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옵션투자

옵션투자 (29회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
이승훈 전은석, 지음
서명 / 저자사항
옵션투자 = Option investment / 이승훈 ; 전은석 지음.
발행사항
서울 :   청년정신 ,   2001   (2003 3쇄).  
형태사항
219 p. : 삽도 ; 23 cm.
기타표제
잘나가는 투자꾼들의 선택
ISBN
8987999971
비통제주제어
옵션 , 투자,,
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No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ 청구기호 332.645 2001g 등록번호 121092226 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ 청구기호 332.645 2001g 등록번호 121092227 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 3 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.645 2001g 등록번호 151121358 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 4 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.645 2001g 등록번호 151121359 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ 청구기호 332.645 2001g 등록번호 121092226 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ 청구기호 332.645 2001g 등록번호 121092227 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.645 2001g 등록번호 151121358 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 2 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.645 2001g 등록번호 151121359 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스

컨텐츠정보

책소개

옵션은 하루에 투자 원금의 100-200% 변동이 기본적인 움직임이라 해도 과언이 아닐 정도로 현재 거래되고 있는 금융상품 가운데 가장 레버리지(leverage)가 가장 큰 상품이다. 이러한 옵션의 특성 탓에 개인투자자는 한정된 자금과 대박의 꿈을 꾸는 심정으로 옵션을 매수하고, 기관투자자는 세련된 투자기법과 풍부한 자금력을 바탕으로 옵션을 매도한다.

이 책은 옵션 초보자를 위해 이론에 치중하지 않으면서도 이해를 도울 수 있게 쉽게 쓰여진 교과서 같은 책이다. 전반적으로 선물도 다루기는 하지만 Kospi 200Index 옵션이라는 금융상품을 중심으로 쓰여졌다. 초보자들이 쉽게 접근할 수 있도록 그림을 많이 삽입했으며, 엑셀 시뮬레이션 과정을 함께 보여줌으로써 선물 및 옵션 투자의 한층 성숙된 매매기법을 가르쳐준다.


정보제공 : Aladin

저자소개

이승훈(지은이)

서울대학교 경영학과 및 동 대학원을 졸업. 현대증권, 자딘 플래밍, 체이스 맨하탄 뱅크를 거쳐, 현재 IMM 투자자문 파생상품운용이사로 있다.

전은석(지은이)

서울대학교 경영학과를 졸업하고, London Business School 재무석사를 졸업했다. 현대증권, 삼성 SDI 국제금융팀, 체이스 맨하탄 뱅크를 거쳐, 2001년말 현재 IMM 투자자문 파생상품 운용이사로 있다.

정보제공 : Aladin

목차


목차
추천의 글 : 이론에 치중하지 않으면서도 이해를 도울 수 있게 쉽게 쓰여진 책!
머리말 : 알면 알수록 좋은 것, 배워 볼 가치가 있는 최고의 상품, 옵션투자!
Part 1 옵션에 대하여
 옵션의 이해 = 15
  콜옵션 = 15
  풋옵션 = 19
 옵션 가격모형의 이해 = 22
  구슬상자 = 23
  가격과 확률분포 = 25
  옵션가격의 결정원리 = 29
Part 2 선물에 대하여
 선물의 개념 = 35
  Forward Contract = 35
  가격결정 = 37
  프로그램매매의 원리 = 39
Part 3 변동성
 변동성이란? = 47
 변동성은 옵션의 가격 = 52
  중간수준의 변동성 = 52
  낮은수준의 변동성 = 52
  높은수준의 변동성 = 52
Part 4 옵션의 민감도지표
 옵션의 손익구조 = 55
 델타 = 60
  콜옵션의 델타 = 61
  풋옵션의 델타 = 66
 감마 = 68
  감마 가감의 성질 = 75
 쎄타 = 75
  옵션의 가치분석 = 75
 베가와 그 외의 것 = 82
Part 5 변동성의 종류와 매매
 변동성의 종류 = 87
  역사적 변동성 = 87
  내재변동성 = 94
 변동성의 고찰 = 96
  변동성과 선물 Basic과의 관계 = 96
  변동성콘(Volatility Cone) = 97
  변동성의 변화 원인 = 100
 변동성매매 = 100
  변동성매매의 의미 = 100
  변동성매수 = 101
  변동성매도 = 114
Part 6 옵션의 전략
 Naked전략 = 121
  콜옵션의 매수 = 121
 Spread전략 = 129
  불 스프레드(Bull Spread) = 129
  Naked전략과의 차이 = 133
  베어 스프레드(Bear Spread) = 138
  합성선도거래(Synthetic Forward) = 141
  실린더(Cylinder) = 142
  볼리트리트 스프레드(Volitlity Spread) = 143
  백스트래들(Back Spread) = 144
 스트래들(Straddle) = 147
 스트랭글(Strangle) = 150
 버터플라이(Butterfly) = 153
 콘도르(Condor) = 156
Part 7 옵션 가격결정 모형(엑셀 프로그래밍)
 블랙 & 숄즈 옵션가격 계산 = 160
  Excel을 이용한 Call, Put 가격계산 = 161
  Excel Visual Basic을 이용한 Call, Put 가격계산 = 163
 옵션 내재변동성의 계산 = 166
  Excel을 이용한 내재변동성 계산 = 166
  Excel Visual Basic을 이용한 내재변동성 계산 = 167
 델타의 계산 = 170
  Excel을 이용한 델타 계산 = 170
  Excel Visual Basic을 이용한 델타 계산 = 171
 감마의 계산 = 173
  Excel을 이용한 감마 계산 = 173
  Excel Visual Basic을 이용한 감마 계산 = 175
 쎄타의 계산 = 176
  Excel을 이용한 쎄타 계산 = 176
  Excel Visual Basic을 이용한 쎄타 계산 = 177
 베가의 계산 = 179
  Excel을 이용한 베가 계산 = 179
  Excel Visual Basic을 이용한 베가 계산 = 180
Part 8 옵션포트폴리오와 민감도분석 프로그래밍
 옵션포트폴리오 프로그래밍 = 183
 민감도분석 프로그래밍 = 187
Part 9 실전 전략실행과 분석(델타헷지와 변동성매매를 중심으로)
 델타헷지의 실례 = 193
 선물을 이용한 변동성매매 시뮬레이션 = 199
  Naked Call과 선물을 이용한 변동성매매 = 201
  Naked Put과 선물을 이용한 변동성매매 = 205
  Straddle매수와 선물을 이용한 변동성매매 = 207
  Strangle매수와 선물을 이용한 변동성매매 = 212
 옵션을 이용한 변동성매매 시뮬레이션 = 214


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