5 마팅게일접근법과 편미분방정식 접근법의 비교 = 407
참고문헌 = 413
색인 = 415


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