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파생상품시장론 : 선물·옵션·스왑 제2판

파생상품시장론 : 선물·옵션·스왑 제2판 (35회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
신민식
서명 / 저자사항
파생상품시장론 : 선물·옵션·스왑 / 신민식 저.
판사항
제2판
발행사항
서울 :   法文社 ,   2001.  
형태사항
xxiii,579p. : 삽도,도표 ; 24cm.
ISBN
8918130368
일반주기
부록:세계의 주요 파생상품 거래소  
서지주기
색인 수록
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소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.645 2001g3 등록번호 151103192 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 C
No. 2 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.645 2001g3 등록번호 151103193 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 C

컨텐츠정보

저자소개

신민식(지은이)

경북대학교 경영학과 졸업 부산대학교 경영학 박사 제19회 행정고등고시 합격 경북대학교 경상대학장, 경영대학원장 미래창조과학부, 행정자치부 정책자문위원 대구광역시 시설관리공단 이사회 의장 한국선물포럼 회장 현재, 경북대학교 경영학부 교수 [e-mail 및 홈페이지] e-mail: msshin@knu.ac.kr http://bh.knu.ac.kr/~msshin

정보제공 : Aladin

목차


목차
제1편 총설
 제1장 금융환경의 변화와 파생상품시장의 등장
  1. 금융환경의 변화 = 4
   1.1 인플레이션율의 증가 = 4
   1.2 가격변동성의 증가 = 6
    (1) 환율의 변동성 증가 = 7
    (2) 금리의 변동성 증가 = 10
    (3) 상품가격의 변동성 증가 = 11
    (4) 주가의 변동성 증가 = 12
  2. 기업의 위험노출 증가 = 13
   2.1 환위험 노출 = 13
   2.2 금리위험 노출 = 15
   2.3 상품가격위험 = 16
   2.4 경제학자의 가격예측에 실패 = 16
  3. 파생상품시장의 등장 = 17
   3.1 통화파생상품 = 17
   3.2 금리파생상품 = 20
   3.3 상품파생상품 = 22
   3.4 주식파생상품 = 23
  요약 = 24
  연습문제 = 25
 제2장 파생상품시장의 편황과 규제방향
  1. 파생상품시장의 현황 = 28
  2. 파생상품의 용도 = 32
   2.1 파생상품의 용도 = 32
    (1) 전술적 헤지 = 33
    (2) 전략적 헤지 = 33
    (3) 자금조달비용 절감 = 34
    (4) 수익획득 = 34
   2.2 파생상품 사용의 저해요인 = 34
  요약 = 39
  연습문제 = 40
제2편 선물시장의 제도와 이론
 제3장 선물시장의 개요
  1. 선물의 개념과 종류 = 44
   1.1 선물의 개념 = 44
   1.2 선물의 종류 = 46
    (1) 상품선물 = 47
    (2) 금융선물 = 47
  2. 선물시장의 기능과 참가자 = 48
   2.1 선물시장의 기능 = 48
    (1) 가격예시기능 = 49
    (2) 위험이전기능 = 49
    (3) 재고자산의 시차적 배분기능 = 50
    (4) 유동성 증가와 경쟁촉진 기능 = 51
    (5) 자본형성기능 = 51
    (6) 금융상품개발기능 = 52
   2.2 선물시장의 참가자 = 53
    (1) 투기자 = 53
    (2) 헤져 = 55
    (3) 차익거래자 = 56
    (4) 스프레드 거래자 = 57
  3. 선물시장의 발전과 세계화 = 57
   3.1 선물시장의 발전 = 57
    (1) 영국 선물시장 = 58
    (2) 미국 선물시장 = 60
    (3) 일본 선물시장 = 64
   3.2 선물시장의 세계화 = 66
    (1) 거래소와 취급상품의 다양화 = 66
    (2) 거래소간 상호상장과 상호결제시스템 = 67
    (3) 거래시간의 연장과 전자거래시스템의 도입 = 69
  4. 우리나라 선물시장의 장래 = 69
   4.1 우리나라의 선도거래 = 69
   4.2 우리나라의 해외선물거래 = 70
   4.3 우리나라 선물시장의 장래 = 71
  요약 = 72
  연습문제 = 73
 제4장 선물시장의 제도
  1. 선물시장의 조직 = 75
   1.1 선물거래소 = 76
   1.2 선물거래소 회원 = 77
    (1) 회원자격과 회원권 = 77
    (2) 회원의 종류 = 77
    (3) 선물중개인 = 78
  2. 선물계약의 표준화와 가격공시제도 = 82
   2.1 선물계약의 표준화 = 82
   2.2 선물가격공시제도 = 83
  3. 일일정산과 증거금제도 = 86
   3.1 일일정산제도 = 86
    (1) 일일정산의 의의 = 86
    (2) 일일정산제도의 장점 = 88
   3.2 증거금제도 = 89
    (1) 증거금의 의의
    (2) 증거금의 종류 = 89
  4. 선물시장의 규제제도 = 91
   4.1 거래소와 청산회사의 규제 = 92
   4.2 전국선물협회 자율규제 = 94
   4.3 상품선물거래위원회의 정부규제 = 95
  5. 선물시장의 거래제도 = 97
   5.1 선물거래절차 = 98
    (1) 계좌개설 및 증거금 예치 = 98
    (2) 주문 = 100
    (3) 거래체결 = 100
    (4) 거래결과의 통보 = 101
    (5) 전매, 환매 및 일일정산 = 101
    (6) 최종결제 및 중계수수료 지불 = 101
   5.2 주문방법 = 102
    (1)시장가주문 = 102
    (2) 지정가주문 = 102
    (3) MIT주문 = 103
    (4) 역지정가주문 = 104
    (5) 지정폭주문 = 105
    (6) 기타 주문 = 106
  6. 선물시장의 인수도제도 = 107
  요약 = 108
  연습문제 = 109
 제5장 선물가격결정
  1. 선물가격의 개요 = 111
   1.1 선물가격과 시간선 = 111
   1.2 선물손익 = 112
   1.3 선물포지션의 반대매매 = 116
  2. 베이시스 = 117
   2.1 베이시스의 개념 = 117
   2.2 인도일수렴현상 = 118
   2.3 베이시스이 변동요인 = 120
  3. 스프레드 = 121
   3.1 스프레드의 개념 = 121
   3.2 스프레드의 종류 = 124
    (1) 만기간 스프레드 = 124
    (2) 상품간 스프레드 = 125
    (3) 시장간 스프레드 = 126
  4. 차익거래의 개념과 종류 = 127
   4.1 차익거래의 개념 = 127
   4.2 차익거래의 종류 = 128
    (1) 공간적 차익거래와 시간적 차이거래 = 128
    (2) 매입차익거래와 매도차익거래 = 129
    (3) 순수차익거래와 준차익거래 = 134
  5. 보유비용모형과 이론선물가격의 결정 = 136
   5.1 보유비용만 발생하는 경우 = 137
    (1) 보유비용모형 = 137
    (2) 균형관계의 이탈 = 141
   5.2 보유비용과 보유수익이 발생하는 경우 = 144
    (1) 보유비용모형 = 144
    (2) 균형관계의 이탈 = 145
  6. 거래비용과 차익거래 = 147
   6.1 거래비용의 형태 = 147
    (1) 호가스프레드 = 147
    (2) 차입과 공매의 제한 = 148
    (3) 차입금리와 대출금리의 차이 = 148
    (4) 거래수수료 = 148
   6.2 매입차익거래와 매도차익거래 = 149
  7. 준차익거래의 개념 = 153
   7.1 준차익거래의 개념 = 153
   7.2 합성포지션의 창출 = 154
    (1) 합성매입포지션의 창출 = 154
    (2) 합성매도포지션의 창출 = 154
   7.3 준차익거래표의 활용 = 155
    (1) 준매입차익거래표 = 155
    (2) 준매도차익거래표 = 156
  요약 = 158
  연습문제 = 159
 제6장 선물헤지
  1. 선물헤지의 개요 = 161
   1.1 선물헤지의 개념 = 161
   1.2 가격위험의 원천 = 162
    (1) 재고자산 = 162
    (2) 예상 수확량 = 163
    (3) 고정가격의 매입 및 매도 계약 = 163
    (4) 차입 및 대출 = 163
   1.3 선물헤지의 종류 = 164
    (1) 완전헤지와 불완전헤지 = 164
    (2) 매입헤지와 매도헤지 = 164
    (3) 직접헤지와 교차헤지 = 164
    (4) 단순헤지와 복합헤지 = 165
  2. 완전헤지아 불완전헤지 = 165
   2.1 완전헤지의 조건 = 165
   2.2 완전매입헤지 = 166
   2.3 완전매도헤지 = 168
   2.4 완전헤지의 한계점 = 170
  3. 직접헤지와 교차헤지 = 171
   3.1 직접헤지와 교차헤지의 개념 = 171
   3.2 헤지비율과 교차헤지방정식 = 172
   3.3 교차헤지와 베이시스위험 = 176
    (1) 교차매입헤지와 베이시스위험= 176
    (2) 교차매도헤지와 베이시스위험 = 178
   3.4 헤지비율의 측정 = 180
    (1) 가격변동량 회귀분석 = 181
    (2) 가격변동률 회귀분석 = 182
  4. 단순헤지와 복합헤지 = 185
  5. 헤지비용과 헤지효고 = 187
   5.1 헤지비용 = 187
   5.2 헤지효과 = 188
   5.3 효율적 헤지와 최적헤지 = 189
  6. 기업의 선물헤지 동기 = 190
   6.1 완전자본시장에서의 선물헤지 = 190
   6.2 불완전자본시장에서의 선물헤지 = 191
    (1) 세금 = 191
    (2) 파산비용 = 192
    (3) 비대칭정보 = 192
    (4) 에이전시비용 = 193
  요약 = 193
  연습문제 = 194
제3편 금융선물과 상품선물
 제7장 주가지수선물
  1. 주식시장의 동향과 주가지수 = 198
   1.1 주식시장의 동향 = 198
   1.2 주가지수 = 199
    (1) 주가평균지수 = 200
    (2) 수익률평균지수 = 201
    (3) 시가총액지수 = 202
  2. 주가지수선물시장의 현황과 주요 주가지수선물 = 204
   2.1 주가지수선물의 개념 = 204
   2.2 주가지수선물시장의 현황 = 205
   2.3 세계의 주요 주자지수선물 = 205
    (1) 미국의 S&P 500 지수선물 = 205
    (2) 일본의 Nikkei 225 지수선물 = 207
    (3) 영국의 FTSE 100 지수선물 = 209
    (4) 한국의 KOSPI 200 지수선물 = 209
  3. 지수차익거래와 주식시장의 변동성 = 210
   3.1 지수차익거래 = 210
    (1) 순수차익거래 = 210
    (2) 준차익거래 = 213
    (3) 지수차익거래의 실증적 증거 = 214
   3.2 지수차익거래와 주식시장의 변동성 = 215
    (1) 일반적 견해 = 215
    (2) 지수차익거래와 1987년 10월 19일의 블랙 먼데이 = 216
    (3) 시장 안정화 조치 = 218
  4. 주가지수선물을 이용한 포트폴리오관리전략 = 219
   4.1 주가지수선물을 이용한 시장타이밍전략 = 219
    (1) 주식을 합성 T-bill로 전환 = 221
    (2) T-bill을 합성주식으로 전환 = 222
    (3) 주식포트폴리오의 베타계수 조정 = 223
   4.2 주가지수선물을 이용한 종목선택전략 = 224
    (1) 저평가 주식 매입 = 225
    (2) 고평가 주식 매도 = 225
  요약 = 226
  연습문제 = 227
 제8장 단기금리선물
  1. 유로달러시장과 유러달러선물시장 = 229
   1.1 유로달러시장 = 229
   1.2 유로달러선물시장 = 231
    (1) 유로달러선물의 개념 = 231
    (2) 유로달러선물시장의 현황 = 232
    (3) 유로달러선물시세표 = 233
   1.3 유로달러선물헤지 = 239
    (1) 이론선물가격 = 236
    (2) 차익거래 = 238
  2. 유로달러선물헤지 = 239
   2.1 메입헤지와 매도헤지 = 240
    (1) 매입헤지 = 240
    (2) 매도헤지 = 240
   2.2 스트립헤지와 스택헤지 = 241
    (1) 스트립헤지 = 241
    (2) 스택헤지 = 244
  3. T-bill 현물시장과 선물시장 = 245
   3.1 T-bill 현물시장 = 246
   3.2 T-bill 선물시장 = 248
    (1) T-bill 선물의 개념 = 248
    (2) T-bill 선물시세표 = 249
   3.3 T-bill 선물의 가격결정과 차익거래 = 250
    (1) 이론선물가격 = 250
    (2) 차익거래  = 251
   3.4 T-bill 선물시장의 실증적 증거 = 251
  4. T-bill 선물을 이용한 T-bill 만기변경 = 253
   4.1 장기 T-bill의 만기단축 = 253
   4.2 단기 T-bill의 만기연장 = 255
  5. TED 스프레드 = 255
  요약 = 260
  연습문제 = 261
 제9장 장기금리선물
  1. T-bond 현물시장 = 263
   1.1 T-bond의 고시가격 = 264
   1.2 T-bond의 만기수익률과 가격결정이론 = 266
    (1) T-bond의 만기수익률 = 266
    (2) T-bond의 가격결정이론 = 268
   1.3 T-bond의 거래가격 = 270
   1.4 T-bond의 듀레이션 = 271
    (1) Macaulay의 듀레이션 = 272
    (2) 듀레이션의 특성 = 274
    (3) 두레이션과 면역화 전략 = 276
  2. T-bond 선물시장 = 278
   2.1 T-bond 선물의 개념 = 278
   2.2 T-bond 선물시세표 = 279
   2.3 T-bond 선물시장의 현황 = 280
  3. T-bond 인도 = 282
   3.1 인도 절차 = 282
    (1) 의사표시일 = 282
    (2) 통지일 = 283
    (3) 인도일 = 284
   3.2 매도자옵션 = 284
    (1) 매도자옵션의 개념 = 284
    (2) 매도자옵션의 종류 = 284
    (3) 매도자옵션의 효과 = 286
   3.3 T-bond의 인도등급과 전환계수 = 287
    (1) T-bond의 인도등급 = 287
    (2) T-bond의 전환계수 = 288
    (3) T-bond의 송장가격 = 289
   3.4 최저가인도 T-bond의 선택 = 290
    (1) 최저가인도 T-bond의 개념 = 290
    (2) 듀레이션을 이용한 최저가인도 T-bond의 선택 = 291
  4. NOB, Turtle 및 MOB 스프레드 = 294
   4.1 NOB 스프레드 = 294
   4.2 Turtle 스프레드 = 295
   4.3 MOB 스프레드 = 297
  요약 = 298
  연습문제 299
 제10장 통화선물
  1. 외환시장 = 301
   1.1 외환시장의 의의 = 301
   1.2 환율 고시제도 = 302
   1.3 교차환율과 교차환율차익거래 = 307
    (1) 교차환율의 고시제도 = 307
    (2) 교차환율의차익거래 = 308
  2. 선도환시장과 통화선물시장 = 310
   2.1 선도환시장 = 310
   2.2 통화선물시장 = 313
    (1) 통화선물시장의 개요 = 313
    (2) 통화선물시세표 = 315
  3. 통화선물의 가격결정과 차익거래 = 317
   3.1 매입차익거래 = 318
   3.2 매도차익거래 = 319
   3.3 커버드 금리패러티와 통화선물의 가격결정 = 320
   3.4 커버드 금리패러티의 실증적 증거 = 323
  4. 통화선물헤지와 자연헤지 = 323
   4.1 통화선물헤지 = 323
    (1) 전술적 노출의 헤지 = 324
    (2) 전략적 노출의 헤지 = 325
   4.2 자연헤지 = 326
   4.3 통화선물헤지와 자연헤지의 비교 = 327
  5. 합성이종통화선물과 합성금리선물의 창출 = 328
   5.1 합성이종통화선물 = 329
   5.2 외화 표시 합성금리선물 = 331
  요약 = 333
  연습문제 =335
 제11장 상품선물
  1. 상품선물시장의 개요 = 337
   1.1 상품의 특성= 337
   1.2 상품선물가격 = 338
   1.3 차익거래 = 339
    (1) 매입차익거래 339
    (2) 매도차익거래 = 340
  2. 금속선물 = 341
   2.1 현물시장 = 341
   2.2 선물시장 = 343
  3. 에너지선물 = 345
   3.1 현물시장 = 345
   3.2 선물시장 = 348
    (1) 원유선물 = 348
    (2) 난방유선물 = 351
    (3) 무연휘발유선물 = 352
   3.3 크랙 스프레드 헤지 = 353
  4. 곡물선물 = 356
   4.1 현물시장 = 356
   4.2 선물시장 = 359
  5. 대두제품선물 = 363
   5.1 현물시장과 선물시장 = 363
   5.2 크러쉬 스프레드 헤지 = 364
  6. 가축선물 = 367
   6.1 현물시장 = 368
   6.2 선물시장 = 372
   6.3 가축선물의 가격결정 = 372
   6.4 가축선물헤지 = 373
  요약 = 373
  연습문제 = 375
제4편 옵션
 제12장 옵션시장의 개요
  1. 옵션의 개념과 종류 = 380
   1.1 옵션의 개념 = 380
   1.2 옵션의 종류 = 382
    (1) 상품옵션과 금융옵션 = 382
    (2) 현물옵션과 선물옵션 = 383
    (3) 유럽형 옵션과 미국형 옵션 = 383
    (4) 장내옵션과 장외옵션 = 384
    (5) 표준형 옵션과 이색옵션 = 384
    (6) 내재옵션 = 384
  2. 옵션의 기능과 시장참가자 = 385
   2.1 옵션의 기능 = 385
   (1) 위험헤지 = 385
   (2) 투자기회의 다양화 = 385
   (3) 투자의 레버리지 확대 = 386
   (4) 합성증권 창출 = 386
   2.2 시장참가자 = 387
    (1) 투기자 = 387
    (2) 헤져 = 388
    (3) 차익거래자 = 388
  3. 옵션시장의 발전과 세게화 = 389
   3.1 옵션시장의 발전 = 389
   3.2 옵션시장의 세계화 = 390
    (1) 주식옵션 = 390
    (2) 주가지수옵션 = 391
    (3) 금리옵션 = 393
    (4) 통화옵션 = 393
    (5) 상품옵션 = 395
  4. 옵션시장의 주요 제도 = 396
   4.1 옵션시장의 조직 = 397
   4.2 옵션의 표준화 = 398
    (1) 주식옵션 = 399
    (2) 주가지수옵션 = 400
    (3) 금리선물옵션 = 401
    (4) 통화선물옵션 = 403
   4.3 옵션가격공시제도 = 404
    (1) 주식옵션 = 404
    (2) 주가지수옵션 = 406
    (3) 금리선물옵션 = 408
    (4) 통화선물옵션 = 408
   4.4 옵션청산회사와 증거금 제도 = 410
    (1) 옵션청산회사 = 410
    (2) 증거금 제도 = 410
   4.5 옵션의 권리행사와 결제 = 411
  요약 = 413
  연습문제 = 415
 제13장 옵션의 투자전략과 이론
  1. 옵션의 내재가치와 시간가치 = 417
   1.1 이익옵션, 손익분기옵션 및 손실옵션 = 417
   1.2 옵션의 내재가치와 시간가치 = 419
  2. 옵션의 손익분석 = 422
   2.1 주식포지션 = 422
   2.2 옵션포지션 = 422
    (1) 순수옵션포지션 = 423
    (2) 커버드 옵션포지셤 = 427
  3. 옵션의 결합 = 428
   3.1 옵션 스프레드 = 428
    (1) 강세 스프레드와 약세 스프레드 = 429
    (2) 나비형 스프레드와 역 나비형 스프레드 = 431
    (3) 비율 스프레드 = 432
    (4) 비율 백스프레드 = 434
    (5) 박스 스프레드 = 435
   3.2 콜옵션과 풋옵션의 결합 = 437
    (1) 스트래들 = 437
    (2) 스트랭글 = 438
  4. 합성옵션과 합성선물 = 439
   4.1 합성옵션 = 439
   4.2 합성선물 = 440
  5. 옵션과 선물투자 및 포트폴리오보험 전략 = 443
   5.1 CME옵션과 선물 투자전략 = 443
   5.2 Edward-Ma의 옵션과 선물 투자전략 = 445
    (1) 주가상승기의 투자전략 = 445
    (2) 주가하락기의 투자전략 = 446
    (3) 주가안정기의 투자전략 = 448
   5.3 포트폴리오보험 전략 = 449
    (1) 포트폴리오보험 전략의 개념 = 449
    (2) 포트폴리오보험 전략의 종류 = 450
  6. 옵션의 가격결정이론 = 456
   6.1 옵션의 가격결정요인 = 456
   6.2 옵션의 가겨결정 범위와 풋·콜 등가 = 458
    (1) 옵션의 가격결정 범위 = 458
    (2) 풋·콜 등가 = 459
   6.3 블랙·숄즈 옵션가격결정모형 = 460
    (1) 가정 = 461
    (2) 옵션가격결정모형 = 461
   6.4 블랙·숄즈 옵션가격결정모형의 확장모형 = 463
    (1) 분석모형 = 464
    (2) 수치모향 = 467
  7. 옵션차이거래와 옵션헤지 = 470
   7.1 옵션차익거래 = 470
    (1) 컨버션 차익거래 = 470
    (2) 컨버셜 차익거래 = 472
   7.2 옵션헤지 = 473
    (1) 풋옵션매입헤지와 콜옵션매도헤지 = 473
    (2) 콜옵션매입헤지와 풋옵션매도헤지 = 475
  요약
  연습문제 = 478
 제14장 장외옵션과 이색옵션
  1. 금리캡 = 480
   1.1 금리캡의 개념 = 480
   1.2 금리캡의 손익선= 483
   1.3 금리캡의 용도 = 487
   1.4 금리캡스왑 = 488
  2. 금리플로어 = 489
   2.1 금리플로어의 개념 = 489
   2.2 금리플로어의 손익선 = 491
   2.3 금리플로어의 용도 = 492
  3. 금리칼러와 칼러스왑 = 494
   3.1 금리칼러의 개념 = 494
   3.2 금리칼러의 손익선 = 496
   3.3 금리칼러의 용도 = 497
   3.4 칼러스왑의 창출 = 498
  4. 캡션과 스왑션 = 499
   4.1 캡션 = 499
   4.2 스왑션 = 500
  5. 이색옵션 = 502
   5.1 계약조건 변형 옵션 = 502
   5.2 경로종속옵션 = 503
   5.3 다중기초자산옵션 = 504
  6. 복합옵션 = 505
  요약 = 506
  연습문제 = 507
제5편 스왑과 혼성증권
 제15장 스왑
  1. 스왑의 발전 = 512
   1.1 스왑의 기원 = 512
   1.2 스왑의 탕생과 발저너 = 513
   1,3 스왑의 표준화 = 517
  2. 스왑의 구조와 기능 = 518
   2.1 스왑의 구조 = 518
   2.2 스왑의 특성 = 521
   2.3 스왑의 기능 = 521
    (1) 자금조달비용 절감과 이자수익 제고 = 521
    (2) 우험헤지 = 522
    (3) 규제회피 = 523
    (4) 국제 금융시장간 연결 = 523
  3. 금리스왑 = 524
   3.1 표준형 금리스왑 = 524
   3.2 비표준형 금리스왑 = 529
    (1) 베이시스스왑 = 529
    (2) 딥스왑 = 530
  4. 통화스왑 = 531
   4.1 표준형 통화스왑 = 531
   4.2 비표준형 통화스왑 = 536
  5. 상품스왑 = 537
  요약 = 539
  연습문제 = 540
 제16장 혼성증권
  1. 혼성증권의 개념과 발전 = 542
   1.1 혼성증권의 개념 = 542
   1.2 혼성증권의 개발 = 544
   1.3 혼성증권의 발전 = 544
  2. 혼성증권의 종류 = 546
   2.1 채권·통화 혼성증권 = 547
   2.2 채권·주식 혼성증권 = 548
   2.3 채권·상품 혼성증권 = 548
    (1) 상품·원금연계채권 = 549
    (2) 상품·이자연계채권 = 549
   2.4 통화·상품 혼성증권 = 550
   2.5 채권·파생상품 혼성증권 = 550
    (1) 채권·선도 혼성증권 = 551
    (2) 채권·옵션 혼성증권 = 551
    (3) 채권·스왑 혼성증권 = 553
   2.6 주식·파생상품 혼성증권 = 553
    (1) 주식·옵션 혼성증권 = 553
    (2) 주식·스왑 혼성증권 = 554
   2.7 채권상품간 혼성증권 = 554
  3. 혼성증권의 투자동기와 발행동기 = 558
   3.1 혼성증권의 투자동기 = 558
    (1) 개발비용 과다 = 558
    (2) 규제의 회피 = 559
    (3) 시장접근성 부족 = 559
    (4) 전문지식 부족 = 559
   3.2 혼성증권의 발행동기 = 560
    (1) 자금조달비용 절감 = 560
    (2) 위험헤지 = 560
    (3) 세제 및 규제상 차이의 활용 = 560
    (4) 주주와 채권자간의 에이전시 문제 해결 = 561
  요약 = 561
  연습문제 = 562
부록 = 563
국문색인 = 565
영문색인 = 573


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