목차
머리말 = ⅲ
제Ⅰ편 시계열 분석 = 1
제1장 시계열의 기본개념 = 3
1.1 서론 = 3
1.2 시계열의 의미 = 3
1.3 시계열의 분석 방법 = 11
1.4 시계열의 모수적 분류와 기술 방법 = 12
1.5 시계열의 정상성 = 17
1.5.1 정상시계열 = 17
1.5.2 정상시계열의 성질 = 25
1.5.3 교차상관과 결합정상 = 30
1.5.4 편자기상관성 = 31
1.6 정상시계열의 모수 추론 = 38
1.7 연합 정상시계열과 모수 추론 = 46
1.8 차분방정식과 그 해 = 47
1.9 사례연구 [1] 자기 및 교차상관을 이용한 분석 = 51
연습문제 = 57
제2장 시간영역분석 = 61
2.1 서론 = 61
2.2 정상시계열의 모수적 모형 = 62
2.2.1 순수확률과정 = 62
2.2.2 자기회귀과정 = 64
2.2.3 이동평균과정 = 83
2.2.4 혼합된 자기회귀이동평균과정 = 87
2.2.5 여러 ARMA과정의 특징비교 = 92
2.3 비정상시계열과 모수적 모형 = 93
2.3.1 비정상시계열의 정상화 = 93
2.3.2 등질비정상과 계절시계열: ARIMA, SARIMA = 97
2.3.3 비정상시계열의 분해모형: 가법ㆍ승법 = 104
2.3.4 시계열의 예측: ARIMA 모형 = 108
2.4 시계열 회귀모형과 분석 = 122
2.4.1 최소제곱원리와 그 추정량 = 122
2.4.2 개별 회귀모수의 신뢰구간과 검정 = 130
2.4.3 평균반응값의 신뢰구간 = 131
2.4.4 실제값의 신뢰구간 = 132
2.4.5 회귀모형의 유의성 검정: 분산분석방법 = 133
2.4.6 예측변수의 부분집합에 관한 검정 = 136
2.4.7 일반화된 최소제곱추정: 가중 최소제곱추정량 = 139
2.4.8 비선형회귀모형과 모수 추정 = 144
2.5 시계열 모형의 모수추정과 모형선별 = 150
2.5.1 최소제곱원리: AR 모형 = 151
2.5.2 최우도원리: AR 모형 = 154
2.5.3 모형선별의 규준과 적합성 검정 = 156
연습문제 = 160
제3장 박스-젠킨스 방법과 분석사례 = 163
3.1 박스-젠킨스 방법: BOX-JENKINS = 163
3.2 사례연구 [2] 박스-젠킨스 분석: 비정상ㆍ비계절성 = 171
3.3 사례연구 [3] 박스-젠킨스 분석: 비정상ㆍ비계절성 = 183
3.4 사례연구 [4] 박스-젠킨스 분석: 비정상ㆍ계절성 = 195
3.5 사례연구 [5] 박스-젠킨스 분석: 비정상ㆍ계절성 = 205
3.6 사례연구 [6] 박스-젠킨스 분석: 비정상ㆍ계절성 = 220
연습문제 = 234
제4장 주파수영역분석: 스펙트럼 분석 = 237
4.1 서론 = 237
4.2 주기함수와 시계열의 주기성 = 238
4.3 스펙트럼 표현 = 241
4.3.1 정상시계열의 스펙트럼 표현 = 241
4.3.2 자기공분산의 스펙트럼 표현 = 247
4.4 시계열의 스펙트럼 분포 = 249
4.5 에일리어스 문제와 나이퀴스트 주파수 = 253
4.6 시계열과 푸리에 변환 = 257
4.7 연속시계열의 표본화 = 266
4.8 스펙트럼의 추론 = 269
4.9 고속 푸리에 변환 = 278
4.10 교차스펙트럼 = 283
4.11 사례연구 [7] 시계열의 스펙트럼 분석 = 287
연습문제 = 293
제5장 벡터 시계열의 분석: 이변수 시계열 = 297
5.1 서론 = 297
5.2 전이함수모형 = 298
5.2.1 전이함수와 충격반응함수 = 298
5.2.2 전이함수의 계수와 모수 = 301
5.3 전이함수모형의 설정 = 302
5.3.1 전이함수모형의 설정: 사전백색화 = 302
5.3.2 잡음모형의 설정 = 305
5.3.3 최종 전이함수모형의 결정 = 305
5.3.4 전이함수모형의 진단 = 307
5.3.5 전이함수모형의 예측 = 309
5.4 사례연구 [8] 이변수 시계열의 전이함수모형 분석 = 322
연습문제 = 336
제Ⅱ편 종합분석 사례 = 339
제6장 분석사례 [A] 오존전량자료의 분석 = 341
제7장 분석사례 [B] 해수면온도자료의 분석 = 361
제8장 분석사례 [C] 태양흑점과 지구기온의 분석 = 381
제9장 분석사례 [D] 공기압축자료의 분석 = 403
부록 A : SAS 프로그램 = 417
부록 B : 분석용 자료 모음 = 535
부록 C : 기호 요약 = 543
참고문헌 = 547
찾아보기 = 559
