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이산형 재무모형의 수리적 배경

이산형 재무모형의 수리적 배경 (Loan 20 times)

Material type
단행본
Personal Author
최병선 崔秉善
Title Statement
이산형 재무모형의 수리적 배경 / 최병선 지음
Publication, Distribution, etc
서울 :   世經社,   2004  
Physical Medium
632 p. : 삽화 ; 29 cm
Series Statement
IM&F시리즈 ;9
ISBN
8971270896
Bibliography, Etc. Note
참고문헌(p. [617]-618)과 색인수록
Subject Added Entry-Topical Term
Finance -- Mathematical models Time-series analysis Finance -- Econometric models
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949 ▼a Informatics + Finance 시리즈 ; 9

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No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.0151 2004 Accession No. 111380768 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.0151 2004 Accession No. 111380769 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 3 Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ Call Number 332.0151 2004 Accession No. 151277738 Availability Available Due Date Make a Reservation Service
No. 4 Location Sejong Academic Information Center/Course Reserves/ Call Number 657.48 2004e Accession No. 151159772 Availability In loan Due Date 2007-12-30 Make a Reservation Service
No. 5 Location Sejong Academic Information Center/Course Reserves/ Call Number 657.48 2004e Accession No. 151159773 Availability In loan Due Date 2007-12-30 Make a Reservation Service
No. 6 Location Sejong Academic Information Center/Course Reserves/ Call Number 657.48 2004e Accession No. 151161809 Availability In loan Due Date 2007-12-30 Make a Reservation Service
No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.0151 2004 Accession No. 111380768 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.0151 2004 Accession No. 111380769 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
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No. 1 Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ Call Number 332.0151 2004 Accession No. 151277738 Availability Available Due Date Make a Reservation Service
No. 2 Location Sejong Academic Information Center/Course Reserves/ Call Number 657.48 2004e Accession No. 151159772 Availability In loan Due Date 2007-12-30 Make a Reservation Service
No. 3 Location Sejong Academic Information Center/Course Reserves/ Call Number 657.48 2004e Accession No. 151159773 Availability In loan Due Date 2007-12-30 Make a Reservation Service
No. 4 Location Sejong Academic Information Center/Course Reserves/ Call Number 657.48 2004e Accession No. 151161809 Availability In loan Due Date 2007-12-30 Make a Reservation Service

Contents information

Author Introduction

최병선(지은이)

<다변량시계열분석>

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents


목차
머리말 = 5
제1장 서론 = 13
 1.1 수리재무의 역사 = 13
  1.1.1 Bachelier와 확률보행모형 = 13
  1.1.2 Markowitz-Sharpe와 평균·분산모형 = 15
  1.1.3 Black-Scholes와 파생상품 = 17
  1.1.4 Harrison-Kreps-Pliska의 무재정조건 = 18
 1.2 본서의 목적 = 20
 1.3 선형대수학의 요약 = 21
  1.3.1 행렬의 정의와 특성 = 22
  1.3.2 고유값과 대각화 = 27
  1.3.3 직교행렬과 사영행렬 = 31
  1.3.4 이차형식 = 32
  1.3.5 분할행렬 = 35
  1.3.6 벡터미분과 행렬미분 = 37
  1.3.7 벡터공간과 내적공간 = 40
  1.3.8 표기법 = 49
제2장 최적화문제 = 51
 2.1 최적화문제 = 51
 2.2 제약조건이 없는 최적화문제 = 52
  2.2.1 1변수함수의 최적화 = 52
  2.2.2 다변수함수의 최적화 = 55
  2.2.3 접벡터와 수직벡터 = 63
  2.2.4 MATLAB프로그램 = 68
 2.3 제약조건이 등식인 최적화문제 = 72
  2.3.1 음함수정리 = 72
  2.3.2 한 개의 제약조건이 있는 문제 = 74
  2.3.3 여러 개의 제약조건들이 있는 문제 = 84
  2.3.4 기하학적 의미와 랭크조건 = 91
  2.3.5 MATLAB프로그램 = 94
 2.4 제약조건이 부등식인 최적화문제 = 99
  2.4.1 실행가능집합 = 99
  2.4.2 Kuhn-Tucker의 필요조건 = 101
  2.4.3 Kuhn-Tucker조건의 기하학적 의미 = 120
  2.4.4 Kuhn-Tucker의 충분조건 = 122
  2.4.5 예제들 = 128
  2.4.6 안장점문제 = 138
제3장 평균·분산분석과 CAPM = 153
 3.1 증권과 확률공간 = 153
  3.1.1 확률공간 = 154
  3.1.2 금융과 확률모형 = 160
 3.2 포트폴리오 = 164
  3.2.1 다변량확률분포 = 164
  3.2.2 포트폴리오 = 167
 3.3 두 증권들로 이루어진 포트폴리오 = 171
 3.4 최소분산포트폴리오 = 175
 3.5 효율적 프론티어 = 182
 3.6 무위험채권과 최소분산포트폴리오 = 188
  3.6.1 무위험채권의 도입 = 188
  3.6.2 접점포트폴리오 = 191
  3.6.3 접점포트폴리오가 존재하지 않는 경우 = 198
 3.7 CAPM = 200
  3.7.1 무위험채권이 존재하는 시장에서 베타공식 = 200
  3.7.2 무위험채권이 존재하지 않는 시장에서의 베타공식 = 207
 3.8 최소분산포트폴리오의 위치 = 214
제4장 무재정조건 = 219
 4.1 상태가격과 시장의 완비성 = 219
 4.2 무위험포트폴리오 = 229
 4.3 무위험포트폴리오가 존재하는 시장에서의 CAPM = 233
  4.3.1 위험중립평가법 = 233
  4.3.2 상태가격의 디플레이터 = 234
  4.3.3 불완비시장과 상태가격의 디플레이터 = 236
  4.3.4 무위험포트폴리오가 존재하는 시장에서의 베타공식 = 247
 4.4 무위험포트폴리오가 존재하지 않는 시장에서의 CAPM = 257
 4.5 무재정조건에 의한 옵션평가 = 266
제5장 소비자의 최적행동 = 273
 5.1 소비자문제 = 273
  5.1.1 소비재시장과 증권시장 = 273
  5.1.2 소비자의 최적화문제 = 277
  5.1.3 무재정조건과 최적해의 존재성 = 279
  5.1.4 소비자문제의 분해 = 282
 5.2 소비재가 하나인 소비재시장 = 282
  5.2.1 총액문제 = 282
  5.2.2 상태가격벡터와 효용함수 = 286
  5.2.3 예제들 = 291
 5.3 위험회피적 효용함수 = 299
  5.3.1 효용함수 = 299
  5.3.2 Jensen부등식 = 303
  5.3.3 위험회피성과 오목성 = 310
 5.4 위험회피함수 = 316
  5.4.1 위험회피도 = 316
  5.4.2 HARA형 효용함수 = 321
 5.5 기대효용함수 = 326
  5.5.1 기대효용함수와 최적포트폴리오 = 326
  5.5.2 무위험채권이 없는 시장 = 328
  5.5.3 무위험채권이 있는 시장 = 330
  5.5.4 예제들 = 333
 5.6 최적포트폴리오의 2기금분리정리 = 341
제6장 증권시장의 균형 = 347
 6.1 균형과 상태가격벡터 = 348
 6.2 시장균형과 Pareto최적 = 355
  6.2.1 Pareto최적 = 355
  6.2.2 균형분배의 Pareto최적성 = 363
  6.2.3 Edgeworth상자 = 366
  6.2.4 무거래균형점 = 368
 6.3 대표적소비자의 무거래균형 = 376
  6.3.1 대표적소비자와 합성효용함수 = 376
  6.3.2 대표적소비자와 시장의 균형 = 384
 6.4 개인별 기대효용함수와 균형 = 390
  6.4.1 개인별 기대효용함수 = 390
  6.4.2 2차멱함수형 효용함수 = 395
제7장 유한다기간모형 = 403
 7.1 유한이산확률공간과 정보구조 = 403
  7.1.1 유한이산확률공간 = 403
  7.1.2 이항과정 = 405
  7.1.3 증대정보계 = 407
  7.1.4 조건부기대값 = 412
 7.2 무재정조건 = 419
  7.2.1 유한다기간 증권시장 = 419
  7.2.2 무재정조건과 상태가격벡터 = 424
  7.2.3 시장의 완비성 = 430
 7.3 상태가격의 디플레이터 = 433
 7.4 단기무위험채권 = 447
 7.5 동치확률측도 = 451
 7.6 동치마팅게일측도 = 458
 7.7 파생상품가격평가 = 470
  7.7.1 새로운 증권의 시장진입 = 470
  7.7.2 유럽형옵션의 가격평가 = 472
  7.7.3 미국형옵션의 가격평가 = 482
  7.7.4 기간구조모형 = 496
 7.8 베타공식 = 503
 7.9 유한다기간모형에서의 소비자문제 = 510
제8장 Bellman방정식과 증권가격평가 = 519
 8.1 동적계획법 = 519
  8.1.1 최적성원리와 후향방법 = 519
  8.1.2 Bellman방정식 = 522
  8.1.3 확률적 동적계획법 = 525
 8.2 결정적 유한다기간모형 = 526
  8.2.1 소비자문제와 Bellman방정식 = 526
  8.2.2 가치함수의 성질들 = 530
  8.2.3 최적소비과정 = 539
 8.3 유한다기간 Markov모형 = 545
  8.3.1 Markov과정의 증대정보계 = 545
  8.3.2 가격평가식 = 548
  8.3.3 재귀식 = 553
  8.3.4 최적전략 = 566
  8.3.5 최적소비투자전략을 사용한 가격평가식 = 572
 8.4 무한기간모형 = 575
  8.4.1 무한기간 Markov모형 = 575
  8.4.2 소비자문제 = 579
  8.4.3 가치함수와 Bellman방정식 = 583
  8.4.4 거리공간 = 591
  8.4.5 Bellman방정식의 해 = 596
  8.4.6 소비자의 최적전략 = 602
  8.4.7 가격평가식 = 605
 8.5 일반적 무한기간모형 = 610
참고문헌 = 617
색인 = 619


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