목차
제1장 기초 통계학 = 11
1.1 통계자료 종류 = 11
1.2 기초 통계적 개념 = 12
1.3 확률변수와 확률분포 = 15
1.4 통계적 판단 = 21
1.5 회귀분석 기본 모형과 로그변환 = 30
1.6 Excel 이용방법 = 31
1.7 출력물 해석 = 35
1.8 平均變化率 도출방법 = 35
DATA 1: 한국의 주가지수 = 34
DATA 1-1: 한국의 실질 GDP = 37
제2장 單純回歸分析(Simple Regression Analysis) = 39
2.1 기본모형 = 39
2.2 추정방법 = 40
2.3 추정량 특징 = 45
2.4 출력물 해석 = 55
2.5 바람직한 추정량을 도출하는 방법 = 56
DATA 2: 흡연과 폐암사망자 수 = 41
橫斷面資料 표본조사 연습문제 = 47
제3장 다중회귀분석(Multiple Regression Analysis) = 59
3.1 기본모형 = 59
3.2 추정방법 = 59
3.3 추정량 특징 = 60
3.4 출력물 해석 = 68
DATA 3: Solow 경제성장이론 검정 = 62
제4장 DUMMY 변수 = 71
4.1 기본모형 = 71
4.2 추정방법 = 73
DATA 4: 서울의 APT 價格 = 72
DATA 4-1: 울산지역 賃金분석 = 79
제5장 異分散(Heteroscedasticity) = 83
5.1 異分散 = 83
5.2 추정량의 특징 = 83
5.3 異分散 탐지 = 84
5.4 추정방법 = 85
5.5 출력물 해석(1) = 90
5.6 출력물 해석(2) = 95
DATA 3: Solow 경제성장이론 검정 = 88
DATA 5: 자동차 가격분석(STATA 내장된 자료) = 91
제6장 시차분포모형(Distributed Lag Model) = 97
6.1 기본모형 및 표현방식 = 97
6.2 추정방법 = 98
6.3 시차결정 및 문제점 = 98
6.4 출력물 해석 = 102
6.5 Almon 시차분포모형 = 103
DATA 6: 일본 엔화와 한국 주가지수 상승률 = 99
제7장 自己相關(Autocorrelation) = 107
7.1 自己相關 현상 = 107
7.2 추정량의 특징 = 108
7.3 自己相關 진단 = 108
7.4 추정방법 = 110
7.5 출력물 해석 = 117
DATA 7: 미국과 구소련의 국방비 지출 = 113
제8장 時系列資料 分析 Ⅰ = 125
8.1 時系列資料와 橫斷面資料 분석 비교 = 125
8.2 안정성(Stationary)과 불안정성(Non-Stationary) = 130
8.3 안정성과 自己相關함수(Autocorrelation Function) = 131
8.4 안정성과 자기회귀모형(Autoregressive Model) = 135
8.5 그림으로 안정성을 확인하는 방법 = 139
8.6 시계열 추정과 Dickey-Fuller 검정 = 142
8.7 출력물 해석 = 145
時系列資料 표본조사 연습문제 = 127
제9장 時系列資料 分析 Ⅱ = 151
9.1 時系列資料(X와 Y)가 불안정한 경우(1): = 151
9.2 추정방법 = 154
9.3 출력물 해석(1) = 157
9.4 時系列資料(X와 Y)가 불안정한 경우(2): = 158
9.5 출력물 해석(2) = 164
9.6 출력물 해석(3) = 166
DATA 6: 일본 엔화와 한국의 주가지수 상승률 = 155
DATA 9: 한국의 종합주가지수와 미국 Dow 주가지수 = 161
DATA 9-1: 한국의 콜금리 예측 = 165
제10장 ARCH모형 = 169
10.1 자기회귀함수와 ARCH모형 = 170
10.2 출력물 해석 = 174
10.3 일반 ARCH모형 = 175
DATA 10: 코스탁 주식가격(I회사) = 172
DATA 10-1: 한국의 생산함수 추정 = 176
제11장 그랜저 因果關係와 VAR모형 = 181
11.1 그랜저 因果關係 = 181
11.2 출력물 해석(1) = 185
11.3 VAR모형 = 186
11.4 VAR모형의 특징 = 188
11.5 VAR모형을 이용한 예측 = 189
11.6 공적분과 VAR모형 = 194
11.7 출력물 해석(2) = 195
DATA 11: 한국의 GDP와 수출 = 183
제12장 연립방정식 모형 = 197
12.1 모형 = 197
12.2 추정량의 특징 = 198
12.3 식별 = 199
12.4 2단계 최소 자승법(2SLS) = 200
DATA 12: 한국의 소비, 투자, GDP = 202
DATA 12-1: 울산의 근로자 임금수준과 학력 = 205
제13장 종속변수 회귀분석(Dependent Variable Regression) = 209
13.1 선형확률모형(Linear Probability Model) = 209
13.2 출력물 해석 = 215
13.3 로지스틱 회귀분석(Logistic Regression Analysis) = 216
13.4 프로빗 회귀분석(Probit Regression Analysis) = 217
13.5 토빗(Tobit Regression Analysis) = 218
DATA 13: 현대자동차 주식가격 = 212
DATA 13-1: 한국과 일본 경제학자의 의식구조 비교 = 221
제14장 시뮬레이션 = 231
14.1 시뮬레이션 방법 = 231
14.2 출력물 해석 = 234
DATA 14: 한국 생산함수 추정 = 232
부록 = 235
색인 = 237
