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투자론

투자론 (98회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
강병호 이상빈
서명 / 저자사항
투자론 / 강병호 ; 이상빈 공저.
발행사항
서울 :   博英社 ,   2004   (2009)  
형태사항
xvii, 456 p. : 삽도 ; 25 cm.
ISBN
8910305568
일반주기
색인: p. 453-456  
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소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.6 2004a 등록번호 111285006 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.6 2004a 등록번호 111285007 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 3 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.6 2004a 등록번호 111554824 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M

컨텐츠정보

저자소개

강병호(지은이)

고려대학교 상과대학 경영학과 졸업 미 University of Wisconsin-Madison 대학원 졸업(M.B.A.) 고려대학교 대학원 경영학과 졸업 (Ph.D.) 한국은행 근무 증권관리위원회 위원 금융감독위원회 위원 금융감독원 부원장 한국기업지배구조원장 현 한양대학교 명예교수 저 서 차등대출금리론(석정, 1986) 재무관리론(공저)(무역경영사, 1987) 증권투자론(형설출판사, 1988) 주요국의 금융제도론(박영사, 1996) 금융기관경영론(공저)(박영사, 1997) 금융시장론(공저)(박영사, 2014) 금융업리스크관리(공저)(박영사, 2000) 투자론(공저)(박영사, 2004) 주요 논문 “이자율의 기간구조,” 증권학회지, 1985 “우리나라 금융감독 및 자율규제체계에 관한 연구,” 한국규제학회지, 2005 “Restructuring of Financial Institutions and Corporate Sector in Korea,” The Journal of Asian Economics, vol. 9, No. 4, Winter 1998

정보제공 : Aladin

목차


목차
제1편 증권시장
 제1장 증권시장의 의의와 구조
  1.1 증권의 의의와 증권시장의 기능 = 4
   1.1.1 증권의 의의 = 4
   1.1.2 증권시장의 기능 = 6
  1.2 증권시장의 구조 = 8
   1.2.1 발행시장 = 8
    (1) 직접발행과 간접발행 = 8
    (2) 사모와 공모 = 9
    (3) 유상증자와 무상증자 = 10
    (4) 액면발행과 시가발행 = 11
    (5) 기타 = 12
   1.2.2 유통시장 = 13
    (1) 집중거래시장과 계속거래시장 = 13
    (2) 거래소시장, 장외시장, 사이버거래시장 = 16
  1.3 주식시장 = 19
   1.3.1 발행시장 = 19
   1.3.2 유통시장 = 21
   1.3.3 주식의 종류 = 23
    (1) 보통주·우선주·후배주 = 23
    (2) 의결권주와 무의결권주 = 24
    (3) 액면주와 무액면주 = 24
    (4) 기명주와 무기명주 = 24
    (5) 보증주·상환주·전환주 = 25
  1.4 채권시장 = 25
   1.4.1 발행시장 = 25
   1.4.2 유통시장 = 26
   1.4.3 채권의 종류 = 28
    (1) 발행주체에 따른 분류 = 28
    (2) 원리금상환방법에 따른 분류 = 29
    (3) 담보 유무에 따른 분류 = 29
    (4) 구조설계채권 = 30
    (5) 특수채 = 32
  1.5 유동화증권시장 = 34
   1.5.1 유동화증권의 의의와 유동화제도 = 34
   1.5.2 유동화증권의 법적 성격 = 37
   1.5.3 유동화증권의 종류 = 40
  용어정리 = 43
  연습문제 = 43
  알기 쉬운 경제 상식 = 44
제2편 포트폴리오 이론 및 시장균형 이론
 제2장 위험과 위험 회피
  2.1 위험과 위험 회피 = 50
   2.1.1 위험 분석의 기초 개념 = 50
   2.1.2 위험과 기대수익률 = 53
   2.1.3 위험 회피와 효용가치 = 54
  2.2 포트폴리오 위험 = 58
   2.2.1 포트폴리오 이론 = 59
   2.2.2 자산 위험과 포트폴리오 위험 = 60
   2.2.3 포트폴리오 수학의 복습 = 61
  용어정리 = 68
  연습문제 = 69
  알기 쉬운 경제 상식 = 70
 제3장 위험 자산과 무위험 자산의 자산 배분
  3.1 위험 포트폴리오와 무위험 포트폴리오 간의 자본 배분 = 75
  3.2 무위험 자산 = 78
  3.3 위험 자산과 무위험 자산으로 구성되는 포트폴리오 = 79
  3.4 위험 회피와 자산 배분 = 84
  3.5 소극적 전략, 자본시장선 = 92
  용어정리 = 95
  연습문제 = 95
  알기 쉬운 경제 상식 = 96
 제4장 최적 위험 포트폴리오 이론
  4.1 분산투자와 포트폴리오 위험 = 100
  4.2 두 개의 위험 자산으로 구성된 포트폴리오 = 102
  4.3 두 개의 위험 자산과 하나의 무위험 자산으로 구성된 최적 위험 포트폴리오 = 114
  4.4 Markowiz 포트폴리오 선택 모형 = 120
  4.5 무위험 자산에 대한 제약조건 하의 최적 포트폴리오 = 126
  용어정리 = 131
  연습문제 = 131
  알기 쉬운 경제 상식 = 133
 제5장 자본자산가격 결정모형
  5.1 자본자산가격 결정모형 = 137
   5.1.1 시장 포트폴리오(market portfolio) = 140
   5.1.2 시장 포트폴리오의 위험 프리미엄 = 142
   5.1.3 개별증권의 기대수익률 = 142
   5.1.4 증권시장선(Security Market Line : SML) = 149
  5.2 베타(β) = 152
   5.2.1 베타의 의미 = 153
   5.2.2 베타의 안정성과 수정베타 = 153
   5.2.3 베타 추정 = 155
   5.2.4 베타 계산시 유의할 점 = 156
  5.3 CAMP의 확장 = 156
   5.3.1 차입이 제한된 경우의 CAMP : 제로 베타 모형 = 157
   5.3.2 생애소비와 CAMP = 161
  용어정리 = 161
  연습문제 = 162
  알기 쉬운 경제 상식 = 163
제3편 채권이론
 제6장 채권가격과 수익률
  6.1 채권의 특성 및 종류 = 170
   6.1.1 채권의 특성 = 170
   6.1.2 채권의 종류 = 172
    (1) 발행주체에 따른 분류 = 172
    (2) 이자지급방법에 따른 분류 = 173
    (3) 보증 유무에 따른 분류 = 173
    (4) 지급이자율 변동 여부에 따른 분류 = 173
  6.2 채권가격의 결정 = 174
  6.3 채권수익률 = 178
   6.3.1 만기수익률 = 178
   6.3.2 실현 복리수익률과 만기수익률 = 180
  6.4 시간변화에 따른 채권 가격 = 182
   6.4.1 만기수익률과 보유기간수익률 = 184
   6.4.2 무이표채권 = 185
  6.5 채무불이행 위험과 채권가격 결정 = 187
   6.5.1 정크본드 = 187
   6.5.2 채권 안정성의 결정 요인 = 188
    (1) 커버리지 비율(coverage ratio) = 188
    (2) 레버리지 비율(leverage ratio) - 부채비율(debt-to-equity) = 188
    (3) 유동성 비율(liquidity ratio) = 188
    (4) 수익성 비율(profitability ratio) = 189
    (5) 현금흐름 대 부채비율(cash flow-to debt ratio) = 189
   6.5.3 만기수익률과 채무불이행 위험 = 189
  용어정리 = 191
  연습문제 = 191
  알기 쉬운 경제 상식 = 192
 제7장 이자율의 기간구조와 수익률 곡선
  7.1 이자율의 기간구조와 수익률 곡선 = 196
  7.2 채권의 가격결정과 이자율 기간구조 = 197
   7.2.1 채권의 가격결정 = 197
   7.2.2 보유기간수익률 = 202
   7.2.3 현물이자율, 선도이자율 그리고 만기수익률 = 203
  7.3 기간구조이론 = 206
   7.3.1 기대이론(expectation hypothesis) = 206
   7.3.2 유동성 선호설(liquidity preference hypothesis) = 208
   7.3.3 시장 분할가설(market segmentation hypothesis) = 209
   7.3.4 기간구조이론의 요약 = 211
  7.4 채권수익률의 위험구조 = 211
   7.4.1 약속수익률과 기대수익률 = 211
   7.4.2 회사채 등급평가(bond rating) = 213
  7.5 기간구조의 측정 = 215
  용어정리 = 220
  연습문제 = 221
  알기 쉬운 경제 상식 = 222
 제8장 채권 투자 전략
  8.1 채권의 이자율 리스크 = 226
   8.1.1 이자율위험(Interest Rate Risk) = 226
   8.1.2 듀레이션 = 226
    (1) 듀레이션의 정의 = 226
    (2) 듀레이션의 특성 = 227
    (3) 이자율변동에 따른 채권가격의 변화 = 228
   8.1.3 채권의 볼록성(Convexity) = 229
   8.1.4 유효 듀레이션(Effective duration) = 233
  8.2 소극적 채권투자전략 = 235
   8.2.1 채권지수펀드전략 = 235
   8.2.2 면역전략 = 236
    (1) 순자산가치 면역전략 = 236
    (2) 목표기간 면역전략 = 237
    (3) 현금흐름 대응전략 = 238
  8.3 적극적 채권투자전략 = 238
   8.3.1 채권스왑전략 = 238
    (1) 대체스왑 = 238
    (2) 시장 간 스프레드스왑 = 239
    (3) 이자율예상스왑 = 239
    (4) 수익률제고스왑 = 239
    (5) 질적 스왑 = 239
    (6) 세금스왑 = 240
   8.3.2 목표투자기간 분석 = 240
   8.3.3 수익률곡선타기전략 = 240
   8.3.4 상황적응 면역전략 = 241
  용어정리 = 243
  연습문제 = 244
  알기 쉬운 경제 상식 = 245
제4편 증권시장 효율성과 증권 분석론
 제9장 증권시장의 효율성
  9.1 랜덤 워크와 효율적 시장가설 = 252
   9.1.1 효율성의 원천인 경쟁 = 253
   9.1.2 효율적 시장가설의 유형 = 254
  9.2 투자전략에 있어서 EMH의 의미 = 255
   9.2.1 기술적 분석 = 255
   9.2.2 기본적 분석 = 262
   9.2.3 적극적 또는 소극적 포트폴리오 관리 = 263
   9.2.4 효율적 시장에서 포트폴리오 매니저의 역활 = 264
  9.3 시장이례현상과 시장심리 = 266
   9.3.1 시장이례현상의 종류와 해석 = 266
    (1) PER 효과 = 266
    (2) 규모효과와 1월 효과 = 267
    (3) 주말 효과 = 269
   9.3.2 시장심리와 주가변화 = 270
    (1) 집단의견의 수렴현상(Convergence of Crowd Opinion) = 271
    (2) 군중심리에 의한 가격 버블 사건들 = 273
  용어정리 = 282
  연습문제 = 283
  알기 쉬운 경제 상식 = 284
 제10장 증권분석
  10.1 거시경제분석과 산업분석 = 288
   10.1.1 거시경제분석 = 288
    (1) 경기와 주가 = 288
    (2) 이자율과 주가 = 289
    (3) 환율 및 국제수지와 주가 = 290
    (4) 통화량과 주가 = 291
    (5) 국민소득과 주가 = 291
    (6) 물가와 주가 = 292
    (7) 외국인 주식투자와 주가 = 292
   10.1.2 산업분석 = 293
    (1) 산업분석의 일반적 요인들 = 294
    (2) 산업의 수명주기 분석 = 294
    (3) 산업의 내부구조 분석 = 295
  10.2 주식 평가 모형 = 295
   10.2.1 배당할인 모형 = 295
   10.2.2 일정배당 성장 모형(Constant Growth Model) = 297
   10.2.3 배당 성장률(g) 계산 = 298
   10.2.4 내재가치와 시가와의 관계 = 298
  10.3 재무제표 분석 = 299
   10.3.1 주요 재무제표 = 299
    (1) 손익계산서 = 299
    (2) 대차대조표 = 301
    (3) 현금흐름표 = 302
  10.4 자기자본이익률 = 304
   10.4.1 실적 및 예상 자기자본이익률 = 304
   10.4.2 재무구조와 ROE = 304
  10.5 재무비율 분석 = 307
   10.5.1 ROE의 분해 = 307
   10.5.2 회전율과 기타 자산가동률 = 310
   10.5.3 유동성과 이자보상비율 = 313
    (1) 유동비율 = 313
    (2) 당좌비율 = 314
    (3) 이자보상비율 = 314
   10.5.4 주가 관련 비율 = 315
   10.5.5 벤치마크의 선정 = 318
  용어정리 = 318
  연습문제 = 319
  알기 쉬운 경제 상식 = 320
제5편 파생금융상품
 제11장 옵션시장
  11.1 옵션거래 = 326
   11.1.1 옵션의 정의 = 326
   11.1.2 옵션거래 = 327
    (1) 옵션거래의 구분 = 327
    (2) 권리행사가격과 기초자산가격과의 관계 = 328
    (3) 옵션거래의 결제 = 329
    (4) 옵션거래의 특징과 기능 = 329
   11.1.3 콜옵션 거래 = 330
    (1) 콜옵션의 매수자 = 330
    (2) 콜옵션 매도자 = 332
   11.1.4 풋옵션 거래 = 333
    (1) 풋옵션의 매수자 = 333
    (2) 풋옵션 매도자 = 335
  11.2 옵션의 가격 결정 = 336
   11.2.1 옵션 가격 = 336
   11.2.2 옵션 프리미엄의 구성요소 = 338
    (1) 행사가치(exercise value) = 338
    (2) 시간가치(time value) = 339
   11.2.3 옵션 가격의 결정 = 340
    (1) 옵션 가격의 결정요인 = 340
    (2) 콜옵션의 가격 결정 = 341
    (3) 풋옵션의 가격 결정 = 343
    (4) 이항트리(binomial tree)모형을 이용한 옵션 가격 결정 모형 = 345
    (5) 블랙-숄즈 옵션 가격 결정 모형 = 347
  11.3 주가지수 옵션거래 = 348
   11.3.1 주가지수 옵션거래의 대상지수 = 349
   11.3.2 주가지수 옵션거래의 결제 = 350
    (1) 추상물 거래 = 350
    (2) 현금 결제 = 351
   11.3.3 주가지수 옵션거래의 기능 = 352
    (1) 시장 위험의 헤지(hedge) 수단 제공 = 352
    (2) 새로운 투자 수단의 제공 = 352
    (3) 자산운용의 유연성 제공 = 353
  11.4 옵션거래 전략 = 353
  용어정리 = 354
  연습문제 = 355
  알기 쉬운 경제 상식 = 356
 제12장 선물의 의의 및 선물시장
  12.1 선물계약과 선도계약의 의미 = 361
  12.2 선물시장의 발전과정과 종류 = 363
   12.2.1 선물시장의 발전과정 = 363
   12.2.2 선물거래의 종류 = 364
    (1) 일반종류 = 364
    (2) 우리 나라 선물상품 = 366
  12.3 선물거래 및 제도 = 371
   12.3.1 선물가격과 인수도가격 = 371
   12.3.2 선물시장 거래구조 = 373
    (1) 청산소 = 373
    (2) 일일정산 = 374
    (3) 인도일 수렴현상 = 374
  12.4 선물시장 투자 전략 = 375
   12.4.1 헷징과 투기 = 375
  12.5 선물가격의 결정 = 378
   12.5.1 현물-선물 등가정리 = 378
   12.5.2 선도가격과 선물가격 = 382
  12.6 선물가격과 기대현물가격 = 384
   12.6.1 기대가설 = 384
   12.6.2 정상 백워데이션 = 385
   12.6.3 콘탱고(Contango) = 386
   12.6.4 현대 포트폴리오 이론 = 386
  용어정리 = 388
  연습문제 = 389
  알기 쉬운 경제 상식 = 390
제6편 포트폴리오 관리
 제13장 포트폴리오 성과의 측정 및 포트폴리오 관리 절차
  13.1 투자수익률의 측정 = 396
   13.1.1 시간가중 평균수익률과 가치가중 평균익수률 = 396
   13.1.2 산술평균과 기하평균 = 398
  13.2 위험 조정 성과평가 이론 = 402
   13.2.1 Sharp 지수 = 402
   13.2.2 Treynor = 403
   13.2.3 Jensen alpha 지수 = 404
  13.3 성과 기여요인 분석 = 404
   13.3.1 자산배분 성과분석 = 405
   13.3.2 분산투자에 관한 성과분석 = 407
   13.3.3 정세판단능력 효과분석(타이밍 분석) = 408
   13.3.4 종목선정 효과분석 = 410
  13.4 포트폴리오 관리 절차 = 412
   13.4.1 투자의사 결정 = 412
   13.4.2 투자 목적 = 413
    (1) 개인투자자 = 413
    (2) 개인신탁 = 413
    (3) 뮤추얼 펀드 = 415
    (4) 연금기금(pension fund) = 415
    (5) 생명보험회사 = 415
    (6) 손해보험회사 = 416
    (7) 은행 = 416
   13.4.3 제약요건 = 417
    (1) 유동성 = 417
    (2) 투자시한 = 418
    (3) 투자규제 = 418
    (4) 세제 상의 고려 = 419
    (5) 투자자 고유의 수요 = 419
   13.4.4 자산배분 = 419
  용어정리 = 420
  연습문제 = 421
  알기 쉬운 경제 상식 = 423
 제14장 개인 투자자 재테크 전략
  14.1 개인 투자자 재테크의 걸음마 = 428
  14.2 금리 상승기 : 재테크에 유리한 상품 고르기 = 429
   14.2.1 대출 상품 = 430
   14.2.2 정기예금 상품 = 430
   14.2.3 채권형 펀드(은행 신탁 포함) = 431
   14.2.4 금리 상승기에 가입할 만한 상품 = 432
  14.3 증권회사를 이용한 재테크 = 433
   14.3.1 MMF(Money Market Fund) = 433
   14.3.2 전환사채(CB : convertible bond)를 이용한 재테크 = 436
   14.3.3 주식형 펀드를 이용한 고수익 재테크 = 437
  14.4 부동산 재테크 = 439
   14.4.1 청약통장을 이용한 재테크 방법 = 439
   14.4.2 부동산 간접투자 : 리츠(REITs) = 442
  14.5 은행을 통한 재테크 방안 = 445
   14.5.1 비과세 저축을 통한 재테크 = 445
   14.5.2 인터넷 뱅킹 재테크 = 447
  용어정리 = 448
  연습문제 = 449
  알기 쉬운 경제 상식 = 449
사항색인 = 453


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西部忠 (2021)